http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.
변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.
三陰交 자극이 初産婦의 分娩 소요시간과 失血量에 미치는 效果
김우환,김원일,이경희,윤현민 대한침구의학회 2003 대한침구의학회지 Vol.20 No.3
Effects of San-Yin-Jio(SP-6) pressure on duration of delivery time and quantity of blood loss for primipara
스트림 암호 MICKEY의 TMD-Tradeoff와 내부 상태 엔트로피의 손실에 관한 분석
김우환(Woo-Hwan Kim),홍진(Jin Hong) 한국정보보호학회 2007 정보보호학회논문지 Vol.17 No.2
본 논문에서는 스트림 암호 MICKEY의 두 가지 취약점에 대해서 논한다. 첫째, time-memory-data tradeoff 공격이 가능함을 보인다. 둘째, 상태 갱신 함수 (state update function)를 반복해서 적용할수록 내부 상태 (internal state)의 엔트로피가 감소하므로 다르게 시작된 키 스트림이 마침내 같아질 수 있다. We give two weaknesses of a recently proposed streamcipher MICKEY. We show time-memory-data tradeoff is applicable. We also show that the state update function reduces entropy of the internal state as it is iterated, resulting in keystreams that start out differently but become merged together towards the end.
GARCH-ARJI 모형을 활용한 KOSPI 수익률의 변동성에 관한 실증분석
김우환 한국통계학회 2011 응용통계연구 Vol.24 No.1
In this paper, we systematically analyzed the variation of KOSPI returns using a GARCH-ARJI(auto regressive jump intensity) model. This model is possibly to capture time varying volatility as well as time varying conditional jump intensity. Thus, we can decompose return volatility into usual variation explained by the GARCH model and unusual variation that resulted from external news or shocks. We found that the jump intensity implied on KOSPI return series clearly shows time varying. We also found that conditional volatility due to jump is generally smaller than that resulted from usual variation. We also analyzed the effect of 9.11 and the 2008 financial crisis on the volatility of KOSPI returns and conclude that there is a strong and persistent impact on the KOSPI from the 2008 financial crisis. 본 논문은 GARCH-ARJI(auto regressive jump intensity) 모형을 활용하여 KOSPI 주가지수의 변동을 체계적으로 분석하였다. GARCH-ARJI 모형은 변동성과 점프 인텐시티의 시간 가변성을 동시에 고려하는 모형으로, 수익률의 조건부 변동성을 GARCH 모형으로 설명할 수 있는 일상적인 변동과 점프에 의해 설명되는 변동의 두 부분으로 나눌 수 있는 장점이 있다. 실증분석 결과, KOSPI 주가 수익률에 내재된 점프 인텐시티가 상수가 아니라 자기 회귀 과정을 따르는 시간 가변성을 뚜렷이 확인할 수 있었고, KOSPI 수익률의 조건부 변동성은 점프로 인한 변동성이 GARCH에 의해 설명되는 일상적인 변동성보다 다소 작게 나타나는 것을 발견할 수 있었다. 추가적으로, 9.11 위기와 2008 금융위기 등의 외부 충격으로 인한 KOSPI 수익률의 변동성에 대한 영향을 분석한 결과, 점프에 의한 영향력은 2008년 금융위기 기간이 9.11 기간보다 크고 지속적임을 발견할 수 있었다.
삼음교(三陰交) 자극이 초산부(初産婦)의 분만(分娩) 소요시간과 실혈량(失血量)에 미치는 효과(效果)
김우환,김원일,이경희,윤현민,Kim, Woo-hwan,Kim, Won-ill,Lee, Kyung-hee,Youn, Hyoun-min 대한침구의학회 2003 대한침구의학회지 Vol.20 No.5
Objective: To appreciate the effect of San-Yin-Jiao(SP-6) pressure on duratof delivery time and quantity of blood loss in order to verify the possibility of application to clinic of San-Yin-Jiao pressure. Methods: The design of this study is nonequivalent control group non- synchronized design. The subjects are 39 persons who are made up of SP-6 pressure applied(experimental) group 20 persons and to control group 19 persons. Collected data were analyzed as frequency, percentage, t-test, $x^2-test$ using SPSS 10.0 WIN Program. Conclusions: San-Yin-Jiao(SP-6) pressure not only make short duration of delivery time, but also decline quantity of blood loss in effect. 1. It could be necessary that the study of the effects of San-Yin-Jio(SP-6) pressure on duration of delivery time and quantity of blood loss for primipara be done repeatedly. 2. It could be necessary to increase this sort of study through free random experimental design in order to generalize this experimental result.
