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부동산 종합대책이 외환시장과 부동산시장에 미친 영향에 관한 실증적 연구
임병진(Byungjin Yim),장승욱(Seungwook Jang) 강원대학교 사회과학연구원 2010 사회과학연구 Vol.49 No.2
본 연구는 2003년 5·23 부동산가격 안정대책이 외환시장의 한/미 환율 시계열 자료와 부동산시장의 주택매매가격 종합지수 시계열자료에 미친 영향의 연구 목적으로 한/미 환율 시계열자료와 주택매매가격 종합지수 시계열자료간의 관계를 분석을 하였다. 연구의 분석을 위해 5·23 부동산 가격 안정대책 시행전 1998년 9월부터 2003년 4월까지 56개의 월별 주택매매가격 종합지수 시계열자료와 한/미 환율 시계열자료와 5·23 부동산가격 안정대책 시행후 2003년 6월부터 2008년 1월까지 56개의 월별 주택매매가격 종합지수 시계열자료와 한/미 환율 시계열자료를 사용하였다. 이 연구에 사용된 연구 모형으로는 시계열의 안정성 여부의 판정을 위한 단위근 검정과 변수간 장기적이고 안정적인 관계의 존재여부판정을 위한 공적분(cointegration) 검정를 하였다. 한/미 환율 시계열자료와 주택매매가격 종합지수 시계열자료간 상호영향력 분석을 위한 VAR모형을 이용한 예측오차의 분산분해기법을 이용하였다. 본 연구의 중요한 결과들을 요약하면 다음과 같다. 한/미 환율 시계열자료와 주택매매가격 종합지수 시계열자료의 원시계열자료에 대한 안정성검정 결과 불안정적인 것으로 나타났고, 한/미 환율시계열자료와 주택매매가격 종합지수 시계열자료의 1차 차분시계열자료에 안정성검정 결과는 모두 안정적임을 알 수 있었다. 한/미 환율 시계열자료와 전국주택매매가격 종합지수 시계열 자료간에는 공적분관계가 존재하고, 5·23 부동산가격 안정대책 시행후 한/미 환율시계열자료와 주택매매가격 종합지수시계열자료간 상호영향력에 있어서 주택매매가격 종합지수시계열자료의 변화는 주택매매가격 종합지수 시계열자료 자체의 내재적 변화가 거의 대부분을 설명하고 있으나 한/미 환율 시계열자료의 경우는 주택매매 가격 종합지수 시계열자료의 영향이 확대되고 있음을 알 수 있었다. 부동산종합대책 시행전후에 한/미 환율과 주택매매가격 종합지수 간의 양(+)의 관계에서 음(-)로 변화된 것을 알 수 있다. We examine on the influence of 5?23 real estate policies on return of the real estate market and foreign-exchange for 56 monthly data from September 1998 to April 2003 before 5?23 real estate policies and 56 monthly data from June 2003 to January 2008 after 5?23 real estate policies. The analysis employs the vector-autoregression, impulse response function and variance decomposition using monthly returns on Foreign-exchange return and Real Estate index. This research showed following main results. First, from basic statistic analysis, both foreign-exchange return and Real Estate index have unit roots. Second, there is at least one cointegration between them. In addition, we find that foreign-exchange return has the reverse movement of Real Estate rate index return after 5?23 real estate policies. Foreign-exchange return has the comovement of Real Estate rate index return before 5?23 real estate policies. but Foreign-exchange return has more the reverse movement of Real Estate index return after 5?23 real estate policies. So this paper investigates on the influence of 5?23 real estate policies on return of the real estate market and foreign-exchange market.
