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- 저자 : 권용재 ( Kwon Yong Jae ) (검색결과 37 건)
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고령층의 경제활동 참여증가가 청년고용 등에 미치는 영향 : 광주ㆍ전남지역을 중심으로
권용재 ( Kwon Yong Jae ),전봉걸 ( Chun Bong Geul ),배석진 ( Bae Suk Jin ) 경희대학교 사회과학연구원 2020 社會科學硏究 Vol.46 No.2
본 연구는 고령화가 빠르게 진행되고 있는 광주·전남지역에서 고령층과 청년층 고용간의 동태적 관계를 분석하였다. 구체적으로 다중회귀분석을 실시하고 상이성지수를 산출하였다. 연구의 결과는 다음과 같다. 광주광역시와 전라남도 지역에 대해 회귀방정식을 추정한 결과 두 곳 모두에서 55세부터 64세까지의 고용률이 20대의 고용률에 통계적으로 유의하지 않는 영향을 미치는 것으로 나타났다. 그러나 광주광역시에서는 65세 이상의 고용률이 20대의 고용률에 통계적으로 유의한 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 다음으로 상이성지수 산출을 통하여 두 지역의 청년층과 고령층의 노동시장 경합도를 산업별, 직종별로 살펴보았는데, 광주광역시의 20대와 65세이상의 경합도는 20대와 55-64세의 경합도보다 낮으며 서로 이질적이었다. 반면 전라남도에서는 둘 사이에 차이는 있지만 대체로 유사 한 움직임을 보였다. 요컨대 회귀모형을 이용한 분석에서는 유의한 대체관계가 발견되지 않았으며, 상이성지수를 이용한 분석에서는 두 지역 모두에서 청년층과 65세 이상 고령층의 경합도가 청년층과 55-64세 고령층의 경합도보다 낮았으며 청년층과 55-64세 고령층의 경합도는 시간이 지남에 따라 증가하고 있음을 발견하였다. Using multiple regression analysis and the dissimilarity index, we analyzed the dynamic relationship between the employment of the elderly and the youth in the Gwangju and Jeollanam-do where ageing is rapidly progressing. The results of the analysis are as follows. Estimating regression models for Gwangju and Jeollanam-do, we found that the employment rate from age 55 to age 64 had a statistically insignificant effect on the employment rate in the 20s. However, in Gwangju, it was found that the employment rate of 65 years or older had a statistically significant positive effect on the employment rate of the 20s. Next, examining labor market competition in the two regions through the calculation of the dissimilarity index, we found not only that Gwangju’s contention level between the 20s and 65 years or older was lower than that of the 20s and 55-64 years old but also that they were heterogeneous. In Jeollanam-do, on the other hand,, although there was a difference between the two, they generally showed similar movement. Summing up, no significant substitution relationship was found in the regression analysis. However, we found that, in the analysis using the dissimilarity index, the contention of the youth and the elderly aged 65 years or older was lower than that of the youth and the elderly aged 55-64 in both regions. We also found that the degree of competition between the young and the elderly aged 55-64 was increasing over time.
