연금사망률 개선율 모형 개선에 관한 연구 -시변(Time-Varying)개선율 함수를 중심으로-

오창수,서유남 한국계리학회 2013 계리학연구 Vol.5 No.2

지속적인 사망률의 개선 및 불확실성, 생존보험 수입보험료 증가 추이 등 합리적인 방 식에 의한 연금사망률의 산출 및 적합성 관리가 무엇보다 절실한 보험환경 속에서 현행 제7회 경험생명표 연금사망률 산출체계 및 연금액 지급방식을 살펴보고, 연금사망률 산출의 핵심이 되고 있는 개선율 적용 방식의 한계를 인식하였다. 따라서 과거의 추세 변화에 의존하는 현행 참조위험률의 연평균 개선율 적용 방식과 달리,시변성을 가지는 개선율이 내재된 감소함수에 의해 사망률 개선 추이를 미래 지향적 방법으로 적용하고 있는 영국모형을 소개하였고,국내 사망통계를 적용하여 우리나라 사망률 개선 추이에 부합하는 새로운 최적모수를 추정해 보았다. 추정된 최적모수에 의해 감소함수를 만들고, 감소함수를 통해 경과기간별 매년 개선율을 산출해본 결과 개선율은 시간의 경과에 따라 점차 감소함을 알 수 있었고, 누적 개선율이 일정한 값에 수렴함을 알 수 있었다. 또한, 참조위험률Ⅱ 의 기준사망률에 영국모형에 의한 개선율을 적용하여 새로운 연금사망률을 산출하고, 이를 참조위험률Ⅱ와 비교함으로써 현행 연금사망률 체계에서 동일한 기준사망률이라 하더라도 개선율 산출 및 적용을 어떤 방식으로 하느냐에 따라 연금보험 가입자에게 받을 보험료, 보험회사가 지급할 연금액 및 적립해야 할 연금계약의 준비금이 어떻게 달라지는 지를 확인했다. 물론 「연금개시 당시의 즉시 연금사망률」로 연금액을 재산출하여 「가입 당시 장래 개선율을 예측한 연금사망률」을 적용하여 계산된 연금액보다 증가할 경우 더 큰 연금액을 지급하는 현행의 연금액 지급방식에 따라, 보험회사의 개선율 예측 오류에 대한 부담을 일부 해소할 수는 있지만, 그 완충장치가 있다고 해서 보험회사 입장에서 과도하게 보수적인 연금사망률 산출방식을 선택하여 리스크를 회피하는 것은 바람직하지 않다고 본다. 연금보험료와 준비금을 산출할 연금사망률은 반드시 산출 시점 가장 적정하고 합리적인 방법을 통한 최선의 추정으로 산출하여야 한다는 기초율 산정의 기본 원리를 간과해서는 안 될 것이기 때문이다. In this paper, I reviewed 7th experience annuity mortality table and annuity payment method and recognized the limitation of improvement rate application which is core of annuity mortality rate production under the circumstances that substantial improvement of mortality rate and uncertainty, increasing trend of survival premium. Therefore, I introduced UK model which applies reducing function inhered with improvement rate with timing trend, while current model depends on historical trend. And I applied domestic mortality statistics into UK model, and estimated optimal parameter. In conclusion, improvement rate decreased gradually, and accumulated improvement rate converged into a certain value. I applied Reference risk rate 2 into UK model, and generated new annuity mortality rate, and compared the result with Reference risk rate 2. As a result, under current annuity mortality rate, annuity premium, annuity payment and reserve is changed according to the method of improvement rate production and application. Current annuity payment method is paying larger amount of annuity payment comparing the amount of the point of annuity payment start with the amount of the point of annuity insurance enrollment. And this can resolve certain amount of estimation error improvement rate, but it would not be right for insurance companies to avoid risk by applying extremely conservative annuity mortality rate production method. We should not overlook the basic principal that annuity mortality rate which is used for annuity premium and reserve has to be produced optimally by reasonable and adequate method.

