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안광원,김두영 대한산업공학회 2020 대한산업공학회 추계학술대회논문집 Vol.2020 No.11
• 연구 목적 양자조화진동자 (Quantum harmonic oscillator, QHO) 모형을 이용하여, 상해 원유선물(SC)의 약형 시장효율 가설을 WTI와 비교하여 검증함. • 방법론 QHO 모형은 기하 브라운 운동을 (Geometric Brownian motion) 기저상태로 내포하므로, 그 기저 상태 (Ground state)에 할당된 확률로 시장효율성을 직접 추정 • 결론 상해 원유시장은 단기간 역사에도 불구, WTI 시장과의 활발한 양방향 정보흐름을 기반으로 WTI 시장과 유사한 수준의 시장 효율성을 보임. 이러한 결과는 독자적인 상품 설계와 효율적인 시장 정책에 기인한 것으로 추정됨