L-적률을 이용한 국가별 환율의 극단치 분포에 대한 연구 -유로존 국가들과 금융위기를 중심으로-

김주철 ( Joocheol Kim ),박창래 ( Changrae Park ),김성호 ( Sungho Kim ) 한국금융공학회 2015 금융공학연구 Vol.14 No.1

최근 금융시장 분석에 도입된 극단치 이론(EVT, Extreme Value Theory)의 분석 도구 중의 하나인 L-적률(L-moments)을 이용하여 BIS가 제공하는 1998년부터 2013년까지 주요 27개국의 실질실효환율의 변화율을 분석하였다. 분석 결과 환율변화율은 정규분포가 아닌 두꺼운 꼬리를 갖는 분포(heavy-tailed distribution)임을 확인할 수 있었다. 특히 환율변화율은 각 국가별로 크게 차이를 보이나, L-적률비 그림(L-moment ratio diagram)을 이용하여 몇 가지의 그룹으로 분류할 수 있고, 이를 통하여 환율변화율은 유로존 국가 등 인접국가 간의 지역적 특성을 반영하고 있음을 보일 수 있었다. 기존의 분석방법에 더하여 새로운 L-적률비 거리측도(L-moment ratio distance measure)라는 개념을 제시하였고, 이를 이용하여 분석한 결과 금융위기 전후로 대부분의 국가의 환율 변화율의 분포적 성질이 크게 변화하였음을 실증적으로 보일 수 있었다. 다만, 환율변화율의 분포는 국가별로 서로 차이를 보였으며 이 차이는 금융위기 전후 각 국가별 환율정책의 변화로 설명될 수 있었다. We analyze the log returns of the real effective exchange rates data of 27 countries from 1998 to 2013, which are maintained by the Bank for International Settlement, using the so-called L-moments which are one of many analytical tools provided in the Extreme Value Theory(EVT). As a result, we find that the log returns of the data follow the heavy tailed distribution. In particular, the distributions of the log returns are quite different among the counties analyzed. However, we are able to classify those countries into several groups based on the L-moment diagram, implying that the log return of exchange rate reflect some regional characteristics like EURO zone. We also suggest a new concept of L-moment ratio distance measure. And based on the new measure, we show empirically distributions of log returns of exchange rate of most countries have been changed during the financial crisis of 2008. Much of these changes can be explained by different exchange policy of each countries.

우리나라 강우자료의 무차원 L-moment ratio를 통한 Burr XII 분포의 수문학적 적용성 검토

서정호,신홍준,안현준,허준행 한국수자원학회 2017 한국수자원학회논문집 Vol.50 No.3

In statistical hydrology, various extreme distributions such as the generalized extreme value (GEV), generalized logistic (GLO) and Gumbel (GUM) models have been widely used to analyze the extreme events. In the case of rainfall events in South Korea, the GEV and Gumbel distributions are known to be appropriate among various extreme distribution models. However, the proper probability distribution model may be different depending on the type of extreme events, rainfall duration, region, and statistical characteristics of extreme events. In this regard, it is necessary to apply a wide range of statistical properties that can be represented by the distribution model because it has two shape parameters. In this study, the statistical applicability of rainfall data is analyzed using the Burr XII distribution and the dimensionless L-moment ratio for 620 stations in South Korea. For this purpose, L-skewness and L-kurtosis of the Burr XII distribution are derived and L-moment ratio diagram is drawn and then the applicability of 620 stations was analyzed. As a result, it is found that the Burr XII distribution for the stations of the Han River basin in which L-skewness is relatively larger than L-kurtosis is appropriate, It is possibility of replacing the distribution of commonly used Gumbel or GEV distributions. Therefore, the Burr XII model can be replaced as an appropriate probability model in this basin. 수문통계분야에서는 극치 사상을 해석하기 위해 generalized extreme value (GEV), generalized logistic (GLO), Gumbel (GUM) 모형과 같은 다양한 극치분포들을 사용하여 왔다. 특히 우리나라 강우 사상의 경우 다양한 극치분포 모형 중 GEV 분포와 Gumbel 분포가 비교적 적합한 것으로 알려져 있지만 하나의 형상매개변수를 가지고 있어 각 분포 모형이 나타낼 수 있는 통계적 특성에 한계를 가지고 있다. 이러한 점에서 두 개의 형상매개변수를 가지고 있어 분포 모형이 나타낼 수 있는 통계적 특성의 범위가 넓은 분포의 적용이 필요하다. 이에 본 연구에서는 두 개의 형상매개변수를 가지고 있어 다양한 통계적 특성을 표현할 수 있는 Burr XII 분포와 우리나라 620개 지점의 강우자료의 무차원 L-moment 비를 이용하여 우리나라 강우자료의 수문학적 적용성을 검토하였다. 이를 위해 Burr XII 분포의 L-moment ratio인 L-skewness와 L-kurtosis를 유도하고 그 관계식을 이용하여 L-moment diagram을 작성하고 620개 지점이 해당 영역에 포함되는 정도를 검토하여 그 적용성을 살펴보았다. 그 결과 L-skewness가 L-kurtosis보다 상대적으로 큰 한강 유역에 해당하는 지점들에 대한 Burr XII 분포의 적용성이 우수한 것으로 나타났으며, 이는 일반적으로 많이 사용되는 GEV 또는 Gumbel 분포를 대체할 수 있는 분포가 될 가능성을 보였다고 할 수 있다.

