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제1종 이변량 중단된 Marshall-Olkin 모형에서 스트레스-스트렝스 관련성이 있는 시스템 신뢰도 추정
조장식(Jang Sik Cho),김희재(Hee Jae Kim) 한국자료분석학회 2000 Journal of the Korean Data Analysis Society Vol.2 No.2
본 논문에서는 스트레스-스트렝스의 관련성이 있는 두 부품이 병렬로 이루어진 시스템에서 두 부품의 수명이 Marshall-Olkin의 이변량 지수모형을 따르는 경우 두 부품의 수명들이 제1종 이변량 중단된 자료로 관찰되는 경우를 생각한다. 이 경우 모수와 시스템 신뢰도에 대한 최우추정량을 구하고 근사적 정규성을 이용하여 시스템 신뢰도에 대한 신뢰구간을 제안한다. 그리고 모의실험을 통하여 제안된 추정량들을 계산한다. In this paper, we obtain the estimator of system reliability for the Marshall and Olkin s bivariate exponential model from stress-strength relationship with bivariate type 1 censored data. The asymptotic distribution of the estimator is obtained. Also we construct an approximate confidence interval for the system reliability based on MLE. We present a numerical study for obtaining the estimator and approximate confidence interval of the system reliability.
중단자료를 갖는 이변량 파레토 분포에서 스트레스-스트렝스 모형의 신뢰도 추정
조장식(Jang Sik Cho),김희재(Hee Jae Kim),백승욱(Sung Uk Baek) 한국자료분석학회 2003 Journal of the Korean Data Analysis Society Vol.5 No.3
두 개의 부품으로 이루어진 시스템에서, 두 부품의 수명시간이 중단자료를 갖는 이변량 파레토분포를 따르며, 이 두 부품은 부품의 수명과는 독립적인 공통의 스트레스에 의존한다고 가정한다. 이 경우 시스템의 신뢰도에 대한 최우추정량 및 상대도수에 기초한 추정량을 각각 구하고, 그 추정량의 근사적 정규성을 밝힌다. 또한 추정량들의 근사적 정규분포에 기초해서 시스템의 신뢰도에 대한 근사적 신뢰구간을 구하고 몬테칼로 모의실험을 통하여 제안된 두 추정법들을 각각 비교한다. In this paper, we assume that strengths of two components system follow a bivariate Pareto model with censored data. And these two components are subjected to a common stress which is independent of the strength of the components. We obtain estimators and approximate confidence intervals for the system reliability based on maximum likelihood estimator and the relative frequency estimator, respectively. Also we present a numerical example by giving a data set which is generated by computer.
Noninformative Priors in Freund's Bivariate Exponential Distribution : Symmetry Case
조장식,백승욱,김희재,Cho, Jang-Sik,Baek, Sung-Uk,Kim, Hee-Jae The Korean Data and Information Science Society 2002 한국데이터정보과학회지 Vol.13 No.2
In this paper, we develop noninformative priors that are used for estimating the ratio of failure rates under Freund's bivariate exponential distribution. A class of priors is found by matching the coverage probabilities of one-sided Baysian credible interval with the corresponding frequentist coverage probabilities. Also the propriety of posterior under the noninformative priors is proved and the frequentist coverage probabilities are investigated for small samples via simulation study.
Interval Estimations for Joint Reliability in Absolutely Continuous Bivariate Exponential Model
Cho, Jang-Sik,Kim, Hee-Jae 慶星大學校 1997 論文集 Vol.18 No.2
본 논문에서는 절대연속인 이변량 지수모형에서 결합신뢰도에 최우추정량을 구하고, 그 추정량에 대한 극한분포를 유도한다. 그리고 결합신뢰도에 대한 몇가지 근사적 신뢰구간들을 구하고 몬테칼로 모의실험을 통하여 범위확률 측면에서 비교하였다. In this paper, derive the maximum likelihood estimator of joint reliability, R=P(X>χ, Y>y) in absolutely continuous bivariate exponential model(ACBVE). Also we derive the asymptotic distributions of the estimator and construct approximate confidence intervals of R.