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친환경 착제가 적용된 modified Fenton 공정을 이용한BTEX로 오염된 지하수의 복원
권용재 ( Yong Jae Kwon ),조영훈 ( Young Hoon Jo ),정재구 ( Jae Gu Jung ),공성호 ( Sung Ho Kong ) 한국화학공학회 2014 Korean Chemical Engineering Research(HWAHAK KONGHA Vol.52 No.5
본 연구에서는 modified Fenton 공정에서 Fe(II)과 Fe(III)에 대한 유·무기 착제의 효율성 평가를 위해 BTEX(benzene,toluene, ethylbenzene, xylene) 분해효율을 관찰하였다. 적용된 유·무기착제의 종류는 구연산과 피로인산을 선정하였다. Fe(III)과 구연산이 적용되어진 modified Fenton 공정에서, 구연산의 농도가 증가할수록 BTEX의 분해율이 감소하였지만, 피로인산의 경우에는 농도가 증가할수록 BTEX의 분해율이 증가하였다. 또한 Fe(III)이 적용되어진 modified Fenton공정에서 무기착제인 피로인산이 적용되어진 경우, 유기착제인 구연산이 적용되어진 경우보다 상대적으로 높은 BTEX의 분해율을 나타내었다. Fe(II)에 유·무기 착제가 적용되어진 modified Fenton 공정을 비교한 결과, Fe(II)과 구연산의몰비가 1:1일 때 pH 변화를 최소화시킴과 동시에 BTEX의 높은 분해율을 보였다. 결과적으로 과산화수소의 효율성,철 침전물 생성여부, 오염물질 분해율 등이 고려되어질 때, 100 ppm의 벤젠분해를 위한 최적 Fe(II), 구연산 그리고 과산화수소의 농도 조건은 7 mM/7 mM/500 mM였다. The effect of in-organic chelating agents with Fe(II) and Fe(III) in modified Fenton was evaluated to degradationBTEX (benzene, toluene, ethylbenzene, xylene). Citric acid and pyrophosphate were used in experimentals andan optimum chelating agent for BTEX degradation was determined. In H2O2/Fe(III)/citric acid, degradation of BTEXwas decreased when concentration of citric acid was increased. In H2O2/Fe(III)/pyrophosphate, degradation of BTEXwas increased when concentration of pyrophosphate was increased and degradation for BTEX was relatively high comparedwith H2O2/Fe(III)/citric acid. In H2O2/Fe(II)/chelating agents, degradation for BTEX was high and pH variationwas minimized when molar ratio of Fe(II) and citric acid was 1:1. Optimum molar concentration of Fe(II), citric acidand H2O2 were 7 mM, 7mM and 500 mM for degradation of 100 mg/L of benzene to obtain best efficiency of H2O2,least precipitation of iron and best degradation.
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HOE를 첨가한 Polycarbonate Lens의 가공 특성에 관한 연구
권용재(Yong Jae Kwon),현동훈(Dong Hoon Hyun) 한국생산제조학회 2006 한국생산제조시스템학회 학술발표대회 논문집 Vol.2006 No.5
In this work, diamond turing characteristics of an aspherical Polycarbonate surface with HOE are studied under different turning conditions such as feedrate, rotational speed of a workpiece and the depth of cutting. Also it has been examined under two state of things, one is improving surface roughness and other things is the fabrication for physical forms of HOE.
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극단값 변동성 추정치의 장기기억과 구조변화 -미국의 주요 주가지수의 경우-
권용재 ( Yong Jae Kwon ) 보험연구원 2010 보험금융연구 Vol.21 No.1
본 연구는 극단값 변동성 측정치(extreme value estimators)의 장기기억과 구조변화를 측정하였다. 장기기억은 변동성 측정치의 정형화된 사실 중 하나로서 다수의 연구들이 변동성 시계열이 장기기억의 특성을 가지고 있음을 보고한 바 있다. 그러나 Granger and Hyung (2004)과 Choi et al. (2006)의 연구는 기존의 연구들에서 측정된 변동성 시계열의 장기기억이 실은 구조변화에 의해 그 크기가 부풀려져 있을 수 있다고 주장한 바 있다. 본 연구는 이들의 연구를 극단값 변동성 측정치의 장기기억 연구에 적용하여 극단값 변동성 측정치의 장기기억의 수준이 부풀려져 있는지를 분석해 보았다. 분석해 본 결과 극단값 변동성 측정치의 비정기적인 구조변화가 장기기억의 정도를 증폭시키고 있음을 발견하였으나 이 효과를 감안하더라도 일정한 수준의 장기기억이 여전히 존재하고 있음을 또한 발견하였다. With numerous studies reporting long memory in financial volatilities, long memory became one of the stylized facts of volatility time series. Several researchers, however, including Granger and Hyung (2004) and Choi and Zivot (2007), argue that the long memory property of financial volatilities may be amplified by occasional structural breaks. This paper investigates the validity of the previous studies - whether long memory in extreme value estimators is overstated by structural breaks. I find an evidence that the degree of long memory in the extreme value estimators is inflated by structural breaks. I also find, however, that significant long memory is still discovered in the extreme value estimators even after the multiple breaks are controlled in the estimation.
