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      • KCI등재

        한국 전나무(Abies holophylla), 일본 전나무(A. firma, A. homolepis), 그리고 법정 보호 전나무의 잎 형태적 특성 및 엽록체 DNA 분석

        안창호,최용의,박완근,한정연,곽유신,김세창,박찬우,Ahn, Chang Ho,Choi, Yong Eui,Park, Wan Geun,Han, Jung Yeon,Kwak, Yoo Shin,Kim, Se Chang,Park, Chan Woo 한국산림과학회 2019 한국산림과학회지 Vol.108 No.2

        본 연구는 한국 전나무(Abies holophylla) 및 2종의 일본 전나무(A. firma 및 A. homolepis), 그리고 우리나라 법정 보호 전나무 간의 구별을 위한 기초자료를 제공하기 위하여 수행하였다. 각각 조사대상목의 잎 끝의 형태적 특성을 분석한 결과, A. holophylla는 뾰족한 형태를 보였고, 반면에 A. firma와 A. homolepis는 미요두(微凹頭) 형태를 보였다. 그리고 법정 보호 전나무의 잎 끝은 원두(圓頭) 형태를 보였다. 각각 전나무 종들 간의 잎 기공수를 비교한 결과, A. holophylla와 A. firma의 잎 기공수는 통계적으로 유의한 차이가 없었으며, A. homolepis와 법정 보호 전나무의 잎 기공수는 매우 유사한 것으로 보였다. 엽록체 DNA 바코드(matK, atpF-atpH, rpoC2-rps2, rpoC1, psbA-trnH)를 이용하여 전나무 종간 유전적 차이를 비교 분석하였다. 그 결과, atpF-atpH와 psbA-trnH 영역에서 A. firma와 다른 전나무 종들 간의 분명한 염기서열의 차이가 있었다. 하지만, 종명이 분명히 다른 한국 전나무(A. holophylla)와 일본 전나무(A. homolepis)간에 엽록체 염기 서열차이가 전혀 없으며, 또한 법정 보호 전나무와도 차이가 없었다. 따라서 이들 종간의 유전적 차이에 대한 구체적인 연구의 진행이 필요하다고 본다. The aim of this study was to provide the basic information necessary to identify Korean fir (Abies holophylla), momi fir (A. firma), and Nikko fir (A. homolepis), and other fir trees planted in South Korea that are protected by law. Analysis of the morphological characteristics of the needles from each sample was investigated. The shape of the needle-leaf tip from A. holophylla was acute, whereas that from A. firma and A. homolepis was emarginate and that from the protected fir trees was obtuse. The number of stomata on the needles was not significantly different between A. holophylla and A. firma, and the number of stomata on the needles from A. homolepis and the protected fir trees were highly similar. In addition, the genetic differences among the Abies species were analyzed using the sequences of five chloroplast DNA regions-matK, atpF-atpH, rpoC2-rps2, rpoC1, and psbA-trnH.The atpF-atpH and psbA-trnH regions were useful for discriminating A. firma from the other species, but there were no differences among A. holophylla, A. homolepis, and the protected fir trees. The same chloroplast sequences were found in both A. holophylla and A. homolepis, which suggests that additional genetic studies might be necessary to identify the Abies species planted in both South Korea and Japan.

      • KCI등재

        지역통상정보 : 거시경제 변수 변화와 KOSPI 지수 변동의 연관성 분석

        안창호 ( Chang Ho An ),최창열 ( Chang Yeoul Choi ) 한국통상정보학회 2010 통상정보연구 Vol.12 No.4

        In general, a stock index and its individual stocks are assumed to follow a random walk. A stock index is an important source of information and one that is seen by people everyday, regardless of their investment intentions. This paper examines the correlation between the KOSPI-the index that best reflects the Korean stock market and the macro - economic variables that have been found to influence the index by previous studies. The sample period considers the years after 2000 when the Korean stock market matured as restrictions on foreign investors were removed. For this purpose, a Vector Error Correction Model (VECM) and KOSPI equation with a general pacific approach were used. This paper aims at verifying the factors that determined the KOSPI after 2000 and at examining whether there was structural change in the investment environment. It also investigates changes in the factors determining the KOSPI`s performance as a result of structural changes in the investment environment. The VAR (Vector Autoregressive) model including the nine variables was selected as a baseline model whose stability was tested using the unit root test. 11 results from the VECM and the structral changes in the investment environment can be summarized by the following Inner story points.

