언어네트워크분석을 이용한 통계법 내용분석

장정우,최경호 통계청 2012 통계연구 Vol.17 No.2

Semantic network analysis is a research method which is being done in some studies, especially in the mass media study, and the study on the Disaster Safety Management Basic Act by Ryu Sang-il et al.(2011) and the study on the President's speech by Lee Chang-gil(2010) are the studies conducted by Semantic network analysis. But there have so far been few studies which make a quantitative approach to Statistics Act. So this study deals with the content analysis on the Statistics Act through Semantic network analysis. The present Statistics Act (Enforcement Date 1. Jul, 2010. Act No.10196. 31. Mar, 2010, Partial Amendment) is consist of 7 chapters and 41 articles and addenda. Consequently, it was found that the director of the Statistical Information Service holds a key position in Chapter 1, 2 and 4 analyzed here. So the role of the director of the Statistical Information Service is the most important in such country as Korea that adopts decentralized statistical system, and the cooperation with the director of the Statistical Information Service at the center is needed for the National Statistics to work effectively. This study is characterized by the visualization of the text material through quantitative analysis, and the analysis of Statistics Act in technical-statistical aspect rather than in legal aspect will provide the basis for the comparative study on Statistics Acts between the countries. 언어네트워크분석은 최근 국내 언론매체 연구를 중심으로 소수연구들에서 실시되고 있는 연구방법론으로, 재난안전관리기본법을 대상으로 한 류상일 등(2011)과 대통령의 연설문을 대상으로 한 이창길(2010)의 연구 등이 언어네트워크분석을 사용한 연구에 해당된다. 그러나 아직까지 통계법에 대하여 계량적인 접근을 시도한 연구는 드물다. 이에 본 연구에서는 언어네트워크분석을 이용하여 통계법에 대한 내용분석을 수행해 보았다. 현재 통계법은 법률 제10196호로 2010년 3월 31일 일부 개정되고 2010년 7월 1일부터 시행되고 있는 7장 41조와 부칙으로 구성되어 있다. 그 결과 분석대상으로 삼은 제1장과 제2장 그리고 제4장 등에서 모두 통계청장이 중요한 위치에 있음을 확인할 수 있었다. 따라서 우리나라와 같은 분산형 통계제도를 운용하는 국가에 있어서는 통계청장의 역할이 무엇보다도 중요하며, 결국 통계청장을 중심으로 협력체제 구축이 되어야 효율적인 국가통계운용이 된다고 할 수 있겠다. 텍스트로 구성된 자료를 계량적으로 분석하여 시각적으로 확인해 보았다는 점에서 본 연구는 차별화 되었다고 할 수 있으며, 통계법을 법리적인 측면에서가 아닌 기술통계적인 측면에서 분석해 봄으로써 향후 다른 국가의 통계법 등과의 비교연구 시 기초자료로 활용될 수 있을 것이다.

통계적 목적의 개인정보보호와 비식별화

김혜련 통계청 2016 통계연구 Vol.- No.특별호

Although the value of the use of personal information increases in big data era, it is difficult for private sector to use personal information under the Privacy Act and other Act. However, Statistics Korea can use personal information because de-identified personal information is allowed to be used for statistical research purpose. In addition, personal information collected by Statistics Law is an exception under the Privacy Law. Therefore Statistic Korea is able to provide statistical information through the linkage between public-big data and private-big data, and should build big data governance in order to promote the utilization of big data with privacy protection. 빅데이터 시대에 개인정보의 활용가치는 증대하고 있지만, 개인정보보호법 등 법률에서 개인정보 에 대 한 활용을 엄격히 규제하고 있 어 , 개인정보가 포함된 자료를 민간에서의 활용은 어려운현실이다. 하지만 개인정보보호법에서는 통계작성의 목적으로 비식별화된 개인정보를 제3자 제공 및 활용이 가능하고, 통계법에 따 라 수집된 개인정보는 적용예외 규정을 두 고 있 어 통계청은개인정보의 활용이 가능하여 빅데이터간 연계를 통 한 다양한 통계적 정 보 제공이 가능하다. 따라 서 , 통계청은 통계청 고유의 비식별화 방법과 개인정보보호 방법의 적용을 통 해 현행법 체계하에서 개인정보를 보호하고 빅데이터를 연계․융합하여 다양한 수요자 맞춤의 통계적 정보를 제공하 고 데이터의 잠 재 가치를 최대한 활용할 수 있도록 공공데이터 및 민간데이터 거버넌스 구축을 위 해 노력하여야 한 다 .