사망력 수준의 시ㆍ군별 편차 및 그 변화 추이, 1990~2000

김두섭(Doo-Sub Kim),박효준(Hyo-Jun Park) 한국인구학회 2003 한국인구학 Vol.26 No.1

이 연구는 거주지역의 생태학적 환경과 사회경제적 요인이 사망력 수준에 미치는 영향력을 확인하고 그 변화 추이를 파악하기 위한 것이다. 이를 위해 1990년, 1995년, 2000년 세 시점의 인구센서스 자료와 동태통계 원자료, 그리고 각 시ㆍ군별 통계자료를 활용하였다. 사망력의 지표로는 조사망률, 표준화사망률과 장수비율을 사용하였다. 이 논문은 우선 GIS를 이용하여 세 시점의 시ㆍ군별 사망률 지도와 장수 지도를 제시하였다. 그리고 거주지역의 생태학적 환경과 사회경제적 요인들이 사망력의 지표들에 미치는 영향력에 대한 일반화된 설명을 위해 분산분석과 회귀분석을 실시하였다. 이 연구에서 사망률 지도와 장수 지도를 비교한 결과, 전라남도 남서해안지역에서 조사망률, 표준화사망률과 장수비율이 모두 높은 것으로 확인되었다. 반면 수도권과 부산권역에서는 사망력의 세 지표가 모두 낮게 나타났다. 표준화사망률과 장수비율의 지역별 편차는 1990년 이후 점차 줄어드는 추세를 보인다. 또한 표준화사망률과 장수비율 간에는 의미 있는 선형관계가 나타나지 않았으며, 그 인과구조가 서로 다른 것으로 확인되었다. 사망력의 지역별 편차를 분석한 결과, 산간과 농촌이라는 입지조건을 지닌 시ㆍ군들의 조사망률과 표준화사망률이 대체로 높으며, 해안과 농촌지역에서는 장수비율이 높아지는 경향이 있는 것으로 나타났다. 그러나 이러한 분석결과는 교육, 소득, 혼인상태, 의료수준, 보건수준 등 사회 경제적 요인들의 영향력을 통제하는 과정에서 대체로 약화되는 것으로 드러났다. 이는 특히 표준화사망률의 경우에 그러하였다. 거주지역의 입지조건에 따른 사망력 수준의 편차는 사회경제적인 요인은 물론 지난 40여 년간의 인구이동으로 인한 인구연령구조의 차이와도 관련이 있는 것으로 판단된다. This paper attempts to explore the effects of ecological and socioeconomic factors on the level of mortality and the changing trends of such effects during the period of 1990~2000. For this purpose the population census data and micro-data from the vital statistics for years 1990, 1995 and 2000 were used. As indicators of mortality, the crude death rate(CDR), the standardized death rate(SDR) and the longevity rate were calculated for 170 ‘Si’ s and ‘Gun’ s. Using GIS, this paper first presents the mortality and longevity maps for years 1990, 1995 and 2000. Then ANOVA and regression analyses are carried out in an effort to generalize the effects of ecological and socioeconomic factors on the CDR, the SDR and the longevity rate. When the mortality and longevity maps are examined, three indices of mortality are found to be markedly high in the southwest coastal regions of Cholla-Nam-Do. By contrast, Seoul and Pusan metropolitan areas show substantially low level of mortality and longevity in these indices. It is also found that the regional differentials in the SDR and the longevity rate show a trend of becoming smaller after 1990. The research, however, does not find any linear relationship between the SDR and the longevity rate. The causal mechanisms of the two indices are found to be different. The results of the ANOVA and the regression analysis reveal that the locational factors of both mountainous and farming regions tend to increase the CDR and SDR while both coastal and farming regions disclose a tendency of increasing the longevity rate. The level of statistical significance of these analytical results is found to be weaker when socioeconomic factors such as education, income, marital status, availability of medical care, and sanitary conditions of the region are taken into account. The regional differentials in the mortality level seem to have a clear relationship not only with the socioeconomic factors but also with the age structure influenced by the age selectivity of migration during the past 40 years.