      • KCI등재후보

        GARCH모형을 이용한 KOSPI지수 변동성 추정에 관한 연구

        안창호(Chang-Ho An) 융복합지식학회 2017 융복합지식학회논문지 Vol.5 No.1

        최근 글로벌 금융시장의 불안으로 국내 금융시장의 변동성이 크게 확대됨에 따라 금융자산의 위험관리 필요성이 증대되고 있다. 그러므로 본 연구에서는 코스피지수의 로그수익률을 이용하여 코스피지수의 변동성을 ARCH모형과 GARCH모형으로 추정하고 검정하였다. 이를 위하여 포트맨토 검정을 이용하여 이분산성을 확인하였고, ARCH모형의 결정은 다중검정(LM-검정)을 이용하여 모형을 결정하였다. 그 결과 ARCH(1)모형과 ARCH(5)모형이 선택되어졌고, 두 모형의 AIC와 SBC 통계량을 비교한 결과 ARCH(5)모형을 선택할 수 있었다. 그러나 ARCH(5)모형은 추정할 모수가 많아 조건부 분산이 비음조건을 만족하지 않을 경우가 있는 것으로 알려져 있어 이를 대체할 수 있는 모형인 GARCH(1,1)모형을 적합한 결과 표준화된 잔차들은 더 이상 자기상관관계가 존재하지 않음을 확인할 수 있었다. 즉, 코스피지수 로그수익률의 변동성을 추정함에 있어 본 연구에서 사용한 모형은 매우 타당함을 나타내는 것이다. 따라서 본 연구 결과는 실무에서 투자수익과 관련한 금융거래, 금융상품의 가격 결정과 손실관리, 파생상품의 가치평가 등에서 매우 의미가 크다 할 수 있다. Recently, as the volatility of the domestic financial market has expanded significantly due to the instability of the global financial market, the need for risk management of financial assets is increasing. Therefore, in this study, the volatility of the KOSPI index is estimated and tested using the ARCH model and the GARCH model, using the log returns of the KOSPI index. For this purpose, heteroskedasticity was confirmed using the Portmanteau test, and the ARCH model was determined using the multiple test (LM-test). As the result, ARCH (1) model and ARCH (5) model were selected first, and then ARCH (5) model was selected after comparing AIC and SBC statistic of the two models. However, since the ARCH (5) model is known that the conditional variance may not satisfy the nonnegative condition due to a large number of parameters to be estimated, we replaced it with GARCH (1,1) model and confirmed that the standardized residuals was no longer autocorrelated. In other words, the model used in this study is very valid in estimating the volatility of KOSPI log returns. Therefore, the results of this study can be very meaningful in financial transactions related to investment income, pricing and loss management of financial instruments, and valuation of derivatives.