宣鬱通經湯이 H2O2에 依한 토끼의 肝組織 損傷에 미치는 影響
金知夫,金宇煥 동의대학교 한의학연구소 1997 동의한의연구 Vol.1 No.-
This study was carried out to determine whether Sunultongkyungtang(SUT) exerts the protective effect against oxidant-induced liver cell injury. Cell injury was estimated by measuring lactate dehydrogenase(LDH) and alanine aminotransferase (ALT) release, and lipid peroxidation was estimated by measurimg malondialdehyde, a product of lipid peroxidation, in rabbit liver slices. H₂O₂ increased the release of LDH and ALT enzymes in dose-dependent manner over the range of 10-100mM concentrations. Similarly, H₂O₂ also increased lipid peroxidation, indicating that H2O2-induced liver cell injury was attributed to lipid peroxidation. When 1% SUT was added to incubation solution, the cell injury and lipid peroxidation induced by H₂O₂ were markedly prevented. The protective effect of SUT against the cell injury and lipid peroxidation induced by H₂O₂ was dose-dependent in the range of 0.05-1% concentrations. Treatment of 0.1 mM HgCl₂ to liver slices caused an increase in the ALT release and lipid peroxidation, which was significantly reduced by 0.5% SUT. These results indicate that SUT exerts the protective effect against oxidant-induced liver cell injury, and this effect is attributed to prevention of lipid peroxidation. However, the precise mechanisms of antioxidant effect of SUT remain to be defined.
김우환(Woo-Hwan Kim),권대성(Daesung Kwon) 한국정보보호학회 2019 情報保護學會誌 Vol.29 No.5
초고속, 초저지연, 초연결 특성으로 대표되는 5G 시대가 도래함에 따라 새로운 통신 환경과 서비스 환경에 적합한 암호기술이 요구되고 있다. IoT 환경 등 자원이 제약된 기기를 위한 저면적/저전력 암호기술, 자율 주행 등 실시간 처리를 위한 저지연 암호기술 등 경량암호에 대한 요구사항 또한 다변화되고 있다. 본 고에서는 SPECK/SIMON, LEA 등으로 대표되는 경량 블록암호와 초저지연 암호기술에 대해 살펴보고 NIST에서 진행 중인 경량암호 공모사업을 소개한다.
GARCH-ARJI 모형을 활용한 금융산업의 시스템 리스크에 관한 연구
김우환,이지윤,김주현 예금보험공사 2010 金融安定硏究 Vol.11 No.2
In this paper, we employ GARCH-ARJI model and extract time varying conditional jump intensity using this model. We argue that conditional jump intensity is possibly applicable as an indicator for systemic risk of financial industry. We analyzed two stock index (KOSPI financial industry index and KRX Banks index) and 10 individual bank's return series. The conditional jump intensity clearly shows similar time varying pattern and strongly correlated, which means there is a great possibility of simultaneous crisis in financial industry. Additionally, the conditional jump intensity dramatically increased during the period of financial shocks such as IT bubble in 2000, crisis resulted from credit card in 2003 and global financial crisis in 2008. 본 논문은 금융산업지수(KOSPI 금융업 지수와 KRX Banks 지수)와 개별 금융기관(6개 시중은행과 4개 지방은행)의 주가 수익률의 조건부 분산을 GARCH-ARJI 모형을 활용하여 분석하고, 수익률의 급격한 변화와 관련 있는 조건부 점프 강도(jump intensity)를 금융산업의 시스템 리스크 지표로 활용하는 방안에 관한 연구를 수행하였다. GARCH-ARJI 모형은 수익률의 조건부 분산을 GARCH에 의해 설명되는 부분과 점프에 의해 설명되는 두 부분으로 나누어 설명하는 모형으로, 점프의 군집화현상을 설명할 수 있는 모형이다. 실증분석 결과, GARCH-ARJI 모형을 활용하여 추출한 금융산업지수의 점프 강도가 2000년 IT시장 버블붕괴로 인한 충격, 2003년 카드채 부실사건, 2008년 리먼 브러더스 파산 등의 위기기간에서 뚜렷이 증가함을 확인하였다. 특히, 금융산업지수와 개별 금융기관의 점프 강도의 상관성이 매우 강하다는 것은 발견하였는데 이러한 결과는 우리나라 금융산업의 시스템 리스크의 노출 정도가 강하다는 것을 의미하고, 아울러 거시 정책적 관점의 시스템 리스크 관리의 필요성을 보여주는 결과로 해석될 수 있다.