Effects of Moment Arms on the Internal Spinal Loads during Manual Material Handling

Murali Subramaniyam,Se Jin Park,Sangho Park 대한인간공학회 2013 대한인간공학회 학술대회논문집 Vol.2013 No.10

Objective: Effective estimates of internal spinal loading using biomechanical models are dependent on the accuracy of anatomical inputs, such as a muscle moment arm. In this study, the effects of the moment arms on the internal spinal loads were estimated during manual material handling tasks with a variety of postures. Background: Biomechanical models of the humans have been developed to predict the magnitude and pattern of spine loading during task performance. Accurate anatomical inputs for biomechanical models are necessary for valid estimates of internal spinal loading. Usually the extensor muscular and ligament forces of the lumbar spine are assumed to act 5 cm posterior (i.e., moment arm) to a disc centre of rotation. However, different moment arms (6, 7.5, and 8.5 cm) have been considered in the biomechanical studies. Method: In this study, the lumbar erector spinae moments (L4/L5 moment) during manual material handling with a variety of postures were estimated using a commercially available biomechanical model. Symmetrical hand loads considered for the tasks were 0 – 25 kg with 5 kg increments. Postures considered for the tasks were upright (0 degree) and stooped standing posture (10, 20, and 30 degrees). The muscle forces and disc compression forces about L4/L5 point were calculated from the estimated L4/L5 moment for the different moment arms. Results: When the load increases, flexor moment increases for upright posture and extensor moment decreases for the stooped standing postures. When the stooping angle increases, extensor moment increases to load. When the moment arm was higher (8.5 cm), the muscle forces were lower for the postures comparing with smaller moment arms (5, 6, and 7.5 cm). Similarly, when the moment arm was higher, the disc compression forces were also lower for the postures. Statistically significant difference (p < 0.05) was found in the muscle forces and disc compression forces between the moment arms. Conclusion: With the author’s knowledge to calculate internal spinal loads, there is no standard moment arm available and may need further studies or standard for moment arm. Application: Effective estimates of internal spinal loads would be useful for calculating recommended weights for manual lifting tasks.