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권용재(Kwon, Yong Jae) 한국노어노문학회 2015 노어노문학 Vol.27 No.1
본 논문에서는 다의적인 접두사 раз-의 의미와 이동동사의 범주적 특성의 상호작용에 근거하여 ‘раз + 이동동사’의 개별적인 의미구조를 실현시키는 상위의미를 설정하고, 이들 성분들이 각 동사에서 어떠한 분포적 특성을 보이는지 분석해봄으로써 ‘раз- + 이동동사’ 상위의미들 간의 파생관계 모델을 제시해 본다. 분석의 출발점이 되는 “Разойтись” 동사의 의미구조에 입각해서 도출한 ‘раз- + 이동동사’ 그룹의 상위의미를 ‘중심에서 다방면으로의 이동’, ‘더 넓은 공간의 점유(확장)’, ‘집중도의 저하’, ‘약화’, ‘기능의 파괴’, 그리고 ‘강화’로 설정할 수 있다. 이와 같이 설정된 ‘раз- + 이동동사’ 그룹의 상위의미들은 접두사와 동사어간 의미의 상호작용에 따라 개별 동사에서 각기 다른 분포를 보여준다. 이를 바탕으로 개별 동사 내에서 여러 의미들이 어떠한 파생관계에 의해서 서로 관련되는지, 그 의미들 간에 의미적 관계를 확인해볼 수 있다. 즉 각 동사의 의미구조에서 상위의미의 결합 유형에 기반하여 ‘раз- + 이동동사’의 상위의미 파생모델이 도식적으로 도출된다. 이러한 파생모델 도식에 따라서 특정한 ‘раз- 이동동사’의 고유한 의미구조의 실현은 해당 동사그룹에 내재된 상위의미의 파생 원리에 잠재되어 있는 것으로 가정해 볼 수 있다.
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변액연금보험 최저연금적립금보증 요구자본 계산 시 확률론적 시나리오 방식 적용 연구
권용재 ( Yong Jae Kwon ) 한국보험학회 2010 保險學會誌 Vol.87 No.-
2010년 3월 개정된 보험업감독업무시행세칙은 변액보험 최저보증에 대한 준비금을 조건부테일기대값(Conditional Tail Expectation, CTE)과 표준 적립기준을 기초로 적립하도록 하고 있다. 반면 우리나라 위험기준 자기자본제도는 계약자적립금의 2%를 리스크 익스포져로 정하고 리스크 익스포져에서 보증준비금을 차감하여 요구자본을 적립하도록 하고 있다. 본 연구는 보증준비금 평가에 준용되는 CTE방식을 요구자본액 평가에 적용해보고, 요구자본액 산정 시 CTE방식의 적용이 어떠한 변화를 가져올 것인지를 살펴보았다. 분석을 위해 기하브라운운동과 지수바시첵모형을 이용하여 자산 시나리오를 생성하였고, 생성된 시나리오에 존재할 수 있는 모형리스크를 극복하기 위해 생성된 시나리오의 적합성을 미국 RBC C-3 Phase Ⅱ의 시나리오 교정 요건(calibration criteria)을 참조하여 검증하였다. 시나리오 분석 결과 시나리오 방식을 통해서 리스크 익스포져를 계산할 때가 계약자적립금×2%를 이용하여 계산할 때에 비해 대체로 높은 수준의 요구자본액이 산출되었다. 특히 래칫 보증의 경우 계약자적립금×2%에 기초한 평가금액은 기초자산이 주식형 및 혼합형 펀드인 최저연금적립금보증의 리스크를 적절히 반영하지 못하는 것으로 나타났다. 이는 계수방식에 기초한 보증리스크 평가가 일부 생존급부보증의 리스크 평가에 부적절할 수 있음을 시사한다. 그리고 계수방식을 통한 보증위험액 산정의 문제점은 확률론적 시나리오 방식의 적용을 통해서 극복될 수 있음을 본 연구는 보여주고 있다. 결론에서는 연구 목적 뿐 아니라 실무적인 적용을 위해 이후의 연구에서는 보완된 자산 시나리오를 통하여 생존급부보증 리스크 분석이 이루어져야 함을 주장하였다. 그리고 헤지나 재보험을 이용한 리스크 이전(risk shifting)과 투자방식이나 언더라이팅에 일정한 제약을 부가하는 리스크 통제(risk controlling)가 요구자본 산정에 어떻게 반영되어야 하는지 역시 추후에 다루어져야 한다고 언급하였다. In Korea, required capital for guaranteed minimum accumulation benefits (hereafter GMAB) is calculated by subtracting an amount of reserves for the guarantee from a 2% of the insured`s reserves for variable annuities. However, the 2% rule may not be adequate to determine a proper amount of required capital for the GMAB. This study investigates how much a required capital for the GMAB varies when the calculation of required capital is implemented via a stochastic simulation method. Generating stochastic scenarios for a stock fund, a bond fund, and a balanced fund with the geometric brownian motion and exponential vasicek model, we calculate amounts of required capital for the GMAB. In order to check the adequacy