메타모형을 이용한 옵션 양매도 전략의 마켓타이밍 예측연구

김찬수(Chansu Kim) 한국산학기술학회 2023 한국산학기술학회논문지 Vol.24 No.10

본 연구는 EBM(Explainable Boosting Machine)을 이용하여 옵션 양매도 전략의 장 중 포지션 진입 여부를 결정하는 메타모형을 제안하고 투자 성과를 분석하였다. 실험에는 2004년부터 2018년까지의 코스피 200 주가지수옵션 자료와 시장 외생 변수를 활용했고, 95개의 특성을 가공한 후, 특성 중요도, T-test, 수동선택을 통해 22개의 특성을 선택하여 모형을 학습하였다. 실험 결과는 다음과 같다. 첫째, 메타모형의 성능은 정밀도 0.6404, 재현율 0.7828, F1 점수 0.7045로, 투자 전략의 성공 여부를 약 70%의 확률로 예측함을 보여주었다. 둘째, 예측에 영향을 미치는 주요 특성변수로는 요일, VIX 10일 표준편차, 항생지수 3일 표준편차로 확인되었다. 셋째, 제안된 모형으로 필터링한 전략의 샤프 비율은 벤치마크를 상회하는 결과를 보였다. 이 결과는 메타모형을 통한 거래 필터링이 효과적임을 보여준다. This study proposed a meta-model for determining the entry positions for an option strangle strategy using the Explainable Boosting Machine (EBM) and its investment performance. Using the KOSPI 200 Index Options data and exogenous market variables from 2004 to 2018, 95 features were engineered, and 22 were selected through feature importance, T-tests, and manual selection to train the model. The key findings were as follows. First, the performance of the meta-model, with a precision of 0.6404, a recall of 0.7828, and an F1 score of 0.7045, demonstrates the capability of the model to predict the success of the investment strategy with approximately 70% probability. Second, the key feature variables influencing the predictions were confirmed as the day of the week, the 10-day standard deviation of VIX, and the three-day standard deviation of the Hang Seng Index Third, the Sharpe ratio of the strategy filtered using the proposed model exceeded the benchmark. These results highlight the effectiveness of transaction filtering through the meta-model.

참조표를 이용한 컬러 역하프토닝

김찬수(ChanSu Kim),이태홍(TaiHong Yi) 대한전자공학회 2007 대한전자공학회 학술대회 Vol.2007 No.11

Look-up table with vector adaptive filter is proposed in color inverse half toning. The look-up table based methods usually are faster and show the better performances in PSNR than other methods. The look-up table for the inverse half toning is obtained from pattern distributions from sample halftone images and their original images. A vector adaptive filter achieves better Quality in color inverse half toning by using the informations about hue, saturation, and intensity for surrounding pixels.