벤치마킹방법을 이용한 분기 소비자동향지수의 월별 배분

이긍희 통계청 2012 통계연구 Vol.17 No.2

소비자동향조사는 소비자의 경기에 대한 인식, 소비지출 계획 등을 설문을 통해 측정하는 조사이다. 소비자동향지수는 통계청과 한국은행에서 각각 월별, 분기별로 공표하다가 2008년 9월 통합되어 통계청에서는 작성되지 않고 한국은행에서만 월별로 작성되어 공표되고 있다. 그런데 이들 통계가 통합되면서 두 통계의 작성주기 및 작성방법의 차이로 단절이 존재하여 월별 시계열로 통계분석을 실시하는데 제약요인으로 작용하고 있다. 본 연구에서는 1999년 1/4분기∼2008년 2/4분기 한국은행에서 작성된 분기 소비자동향지수를 해당 기간에 같이 공표했던 통계청 월별 소비자전망조사 결과와 벤치마킹 방법을 이용하여 월별통계로 전환하는 방법을 제시하고, 벤치마킹방법을 비교하였다. 비교 결과 분기계열을 월별 계열로 전환할 때 벤치마킹방법의 선택보다는 보조지표의 영향력이 보다 더 중요한 것으로 나타났다. 또한 작성된 월별 소비자동향지수는 경기 동행지수 순환변동치 및 선행지수 순환변동치에 선행하는 것으로 나타나 향후 동 통계가 유용하게 활용될 수 있을 것으로 판단된다. Consumer sentiment regarding economic conditions is measured to analyze and forecast the economic situation through the consumer survey. The consumer survey carried out by the Bank of Korea has the break of the publishing periodicity due to the integration of similar statistics in Aug 2008. To analyze the consumer sentiment indices consistently, it is necessary to reconcile consumer sentiment indices with different periodicity. In this paper, we estimate monthly consumer sentiment indices of the Bank of Korea based on monthly series of the consumer sentiment indices of Statistics Korea, using the benchmarking methods such as the Denton's method, the Chow-Lin's method, Fernández's method and Litterman's method. The estimated monthly consumer sentiment index are compared with each other and composite indices of business.

한국의 경기순환분석

김혜원 통계청 2004 통계연구 Vol.9 No.1

This study has analyzed the business cycles in Korea mainly using the Cyclical Component of Coincident Composite Index which are computed by the Korea National Statistical Office(KNSO). The BP(Band-Pass) Filter method and the HP(Hodrick-Prescott) Filter method are used, in addition to the PAT(Phase Average Trend) method which the KNSO is officially using, in this paper, to compare the Cyclical Components and their turning points among these different methods. Regarding the time lags of turning points of the Cyclical Components with the Reference Turning Dates, all three methods indicated shorter time lags than four months. However, all methods showed higher points at the time just before the financial crisis than the level of the March 1996 peak and accordingly it was needed to adjust them. That is to compute the Cyclical Component dividing the whole period into two periods and to connect these two series. Also, a simulative experiment was done to forecast the near future economic cyclical movements. The experiment is to produce the Cyclical Components using the constant growth difference of the recent trend values.Since the Cyclical Component is an important indicator to the economic policy-makers and those who conduct economic time series analysis, the new system for computing the Composite Indexes in the PC is needed to be developed. 통계청에서 작성하고 있는 동행 경기종합지수의 순환변동치를 중심으로 우리나라의 경기순환에 대해 연구하였다. 본고에서는 통계청에서 공식적으로 발표하고 있는 PAT(Phase Average Trend : 국면이동평균법)방법 외에 BP(Band-Pass)필터, HP(Hodrick-Prescott)필터 방법을 이용하여 순환변동치와 그의 전환점을 비교해 보았다. 그 결과 각 방법에 따른 경기전환점은 차이가 있긴 하나 기준순환일과의 시차가 4개월로 전환점 선정에 있어 큰 차이를 보이지 않았다. 그러나 모든 방법에서 97년 외환위기를 전후로 현재의 정점(96년 3월) 보다 높게 나타나 이에 대한 조정이 필요하게 되었다. 즉, 동행종합지수를 두 개의 구간으로 나누어 순환변동치를 산출한 후 이를 연결시킨 순환변동치를 작성하였다. 또한 국면이동평균법을 이용하여 최근의 추세치를 산출한 후, 2004년의 경기 흐름을 파악할 수 있도록 동행지수에 일정증감률을 적용하여 순환변동치를 산출하는 모의 실험도 실행하였다.순환변동치는 우리나라의 경제 상황을 판단하여 정책를 입안하는 사람이나 경제시계열 분석을 주로 하는 일반인들에게 중요한 지표이므로, 이에 대한 접근이나 분석이 가능 하도록 PC에서 사용하기 쉬운 프로그램으로 개발할 필요가 있다.