우리나라 연최대강우량의 지형학적 특성 및 이에 근거한 최적확률밀도함수의 산정

남윤수,김동균 한국습지학회 2015 한국습지학회지 Vol.17 No.3

본 연구에서는 L-moment ratio diagram 기법과 지형정보시스템(GIS)을 동시에 활용하여 우리나라의 지속기간별 연 최대강우량의 최적확률밀도함수를 판별하는 새로운 기법을 제안하고, 결과 도출과정에 있어 발견된 연최대강우량의 통 계값의 흥미로운 지형학적 특성을 살펴보았다. 이를 위하여 우리나라 기상청에서 운영하는 67개의 강우관측지점에서 관측된 강우자료의 연최대강우량을 1시간, 3시간, 6시간, 12시간, 24시간 누적시간에 대하여 산출하고, L-moment ratio diagram 기법을 활용하여 이들에 대한 최적확률밀도함수를 구한 후, 이를 관측지점에 해당하는 티센 다각형에 다른 색상으로 표현하여 그 공간적 분포를 살펴보았다. 또한, 각 후보 확률밀도함수의 적합도에 대한 지도를 작성하였 다. 본 연구의 결과를 요약하면 다음과 같다: (1) 강우의 극한값의 특성을 대표할 수 있는 통계값인 L-skewness와 L-kurtosis는 뚜렷한 공간적 경향을 띠고 있다. 특히 산맥을 포함한 우리나라의 지형적 특성에 큰 영향을 받았다. 이는 발생빈도가 높고 강도가 낮은 평상시의 강우사상뿐 만 아니라, 연최대강우량 또한 지형의 영향을 크게 받는다는 것을 의미한다; (2) 우리나라의 산악지역에서는 연최대강우량의 통계적 특성에 대한 고도의 영향이 비산악지역보다 더 크 며, 고도가 높은 지역일수록 발생 빈도가 낮고 강도가 강한 강우사상이 더 자주 발생하며, 강우의 누적기간이 증가할수 록 이러한 경향은 작아졌다; (3) 우리나라의 연최대강우량을 가장 잘 대변할 수 있는 확률밀도함수는 Generalized Extreme Value (GEV) 분포와 Generalized Logistic (GLO) 분포이다. 단, 남해안의 중앙지역에 대해서는 Generalized Pareto (GPA) 분포가 가장 적합한 것으로 나타났다. This study suggested a novel approach of estimating the optimal probability density function (OPDF) of the annual maximum rainfall time series (AMRT) combining the L-moment ratio diagram and the geographical information system. This study also reported several interesting geographical characteristics of the AMRT in Korea. To achieve this purpose, this study determined the OPDF of the AMRT with the duration of 1-, 3-, 6-, 12-, and 24-hours using the method of L-moment ratio diagram for each of the 67 rain gages in Korea. Then, a map with the Thiessen polygons of the 67 rain gages colored differently according the different type of the OPDF, was produced to analyze the spatial trend of the OPDF. In addition, this study produced the color maps which show the fitness of a given probability density function to represent the AMRT. The study found that (1) both L-skewness and L-kurtosis of the AMRT have clear geographical trends, which means that the extreme rainfall events are highly influenced by geography; (2) the impact of the altitude on these two rainfall statistics is greater for the mountaneous region than for the non-mountaneous region. In the mountaneous region, the areas with higher altitude are more likely to experience the less-frequent and strong rainfall events than the areas with lower altitude; (3) The most representative OPDFs of Korea except for the Southern edge are Generalized Extreme Value distribution and the Generalized Logistic distribution. The AMRT of southern edge of Korea was best represented by the Generalized Pareto distribution.

전통모멘트와 L-모멘트법에 의한 T년 quantiles 비교 평가

전시영 원광대학교 공업기술개발연구소 1998 工業技術開發硏究誌 Vol.18 No.-

Annual maximum flood series of 10 years or more from 3 representative watersHeds of the International Hydrological Program (IHP) i.e. Pyungchung river, Wi stream and Bochungstream are used to estimate parameters, their statistical properties and also T-year quantiles for 14 probability distributions by both conventional moments and 1.Moments methods. The estimation of parameters for 5 probability distributions by conventional moment is performed based on moments of real data or logarithmic data. The performance of those is evaluated by estimating minimum standard error. Those of 9 other candidate districutions are also evaluated based on the goodness-of-fit tests and on the L-moments ratio diagrams. The estimated T-year quantiles based on best-fit type I extremal(EXI) distribution using the method of conventional moments are compared with those based on Wakeby(WAK) and Person type 3(PE3) distributions selected using the method of L-moments for 9 other candidate probability distributions.