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한·칠레 FTA 발효 전후 대칠레 수출입의 상호영향력에 관한 실증적 연구
임병진(ByungJin Yim),이서영(SeoYoung Lee) 한국무역연구원 2016 무역연구 Vol.12 No.1
This empirical study focuses on the effects between export volume and import volume relativeto the South Korea–Chile Free Trade Agreement. We examine the interdependence ofKorea’s export volume and import volume relative to the South Korea–Chile Free TradeAgreement in Korea using 102 monthly data or observation from January 2000 to June 2008.We employ the impulse response function based on the VAR model as well as variancedecomposition after unit root tests and the cointegration test were performed.This research showed the following major results. First, from basic statistical analysis, bothexport volume and import volume relative to the South Korea–Chile Free Trade Agreementhave unit roots. In addition, there is at least one cointegration among them. Lastly, we findthat export volume and import volume relative to the South Korea–Chile Free TradeAgreement does not Granger-cause export volume.
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금융시장과 비트코인 가격에 상호 미치는 영향에 관한 실증연구 : 금융채 중심으로
임태순(TaeSun Im),임병진(ByungJin Yim) 서울사이버대학교 미래사회전략연구소 2021 미래사회 Vol.12 No.1
본 연구는 금융시장의 채권인 금융채 시장금리 주간금리와 비트코인 시장에서 거래되는 비트코인의 주간 가격 간 상호 미치는 영향을 2010년 10월 23일에서 2018년 10월 13일까지의 417개 금융채 시장금리와 비트코인 주간 가격자료를 사용하여 실증적으로 분석하였다. 비트코인 주간 가격과 금융채 시장금리의 두 지표 간 인과관계와 상호영향력을 살펴봄으로써 비트코인 주간 가격과 금융채 시장금리 간 영향력의 정도를 분석하고자 한다. 비트코인 주간 가격과 금융채 시장금리 시계열자료의 안정성 여부의 검정을 위한 단위근 검정, 두 변수 간의 안정적이고 장기적인 관계 검정을 위한 공적분(cointegration)검정, 금융채 시장금리 주간의 금리와 비트코인 주간의 가격 간 상호 미치는 영향력 분석을 위한 VAR모형과 예측오차에 대한 분산분해기법 분석 및 비트코인 주간 가격과 금융채 시장금리 자료간변동의 원인변수를 파악하기 위하여 그랜저(Granger) 인과관계 검정을 실시하였다. 실증분석의 주요결과는 다음과 같다. 금융채 시장금리와 비트코인 주간가격 시계열 자료의 안정성검정 결과는 불안정적으로 나타났고, 1차 차분시계열자료의 안정성검정 결과 안정적으로 나타났다. 또한 차분 전에는 공적분관계가 없는 것으로 나타났으나 1차 차분한 경우에는 공적분관계가 존재하는 것으로 나타났고, 비트코인 주간 시계열자료의 분산 분해에서 비트코인 가격의 변화는 비트코인 가격의 자체 내재적 변화가 99% 이상인 것으로 나타났다. 금융채 시장금리 분산분해에서 금융채 시장금리의 설명력은 98% 이상을 설명하고 있고, 비트코인 가격 증감율의 변화는 금융채 시장금리 증감율에 그랜저 인과관계가 존재하는 것으로 나타났으며, 금융채 시장금리와 비트코인 가격 간의 상관관계는–0.319229로 음(-)의 관계를 보여 주고 있어 비트코인 투자 시 위험관리에 필요한 분석으로 그 시사점이 있다. This study is an empirical study on the mutual influence of the Bitcoin price and the financial bond interest rate. In this study we used 417 weekly data of the Bitcoin price and the financial bond interest rate from October 23, 2010 to October 13, 2018. There are two indicators of the Bitcoin price and the financial bond interest rate. We try to analyze the mutual influence and the causality between the Bitcoin price and the financial bond interest rate. We wish to analyze the extent of cross-influence. We employ impulse response function based on VAR model as well as variance decomposition after unit root tests and cointegration test. An important result of this study are summarized as follows: First, raw time series data of the Bitcoin price and the financial bond interest rate has unit roots. Secondly, first differential data of the Bitcoin price and the financial bond interest rate has no unit roots. Third, there is at least one cointegration between Bitcoin price and the financial bond interest rate. Finally, the correlation between of the Bitcoin price and the financial bond interest rate is (-) 0.319229.
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