경제 위기 전후 북한 주민의 사망률 동태의 특성과 변화

박경숙(Keong-Suk Park) 한국인구학회 2012 한국인구학 Vol.35 No.1

이 연구는 북한의 사망률 동태를 건국초기부터 2008년 시점까지 구체적으로 밝히고자 한다. 연구 주제는 크게 두 가지로 구성되었다. 첫째, 북한이 발표한 사망률 관련 자료들의 정확성을 분석한다. 북한이 발표한 자료에 따르면 사망률이 매우 빠르게 개선된 것으로 나타난다. 그러나 경제난 이전 사망률 관련 통계치들의 내적 일관성과 다른 사회주의 사망률 추이를 종합해서 분석할 결과 사망률이 과소 추정된 정황들이 증명되었다. 북한의 공식 발표된 사망률이 과소추정된 것은, 체제우월성을 선전하기 위한 정치적 의도도 있었겠지만 기본적으로 정주인구등록에 기초한 인구집계에서 인구동태가 정확하게 파악되기 어려웠던 요인이 컸다고 판단된다. 두 번째, 사망률 자료의 편의를 파악하고 조정하여 북한의 사망률이 실제로 사회주의국가 건설 초기에서 2008년 시점까지 어떻게 변하였는가를 분석하였다. 또한 사망률은 한 사회의 생산, 복지 제도의 발달수준과 사회 성원의 생활수준을 가리키는 중요한 척도라는 점에서 사망률의 변천 이면에 작용하고 있는 북한의 생산과 복지 제도의 성쇠 과정과 북한 주민의 생활수준의 변화에 주목하였다. 분석결과 북한주민의 사망률은 1970년 초반까지 크게 개선되었고 이후 정체되다가 1990년대 중후반 식량난 시기 이후 크게 증가하였다. 북한주민의 생활은 1970년대를 기점으로 성쇠의 국면으로 갈렸다고 여겨진다. 사회주의 건설초기 혁신적으로 생산이 증진되고 사회제도가 개선되었지만 1970년대 중반이후 생산과 복지수준은 점차적으로 정체되다가 사회주의권이 무너지면서 급속도로 악화되었다. 더욱이 1990년대 중후반 이후 심각한 경제난에 봉착하면서 공식적 생산과 복지는 거의 마비되기에 이르렀다. 1990년대 중후반 발생한 심각한 식량난 상황에서 많은 인구가 사망하였지만 대외에서 주장한 수준만큼 사망자가 크게 발생하지는 않았다. 이는 인구의 교란이 사망뿐만 아니라 출산율 감소와 탈북으로 복합적으로 이루어졌고 또한 식량난 이후 자구적인 생존활동과 비공식 경제활동이 확대되면서 주민들의 생존양식이 변화된 때문이라고 여겨진다. 주민들의 자구적인 생존능력이 중요해지면서 변화에 적응한 사람과 그렇지 못한 사람사이 식량 및 건강 자원에 접근할 수 있는 차이가 커졌고 사망률이 지역과 계층에 따라 차이가 커지는 현상도 확인되었다. 또한 북한 사망률의 중요한 특성으로 청년기 이후 남성의 높은 사망률에 주목하였다. 북한 남성의 높은 사망률은 오랜 시기 군에 복무하고 재해위험이 큰 노동에 종사하는 생활환경과 밀접히 연관된다고 여겨진다. This study examines mortality change in North Korea and its association with state production and welfare systems. Two main subjects are analyzed. The first theme is to examine the reliability of mortality related data released by North Korea government authorities. Examining inner consistencies among mortality related statistics and comparing with mortality trends in other socialist societies, the study finds that mortality rate was under estimated. Under-estimation of mortality by North Korean authorities is regarded to result not only from political purpose which aims to propagate the regime’s superiority but also from enumeration errors of vital statistics based on the residence registration. The second theme is to estimate the change in mortality of North Korean people since the establishment of DPRK, correcting errors of mortality data. Mortality of North Korean people is estimated to have improved largely by the early 1970s, to have been sluggish hereafter, and finally to have increased during the economic hardship period between 1993 and 2008. While large people died during the food crisis in the late 1990s, however the population loss caused by mortality increase was not so great as the proposition of the huge starvation was expected. It is partly because population turbulence occurred not just by mortality increase, rather it has progressed in the joint effects of fertility decline and exodus of North Korean people for food. It is also due to North Korean people’s voluntary activities of informal economy. It is also worth noting the high mortality rate of North Korean men. The high mortality of North Korean men is likely due to men’s mobilization for long time in army and labor with high risk of accident and their life styles.

