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유희경(Yoo, Hee-Kyung),최신형(Choi Shin-Hyeong) 한국산학기술학회 2010 한국산학기술학회논문지 Vol.11 No.6
본 논문에서는 최적 포지셔닝을 정의하고, 직교변환행렬을 이용하여 포지셔닝의 축을 직교회전 시키는 방법 을 제시하고, 최적 포지셔닝 구현을 위한 최적의 회전 각도를 찾아, 궁극적으로는 최적 포지셔닝을 구현하는데 그 목 적이 있다. 또한 최적의 회전 각도를 찾는 최적화 각도 알고리즘을 제안한다. This paper suggests an algorithm for optimal positioning individuals(or observations) with p-dimensional measurements into coordinates of a two dimensional space. A criterion for optimizing the rotation is taken as the consistency of the grouping result obtained by the cluster analysis. This paper introduces the criterion and a transformation matrix for the orthogonal rotation. The criterion of the optimal positioning is that standard groups are placed in each quadrant of the positioning. An optimal angle of the orthogonal rotation is investigated and found by this criterions.
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유희경(Hee-Kyung Yoo) 한국자료분석학회 1999 Journal of the Korean Data Analysis Society Vol.1 No.1
본 연구는 다중판별분석(MDA)에서 필요한 변수선택 기준을 베이즈 접근법으로 제안하였다. 제안된 베이즈 판별변수 선택기준은 여러 정규모집단분포의 평균벡터에 대한 동질성검정에 필요한 디폴트 형태의 베이즈 요인을 객관적 베이즈 방법으로 유도하여 설정하였다. 디폴트 베이즈 요인(default Bayes factor)는 Spiegelhealter와 Smith(1982)가 제안한 가상적 트레이닝 표본법(imaginary training sample method)을 사용하여 도출하였다. 또한 제안된 베이즈 판별변수 선택기준이 지닌 분포의 성질을 이용하여 추가된 판별변수(또는 변수군)이 MDA에 기여하는 부가적인 판별력에 대한 검정법 및 추가판별변수(또는 변수군)의 선택도 함께 제안하였다. 본 연구에서 제안한 변수선택 기준은 최적 부분집합 선택법(optimal subset selection method)뿐 아니라 단계적 방법(stepwise method)의 변수선택 기준으로 사용될 수 있으며 두 그룹 판별분석에도 사용이 가능하다는 점에서 표본이론에 의해 여러 형태로 개발된 기존의 판별변수 선택기준들을 하나로 통합시킬 수 있는 기능을 가지고 있다. 최적 부분집합 선택법과 단계적 방법에서 제안된 판별변수 선택기준이 가진 효용성을 평가하였다. In this article we have introduced a Bayes criterion for the variable selection in multiple discriminant analysis(MDA). The criterion is a default Bayes factor for the comparison of homo/heteroscadasticity of the multivariate normal means. The default Bayes factor is obtained from a development of the imaginary training sample method introduced by Spiegelhalter and Smith (1982). Based on the criterion, we also provided a test for additional discrimination in MDA. The advantage of the criterion is that it is not only applicable for the optimal subset selection method but for the stepwise method. Moreover, the criterion can be reduced to that for two-group discriminant analysis. Thus the criterion can be regarded as an unified alternative to variable selection criteria suggested by various sampling theory approaches.
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관측중단된 데이타가 있는 비선형 회귀에서의 통계적 추론
유희경 三陟大學校 1993 論文集 Vol.26 No.-
This thesis is concerned with nonlinear regression when some observations are censored. An algorithm based on EM procedure which the maximum likelihood estimator is proposed. The algorithm treats the conditional expectation of censored data under the condition of censoring as completes data minimizer the sum of squares of errors and finds the least estimator. This estimator conditional expectations of censored data are revised, this process is repeated until consistency and those of asymptotic normality are checked. These reduced to f( x,θ) having continuous second derivative with respect to θand ?? for each X.
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Full Model에 있어서 결측치를 갖는 요인의 효과에 관한 연구
유희경 三陟大學校 産業科學技術硏究所 1997 産業科學技術硏究論文集 Vol.2 No.-
주효과를 검정하는 제곱합이 있는데, 본 논문에서는 셀의 단순평균을 주효과를 정의하는 제곱합으로 취급하였다. 결측치가 존재하지 않을 때 위에서 언급한 제곱합은 ∑-restrcition 하에서 주효과로 변형된다. Elston(1964)은 결측치가 하나 또는 특수한 형태의 두개일 경우 Type IV에 대응하는 제곱합을 제시하였다. 본 논문에서는 결측치에 대한 경계와 대비계수를 구성하는 적절한 행렬을 제시하였고 Model이 connected일 경우 둘 이상의 결측치에 대한 일반적인 제곱합을 제시하였다.
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고복수,유희경 大田工業大學 1988 한밭대학교 논문집 Vol.5 No.1
베르누이 시행에 있어서 모수는 보통 알려지지 않기 때문에 표본으로부터 추정해야만 한다. 본 논문은 확률분포를 논의하고, 베르누이 시행의 서로 다른 종속 관계하에서 모수 추정문제를 논의 한다. 특별히 성공 시행의 독립모델과 종속모델의 관계를 고려했다. 두 모델에 있어서의 표본추출계획은 다음과 같다. 1) 표본추출계획 S_1 : 미리 예정한 관찰치의 수가 얻어졌다. 2) 표본추출계획 S_2 : 성공의 수가 m이 될 때기지 관찰을 계속한다. 각 표본추출계획에 대하여 적절한 확률분포와 적률을 논의했고, 모수에 대한 충분 통계량과 단순 톤계량을 보였다.
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Parameter Estimation of Zero-one Markov Process in Interval Sampling
Lee,Kang Chul,Yoo,Hee Kyung 牧園大學校 1988 論文集 - 牧園大學校 Vol.14 No.-
This thesis is concerned with the estimation of parameters of two state Markov process. If the trajectory of the process can be observed continuously, the parameter estimation is straightforward, for it is possible to write down the likelihood explicitly, In many situations, however, it is not possible to observe the process continuously; rather observations are taken at regular or irregular epochs. In these case classical estimators such as M. L. E or A. U. E do not always exist. Even if they exist, their values tend to be quite different from the true parameters. The number of cases where no estimators exist increases as the value of the true parameter becomes large. The purpose of this thesis is concerned with the comparison between three method of estimation: Maximum likelihoo4 estimation, Moment estimation and Modified estimation. The properties of the estimators and the adaptive strategy are investigated using Mote Carlo simulation.
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