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- 저자 : 김순용(Soonyong Kim) (검색결과 9 건)
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글로벌 금융위기 전후 유동성지표와 주택가격 변화에 대한 분석
김순용(Kim, SoonYong) 한국부동산학회 2017 不動産學報 Vol.68 No.-
본 연구는 유동성변수와 주택가격과의 관계가 금융위기 전후로 어떻게 변화했는지를 분석한 것이다. 이를 위해 임대료매매가격비율(rent-price ratio)을 기대무위험실질이자율, 기대위험프리미엄, 기대임대료성장률의 현재가치의 관계로 분해하고, 유동성지표의 변화에 따른 이들의 시계열적 변화를 비교하였다. 실증분석결과 주택가격은 금융위기 이전이후 모두에서 기대임대료성장률이 큰 영향을 미치는 것으로 나타났으며, 이러한 기대임대료성장률에 영향을 미치는 유동성 변수들의 영향은 M1, M2증가율, 가계대출증가율이 큰 것으로 나타났다. 또한, 시장근본요소에 영향을 미치는 유동성지표들의 영향이 금융위기 이전에는 거의 비슷하게 나타났으나 금융위기 이후에 변수별 조합에 따른 영향이 크게 달라지는 것으로 나타났다. 이러한 현상은 대출기준(lending standards)의 변화로 인해 생길 수 있으며, 주택시장에서의 대출기준의 변화를 통한 영향은 시중 유동성이 풍부해질 경우 더욱 크게 나타날 수 있어 이에 대한 정책적 고려가 있어야 할 것으로 보인다. (1) RESEARCH OBJECTIVES This study is to analyze the relationship between house prices and liquidity according to liquidity variable changes before and after the financial crisis. (2) RESEARCH METHOD In analysis, decomposing the rent-price ratio into the present-value of expected rent growth, the present-value of expected interest, the present-value of expected risk premium, this paper seeks to distinguish volatility of each factors due to change of liquidity variable. (3) RESEARCH FINDINGS Expected rent growth is most influential in volatility house price in before and after financial crisis, and M1, M2 increase rate and household debt growth rate are attributable to expected rent growth. In addition, influence of the liquidity market indicators affecting market fundamentals appears almost with similar patterns in before-financial crisis, but different patterns in after-financial crisis according to each liquidity variable. 2. RESULTS It is expected that the covariance structure of the factors that make up the rent-price ratio will change as a function of certain variables such as household loan growth rate. This phenomenon can be caused by changes in lending standards, and the impact of changes in lending standards in the housing market is more pronounced when the liquidity of the market becomes more abundant.
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주택매매가격/임대료비율을 이용한 주택시장 변동성 분석-비정상요소(Non-Stationary Factor) 추정을 바탕으로
김순용(Kim, SoonYong) 한국부동산학회 2018 不動産學報 Vol.74 No.-
1. CONTENTS (1) RESEARCH OBJECTIVES This study aims is being conducted to analyze the housing market through volatility of house price / rent ratio. It is seemed that there is an non-stationarity in the fluctuation of house price / rent ratio. Therefore, I decomposed price / rent ratio into the trend change and the non - trend change in order to capture the non-stationary factor. (2) RESEARCH METHOD In analysis, Because these factors are latent variables, it is estimated using state space model and Kalman filter. The estimation period is from January 2000 to December 2017 and it is examined before the financial crisis (2000-2007) and after the financial crisis (2008-2017). (3) RESEARCH FINDINGS The results suggest that persistence parameter of expected housing return is higher than the expected rent growth. This is similar to results to the financial asset market other researchers have found. The expected rent growth is larger than the expected house return both before and after the financial crisis. The shock to non-stationary component. is larger than the expected rent growth and the expected house return. The non-stationary factor continued to rise until 2006, when the housing market fell sharply after the financial crisis, and relationship of this factor between interest is negative. 2. RESULTS The Korean real estate market has more difficulties in analyzing the real estate market than foreign countries. Nevertheless, according to the study conducted through the rents obtained using the Chonsei index and house sale price index, the direction is not much different from the foreign cases of the sale and rent market. This non-stationary factor can be compared quantitatively These abnormalities can be compared quantitatively with the fluctuation of the future expected rent increase rate and the future expected home market rate, which are stable parts of the house sale price / rent ratio. It is possible that this is the another way to study the complex Korean real estate market. 본 연구는 주택매매가격/임대료비율의 변동성을 통해 주택시장을 분석하였다. 이때 국내 주택매매가격/임대료비 율의 변동에 비정상성이 존재하는 것으로 판단됨에 따라 이러한 비정상성요소를 포착하기 위해 추세적변동과 비추세적 변동을 구분하였다. 그리고 이러한 요소들이 비관측요소임을 감안하여 상태공간모형을 구성하고 칼만필터로 추정하였 다. 분석결과에 따르면 첫째, 미래기대수익률이 미래기대임대료성장률보다 높은 지속성을 보이면서 자산시장의 모습과 유사한 결과를 보였다. 둘째, 미래기대임대료성장률이 미래기대수익률보다 금융위기이전과 이후 모두에서 크게 나타 났다. 그리고 비정상성요소로의 충격은 미래기대임대료성장률과 미래기대수익률보다 모두 크게 나타났다. 셋째, 비정 상성요소는 2006년까지는 계속 상승하다가 금융위기금융위기 이후에 급격하게 하락하는 모습을 보였다. 금융위기전후 로 비교했을 때 금융위기 이전보다 이후가 변동폭이 높은 것으로 나타났다.