왜도 예측을 이용한 Lee-Carter모형의 사망률 예측

이항석,백창룡,김지현,Lee, Hangsuck,Baek, Changryong,Kim, Jihyeon 한국통계학회 2016 응용통계연구 Vol.29 No.1

지속적인 사망률 개선으로 인한 평균 수명연장은 인구 고령화의 주요인이며 연금 공급자의 재정건전성에 심각한 영향을 미치는 원인으로 지목되기에 정확한 미래 사망률의 예측은 현 시점에서 선행되어야할 중요한 과제다. 본 연구는 미래 사망률을 예측하는 대표적인 확률적 사망률 모형인 Lee-Carter 모형을 사용하여 과거 생명표로 산출한 왜도를 기반으로 미래 사망률 지수를 간접적으로 예측하는 왜도예측방식을 제시한다. 기존의 Lee-Carter 모형을 이용한 사망률 예측방식은 사망률 지수를 추정하고 미래값을 직접 예측함으로써 미래 사망률이 지나치게 개선되는 현상을 보이며, 이를 바탕으로 산출된 연금액과 지급기간 추정 등 연금 공급자의 리스크 관리에 영향을 미친다. 본 연구는 기존 예측 방식의 사망률 예측 결과와 제시한 왜도 예측 방식의 사망률 예측 결과를 비교함으로써 기존 사망률 예측 방식의 문제점을 지적한다. 분석결과 왜도 예측을 통한 Lee-Carter 모형의 사망률 예측은 기존 방식보다 사망률 개선효과를 더 적게 반영하며 장수리스크를 덜 왜곡한다는 데 의의가 있다고 할 수 있다. 하지만 기존 방식 간 차이를 감안하여 적정한 미래 사망률 수준을 찾기 위해 임의로 부여한 가중치에 대해 향후 검토가 필요할 것으로 보인다. There have been continuous improvements in human life expectancy. Life expectancy is as a key factor in an aging population and can wreak severe damage on the financial integrity of pension providers. Hence, the projection of the accurate future mortality is a critical point to prevent possible losses to pension providers. However, improvements in future mortality would be overestimated by a typical mortality projection method using the Lee-Carter model since it underestimates the mortality index ${\kappa}_t$. This paper suggests a mortality projection based on the projection of the skewness of the mortality versus the typical mortality projection of the Lee-Carter model based on the projection of the mortality index, ${\kappa}_t$. The paper shows how to indirectly estimate future t trend with the skewness of the mortality and compares the results under each estimation method of the mortality index, ${\kappa}_t$. The analysis of the results shows that mortality projection based on the skewness presents less improved mortality at an elderly ages than the original projection.