      • KCI등재

        코스닥기업의 기업부실예측모형 판별력 비교분석에 관한 연구

        안창호(An, Chang Ho) 한국전시산업융합연구원 2016 한국과학예술융합학회 Vol.25 No.-

        세계경제의 침체가 장기화되면서 수출에 의존하는 우리나라 경기는 매우 어려운 상황에 직면해 있다. 수출이 중심인 우리나라 경기구조에서 수출 부진은 기업의 수익성 저하로 이어진다. 수익성 저하는 기업의 부실로 이어지며 기업부실은 우리나라 경제 전반에 많은 문제를 발생시킨다. 따라서 본 연구에서는 코스닥기업의 방송통신 및 정보서비스업, 제조업, 유통업 분야의 재무변수를 이용하여 기업부실예측모형을 제시하였다. 이를 위하여 사용된 재무변수는 유동성지표, 레버리지지표, 수익성지표를 사용하였다. 분석방법으로는 다중인자분석을 실시하여 재무변수의 공통요인을 추정하였고, 추정된 재무변수를 이용하여 로지스틱회귀함수와 다변량 선형판별함수의 판별력을 비교하였다. 다중인자모형에서 인자적재행렬의 추정은 주성분방법을 사용하였고, 직교회전 방법인 베리맥스 회전으로 재무변수의 구조를 단순화시켜 복잡한 특징을 해석하였다. 로지스틱회귀모형에서는 최우추정방법으로 회귀계수를 추정하였고, 모든 변수를 포함한 모형이 적합한 모형임을 확인하였으며 절편을 제외한 모형의 유의성 검정을 통하여 회귀계수의 적합함을 확인하였다. 다변량 판별분석모형에서는 두 집단의 공분산행렬이 서로 다르게 나타났으나 선형함수와 이차함수의 오분류율을 비교하여 정규분포를 가정한 선형판별함수를 선택하였다. 그리고 정분류율을 계산한 결과 두 모형의 판별력은 로지스틱회귀모형이 더 좋은 것으로 나타났다. 그러므로 로지스틱회귀모형의 예측정확도를 나타내는 ROC곡선과 통계량을 제시하였다. As the downturn in the global economy is prolonged, South Korean business conditions depending on the export is faced with a very difficult situation. The slump in exports in the country"s economic structure leads to a deterioration of profitability, which leads to the degradation of companies, and the insolvent companies eventually generate a lot of problems throughout our economy. Accordingly this study suggests a corporate insolvency prediction model using financial variables of companies in broadcast communications, information services, manufacturing, and retail sectors in KOSDAQ. Financial variables used were fluidity indices, leverage indicators, and profitability indicators. As analysis method, the common cause of financial variables was estimated by conducting a multi-factor analysis, and the discrimination power in the logistic regression function and the multivariate linear discriminant function was compared respectively. We used the principal component method for the estimation of factor loading matrix in the multi-factor model, and analyzed complex features by simplifying the structure of the financial variables using the Varimax rotation method which is an orthogonal rotation method. We estimated the regression coefficients by maximum likelihood estimation method in logistic regression models, verified them through the significance test of the model without an intercept, and found that the model with all variables was appropriate. In multivariate discriminant analysis model, covariance matrix between the two groups were differently resulted, but we selected linear discriminant function with the assumption of a normal distribution by comparing the misclassification rate of the of the linear function and the quadratic function. It was found that the discrimination power of logistic regression model was superior between the two models based on the rate of classified information. Finally we suggested the ROC curves and statistics presenting the predictive accuracy of the logistic regression model.

      • KCI등재

        주택전세가격지수를 이용한 소비자물가지수 예측에 관한 연구

        안창호(Chang-Ho An) 융복합지식학회 2014 융복합지식학회논문지 Vol.2 No.2

        소비자물가지수는 도매물가지수와 함께 일상생활에 직접 영향을 주는 물가의 변동을 추적하는 중요한 경제지표의 하나로 소비자물가지수에 가장 큰 영향을 미치는 지수는 주택관련지수이다. 그러므로 본 연구에서는 입력시계열을 주택전세가격지수로 하고 출력시계열을 소비자물가지수로 하여 소비자물가지수를 예측하였다. 이를 위하여 두 시계열이 정상성 가정을 만족하도록 1차 차분하였고, 모형 식별을 위해 시계열을 사전백색화 과정을 거쳐 교차상관함수를 계산하고 이를 이용하여 두 시계열의 독립성을 검정하였다. 그 결과로 잠정적인 전이함수형태를 결정할 수 있었다. 또한 잔차를 이용하여 잡음모형을 식별하고 전이함수와 잡음모형을 결합시켜 전이함수-잡음모형을 선택하여 모수를 최우추정법으로 추정하여 최종적으로 선택된 전이함수-잡음모형의 적합성을 검정하였다. 모형의 적합성 검정은 잡음모형이 잘 적합되었는지를 확인하기 위해 잔차의 자기상관계수를 구하여 검정하였고, 잔차와 입력시계열의 독립성은 교차상관함수와 포토맨토 검정을 실시하였다. 그 결과 전이함수-잡음모형은 적합한 것으로 확인되었고 이 모형을 이용하여 예측값을 제시하였다. Wholesale price index and consumer price index with prices that directly affect the daily life of an important economic indicator that tracks changes in the consumer price index as one of the most influential figure in the housing index. Therefore, in this study, the input time series to the output price index for housing charter time series by the consumer price index and the consumer price index to predict. To this end, the two time series is the first to meet the normality assumption was calm, a time series model to identify the pre-whitening process, and it is calculated through the cross-correlation function of the two time series were assayed independence. As a result, the provisional mode could determine transfer functions. In addition, the residual noise model to identify the transfer function and the noise transfer function models combine-noise models and maximum likelihood estimation of the parameter estimates by selecting the final selected transfer function-noise model was the suitability of the black. Goodness-of-fit test of the model is well suited for the noise model to verify that the autocorrelation coefficients of the residuals obtained was black, the independence of the residuals and the input time-series cross-correlation function was performed and Photo maento black. As a result, transfer function-noise model is found to be appropriate and predicted values using the model proposed.