가계동향조사에서 응답방식에 따른 가계부 응답 횟수의 비교 연구

제아라,김소라,김홍기 통계청 2016 통계연구 Vol.21 No.1

National Statistics Office performs 'Household survey' to examine the real condition and changes of living standard. Their informations are then used for various social and economic purposes such as extracting the weight of items in consumer price index. The household survey is conducted in two different forms, one form of noting down and another form of electronic input system. This research is to compare the number of response items between these two input methods considering several important covariates such as income, number of family numbers, and age of the house head. The statistical method used in this research is ANACOVA(analysis of covariance), which is used to explain the relationship between a single dependent variable and a group of independent variables consisting of qualitative and quantitative variables. It turned out that the covariates, number of family members and age of the house head have interaction effeets with method, which implies that the difference between the two input methods must be estimated not only considering input methodes but also considering the number of family members and the age of house head. It is expected that the result of this research will be of some help in similar surveys and researchers. 통계청에서 지속적으로 실시하고 있는 가계동향조사에서는 우리나라 가구의 생활수준 실태를 파악할 뿐만 아니라, 조사된 자료를 소비자 물가지수 편제 가중치 산출 등 다양한 경제 사회적 목적에 사용하고 있다. 이 조사는 최근 수기기입방식과 전자기입방식이 혼용되고 있는 데, 본 연구에서는 여러 가지 외생 공변수(가구소득, 가구원수, 가구주연령)를 고려한 상태에서 이 두 가지기입 방식에 따른 응답항목수의 차이를 분석해 보았다. 분석에 사용된 통계 기법은 양적 변수들과 질적 변수들이 혼재되어 있는 독립변수 그룹과 한 개의 종속변수간의 관계를 규명하는데 주로 사용되는 공분산 분석이다. 두 공변수 ‘가구원수’와 ‘가구주연령’이 기입방식과 교호작용을 갖는 것으로 나타났으며 이로 인해 응답항목수의 차이는 기입방식에 따른 단순한 차이가 아닌‘가구원수’와 ‘가구주연령’을 동시에 고려한 상황에서 계산된 차이로 구해져야 함을 알 수 있었다. 본 연구의 이러한 결과는 향후 통계청의 본 조사를 포함한 유사한 조사 실시 시 정책방향설정에 도움이 될 것이다.

사망률 전망 모형의 선택과 국민연금 재정효과 분석

최장훈 통계청 2016 통계연구 Vol.21 No.1

This paper shows how to select appropriate mortality projection models and how the projected mortality generated by the selected models can influence the financial status of the national pension. The future mortality trends are influenced by not only the past mortality trends but also various outer factors which are not easy to apply because the application requires subjective decisions. Thus in this paper we choose the projection models based on how accurately the models can reflect past trends on the future. Accuracy tests are performed on 1-factor LC, 2-factor LC, LL, CBD, expanded CBD models and the models are selected based on SSE (Sum of Squares of Errors). The data used for the tests are 1983~2010 abridged life tables of Statistics Korea. Then life expectancies, population structure and financial status of the national pension produced by the selected models are compared with the ones produced by Statistics Korea. The results show that 2-factor LC and LL models are selected as the two best models for male and female, respectively and as of 2060 the life expectancies produced by the selected models are 3.3 years and 2.7 years longer than the ones produced by Statistics Korea, respectively. Therefore the accumulated fund of the national pension is depleted 2 years earlier than the result of the 3rd financial projection of the national pension. 본 연구는 사망률 전망을 위한 모형의 선택과 전망 결과에 기초한 국민연금의 재정 효과를 살펴보기 위한 연구이다. 미래의 사망률 추세는 과거의 추세 외에도 다양한 외부 요인에 의해 영향을 받을 수 있기 때문에 가장 좋은 전망방법이 무엇인지에 대한 정답은 아직 나와 있지 않다. 하지만 외부 요인의 적용은 주관적인 판단을 요구하므로 적용이 쉽지 않으므로 본 연구에서는과거의 추세를 미래에 얼마나 정확히 반영할 수 있는지를 사망률 전망의 기준으로 정하였다. 전망 모형의 선택은 1-요소 LC 모형, 2-요소 LC 모형, LL 모형, CBD 모형, 그리고 CBD 확장모형에대한 적합성 테스트를 통하여 전망 결과와 실제 사망률과의 차이가 가장 작은 모형으로 결정하였다. 테스트에 사용한 데이터는 1983~2010년 통계청 간이 생명표이고 측정은 오차제곱합을 사용하였다. 테스트 결과 남자는 2-요소 LC 모형, 여자는 LL 모형이 가장 적합성이 높은 것으로 나타나 이 두 모형을 각각 남자와 여자의 전망 모형으로 선택하였다. 선택된 모형을 통해 기대수명을 계산한 결과 2060년 기준으로 통계청에서 전망한 기대수명보다 남자는 약 3.3세, 여자는약 2.7세 더 늘어나고 국민연금의 적립기금은 제3차 재정추계 결과보다 2년 당겨지는 것으로 나타났다.