참조표와 벡터적응필터를 이용한 디지털 컬러영상의 역하프토닝

김찬수(Chansu Kim),이태홍(Taihong Yi) 한국통신학회 2009 韓國通信學會論文誌 Vol.34 No.1C

참조표와 벡터적응필터를 이용하여 디지털 하프톤컬러영상을 역하프토닝하는 방법을 제안한다. 하프토닝은 연속 계조영상을 이진영상으로 변환하는 방법이고 이진영상을 연속계조영상으로 복원하는 것이 역하프토닝이다. 일반적으로 참조표를 이용한 방법은 처리속도가 빠르고 다양한 하프토닝방식에 대해서 고른 성능을 가진다. 참조표의 패턴을 정의하기 위해 사용하는 픽셀의 개수와 R, G, B 각 채널의 참조표를 어떻게 정의하는가는 참조표의 성능에 큰 영향을 미친다. 본 논문에서는 표현 가능한 패턴의 종류와 사용되는 메모리양을 고려하여 16개의 픽셀을 이용하고 R, G, B 각 채널의 참조표를 통합하여 하나의 참조표를 사용하는 방법을 제안하였다. 21개의 픽셀을 이용하고 R, G, B 각 채널의 참조표를 독립적으로 사용하는 기존의 참조표 방법보다 제안된 참조표가 더 좋은 PSNR을 가지며 속도가 빨라지는 것을 실험결과를 통해 확인하였다. 참조표에 존재하지 않는 패턴에 대한 처리방법으로는 주변 픽셀의 정보를 이용하여 컬러를 복원하는 벡터적응필터를 제안하였다. 벡터적응필터는 주변픽셀이 원영상의 컬러를 잘 반영할수록 좋은 성능을 가진다. 제안된 벡터적응필터의 성능이 기존의 방법보다 더 좋은 성능을 보임을 실험으로 확인하였다. 이를 통해서 제안된 방법이 기존의 방법보다 컬러 복원성능도 더 우수함을 알 수 있었다. Look-up table based inverse halftoning from the digital color halftone image is proposed in this paper, which uses vector adaptive filter for the nonexisting patterns in the table. Halftone image is obtained from a continuous-tone image, which can be restored into continuous one from the digital binary image by way of inverse halftoning method. Look-up table based method usually processes fast and has even performances over the various halftoning. The numbers of pixels in the pattern of table and the method how to define the table elements for each R, G, B channels can effect largely for its performance. The proposed method uses 16 pixels in the table considering the diversity of the expressions from their patterns and with memory size as well. This also proposed how to combine R, G, B channels into one. Experimental results showed the better performance in the expression of colors, better color restoration and the short processing time compared with the conventional ones.

벡터적응필터를 이용한 컬러 역하프토닝

김찬수(Chansu Kim),김용훈(Yonghun Kim),이태홍(Taihong Yi) 한국정보과학회 2008 정보과학회논문지 : 소프트웨어 및 응용 Vol.35 No.3

본 논문은 컬러 역하프토닝에서 참조표에 기반을 둔 벡터적응필터 방법을 제안한다. 역하프토닝은 하프톤영상을 연속계조 영상으로 변환한다. 참조표를 사용하는 방법에는 템플레이트와 학습영상이 필요하며 샘플 하프톤영상과 원영상내의 분포된 패턴으로부터 참조표를 구할 수 있다. 일반적으로 참조표에 기반한 방법들이 다른 방법에 비하여 처리가 빠르며 PSNR면에서도 더 좋은 성능을 보이지만 처리과정에서 참조표에 존재하지 않는 패턴을 어떻게 처리 하느냐에 따라서 많은 품질의 변화를 보인다. 이 논문에서는 이와 같이 존재하지 않는 패턴을 보상하기 위하여 벡터적응필터를 제안 하였는데, 이 방법은 처리하는 픽셀의 주변 화소의 색상, 색농도, 밝기 등의 정보를 이용함으로써 컬러 역하프토닝에서 더 좋은 품질을 얻을 수 있다. 제안된 벡터적응 필터 방법이 기존의 최량선형추정에 의한 방법보다 PSNR면에서 더 좋은 결과를 얻을 수 있음을 실험결과에서 알 수 있었다. 참조표의 템플레이트 크기가 커질수록 제안한 방법이 더 좋은 결과를 얻을 수 있다. Abstract A look-up table based vector adaptive filter is proposed in color inverse halftoning. Inverse halftoning converts halftone image into a continuous-tone image. The templates and training images are required in the process of look-up table based methods, which can be obtained from distributed patterns in the sample halftone images and their original images. Although the look-up table based methods usually are faster and show better performances in PSNR than other methods do, they show wide range of qualities depending on how they treat nonexisting patterns in the look-up table. In this paper, a vector adaptive filter is proposed to compensate for these nonexisting patterns, which achieves better quality owing to the contributed informations about hue, saturation, and intensity of surrounding pixels. The experimental results showed that the proposed method resulted in higher PSNR than that of conventional Best Linear Estimation method. The bigger the size of the template in the look-up table becomes, the more outstanding quality in the proposed method can be obtained.