of the scenarios, we compare the calibration criteria of the scenarios with those of scenarios proposed by C-3 Phase Ⅱ in the United States. From the analysis, we find that there are significant differences in required capitals between when the 2% rule applies and when the stochastic simulation method applies. In particular, we found that the 2% rule is inappropriate for calculating required capital of ratchet style GMAB. Finally, we suggest future research to propose better stochastic scenarios to enhance these types of studies and to study how to reflect a risk shifting via hedging and reinsurance or a risk controlling through adopting rules for underwriting and investments to calculate required capital.
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변액연금보험 최저보증의 해약위험에 대한 위험마진 산정에 관한 연구: 시장기준적 접근
권용재 ( Yong Jae Kwon ),박명호 ( Myong Ho Park ),윤정선 ( Jeong Sun Yun ) 한국파생상품학회(구 한국선물학회) 2014 선물연구 Vol.22 No.1
2000년대 초반 국내에 등장한 변액연금보험은 보험계약자가 펀드투자를 통하여 미래에 수령하게 될 보험금을 늘릴 수 있는 새로운 형태의 저축성 보험상품이다. 변액연금 보험에는 생존급부보증이 부가되어 있는데 연금개시시점에서 적립금의 가치가 아무리 하락하더라도 일정 수준의 금액의 지급을 보증한다. 내재파생상품(embedded derivative)인 생존급부 최저보증은 보험회사에게 잠재적인 부담이 될 수 있으므로 보험회사는 생존급부보증에 대응하는 준비금을 일반계정에 적립해야 한다. 그런데 적립금의 가치 가 펀드투자 성과에 비례하는 것처럼 계약자의 해약(lapse)도 펀드투자 성과에 연동하므로 변액연금보험에는 해약에 대한 위험이 존재한다. 따라서 해약위험에 대응하는 준비금인 위험마진이 적립되어야 한다. 본 연구는 해약위험에 대한 위험마진을 Wang(2000, 2002)이 제안한 왕-변환(Wang transform)을 적용하여 추정하고 이를 기초율 조정을 통한 마진 추정액과 비교한 후 시사점을 논하였다. In 2002, variable annuities were introduced in South Korea and have shown enormous success since then. They are life-insurance products with investment guarantees. Variable annuities allow policyholders to allocate premiums into a wide range of investment vehicles such as stocks, bonds, money market instruments, or some combinations of them. Due to the investment guarantee which is called guaranteed living benefits (GLBs). The benefit is always the greater of (1) the account value of the poliocyholder investment and (2) the guaranteed amount, Life insurance companies set aside reserves for the guarantees in the general account. Just as the account value depends on the performance of investments, VA lapses also rely on the performance of investments. For example, policyholders will not terminate the contracts when account value is way lower than the guaranteed amount. Considering that lapses determine the total benefit of VAS that a insurance company should pay, calculating risk margin for lapse is a key issue in the VA business. In this study, risk margin for VA lapses is estimated with Wang transform suggested by Wang(2000, 2002).
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