저온영역에서 석탄의 탈휘발 및 자연발화 특성 연구

윤성민,이석형,안태휘,서명원,이상원,김대성,문태영,박성진,윤상준,문지홍,이재구,주종훈,라호원,Sung Min Yoon,Seok Hyeong Lee,Tae Hwi An,Myung Won Seo,Sang Won Lee,Dae Sung Kim,Tae-Young Mun,Sung Jin Park,Sang Jun Yoon,Ji Hong Moon,Jae Goo Lee 한국청정기술학회 2023 청정기술 Vol.29 No.4

세계적으로 석탄은 다른 에너지원에 비해 매장량이 풍부하여 다양한 에너지원으로 사용되고 있다. 기존 석탄 이용 방식에서 발생하는 환경적인 문제를 해결하기 위해 청정 석탄 활용 기술 개발이 이루어지고 있으며 대표적인 기술로 IGCC발전 기술이 있다. IGCC 발전에서 사용되는 석탄은 CMD 공정에서 열풍을 동시에 공급하여 건조, 분쇄가 이루어지고 있으나, 공급되는 열풍의 온도가 너무 높을 경우, 탈휘발, 자연발화 현상이 발생하게 되고 이로 인한 CMD 공정의 안정적인 운전을 저하시킨다. 본 연구에서는 유연탄 9종을 이용하여 탈휘발, 자연발화 개시온도를 측정하고 석탄 특성분석결과와 함께 상관관계를 알아보고자 하였다. 탈휘발 현상의 경우 350 ~ 400 ℃ 사이에서 6종 석탄의 탈휘발이 확인되었고 400 ℃ 이상의 온도에서 3종의 석탄 탈휘발을 확인하였다. 자연발화의 경우 100 ℃ 이하에서 1종의 석탄, 100 ~ 150 ℃ 사이에서 6종의 석탄, 150 ℃ 이상에서 2종 석탄의 자연발화를 확인하였다. 측정한 개시온도를 석탄 분석 결과 중 Oxygen, Moisture, Fe₂O₃, CaO, H/C Ratio, O/C Ratio와 비교하여 상관관계를 확인하였다. 회귀분석으로 각 개시온도의 회귀계수와 결정계수를 계산하였으며, FC/VM 데이터의 52.44%가 탈휘발 개시온도에 대해, Fe₂O₃ 데이터의 59.10%가 자연발화 개시온도에 대해 영향을 주는 것에 대한 유의한 결과를 확인 하였다. Coal is abundantly available compared to other energy sources and is used as a versatile energy resource worldwide. To address the environmental issues stemming from conventional coal utilization, efforts are underway to develop clean coal utilization technologies, with IGCC technology being a notable example. In IGCC plants, coal is subjected to a CMD process where both drying and pulverization are achieved by supplying hot air. However, if the temperature of the supplied hot air is excessively high, it can lead to devolatilization and spontaneous combustion, thereby compromising the stable operation of the CMD process. This study aimed to measure the devolatilization and spontaneous combustion temperatures of different types of bituminous coal, and to explore their correlations with the characteristics of the coals. Six coal types exhibited devolatilization between 350 and 400 ℃, while three coal types showed devolatilization at temperatures exceeding 400 ℃. Spontaneous combustion ℃curred in one coal type below 100 ℃, six coal types between 100 and 150 ℃, and two coal types above 150 ℃. The measured initiation temperatures were compared with the coal characteristics including the oxygen, moisture, Fe₂O₃, and CaO content, the H/C ratio, and the O/C ratio to establish correlations. Regression analysis was used to calculate the regression coefficients and determination coefficients for each ignition temperature. It was found that 52.44% of the FC/VM data significantly influenced the volatile matter ignition temperature, and 59.10% of the Fe₂O₃ data significantly affected the spontaneous combustionignition temperature.

증례 : 혈액종양 ; 경화성 상피모양섬유육종 1예

윤성민 ( Seong min Yoon ),김지영 ( Ji Young Kim ),최승진 ( Seung Jin Choi ),안계련 ( Ke Ryun Ahn ),백혜리 ( Hae Ri Baek ),한사원 ( Sang Won Han ),이은지 ( Eun Jin Lee ) 대한내과학회 2010 대한내과학회지 Vol.79 No.5

경화성 상피모양섬유육종은 심부 연부조직에 생기는 매우 드물지만 특징적인 섬유육종의 하나이다. 저자들은 좌측궁둥이 부위 동통과 종물을 주소로 내원한 34세 여자 환자에서 경화성 상피모양섬유육종으로 진단되었던 증례를 경험하였기에 이를 보고한다. Sclerosing epithelioid fibrosarcoma (SEF) is a rare and poorly recognized variant of fibrosarcoma of deep soft tissue. We report the case of a 34-year-old woman who presented with a painful and palpable mass in the left buttock that was diagnosed as SEF. (Korean J Med 79:583-586, 2010)

