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이민규,김상훈,Lee, Minkyu,Kim, Sanghun 한국음향학회 2013 韓國音響學會誌 Vol.32 No.5
본 논문은 일본어 음성인식기 신규 개발을 위해 초기에 부족한 일본어 음성데이터를 보완하는 방법이다. 일본어 발음과 한국어 발음이 유사한 특성을 근거로 한국어 음성 데이터를 이용한 일본어 음향모델 성능개선 방법에 대하여 기술하였다. 이종언어 간 음성 데이터를 섞어서 훈련하는 방법인 Cross-Language Transfer, Cross-Language Adaptation, Data Pooling Approach등 방법을 설명하고, 각 방법들의 시뮬레이션을 통해 현재 보유하고 있는 일본어 음성데이터 양에 적절한 방법을 선정하였다. 기존의 방법들은 훈련용 음성데이터가 크게 부족한 환경에서의 효과는 검증되었으나, 목적 언어의 데이터가 어느 정도 확보된 상태에서는 성능 개선 효과가 미비하였다. 그러나 Data Pooling Approach의 훈련과정 중 Tyied-List를 목적 언어로만으로 구성 하였을 때, ERR(Error Reduction Rate)이 12.8 %로 성능이 향상됨을 확인하였다. In this paper, we propose an enhancement of Japanese acoustic model which is trained with Korean speech database by using several combination strategies. We describe the strategies for training more than two language combination, which are Cross-Language Transfer, Cross-Language Adaptation, and Data Pooling Approach. We simulated those strategies and found a proper method for our current Japanese database. Existing combination strategies are generally verified for under-resourced Language environments, but when the speech database is not fully under-resourced, those strategies have been confirmed inappropriate. We made tyied-list with only object-language on Data Pooling Approach training process. As the result, we found the ERR of the acoustic model to be 12.8 %.
이민규(Minkyu Lee) 동국대학교 경영연구원 2024 경영과 사례연구 Vol.46 No.1
실무에서는 매우 오래전부터 추세를 추종하는 전략을 실행하는 데 있어서 기술적 분석을 사용해 왔다. 기술적 분석의 대표적인 방법인 이동평균 전략은 어떤 자산의 가격이 그 자산의 과거 일정기간 평균 가격보다 높아지면 그 자산을 매수하고 그렇지 않고 일정기간 평균 가격보다 낮아지면 그 자산을 매도한다. 이는 모멘텀 전략 중에서 시계열 모멘텀 전략과 비슷하다. 본 연구에서는 국내주식시장을 대상으로 시계열 모멘텀과 이동평균 전략을 종합적으로 분석하였다. 주요한 분석 결과는 다음과 같다. 시계열 모멘텀과 이동평균 전략의 수익률 간 상관계수는 평균적으로 0.8 이상의 값을 나타내어 두 전략이 밀접하게 관련되어 있는 것으로 나타났다. 위험조정 성과와 비정상수익률을 계산한 결과, 샤프지수와 젠센의 알파는 시계열 모멘텀 전략에 비해 이동평균 전략에서 전반적으로 높게 나타났다. 시계열 모멘텀과 이동평균 전략의 수익률 차이를 분해한 결과, 이동평균 전략은 먼저 실행되고 시계열 모멘텀은 늦게 실행되는 경향이 있는데 먼저 실행된 전략에서는 양의 수익률을 발생시키는 반면 늦게 실행된 전략에서는 음의 수익률을 발생시켰다. 주가 급락위험에 대한 분석에서는, 횡단면 모멘텀과 다르게 시계열 모멘텀이나 이동평균 전략은 주가 급락위험에 민감하지 않은 것으로 나타났다. This study comprehensively analyzes time series momentum and moving average strategies for the Korean stock market. The results of the empirical analysis are as follows. The correlation coefficients between the returns of time series momentum and moving average strategies are on average above 0.8, indicating that the two strategies are closely related. When calculating risk-adjusted returns and abnormal returns, Sharpe ratios and Jensen alphas were generally higher for the moving average strategy compared to the time series momentum strategy. Decomposing the difference in returns between time-series momentum and moving average strategies, we found that moving average strategies tend to run earlier and time-series momentum later, with earlier strategies generating positive returns and later strategies generating negative returns. When analyzing stock price crash risk, we found that unlike cross-sectional momentum, neither time series momentum nor moving average strategies were sensitive to stock price crash risk.
이민규(Minkyu Lee),한동수(Dongsoo Han) 한국정보과학회 1999 한국정보과학회 학술발표논문집 Vol.26 No.2Ⅰ
객체지향 프로그래밍에서 다형성이란 객체가 하나 이상의 객체 타입을 가질 수 있다는 것을 말한다. 이처럼 객체가 하나 이상의 타입을 가지게 되면 다양한 문맥에서 객체를 사용할 수 있게 되어 재사용성을 달성할 수 있게 된다. 그러나 이러한 객체의 다형성은 정적인 타입 검사를 어렵게 하여 실행 시 타입 오류를 유발할 가능성을 높이는 원인으로 작용한다. 본 논문에서는 객체 타입을 기술하기 위한 문맥에서 단일 타입만을 기술했던 제약에서 벗어나 여러 타입의 조합으로 다형적 타입을 기술할 수 있게 함으로써 문맥에 맞는 객체 타입을 기술할 수 있도록 하는 메커니즘을 제안한다. 그리고 이 메커니즘이 어떻게 사용될 수 있는가에 대한 예제들도 함께 소개한다.
이민규 ( Minkyu Lee ),옥기율 ( Ki Yool Ohk ) 한국금융공학회 2016 금융공학연구 Vol.15 No.3
Chen et al.(2011)의 3요인모형(CNZ 모형)은 기존에 주식수익률의 변동을 잘 설명하는 것으로 알려진 Fama and French(1993)의 3요인모형(FF 모형)에 비해 보다 높은 설명력을 보여 많은 연구자들의 관심을 받고 있으며 이러한 현상이 미국 주식시장에서뿐만 아니라 다른 나라에서도 공통적으로 나타나는 현상인지에 대해 활발한 연구가 이루어지고 있다. 본 연구는 CNZ 모형에 대한 외표본(out-of-sample) 검정의 일환으로 CNZ 모형의 투자요인과 ROE요인이 과연 체계적 위험을 반영하는지를 국내의 주식시장을 대상으로 Daniel and Titman(1997), 김상환(2009)의 방법론으로 분석하였다. 실증분석 결과, CNZ 모형의 투자요인과 ROE요인은 체계적인 위험을 반영하기 보다는 시장비효율성에 따른 가격오류에 의한 것이라는 행동재무이론이 지지되는 결과를 보였으며 이러한 결과는 FF 모형에 대해 검증한 Daniel and Titman(1997), 김상환 (2009)의 결과와 일맥상통하는 것이다. The Chen et al. (2011) 3-factor model (CNZ Model) is gaining the attention and interest of many researchers because of its better explanatory power than the Fama and French (1993) 3-factor model (FF Model) for stock returns. In this study, the Korean stock market was analyzed using the Daniel and Titman (1997) methodology to find out if a investment factor and a ROE factor of the CNZ model would reflect a systemic risk. According to empirical analyses, it showed that the investment factor and the ROE factor were supported the behavioral explanation where results were due to mispricing following market inefficiency rather than being reflections of a systematic risk. These results are similarly connected with Daniel and Titman (1997) regarding the FF model studies.