평균회귀확률과정을 이용한 2요인 사망률 모형

이강수,조재훈,Lee, Kangsoo,Jho, Jae Hoon 한국통계학회 2015 응용통계연구 Vol.28 No.3

본 논문은 2요인(two-factor) 사망률 모형에 평균회귀모형(mean reverting process)을 적용하여 2요인의 확률적 변동을 모형화하여 사망률리스크(mortality risk)와 장수리스크(longevity risk)를 분석하였다. 최근 고령사회로 진입한 국가들에서 사망률 개선의 둔화가 관측되고 있는 시점에서 기존의 선형증가 또는 감소의 사망률 개선 모형을 보완함에 그 목적을 두었다. 영국의 1991~2015년 사망률 자료를 이용하여 제시한 모형의 모수를 메트로폴리스 알고리듬을 이용해 추정하였고 추정된 모수 값을 이용하여 다수 시뮬레이션을 통하여 장기간의 미래 사망률 예측값을 계산하였다. 평균회귀 모형의 특성으로 인해 약 60년의 시간이 지난 뒤부터는 사망률 개선이 거의 사라져 사망률이 일정한 값에 근접하였다. 사망률 개선이 둔화되는 현상이 관측되는 특정 집단(국가, 사회)의 경우 2요인 평균회귀 모형은 장기간 사망률 예측방법의 대안으로 간주될 것으로 기대되며, 모형의 응용으로서 평균회귀율의 추정결과로부터 사망률 개선의 속도를 계량화하는 기준을 제시하였다. 끝으로, 2014년~2040 기간의 사망률 예측값을 이용하여 25년 만기 장수채권의 발행가격을 산출하였다. We examine how to model mortality risk using the adaptation of the mean-reverting processes for the two factor model proposed by Cairns et al. (2006b). Mortality improvements have been recently observed in some countries such as United Kingdom; therefore, we assume long-run mortality converges towards a trend at some unknown time and the mean-reverting processes could therefore be an appropriate stochastic model. We estimate the parameters of the two-factor model incorporated with mean-reverting processes by a Metropolis-Hastings algorithm to fit United Kingdom mortality data from 1991 to 2015. We forecast the evolution of the mortality from 2014 to 2040 based on the estimation results in order to evaluate the issue price of a longevity bond of 25 years maturity. As an application, we propose a method to quantify the speed of mortality improvement by the average mean reverting times of the processes.

우리나라 사망력 개선 시각화와 기대수명 증가에 대한 연령별 기여도 분석

김순영 통계청 2020 통계연구 Vol.25 No.3

Middle-aged and elderly people were having an important effect on life expectancy growth. Over the last several decades, life expectancy has been rising substantially throughout the world. It is well known that life expectancy is an important measure of mortality and that the increase in life expectancy is the result of a decline in mortality. However, the relative contributions of mortality rates to the change in life expectancy are not necessarily the same across all age groups. Therefore, this study aims to measure and explain the effects of changes in mortality on life expectancy by calculating age-specific contributions to life expectancy changes. For this purpose, Arriaga (1984) 's life expectancy decomposition method was used to measure the change in life expectancy, taking into account the change in age-specific mortality. We analyzed the contribution of age-specific mortality changes to changes in Korean male and female life expectancy from 1970 to 2018. In addition, to better understand the characteristics of dynamic mortality, we calculated and visually represented mortality improvement rates. This makes it possible to intuitively derive information from age-specific mortality changes. This paper demonstrates an association between an improvement in life expectancy and a change in age-specific mortality by evaluating the contribution of age-specific mortality changes to elucidate the growth mechanism of life expectancy in Korea. The results of the analysis showed that before the 1990s, when the death level was high, the improvement of infant and young children mortality played an important role in increasing expectancy. However, as death levels improved, it was concluded that improvements in death levels for middle-aged and elderly people were having an important effect on life expectancy growth. 지난 수십 년 동안 기대수명은 전 세계적으로 상당히 증가해왔다. 기대수명은 사망률의 중요한 척도로 기대수명의 증가는 사망률 감소의 결과라는 것은 잘 알려져 있다. 그러나 기대수명의 변화에 대한 사망률의 상대적 기여도는 모든 연령층에 걸쳐 반드시 동일하지는 않다. 따라서 본 연구는 기대수명 변화에 대한 연령별 기여도를 산출함으로써 사망률의 변화가 기대수명에 미치는 영향을 측정하였다. 이를 위해 연령별 사망률의 변화를 고려하여 기대수명의 변화를 측정하는 Arriaga(1984)의 기대여명 분해법(decomposition)을 이용하여 1970년부터 2018년까지 우리나라 남녀 기대수명의 변화에 대한 연령별 사망률 변화의 기여도를 분석하였다. 또한 사망률의 동적인 특성을 파악하기 위해 사망률 개선의 정도를 측정하고 이를 시각적으로 표현함으로써 연령별 사망률의 변화로부터 심층적인 사망률 정보를 직관적으로 도출하였다. 이 연구는 기대수명 성장 매커니즘을 밝히기 위해 연령별 사망률 변화의 기여도를 평가함으로써 기대수명의 향상과 연령별 사망률 변화 사이의 연관성을 입증하였으며, 시각적 기법을 사용하여 우리나라 사망력 자료 추이를 표현하였다. 분석 결과 사망 수준이 높았던 1990년대 이전에는 영유아의 사망 수준 개선이 수명 증가에 중요한 역할을 했지만 사망 수준이 개선됨에 따라 중장년 및 노년층의 사망 수준 개선이 수명 증가에 중요한 영향을 주고 있음을 확인할 수 있었다.