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전해정(Haejung Chun),김순용(Soonyong Kim) 한국부동산학회 2018 不動産學報 Vol.74 No.-
1. CONTENTS (1) RESEARCH OBJECTIVES The aim of study is to identify the rent determinants of retail property in Seoul. (2) RESEARCH METHOD This study was analyzed using panel analysis. Dependent variable used rent, independent variable used vacancy rate, return on investment, CD interest rate and GDP. The spatial range is Seoul, and the temporal range is from the first quarter of 2013 to the fourth quarter of 2016. (3) RESEARCH FINDINGS As a result of the panel robust model analysis, it is found that the return on investment on rent has a statistically significant positive effect. There is no statistical significance in rent, but vacancy rate is negative (-), CD interest rate is negative (-) and GDP is positive (+). Comparing the estimated and actual values of the rent estimated by the fixed effect model, there is a difference by region but the movement is similar. 2. RESULTS As a result of this study, it was found that investors regard investment return rate and rent as the most important factors in retail property investment. 본 연구는 매장용 빌딩 임대료 결정요인을 패널분석을 이용해 실증분석하였다. 종속변수는 지역별 중대형 매장용 빌딩 임대료로, 독립변수는 지역별 중대형 매장용 빌딩 공실률, 지역별 중대형 매장용 빌딩 투자수익율과 거시경제변수 는 CD금리와 GDP를 사용하였다. 공간적 범위는 서울시 도심지역, 강남지역, 신촌마포지역과 기타지역으로, 시간적 범위는 2013년 1/4분기부터 2016년 4/4분기까지로 하였다. 패널 Robust모형 분석결과, 매장용 빌딩 임대료에 투자 수익률이 통계적으로 유의한 양(+)의 영향을 주는 것으로 나타났으며 통계적인 유의성은 없으나 공실률은 음(-), 금리는 음(-), GDP는 양(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 고정효과모형으로 추정한 임대료 예측값과 실제값을 비교해보면 지역별로 차이는 존재하나 움직임의 추이가 유사한 것으로 나타났다. 투자자의 입장에서는 투자수익율과 임대료가 투자 결정에 중요한 요인이라는 것을 실증적으로 확인하였다.
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이원석(WonSuk Lee),박경용(KyoungYong Park),양영종(YoungJong Yang),정효택(HyoTaek Jeong),김순용(SoonYong Kim),이규철(KyuChul Lee) 한국정보과학회 1997 한국정보과학회 학술발표논문집 Vol.24 No.1B
최근 들어, 인터넷은 다양한 정보 제공자에 의해 광범위한 분야의 정보를 멀티미디어 형태로 전달한다는 점에서 매우 각광을 받고 있다. 이와 같은 광범위하고 다양한 인터넷 정보 중에서 자신이 원하는 정보 자원을 정확하게 많이 얻어 낼 수 있는 방법의 제공은 사용자가 인터넷 정보 자원을 재활용하여 사용할 수 있다는 점에서 매우 중요한 문제가 아닐 수 없다. 현재 인터넷 상에서 원하는 정보 자원을 찾기 위해 이용되는 각종 탐색 엔진은 정확한 메타데이타를 제공해 주지 못하고, 멀티미디어 데이타와 사용자가 필요한 메타데이타를 부가하기 힘들다는 단점 때문에 궁극적인 메타데이타 해석을 위한 시스템으로 활용하기 힘들다. 따라서, 본 논문에서는 인터넷 정보 자원의 내용 및 위치 정보 등의 메타데이타를 관리 및 해석하기 위해 SeriCore라는 SGML(Standard Generelized Mark-up Language) DTD(Document Type Definition)를 정의하고, 멀티미디어 데이타에 대한 메타데이타를 효율적으로 저장하고 검색, 관리할 수 있는 해석기를 설계 및 구현하였다.
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박진섭,김순용 大田大學校 産業技術硏究所 1996 산업기술연구소 論文集 Vol.7 No.1
Multimedia information systems have emerged as a essential component of many application domains ranging from library information systems to entertainment technology. When we are implementing multimedia information system, a challenging task is to support a real-time display of multimedia objects. Multimedia objects require the high bandwidth and the large storage capacity. Display array technique is one approach to improve the I/O performance by using multiple disks in an I/O system. There are various ways to configure disk arrays and also exist various multimedia data allocation strategies and multimedia data compress rate condition. Each gives different performance from others depending on the type of workload. In this paper, we examine various allocation strategies of multimedia data depending on compress rate condition on disk arrays and evaluate many different organization that considered synchronized multimedia objects by the simulation.
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