칼라 하프톤 영상의 역하프토닝을 위한 참조표와 벡터적응필터

김찬수(ChanSu Kim),이태홍(TaiHong Yi) 한국멀티미디어학회 2008 한국멀티미디어학회 학술발표논문집 Vol.2008 No.2

하프토닝은 제한적인 출력 레벨을 가지는 출력장치를 통해서 이미지를 출력하기 위하여 연속 계조영상을 이진영상으로 변환하는 방법이다. 하프톤 영상은 출력장치를 통해 출력되기에는 용이하지만 일반적인 디스플레이나 영상처리에 적합하지 않기 때문에 원영상으로 복원할 필요가 있다. 본 논문에서는 칼라 하프톤 영상에 대해서 R, G, B 각 채널이 통합된 참조표와 벡터 적응필터를 이용한 역하프토닝 방법을 제안한다. 제안된 방법은 기존의 방법보다 적은 메모리량을 사용하고 빠른 처리속도를 가진다. 또한 PSNR 성능면에서도 더 우수한 결과를 보인다.

예산 거버넌스 확립을 위한 감사원의 역할 연구

김찬수 ( Chansu Kim ) 한국정책학회 2016 韓國政策學會報 Vol.25 No.1

2차 세계대전 이후 지속된 재정규모 확대는 각국 정부에게 중장기 재정건전성 확보를 최우선 정책과제로 인식하게 하였다. 재정개혁의 형태는 다양하지만 그 핵심은 예산의 시야를 단기에서 중장기로 확대하고 국가전략이나 정책을 예산과 더 강력하게 연계하는 것이다. 재정의 확대와 재정개혁은 필연적으로 누가 일련의 예산과정을 통제할 것인가의 문제를 야기하는데, OECD는 ‘예산 거버넌스’라는 개념을 통해 이에 접근하고 있다. 이 논문은 예산 거버넌스에서 그 동안 충분히 조명받지 못했던 감사원의 역할을 이론적으로 정립하고 실증적으로 제시하는 데 있다. 이론적 측면에서 볼 때, 감사원이 예산 거버넌스에서 새롭게 조명받는 이유는 정치적 책임성과 재정적 책임성의 딜레마라는 전통적 논거이 외에도 새로운 재정개혁이 잘 작동하기 위한 필수 조건인 정보의 신뢰성을 감사원이 잘 보증할 수 있기 때문이다. 미국, 독일 등 선진 4개국 감사원의 예산과정에서 역할을 분석한 결과, 감사원의 소속과 기능에 따라 수준의 차이는 있지만 모두 예산집행에 대한 합규성 감사라는 전통적 기능을 뛰어넘어 예산편성 및 심의과정에서도 직접 또는 피드백을 통해 간접적으로 기여하고 있음을 발견하였다. 향후 우리나라에서도 중장기적인 재정건전성 문제는 그 중요성이 더욱 커질 것으로 예상되는 데, 바람직한 예산 거버넌스의 확립 위한 감사원의 역할에 대한 보다 적극적 관심이 요구된다고 할 것이다. Since the World War Ⅱ, the ever-growing fiscal size had made the western governments recognize the mid-term fiscal soundness as their most important policy agenda. Fiscal reforms might have various forms, but the common points are to make the budget horizon longer and to align the policy with the budget more tightly. These two features, big government and fiscal reform, necessarily cause the question who controls this enlarged budget process, and OECD approaches this issue by introducing the concept of ‘budget governance’. The aim of this paper is to establish theoretically and show empirically the role of supreme audit institutions in the budget governance that had not been fully shed light on. Theoretically, the reason why I focus on the supreme audit institutions is two-fold. First, supreme audit institutions are necessary to solve the well-known dilemma between political accountability and fiscal accountability. Second, almost only supreme audit institutions can assure the quality of the informations that are prerequisite for the well functioning of fiscal reform. According to this paper’s analysis of four major supreme audit institutions, USA, Germany, France, UK, all the four supreme audit institutions played their roles directly or indirectly in the budget preparation and deliberation process as well as in the traditional compliance audit over the budget implementation. In Korea, Fiscal soundness is expected to be more important issue, so more attention to the Korean supreme audit institution’s role in the budget process will be needed.