연구논문 : 우리나라의 초고령 사망률의 확장에 대한 연구

김성용 ( Seong Yong Kim ),김기환 ( Kee Whan Kim ),박유성 ( You Sung Park ) 한국조사연구학회 2011 조사연구 Vol.12 No.2

초고령(80세 이상) 사망률에 대한 양적, 질적 자료의 결여는 한국의 초고령 사망률에 대한 체계적인 연구의 최대 걸림돌이 되어 왔다. 그러나 세계가 경험해 보지 못한 한국의 급속한 고령화는 미래의 인구구조의 근본적인 변화를 초래하게 되어 초고령 사망률의 수준, 패턴, 그리고 추이분석은 더 이상 미룰 수 없는 과제가 되었다. 사망률 추이는 80세 이상(80+) 또는 85세 이상(85+)로 절단된 형태의 과거 사망률 자료를 115세까지의 각 세별 사망률로 확장하여 분석될 수 있다. 이러한 확장은 한국형 표준사망률의 작성이 우선되어야 가능하며 이 표준사망률을 통해 한국의 초고령 사망률의 수준과 패턴의 파악이 가능해진다. 한국형 표준 사망률의 작성은 하나의 관계모형과 11개의 함수로부터 도출되며, 성별로 최적의 모형은 적합도를 측정하는 세 가지의 통계량과 사망률의 세 가지 일치성을 기준으로 선택되었다. 본 논문에서는 작성된 표준사망률을 이용하여 과거의 절단된 사망률을 확장하 였고 이 확장 과정에서 필연적으로 발생하는 종단면적인 사망률의 일치성을 해결하는 방안을 제시하였다. Mortality for oldest-old age (aged 80 or over) in Korea has never been studied mainly due to lack of data leaving its quality aside. The rapid aging recently occurring in Korea, which no other country has never experienced, must introduce a drastic change in the structure of future population pyramid, requring a careful investigation on mortality level, pattern, and trend for the oldest-old age in Korea. For mortality trend, we need to extend the past mortality data, which has provided only an open-ended age interval 80 or 85 years and over, to age-specific mortality up to 115 years old. A prerequisite for such an extension is constructing a Korean standard mortality by which one can figure out the mortality level and pattern of the oldest-old age. A Korean standard mortality is proposed by applying one relational model and eleven functions from which we select best models for each sex in terms of three measures of fits and three consistencies of mortality. Then we extend the mortality of the open-ended age intervals by providing a method to avoid the longitudinal consistency of mortality.