우리나라 인구이동 및 인구중심의 변천에 관한 연구

김재태,이낙영,오미애,이상인 통계청 2018 통계연구 Vol.23 No.3

This study investigates the transition of population movement and population centroid in Korea. The trend of population concentration in Seoul and the metropolitan area and the tendency in time series of internal migration were analyzed. The transition of population center was investigated by computing the population centroid in Korea and the metropolitan city. This study used the internal migration statistics and the population and housing census data in Statistics Korea. In the 1980s, the total population movements relative to the national population were 23.1% and it has been steadily decreasing since 2006 and down to 14% in 2017. The population center of Korea has been continuing to the north since 1955, but it has shifted to Northwest direction since 1985 and is moving towards the capital region. In recent years, the population center of Korea in 2015 has shown a dramatic decrease in migration to the north. 본 연구는 우리나라의 인구이동 및 인구중심의 변화를 파악하기 위해 서울 및 수도권의 인구집중현상에 대한 연도별 추이와 국내이동에 관한 시계열 변동추세를 파악하고, 각 광역시도와 우리나라 인구중심위치를 산출하여 우리나라의 인구중심 변천경향을 시대적으로 분석하였다. 인구이동 자료는 통계청의 국내인구이동통계를 사용하였고, 우리나라의 인구중심 및 각 광역시도별 인구중심을 산출하기 위해 통계청의 인구주택총조사를 사용하였다. 분석결과, 인구이동이 많이 일어났던 시기는 1980년대로 전국인구대비 총 인구이동은 23.1% 일어났으며, 2006년부터 지속적으로 감소해 온 총 인구이동은 2017년에는 14.0%의 수준으로 감소하였다. 우리나라의 인구중심은 1955년 이후 북쪽 방향으로 계속 진행하다가 1985년 이후 조금씩 북서 방향으로 변하여 수도권 쪽으로 이동하고 있음을 보여준다. 최근 2015년에는 우리나라 인구중심이 북쪽으로의 이동이 대폭 감소한 모습을 나타내고 있다.

금리스프레드의 경기 예측력 비교분석

김민국,이한식 통계청 2019 통계연구 Vol.24 No.1

The usefulness of interest rate spreads for forecasting future economic activity is now well known in the macroeconomics literature. In fact, the term spread has been included as an indicator among the composite leading index of Korea since 2006. In this paper, we explore the predictive content of alternative spreads based on the probit analysis. First, we examine the business-cycle predictability of two versions of term spreads, where five-year and three-year government bond rates are used for long-term interest rates, while the call rate plays the role of short-term rate. We also compare the credit spread, derived as the difference between the return on corporate bold of AA- class and the government bond rate. The basic finding is that the term spreads have more predictive content for business-cycle fluctuations than the credit spread. Also presented is evidence that the term spread using five-year government bond rate leads to a better prediction for future recessions than that using three-year government bond rate. Such results are expected to contribute to the background for the recent revision of the composite economic indices in 2016. 금리스프레드는 경기변동의 예측에 중요한 정보변수로 활용되고 있다. 우리나라는 2006년 경기종합지수 개편 이후 장단기 금리스프레드를 경기선행지수 구성 항목으로 사용하고 있으며, 2016 년에 장기금리 자료를 3년 만기에서 5년 만기 국고채로 변경했다. 본 연구에서는 다양한 금리스프레드의 경기변동 예측력에 대한 비교?분석을 시도했다. 이를 위해 3년 및 5년 만기 국고채수익률과 콜금리의 차이로 정의된 두 기간스프레드와 3년 만기 회사채 수익률과 국고채 수익률간의 신용스프레드를 구성했다. 선형회귀모형 추정 결과에 의하면, 스프레드에 따라 선행성의 차이는 있지만 미래의 경기변동을 잘 예측하는 것으로 분석됐다. 프로빗 모형을 적용한 분석 결과, 각 스프레드가 미래 경기전환점을 어느 정도 잘 예측하는 것으로 나타났다. 특히 5년 만기 수익률을 사용한 스프레드가 3년 만기 수익률을 사용한 스프레드에 비해 예측력이 우수한 것으로 분석됐다. 이러한 결과는 장기금리 기초자료를 조정한 통계청의 최근 경기종합지수 개편 배경과일치하는 것으로 판단된다. 선행지표의 체계적 구성이 미래 경기예측에 중요한 의미를 갖는다는점을 고려할 때, 금리스프레드의 효용성을 재조명한 본 연구의 분석결과는 향후 경기종합지수운용에도 유용한 정보를 제공할 것으로 기대된다.