      • 화상 흉터에 대한 고압산소 치료의 효과 - 동물 화상 모델을 통한 -

        안창호 ( An Chang Ho ),서정민 ( Seo Joung Min ),정기영 ( Chung Ki Young ) 국군의무사령부 2010 대한군진의학학술지 Vol.41 No.1

        배경: 매년 증가하는 화상환자에 대한 치료법의 하나로 고압산소치료가 제기되고 있으나, 이에 대한 효용성 및 치료효과에 대한 논란이 지속되고 있으며, 국내에서의 치료적용도 전무한 상태이다. 군내에는 고압산소 치료에 활용가능한 장비와 인력이 있으므로 동물실험을 통해 화상에 대한 치료 효과를 보기 위해 본 실험을 수행하였다. 방법: Rats를 무작위로 실험군과 대조군으로 나눈 후 validated 화상 기법을 통해 등에 25% 정도 화상을 유발하였다. 실험군은 화상 1시간 후 본 실험을 위해 제작된 동물용 고압챔버를 통해 고압산소 치료(1시간, 60 feet)를 1일 1회씩 10일간 시행하였다. 상처부위는 아침, 저녁으로 silvadine으로 소독하였다. 이후 7일 14일 30일 조직검사와 사진촬영을 하였다. 결과: 고압산소치료를 시행한 군과 시행하지 않은 군 사이에 조직학적 차이와 재상피화 정도에 따른 차이도 관찰되지 않았다. 결론: 고압산소치료는 화상에 대한 치료효과에 영향을 주지 않았으나, 실험상의 제한점들이 제시되었으므로 이에 대한 보완을 통해 지속적으로 치료효과에 대한 추가 연구가 필요하리라 생각된다.

      • KCI등재

        한국전통 산양삼 식초와 홍삼 식초의 기능성분과 항산화 작용

        안창호 ( Chang Ho Ahn ),양병욱 ( Byung Wook Yang ),고성권 ( Sung Kwon Ko ) 한국산업식품공학회 2021 산업 식품공학 Vol.25 No.1

        The purpose of this study was to prepare Korean traditional vinegar using ginseng radices (wild simulated ginseng, red ginseng), and to investigate its functional ingredients and functionality. The total amino acid content of red ginseng vinegar and wild simulated ginseng vinegar was 124.36 mg% and 168.37 mg%, respectively, which was confirmed to be higher than the total amino acid content of red ginseng and wild simulated ginseng (70.71 mg%, 76.29 mg%). In addition, the polyphenol contents of red ginseng vinegar and wild simulated ginseng vinegar were 73.26 mg/g and 82.43 mg/g, respectively, which was confirmed to be higher than that of red ginseng and wild simulated ginseng (43.42 mg/g, 51.32 mg/g). And also, the DPPH electron donating ability of red ginseng vinegar and wild simulated ginseng vinegar was 893.26 μg/mL, 803.92 μg/mL, which showed that the scavenging ability was better than that of red ginseng and wild simulated ginseng (1253.21 μg/mL, 1021.01 μg/mL). On the other hand, it was confirmed that red ginseng vinegar and wild simulated ginseng vinegar contain 0.024% and 0.028% of compound K, a unique component of fermented ginseng, which is not contained in red ginseng and wild simulated ginseng. From these results, it was confirmed that Korean traditional vinegar using ginseng radices is a traditional functional food with functional ingredients and antioxidant activity.

