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오창혁,Oh, Changhyuck 한국데이터정보과학회 2014 한국데이터정보과학회지 Vol.25 No.1
계수과정은 다양한 분야에서 활용되고 있으며 그 성질은 강도함수에 의해 결정된다. 일정 구간에서 연속적으로 과정이 관측될 때, 우도함수를 이용하여 강도함수의 모수를 추정할 수 있다. 그러나 기존의 연구는 직관적인 방법에 의한 우도함수 유도이며, 여러 명의 저자에 의해 얻은 우도함수가 일치하지 않아 우도함수를 이용한 최우추정치를 구하는 문제 등의 적용에 어려움이 발생하고 있다. 따라서 이 단신연구에서는 계수과정의 우도함수를 엄밀한 방법으로 유도하여 기존의 문제점을 해결한다. Counting processes are widely used in many fields, whose properties are determined by the intensity function. For estimation of the parameters of the intensity functions when the process is observed continuously over a fixed interval, the likelihood function is of interest. However in the literature there are only heuristic derivations and some results are not coincident. We thus in this note derive the likelihood function of the counting process in a rigorous way. So this note fill up a hole in derivation of the likelihood function.
The U.S. Subprime Mortgage Market Turmoil and its Effects on the Korean Capital Markets
오창혁,임병진,강효정 한국로고스경영학회 2013 로고스경영연구 Vol.11 No.3
We studied the relationships between Korea Treasury Bond (Bond) futures, the KOSPI index, and KOSPI200 index futures to determine the interactions and effects among the securities in the periods before and after May 2007 by using daily securities data from January 2, 2007 to October 5, 2007 obtained from KRX. Because non- stationary and co-integration were indicated from a unit root test and a co-integration test, we adopt a vector error correction model to determine the relations between these indices and to obtain forecast error variance decomposition. This study showed the following results. The negative relations between Bond and KOSPI before May 16, 2007 strengthened after the crisis, which was also true for the relations between the Bond and KOSPI200 index futures. The variance decomposition of KOSPI index and KOSPI200 index futures revealed that after the crisis, the explanatory powers of KOSPI index decreased, whereas those of KOSPI200 index futures increased.
혼합정규분포의 모수 추정에서 구간도수 EM 알고리즘의 실행 속도 개선
오창혁,Oh, Chang-Hyuck 한국통계학회 2008 Communications for statistical applications and me Vol.15 No.1
혼합정규분포로부터 얻은 자료의 크기가 크면 EM 알고리즘으로 모수를 추정하는 경우 추정에 많은 시간이 걸리며 이는 실시간 음성인식 분야등에서는 적용이 어렵게 되는 문제가 발생한다. 대용량 자료를 구간도수로 요약하여 구간도수 EM 알고리즘을 적용하면 표준 EM 알고리즘에 비해 실행속도가 획기적으로 개선되며 더욱이 구간도수 EM 알고리즘에서의 추정치의 효율성이 표준 EM 알고리즘에 근접함을 시뮬레이션 실험을 통하여 보였다. For a large data set the high computational cost of estimating the parameters of normal mixtures with the conventional EM algorithm is crucially impedimental in applying the algorithm to the areas requiring high speed computation such as real-time speech recognition. Simulations show that the binned EM algorithm, being compared to the standard one, significantly reduces the cost of computation without loss in accuracy of the final estimates.
吳昌赫 嶺南大學校 基礎科學硏究所 1991 基礎科學硏究 Vol.11 No.-
When a simple stochastic epidemic process can be observed only at a discrete set of time points, parameter estimation becomes a quite complicated problem. In this paper, by utilizing a resampling method which was introduced by Efron(1979), we suggest a method of constructing a confidence interval for the infection rate under the adqptive sampling schemes.
吳昌赫 嶺南大學校 基礎科學硏究所 1990 基礎科學硏究 Vol.10 No.-
Oh (1990, Chapter 4) assumed that the infection epochs (i.e., the actual times when new infections begin) between two adjacent observations (i.e., the number of infectives y?-₁and y? observed at respective times t?-₁<t?) occurred at points chosen in ad hoc manner. Rather than use this ad hoc procedure it seems natural to ask why not choose the expectaions of rhe infection epochs conditioned on the data [(t?-₁, y?-₁), (t?, y?)} ? It turns out that finding such conditional expectations involves very tedious algebraic calculations. This general question, however, of how to choose the unobserved infection epochs led to the investigation of this paper.
'통계이론방법연구'의 편집에 관한 소고와 원고 작성 요령
오창혁,O, Chang-Hyeok 한국데이터정보과학회 1996 한국데이터정보과학회지 Vol.7 No.1
이 글에서는 지난 2년 반동안 4권의 '통계이론방법연구'를 편집하면서 얻은 편집에 관련된 경험과 지식을 종합하여 기록하여 둔다. 여기에서 제시된 편집원칙 등이 본 논문집의 형태에 관한 기준이 되고자 한다. 워드프로세서의 선정에 관한 문제, 글씨체와 크기의 선정문제 등 제반의 형식적인 문제를 다룬다. 또한 실제 예시를 통하여 본 잡지에 논문을 투고하는 저자들의 논문작성에 도움이 되도록 한다.