L-모멘트의 경향성 분석을 이용한 강우의 비정상성 특성 해석

김완수,신주영,엄명진,허준행 한국방재학회 2012 한국방재학회논문집 Vol.12 No.3

In this study, the non-stationary characteristics of rainfall were analyzed with the trend analysis. Among the observations in KMA (Korea Meterological Administration), the 10 sites having at least 40 years of sample data were selected such as Seoul,Daejeon, Daegu, Busan, Gwangju and Chucheon because it was difficult to estimate the trend of rainfall when the period of data was short. The L-moments such as mean, L-CV and L-skewness were estimated with over 30-year data for the four durations (1-,12-, 24- and 48-hours). And then the trend analysis was conducted using the results of L-moments. As the results of trend analysis,among the 600 cases, the 438 cases (73%) have the tendency of rainfall data. The results show that seven stations show increasing trend for 24-hour-duration rainfall while two stations show decreasing trend, and Kwangju station does not show any trend. Thus, non-stationary frequency analysis may be required for those stations with trend. 본 연구에서는 L-모멘트의 경향성 분석을 이용하여 강우의 비정상성 특성을 해석하였다. 자료의 수가 적으면 연최대 강우 시계열의 변화에 민감하게 반응하여 경향성을 제대로 파악하는데 어려움이 있기 때문에, 우리나라 기상청 관측소 중 40년 이상의자료가 있는 서울, 대전, 대구, 부산, 춘천 등과 같은 10개 지점을 대상으로 선정하였다. L-모멘트는 30년 이후부터 현재까지1년씩 자료가 누적될 때마다 계산한 평균, L-CV, L-skewness를 지속시간 1시간, 12시간, 24시간, 48시간에 대하여 각각 계산하고, L-모멘트의 경향성을 분석하였다. 강우자료의 경향성 분석결과 600개 중 438개 (73%)가 경향성이 있는 것으로 나타났다. 분석을 통하여 지속기간 24시간의 강우의 경우 7개 지점에서는 연최대 강우량이 증가하는 것으로 산정되었고, 2개의 지점은연최대 강우량이 감소하는 것으로 나타났으며, 광주 지점에서는 연최대 강우량의 경향성이 없는 것으로 나타났다. 따라서 강우의 경향성이 나타나는 지점에서는 비정상성 빈도 해석이 필요할 것으로 판단된다.

L-모멘트법을 이용한 지진해일고 분포형 결정

김병준,조용식,Kim,Byeong Jun,Cho,Yong-Sik 한국방재학회 2014 한국방재학회논문집 Vol.14 No.1

최근 파괴적이고 예상하기 힘든 지진해일이 발생하고 있고 이에 따라 지진해일 방재대책의 필요성이 급격히 증가하고 있다. 본 연구에서는 수치모의를 통한 방법과 통계적인 방법을 결합하여 지진해일의 파고를 예측하고 최적분포형의 도출 방법을 제시하였다. 수치모의를 통해 지점별 최대해일고를 추출하였고, 이 해일고를 표본으로 L-모멘트법을 적용하였다. L-모멘트를 통해 산출된 통계치를 L-모멘트 비 다이어그램에 적용하여 동해안에 대한 최적 분포형을 산정하였다. 동해안 전역에 대한 지진해일 분포형은 주로 Generalized Pareto 분포임을 확인했다. Recently, the necessity for mitigation against devastating and unexpected tsunami attacks is significantly increasing. In this study, a combination of numerical and statistical techniques was used to estimate tsunami heights and investigate a best-fit distribution. By using a numerical simulation, tsunami heights were obtained along the Eastern Coast of the Korean Peninsula and they were used for applying L-moment method as the sample data. The best-fit distributions were determined by an L-moment ratio diagram. The distribution of tsunami heights along the Eastern Coast of the Korean Peninsula was mainly represented by the generalized Pareto distribution.

L 및 LH-모멘트법과 지역빈도분석에 의한 가뭄우량의 추정(I) - L-모멘트법을 중심으로 -

이순혁 ( Lee Soon Hyuk ),윤성수 ( Yoon Seong Soo ),맹승진 ( Maeng Sung Jin ),류경식 ( Ryoo Kyong Sik ),주호길 ( Joo Ho Kil ) 한국농공학회 2003 韓國農工學會誌 : 전원과 자원 Vol.45 No.5

This study is mainly conducted to derive the design drought rainfall by the consecutive duration using probability weighted moments with rainfall in the regional drought frequency analysis. It is anticipated to suggest optimal design drought rainfall of hydraulic structures for the water requirement and drought frequency of occurrence for the safety of water utilization through this study. Preferentially, this study was conducted to derive the optimal regionalization of the precipitation data that can be classified by the climatologically and geographically homogeneous regions all over the regions except Cheju and Ulreung islands in Korea. Five homogeneous regions in view of topographical and climatological aspects were accomplished by K-means clustering method. Using the L-moment ratio diagram and Kolmogorov-Smirnov test, generalized extreme value distribution was confirmed as the best fitting one among applied distributions. At-site and regional parameters of the generalized extreme value distribution were estimated by the method of L-moments. Design drought rainfalls using L-moments following the consecutive duration were derived by the at-site and regional analysis using the observed and simulated data resulted from Monte Carlo techniques. Relative root-mean-square error (RRMSE), relative bias (RBIAS) and relative reduction (RR) in RRMSE for the design drought rainfall derived by at-site and regional analysis in the observed an simulated data were computed and compared. In has shown that the regional frequency analysis procedure can substantially more reduce the RRMSE. RBIAS and RR in RRMSE than those of at-site analysis in the prediction of design drought rainfall. Consequently, optimal design drought rainfalls following the regions and consecutive durations were derived by the regional frequency analysis.