      • KCI등재후보

        재무정보를 이용한 기업부실예측모형 구축에 관한 실증연구

        안창호(An-Chang Ho) 융복합지식학회 2016 융복합지식학회논문지 Vol.4 No.1

        IMF를 전후하여 국내의 많은 기업들은 과도한 차입 경영과 부진한 수익성 등으로 인하여 연쇄적으로 도산하게 되었다. 기업의 도산은 우리 경제에 많은 부담을 주는 것은 물론이고 경제성장률의 둔화, 실업자의 증가, 금융기관의 퇴출 등 많은 문제를 야기 시킨다. 따라서 본 논문에서는 기업부실의 중요 요소인 수익성 비율과 안정성 비율 그리고 현금흐름비율을 사용하여 다중로지스틱회귀모형을 구축하고 모형의 적합도와 예측의 정확도를 검증하였다. 이를 위하여 회귀계수 추정은 피셔의 스코어방법에 의한 최우추정법으로 추정하였다. 추정된 회귀계수 검정은 왈드 카이제곱검정통계량과 우도비 카이제곱검정통계량으로 검정하였고, 모형의 적합도는 유사 수정결정계수와 분류 기준값을 0.5로 하여 카운트 결정계수로 평가하였으며, 예측의 정확도는 ROC곡선으로 평가하고 통계량을 확인하여 최종모형을 구축하였다. Many companies in Korea before and after the IMF have become bankrupt due to excessive borrowing cascade management poor profitability. The bankruptcy of a company that is a lot of pressure on our economy as well as the slowdown in economic growth, increased unemployment, exclusion of financial institutions and causes a lot of problems. In this paper, we use an important element of stability ratios and profitability ratios and cash flow ratios of the company insolvent build a multiple logistic regression model to verify the accuracy of the model fit and prediction. To this end, the estimated regression coefficients were estimated by maximum likelihood estimation by the method of Fisher scores. Estimated regression coefficients black was black as the Wald chi-square test statistic and likelihood ratio chi-square test statistics, goodness of fit of the model was evaluated similar modification coefficient of determination and classification reference to the count determination coefficient of 0.5, the accuracy of prediction ROC curve to evaluate and verify the statistics and the final model was constructed.

      • KCI등재

        원/달러 환율변동성 추정에 관한 실증연구

        안창호(An-Chang HO) 융복합지식학회 2013 융복합지식학회논문지 Vol.1 No.2

        변동성은 위험을 설명하고 측정하는 수단으로 경제시계열과 금융시계열에서 변동성을 추정하는 것은 매우 중요하다. 본 논문에서는 과거 일정기간 관측된 원달러 환율 자료를 기초로 변동성을 추정하기 위하여 수익률계열을 이용하였다. 수익률 계열에 대한 회귀추세, 계열적 자기종속성은 ARMA모형의 적합을 통하여 제거하였고, 조건부 이분산성 등의 존재여부는 Q-검정, 포트만토 검정, LM-검정을 통하여 확인하였다. 이 결과를 토대로 ARCH모형의 차수를 결정하였고, 추정된 모수들의 개수를 고려하여 GARCH모형을 선택하였으며 최우추정법으로 추정하였다. 선택된 모형을 이용하여 표준화된 잔차의 시계열그림과 포트만토 검정 결과를 확인한 결과 표준화된 잔차들 사이에 더 이상 상관관계가 없음을 확인할 수 있었다. 따라서 본 논문에서 사용된 변동성 추정모형은 환율, 주가수익률, 선물, 옵션, 금리 등의 금융 관련 재무시계열 변동성을 추정하는데 실무적으로 활용가치가 크다고 할 수 있다. Volatility risk as a means of describing and measuring the economic and financial time series to estimate the variability in the time series is very important. In this paper, the past period of time, the observed data on the basis of one U.S. dollar exchange rate volatility series were used to estimate the rate of return. Return for the series regression trend line fit of self - through the ARMA model dependencies were removed, the presence of conditional heteroscedasticity, including the Q-test, Portman test, LM-test was confirmed by. Based on the results to determine the order of the ARCH model was estimated by considering the number of parameters were selected GARCH model was estimated by maximum likelihood estimation. Selected by the model time series of standardized residuals Test Portman pictures and test results confirming the results of the standardized residuals there is no correlation between the longer was confirmed. In this paper, we estimate the model using the exchange rate variability, stock returns, futures, options, interest rate and other financial related financial time series to estimate the variability in practice can take advantage of large value.

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