한국형 연동표본 모형에 관한 고찰

정구현 통계청 2005 통계연구 Vol.10 No.2

In a continuing survey such as the EAPS (economically active population survey), there are considerable advantages in maintaining the same respondent households. However, interviewing the same set of respondents for a long time can produce response fatigue where respondents tend to refuse to respond or give incorrect responses. To minimize or prevent this from happening, rotation sampling system is employed for a series of surveys to get valid results and full cooperation from the respondents. Due to these merits, it was implemented during the long pilot survey from 2000 to 2002. Thereafter, we adopted rotation sampling system from the beginning of 2005. Under this system, 1/36(about 900 households) of selected EDs have been rotated out of the sample during each monthly survey and are replaced by newly selected EDs. 표본조사는 지정된 표본의 주기적인 교체여부에 따라 크게 고정표본제와 연동표본제로 구분할 수 있다. 고정표본제는 교체에 따른 비용, 노력 및 시간 등이 소요되지 않으며, 반복된 조사로 질문내용에 대한 이해도가 높아 조사가 신속히 된다는 장점이 있다. 반면 연동표본제는 조사기간을 단축함에 따라 응답자 부담을 경감할 수 있으며, 또한 표본의 일부를 매월 교체함으로써 표본개편에 따른 급격한 시계열 단절을 방지할 수 있다는 장점이 있다. 두 방법의 장단점 비교결과, 연동표본제의 만족도가 고정표본제 보다 높아 통계청에서는 2000년부터 약 2년 동안 시험조사를 실시한 후, 2005년 1월부터 본격적으로 연동표본제를 도입하였다. 본 논문에서는 한국형 연동표본 모형의 주요 특징 및 도입 후 추정량에 미치는 영향 등을 살펴보았다.

다변량회귀나무를 이용한 무응답 가중치 조정층 형성

김세미,이석훈,윤연옥 통계청 2005 통계연구 Vol.10 No.2

This paper considers nonresponse adjustment method for handling unit nonresponse in sample surveys. Nonresponse weighting adjustment is a well known technique using the estimated response probability which can be obtained by the segmentation model or by the logistic model. It is well known that nonresponse weighting adjustment can be useful if each individual has the same response rate and if the variable of interest has small variance in the segmented class. Our study has focused on how to make segmentation whose segmented classes are assumed to have similar response probabilities and similar values for the variable of interest. Most of previous researches have been trying to control these two conditions one at a time with researcher's subjectivity. In this paper we suggest an alternative method of controlling these two conditions at the same time more objectively. We propose a multivariate regression tree mehtod segmentation using the variable of interest and the estimated response probability. As an illustration comparision has been made using a real data from the household income and expenditure survey by the Korea National Statistical Office. 단위 무응답(unit nonresponse)을 대체하는 방안으로 가중치 조정 방법(weighting adjustment method)이 있다. 응답 변수 혹은 관심변수를 사용하여 층 내 응답율을 추정한 뒤 이 값의 역수를 이용하여 층 내에서 가중치를 조정하면 더 정교한 추정을 할 수 있다고 알려져 있다. 좋은 추정치를 위해서는 무응답 조정 층내에서 응답률이 같다고 가정할 수 있어야 하고 층 내에서 관심변수의 분산도 작아야 하는 것으로 알려져 있다. 따라서 이 두가지를 제어하기 위한 연구가 많이 진행되어 왔으나 대부분은 한 가지씩 차례로 제어하는 방법을 사용하였기 때문에 알고리즘 구현 중에 주관적인 판단의 영역이 상당히 많았다. 이에 본 논문에서는 가급적 주관적 판단의 개입을 최소화 할 수 있는 효과적인 무응답 조정층 구축을 위해 응답변수와 관심변수를 동시에 고려하는 다변량 회귀나무(multivariate regression tree)기법을 제안하였다. 구체적인 실례로서 통계청의 가계조사 자료를 이용하여 응답변수만을 목표변수로 하는 의사결정나무 기법을 사용한 기존의 방법과 다변량 의사결정나무 기법을 사용하여 무응답 조정층을 형성하는 방법을 비교하였다.