구토』와 부르주아지

장근상 ( Keun Sang Jang ) 한국불어불문학회 2014 불어불문학연구 Vol.0 No.100

Comme l`auteur nous a fait savoir lui-meme, ce roman raconte tout d`abord sur la bourgeoisie de l`epoque et sa vraisemblance. Cela nous fait sentir un peu delaisse pour une lecture exhautive du roman. C`est la raison pour laquelle nous avons du remonter a l`epoque de Corneille et revoir grosso modo la lutte d`un homme seul contre les idees generales des opposants, dont Chaplin. Sartre y voyait, semble-t-il, l`aventure extradordinaire de Roquentin qui persiste dans sa quete de l`existence et, par-dessus le marche, de la connivence entre la bourgeoisie et l`artiste. Chez Camille, Roquentin en arrive a sortir sain et sauf du regard de docteur Roger, bien que celui-ci, etant “professionnel de l`experience”, sache tres bien faire “le jeu des importants”. Ensuite au musee de Bouville il reussit a contempler posement sur les toiles les regards des Bouvillois illustres, de sorte qu`il a su constater ce que c`est que “leur conquete sur la Nature” et “l`homme repense par l`homme”. C`est ce qui fait voir bel et bien les substances de leur orgueil et leur raison d`etre. En plus l`Autodidacte lui confie sa foi en humanisme, ce qui, ainsi que ses savoirs livresques, irritent Roquentin. Par la suite, ce dernier est amene a avoir la revelation de la contingence. Mais enfin, au moment ou il retrouve Anny, lasse et vieille, voit-on, elle ne croit plus aux “situations privilegiees” ni aux “moments parfaits” et “se survit”. Elle se croyait auparavant d`etre “celle qui fait arriver les aventures”, au lieu d`etre celui, comme Roquentin, “a qui il arrive des aventures”. En somme, elle se pretendait d`etre “un homme d`action”. Mais aujourd`hui elle n”y songe plus. Roquentin se voit ainsi desillusionner: leur jeunesse n`etait pas, elle non plus, autre que celle de la bourgeoisie. C`est pourquoi Hugo dans Les Mains sales, et Goetz dans Le Diable et le bon dieu reprennent, en tant qu`aventuriers, le meme itineraire que les heros de La Nausee.

L-moments를 이용한 글로벌 국가 환율 프로세스의 극단치 분포에 대한 연구 – 유로존 국가들과 금융위기를 중심으로

박창래,김주철,김성호 한국재무학회 2014 한국재무학회 학술대회 Vol.2014 No.05

2008년 금융위기 이후 극단치 이론(Extreme Value Theorem)은 더욱 각광을 받게 되었고, 바젤 협약으로 스트레스 테스트가 더욱 강조됨에 따라 이에 따른 연구가 계속해 서 진행되고 있는 추세이다. 특히 환율 프로세스는 오래전부터 로그정규분포를 가정한 GBM 프로세스가 아닌, 좀더 Heavy-Tail한 분포를 지니고 있는 것이 확인되었으며 이는 국가에 따라서 다양한 분포 를 가지고 있음이 확인되었다. 따라서 본 논문에서는 Heavy-Tail을 분석하는 가장 잘 알려진 세 가지 분포인 일반화 파레토 분포(GPD)와 일반화 극단값 분포(GEV), 그리고 일반화 로지스틱 분포(GLO)를 포 괄하여 설명할 수 있는 L-moments를 이용하여 글로벌 국가들의 실질실효환율(REER)의 수익률의 분포에 대한 분석을 시도하였다. 분석 결과는 두 가지로 요약할 수 있다. 첫째, 지역적 특성에 따라 유로존 국가 및 기 타 인접국가에서 L-moment ratio diagram 위의 분포적 특성이 비슷하게 나타난 부분 이 관측되었다. 둘째, 관찰구간을 바꾸어가며 시계열 분석을 한 결과 금융위기 때의 분포 diagram의 점프현상이 관찰되었으며 이는 특정 이벤트가 해당국가 본연의 분포적 성질 을 바꿔놓았음으로 해석할 수 있다.