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금융 포커스 : 주요국의 가계부채위기 대응 채무조정 사례와 시사점
이대기 한국금융연구원 2014 KIF 정책보고서 Vol.2014 No.5
경제위기시 가계부채 조정과정에서 발생할 수 있는 비용을 최소화하고 경제적 충격을 완화하기 위한 목적으로 도입된 채무조정제도는 은행자본의 건전성을 보장하면서, 채무자의 도덕적해이 방지, 채권자와 채무자의 참여유인 제공, 재정부담 최소화 등을 고려하여 설계되어야 함.
RIDS: 랜덤 포레스트 기반차량 내 네트워크 칩입 탐지 시스템
이대기,한창선,이성수 한국전기전자학회 2022 전기전자학회논문지 Vol.26 No.4
This paper proposes RIDS (Random Forest-Based Intrusion Detection), which is an intrusion detection system todetect hacking attack based on random forest. RIDS detects three typical attacks i.e. DoS (Denial of service) attack,fuzzing attack, and spoofing attack. It detects hacking attack based on four parameters, i.e. time interval betweendata frames, its deviation, Hamming distance between payloads, and its diviation. RIDS was designed in memorycentricarchitecture and node information is stored in memories. It was designed in scalable architecture whereDoS attack, fuzzing attack, and spoofing attack can be all detected by adjusting number and depth of trees. Simulation results show that RIDS has 0.9835 accuracy and 0.9545 F1 score and it can detect three attack typeseffectively. 본 논문은 CAN(Controller Area Network) 버스에서 해킹에 의한 공격을 탐지하기 위한 랜덤 포레스트 기반 칩입 감지 시스템(RIDS: Random Forest-Based Intrusion Detection)을 제안한다. RIDS는 CAN 버스에서 나타날 수 있는 전형적인 세 가지 공격, 즉 DoS(Denial of Service) 공격, Fuzzing 공격, Spoofing 공격을 탐지하며, 데이터 프레임 사이의 시간 간격과 그 편차, 페이로드끼리의 해밍 거리와 그 편차의 네 가지 파라미터를 사용하여 공격을 판단한다. RIDS는 메모리 중심 방식의 아키텍쳐를 가지며 노드의 정보를 메모리에 저장하여 사용하며 트리의 개수와 깊이만 조절하면 DoS 공격, Fuzzing 공격, Spoofing 공격을 모두탐지할 수 있도록 확장이 용이한 구조로 설계되었다. 시뮬레이션 결과 RIDS는 정확도 0.9835, F1 점수 0.9545로 세 가지 공격을효과적으로 탐지할 수 있었다.
이대기,유병학 대외경제정책연구원 2009 East Asian Economic Review Vol.13 No.2
A large degree of co-movements across financial markets within and between countries has been frequently observed worldwide and these co-movements intensify in times of financial crisis such as the recent financial turmoil triggered by the US sub-prime mortgage crisis. The aim of this paper is to analyze the degrees of financial linkages between four major markets of the US and Korea: money markets, bond markets, equity markets and foreign exchange markets. To break down the structures of these linkages, we fully identify a structural VAR without any ad-hoc restrictions using the methodology of Rigobon (2003). In addition to confirming that there are significant contemporaneous linkages across US asset prices and across Korean asset prices, we quantify and analyze the channels of international cross-market transmission of shocks between the US and Korea, comparing them with the Japanese cases. The main results are as follows. First, there are no significant substitution effects between bond and equity markets in Korea. Second, the US equity market shocks have a substantial effect on the Korean stock market while the US bond and equity market shocks don’t on the Korean interest rates. Third, the Korea stock market shocks have a significant impact on the won-dollar exchange rate while the Korean bond market shocks don’t. Fourth, Japan shows the similar international linkages as Korea even though it is a large open economy. However, the yen-dollar exchange rate responses to the Japanese bond market shocks, not the Japanese stock market shocks. 본 연구는 금융시장간 연관관계를 분석하는 데 유용한, Rigobon(2003)의 이분산을 통한 식별방법(Identification through Heteroskedasticity)을 이용하여 2000년 이후 한국의 단기금융시장, 채권시장, 주식시장 및 외환시장의 국내외 연관성을 추정하였다. 구체적으로는 한국금융시장의 국내연관성을 추정하여 장단기금리, 주가, 환율 등의 상호 연관성 및 파급경로를 분석하였고, 아울러 미국금융시장과의 국제연관성을 추정하여 해외충격의 국내금융시장 전달경로를 연구하였다. 특히 한국금융시장의 국내외 연관성과 그 특징을 일본의 경우와 비교 분석하여 한국금융시장의 특징과 시사점을 도출하고자 하였다. 본 연구의 주요 결과는 다음과 같다. 첫째, 한국의 국내연관성을 보면 미국과는 달리 채권시장과 주식시장 간의 대체성이 뚜렷이 나타나지 않았다. 둘째, 국제연관성을 보면 미국의 주식가격 충격이 한국의 주식가격에 큰 영향을 주는 것으로 나타난 반면 미국의 금리충격이나 주식충격이 한국의 장단기금리에는 큰 영향을 미치지 못하는 것으로 추정되었다. 셋째, 한국의 주식시장에서의 충격이 대미환율에 큰 영향을 미치는 반면 한국 채권시장에서의 충격은 원화가치에 유의한 영향을 미치지 못하는 것으로 나타났다. 넷째, 일본은 대규모 개방경제임에도 불구하고 국제연관성이 한국의 경우와 비슷한 것으로 추정되었다. 그러나 원화가치의 경우와는 달리 엔화가치는 대내외 채권금리충격에 큰 영향을 받고 주식가격충격에는 유의한 반응을 보이지 않는 것으로 나타났다.