Lee-Carter 모형에서 사망률 추정과 보험수리적 현가 분석

백혜연,노주희,이항석 한국자료분석학회 2013 Journal of the Korean Data Analysis Society Vol.15 No.3

Insurance companies have sold lots of deferred annuities to insurance customers for their retirement life. However, insurance companies are recently facing mortality risk due to lower mortality trend. Actuaries usually calculate premiums based on experience life table. If realized future mortality rates are lower than the estimated mortality rates, the insurance companies may get financially distressed. Hence, actuaries need to calculate premiums based on life table with new mortality trend. Therefore, this paper discusses Lee-Carter model for mortality trend and calculates life table using the model. In order to assess the impact of mortality risk on life insurance products, the paper examines two different approaches that are adopting the current mortality table and using projected mortality applying Lee-Carter model. To compare two approaches, we calculate the actuarial present value and variance of benefit of various insurance products such as whole-life insurance, whole-life annuity, and multiple-lives life insurance and annuity. In conclusion, we emphasize that insurance companies set up the pricing process using the projected mortality which includes a forecast of the future trends in mortality against the mortality risks. 생활수준의 향상과 의료기술의 발달 및 사망률의 감소로 우리나라의 인구에 있어서 노인 인구의 구성비가 점차 늘어나고 있다. 본 연구는 인구 고령화에 따른 사망률 감소 추세를 반영할 수 있는 Lee-Carter 모형을 이용하여 사망률을 추정하는 방법을 이용하여 경험생명표의 일반사망률과 연금사망률에 사망률 개선 효과를 반영하여 사망률을 추정한다. 그 과정에서 산출된 추정 사망률과 기존 방식의 생명표에 있는 사망률을 이용하여 개인종신연금, 종신보험과 연생 보험에 대하여 보험수리적 현가의 평균을 계산하고 기존의 방식으로 산출된 결과와 비교한다. 그리고 리스크 평가 및 보험료 산출에 도움이 되고자 보험수리적 현가에 대한 표준편차를 함께 산출하여 기존의 방식의 결과와 비교하여 분석한다. 본 논문을 통하여 현행 산출 방법 대신 시간 경과에 따른 사망률 감소 추세를 반영한 방법을 이용해서 사망률을 계산하고 이를 보험 상품의 가치 평가 및 보험료의 산출에 이용하는 것이 향후 준비금의 시가평가와 손익분석 및 보험회사의 리스크 관리에 도움이 될 수 있다. 또한, 이런 사망률 개선 효과를 보험회사의 보험 리스크를 경감하기 위하여 부채포트폴리오의 구성 전략을 결정하는 과정에 이용될 수도 있다.