초대형 풍력터빈용 LVRT/HVRT 시험과 계통연계적합성 시험기술 방안에 관한 연구

김병기(Byungki Kim),김대진(Daejiin Kim),유경상(Kyungsang Ryu),김찬수(Chansu Kim),남양현(Yanghyun Nam),고희상(Heesang Ko),이광세(Kwangse Lee),강민상(Minsang Kang),이진재(Jinjae Lee) 대한전기학회 2020 대한전기학회 학술대회 논문집 Vol.2020 No.10

움직임 관성 센서를 이용한 체험형 댄스 콘텐츠 개발

김종남(Jongnam Kim),선덕규(Dukkyu Seon),김대웅(Daeong Kim),김찬수 (Chansu Kim),정영기(Youngkee Jung) 한국HCI학회 2008 한국HCI학회 학술대회 Vol.2008 No.2

본 연구에서는 관성 센서가 내장된 컨트롤러를 이용하여 정의된 5가지의 동작과 비교하여 가상의 댄스 캐릭터와 함께 즐기는 체험형 댄스 콘텐츠 시스템을 제안한다. 체험자는 화면에 순서대로 출력되는 동작 리스트와 같은 움직임을 취하게 되며 동작의 정확도 및 타이밍에 따라 차등 점수를 부여토록 하였다. 이러한 댄스 콘텐츠 시스템을 위해서는 각 동작에 대해 학습과 실시간으로 사용자의 동작을 구분하는것이 필요하다. 다수개의 소형 무선 컨트롤러를 손과 발 등 주요부위에 착용하고 논문에 제안된 방법을 활용하게 되면 사용자의 흥미와 몰입감을 더해줄 것으로 기대된다.

피아식별 모드-5 성능개량을 위한 다기능레이더모의기 설계

정영환(Younghwan Jeong),김찬수(Chansu Kim),오정인(Jungin Oh),이원식(Wonsik Lee),위성혁(Sounghyouk Wi) 한국정보과학회 2020 정보과학회논문지 Vol.47 No.6

피아식별은 아군과 적군을 식별하기 위한 방법으로 전투기와 함정, 요격 체계 등에 설치되어 운용된다. 미군은 2020년부터 기존 모드-4 사용을 중지하고 모드-5로 전환하므로 연합작전을 위해 우리군도 적기에 모드-5로 전환은 불가피하다. 지역방공 무기체계에서 통제소 및 다기능레이더 등의 IFF관련 구성이 변경되면 안정성 및 인증을 위해서 기존 무기체계의 재검증이 요구된다. 따라서, 통제소의 인터페이스 검증 및 단위시험, 시험평가 전 통합시험 등에 사용 될 다기능레이더모의기가 필요하기 때문에 본 논문에서는 모드-5 성능개량을 위한 모의기의 설계 방안에 대해 제시한다. Identification of Friend or Foe(IFF) is a function of military surveillance system used to identify whether the monitored object is an ally or an enemy, these system are installed in fighters, ships, and interceptors among others. The United States plans to suspend the Mode-4 identification system and apply Mode-5 from July 2020 forward. The transition to Mode-5 is inevitable as it ensures the interoperability of peer identification systems used in the Republic of Korea’s military operations with the US as well as other NATO member states. If the IFF function found in control centers and multi-function radars is changed in regional air defense weapons systems, revalidation of these weapons systems is required to ensure stability and correct function. Therefore, a multi-function radar simulator is vital use in interface verification, unit tests, and integrated tests before evaluation of the new systems can be completed. This paper presents the design of a simulator for mode-5 performance testing and improvement.

전지전력저장장치의 잔존수명예측을 위한 V,I,T데이터 분석방안에 관한 연구

이상원(Sangwon Lee),유경상(Kyungsang Ryu),김찬수(Chansu Kim),김대진(Daejin Kim),남양현(Yanghyun Nam),윤승진(Seungjin Yoon),김병기(Byungki Kim) 대한전기학회 2022 대한전기학회 학술대회 논문집 Vol.2022 No.10