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- 저자 : 김무섭 (검색결과 56 건)
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김무섭 한국데이터정보과학회 2024 한국데이터정보과학회지 Vol.35 No.1
다변량정칙변동 (multivariate regular variation)은 꼬리지수 (tail index)와 스펙트럴측도 (spectral measure)로 특징지어진다. 타원분포 (elliptical distribution)는 다변량정칙변동의 주요한 하위모형으로 스펙트럴측도의 확률밀도함수에서 꼬리지수가 형태모수로 등장한다. 그래서 최대우도추정법과 더불어 스펙트럴측도추정에서 꼬리지수를 별도로 하는 방법을 고려할 수 있다. 이 논문은 이 단계적방법을 공식화시켜 기존의 최대우도방법과 성능비교를 수행한다. 비교결과 최대우도추정법과 Hill추정량을 이용한 단계추정법이 전반적으로 나은 성능을 보이는 것으로 확인되었다. Multivariate regular variation is characterized by tail index and spectral measure. Elliptical distributions constitute a prominent subclass, where the tail index not only is related to the magnitude of extremes but also plays the role of shape parameter for the spectral measure. Therefore, estimating the shape parameter separately can be considered for doing the spectral measure. This paper formulates the two-stage estimation procedure and conducts a comparison study. As a result, maximum likelihood estimation and the two-stage one with the Hill estimator turned out to perform better than the others.
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김무섭 한국데이터정보과학회 2023 한국데이터정보과학회지 Vol.34 No.3
Financial time series such as stock returns exhibit non-normality characterized by time-varying volatility and heavy tails. These two features need to be well captured by the model for simulating stock prices accurately. This paper proposes a simulation method based on multivariate regular variation combined with GARCH simulation to capture the heavy tail feature. To evaluate the simulation performance, the value-at-risk is estimated using the proposed method, and its accuracy is evaluated. As result, the proposed estimation method outperforms the bench mark estimation which is not equipped with extreme value model simulation In addition, we demonstrate the proposed method by applying it to real data. 주식수익률 같은 재정시계열은 변동성 (volatility)의 변화와 더불어 두꺼운 꼬리(heavy tail)로 대표되는 비정규성을 띠고 있다. 주식가격을 모의하는 데 있어 이 두 특징은 잘 표현되어야 하는데, 이 논문에서는 두꺼운 꼬리 특징을 표현할 수 있는 GARCH 모의와 결합된 다변량 정칙변동 기반의 모의방법을 제시한다. 모의성능을 평가할 목적으로 모의방법으로 value-at-risk를 추정하고 그 정확도를 평가한다. 평가결과 제안된 value-at-risk 추정법이 극단값모의가 생략된 추정보다 더 나은 정확도를 보였다. 또한 실제자료를 적용해 제안된 방법의 예시를 든다.
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Change point test of tail index for autoregressive processes
김무섭,이상열 한국통계학회 2012 Journal of the Korean Statistical Society Vol.41 No.3
In this paper, we extend the change point test for tail index proposed by Quintos, Fan, and Phillips (2001) to that based on autoregressive residuals. It is shown that the asymptotic null distribution of the test remains the same as that of the version in i.i.d. samples. A simulation study is carried out for illustration.
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김무섭,한종욱,Kim, M.S.,Han, J.W. 한국전자통신연구원 2011 전자통신동향분석 Vol.26 No.6
1990년 후반 이후, 스마트 카메라가 널리 대중화되면서 비디오 감시(video surveillance) 분야와 머신 비전(machine vision) 분야의 산업에서 스마트 카메라가 사용되기 시작했다. 스마트 카메라는 단순히 영상정보를 획득하고 획득한 영상정보를 저장하는 기존의 카메라 기능에서 벗어나, 미리 정해진 여러 가지 필요한 작업을 수행하는 비전시스템으로 정의할 수 있다. 특히, 최근 들어 마이크로프로세서의 기능이 확대되면서 카메라 내부에서 지능형 영상처리나 패턴인식 알고리즘을 수행할 수 있게 되었으며, 이러한 기술을 이용해서 스마트 카메라는 움직임 감지, 오브젝트 측정, 차량의 번호판 인식뿐만 아니라 인간의 행동까지도 인식할 수 있게 되었다. 오늘날 스마트 카메라는 빌딩관리나 빌딩제어 분야 애플리케이션의 핵심 디바이스가 되었으며, 향후에는 우리 주변 곳곳에 스며들어 주변 환경에 따라 지능적으로 대처할 수 있는 유비쿼터스 환경의 핵심 기술로 자리매김하게 될 것이다. 본 고에서는 스마트 카메라의 기술적인 정의와 특징을 살펴본 후에 스마트 카메라의 기술적인 동향들을 살펴볼 것이다.
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김무섭,최수길,정치윤,한종욱,Kim, M.S.,Choi, S.G.,Jeong, C.Y.,Han, J.W. 한국전자통신연구원 2012 전자통신동향분석 Vol.27 No.4
최근 교통사고가 발생하는 경우, 사고 발생의 책임 소재에 대한 판단을 용이하게하고, 사고예방의 효과가 높은 이유로 택시, 버스와 같은 대중교통 시설과 개인 차량에 교통사고 상황을 영상으로 기록할 수 있는 차량용 영상기록 블랙박스(VEDR: Video Event Data Recorder)의 장착이 증가하고 있다. 그러나 이러한 블랙박스의 설치 및 활용에 대한 법적 규정이 미비하여 개인의 사생활 침해 가능성과 범죄에의 악용 우려가 높다. 본고에서는 차량용 블랙박스의 사용과 함께 발생할 수 있는 보안적인 문제점들을 살펴보았다. 특히 차량용 블랙박스에서 발생할 수 있는 보안적인 문제들 중에서 현재 사회적으로 가장 이슈가 되고 있는 블랙박스에 저장된 데이터의 위 변조 문제와 개인의 프라이버시 보호 문제를 중심으로 살펴보았다. 또한 이러한 보안 문제와 관련한 국내 외의 법률 동향을 살펴보았으며, 향후 제정될 이러한 법률들을 지원하기 위하여 보완하여야 할 문제와 추가로 고려되어야 하는 문제 등을 함께 살펴보았다.
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김무섭,정치윤,손종무,임지연,정승은,정현태,신형철,Kim, M.S.,Jeong, C.Y.,Sohn, J.M.,Lim, J.Y.,Chung, S.E.,Jeong, H.T.,Shin, H.C. 한국전자통신연구원 2018 전자통신동향분석 Vol.33 No.3
Human activity recognition (HAR) is a technology that aims to offer an automatic recognition of what a person is doing with respect to their body motion and gestures. HAR is essential in many applications such as human-computer interaction, health care, rehabilitation engineering, video surveillance, and artificial intelligence. Smartphones are becoming the most popular platform for activity recognition owing to their convenience, portability, and ease of use. The noticeable change in smartphone-based activity recognition is the adoption of a deep learning algorithm leading to successful learning outcomes. In this article, we analyze the technology trend of activity recognition using smartphone sensors, challenging issues for future development, and a strategy change in terms of the generation of a activity recognition dataset.
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The CUSUM test for stochastic volatility models
김무섭,이상렬 한국데이터정보과학회 2010 한국데이터정보과학회지 Vol.21 No.6
In this paper, we consider a change point test for stochastic volatility models. By considering the relation between moments of the logarithms of squared returns and the parameters, we construct the cusum test to detect changes of the parameters. We also carry out a simulation study and verify that the proposed test is more powerful than the cusum test proposed by Kokoszka and Leipus (2000).
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