40대 남성사망률

이미숙(Lee Mee Sook) 한국사회학회 2001 韓國社會學 Vol.35 No.4

우리 나라 40대 남성의 사망률이 이례적으로 높은 것으로 알려지고 있으나, 이에 대한 체계적인 설명은 빈약한 현실이다. 이 연구는 40대 남성의 높은 사망률이 개인 사망의 단순 집합이 아닌, 한국사회를 배경으로 하는 사회적 현상으로서 탐색을 시도해 본 것이다. 먼저 40대 남성의 높은 사망률의 배경이 되는 사회ㆍ경제ㆍ문화적 요인들을 검토해 보고, 다음으로 최근의 40대 남성사망자들의 인구학적 특성을 분석함으로써 어떤 사회적 배경 속에서 40대 남성의 사망률이 높아지며, 어떤 특성의 40대 남성이 사망에 대해 상대적으로 허약한가를 규명해 보고자 하였다. 연구의 결과 1960년대 이후에 40대의 남성 사망률이 조사망률 보다 높아지고, 여성 사망률에 대한 비율도 증가하는 것으로 나타났다. 이는 40대 남성 사망이 60년대 이후 산업화 과정을 배경으로 하는 문제임을 시사한다. 1998년도 사망원시자료에 대한 분석에서 40대 남성의 혼인상태, 교육수준 및 직업지위가 사망력에 관련되며, 사회적 자원이 부족할수록 사망에 대해 취약한 것으로 나타났다. 사망의 유형별로는 질병, 사고 및 중독, 자살 등의 순서이고, 질병에 의한 사망 1순위 원인은 악성 신생물(암)이며 사고 및 중독사의 비율이 전체 사망자 집단의 약 2배인 것으로 나타났다. 그간 우리사회에서 추진되어 온 성장위주의 산업화 과정에서 40대 남성에게 부과된 사회적 요구와 가부장적 문화 요소를 고려하여 문제 해결을 위한 사회적 대응을 논의하였다. High death rates of Korean men in their forties had been recognized by researchers and the public as well. Little explanation, however, was attempted systematically. This study was to explore the high death rates of men in the age of forties and relevant socioeconomic and cultural factors in the context of industrialization of the Korean society. In results, death rates of these men were found to be higher than the crude death rates since 1960s and the ratio of men's death rate to women' s kept to increase. High death rates of the target population were highlighted through the periods of industrialization up to this date. According to 1998 death statistics, death rates of men aged forties were significantly relevant to their sociodemographic characteristics such as marital status, educational level and occupational status. Unmarried men with low educational and occupational levels in lack of social resources were found to be a vulnerable group to death. Three main causes of death were distributed in the order by disease, accidents or addicts, suicide. The first reason of death by disease was cancer. The high death rates of men in their forties were interpreted in terms of social demands, men' s psychological strains of patriarchal responsibility, their culture of drinking and smoking in the rapidly developing and competitive Korean society.

대응분석을 활용한 국민 사망률과 보험사의 사망률 비교

이찬희,전희주,김석영 한국자료분석학회 2016 Journal of the Korean Data Analysis Society Vol.18 No.5

This study deals with an empirical analysis on the comparison of national mortality rate and that of A insurer. We did the comparison test using Poisson distribution and multiple correspondence analysis to investigate whether or not the mortality rate of A insurer is different from that of national population using data of year 2010 - 2012. The the comparison test using Poisson distribution showed that mortality rate of A insurer is lower than the national one. This meant that A insurer successfully conducted underwriting on death coverage. Also as a result of multiple correspondence analysis, the factors closely related with death proportion of A insurer was neoplastic (cancer), cardiovascular disease, Ill-defined and unknown causes of mortality. Especially in the aspect of A insurer compared the nation, neoplastic (cancer) is very related with 50’s female and cardiovascular disease is very related with 40’s male. It seems that the absence of underwriting effect of neoplastic (cancer) and cardiovascular system might happen because field underwriting, screening function (medical check, underwriting investigation) were not in place. 본 연구는 2010년부터 2012년까지 국민 사망률과 A보험사 사망률을 포아송분포를 이용한 비교검정을 통해 사망담보의 언더라이팅 효과가 존재하는지를 확인하였다. 또한 다중대응분석을 통해 성별, 연령별, 사망원인의 요인들을 가지고 국민전체와 A보험사의 사망률을 실증 비교분석하였다. 포아송분포에 의한 비교검정 결과, 성별을 불문하고 모든 연령대에서 A보험사의 사망률이 국민 사망률에 비해 낮게 나타나 언더라이팅 효과가 있음을 보여주었다. A보험사와 국민전체의 비교를 위한 다중대응분석을 실시한 결과, A보험사의 사망률과 밀접한 관련이 있는 사망원인으로는 신생물(암), 순환기계, 상세불명 원인, 질병이환·사망외 원인으로 나타났다. 특히, A보험사 측면에서 신생물(암)은 50대 여성, 순환기계는 40대 남성과 높은 관련성을 보였는데 이들 사망원인질병에 대한 위험평가가 상대적으로 미흡하여 언더라이팅 효과가 상대적으로 낮게 나타난 것으로 보인다. A보험사는 언더라이팅 효과가 부재한 요인에 대해 현장 언더라이팅 기능의 강화, 정보비대칭 점검을 위한 방안의 강구 등이 필요한 것으로 사료된다.