중국주식 시장 변동성에서의 비대칭성과 장기기억 특성: FIAPARCH Skewed Student-t VaR 접근법

윤성민 ( Seong Min Yoon ),강상훈 ( Sang Hoon Kang ) 한국금융공학회 2012 금융공학연구 Vol.11 No.1

지난 20년간 금융 자산에 대한 위험관리는 중요한 주제로 인식되었으며 많은 위험관리 기법들이 도입되었지만 금융시장에서의 위험을 정확하게 측정하지는 못 하였다. 이는 자산 수익률이 정규분포를 보이지 않고 꼬리가 두텁고 왜도(비대칭성)를 갖는 분포를 보이기 때문이다. 본 연구는 왜도와 두터운 꼬리를 반영한 비대칭 (skewed) Student-t 분포도를 이용하여 중국 주식시장의 Value-at-Risk(VaR)을 측정하였다. 그리고 주식변동성에서 나타나는 변동성 비대칭성과 장기기억현상들을 분석하기 위해서 FIAPARCH 모형을 이용하여 실증 분석 하였다. 이 논문에서는, 가장 빠르게 성장하고 규모가 큰 신흥시장인 중국주식시장에서의 노출위험 측정과 관련하여, 변동성에 내재하는 장기기억과 비대칭성 특성을 측정하는데 왜도 Student-t 분포를 사용하는 것이 적절한지를 연구한다. 그리고 FIAPARCH모형을 이용하되 정규분포, Student-t 분포, 왜도 Student-t 분포 등 세 가지 오차항의 분포를 가정하여 표본내 및 표본외 VaR의 성과도 비교 분석하였다. FIAPARCH 모형 추정결과 중국주식시장 수익률 변동성 시계열에는 장기기억현상과 비대칭성 특성이 있다는 것을 알 수 있었다. 그리고 표본내 및 표본외 VaR 분석결과, 왜도 Student-t 분포 오차항을 가정하는 FIAPARCH VaR 모형이 정규분포와 Student-t 분포 오차항을 가정하는 다른 모형들보다 매수/매도 포지션 모두에서 임계손실을 더 정확하게 예측한다는 것을 발견하였다. 또한 Shortfall 분석에서 Student-t 분포와 skewed Student-t VaR 모형의 발생 손실액이 정규분포 가정의 모형의 손실액이 더 크게 나타나는 것으로 분석되었다. 이는 비정규분포 가정의 VaR 모형에 따른 최소자본보유액이 더 많이 필요함을 의미한다. 따라서 중국주식시장에 투자하는 위험관리자나 포트폴리오 투자자들은 VaR을 정확하게 측정하기 위해 매수/매도 포지션 모두에서 왜도 Student-t 분포 오차항을 가정하는 FIAPARCH VaR 모형을 이용하는 것이 가장 올바른 방법이다. It is well known that the distributional properties of financial asset returns exhibit fatter-tails and skewer-mean than the assumption of normal distribution. The correct assumption of return distribution might improve the estimated performance of the Value-at-Risk (VaR) models in financial markets. In this paper, we investigate the relevance of the skewed Student`s t distribution innovation in capturing long- memory and asymmetry features in the volatility of three Chinese stock markets including the Hong Kong, Shanghai and Shenzhen stock markets. In this perspective, we also examine the performance of in-sample and out-of-sample value-at-risk (VaR) analyses using the FIAPARCH model with the normal, Student`s t, and skewed Student`s t distribution innovations. The results from the FIAPARCH model estimation suggest that returns of the Chinese stock markets exhibit long-memory and asymmetry features in volatility. In the in-sample and out-of-sample analyses, the FIAPARCH VaR models with the skewed Student`s t innovation predicted critical loss more accurately than did the models with the normal and Student`s t innovations for both long and short positions. In addition, the expected shortfall analysis indicates that the non-normality distribution models fail less than normal distribution models, but when they fail, it happens for large (in absolute) returns: the average of these returns is correspondingly large. Therefore, risk managers and portfolio investors can estimate VaR and optimal margin levels most accurately by using the skewed Student`s t FIAPARCH VaR models of long and short trading positions in the Chinese stock market.

영문 ; 국제주식시장의 정보전이효과에 관한 연구: 중국, 대만, 홍콩을 중심으로

윤성민 ( Seong Min Yoon ),소천 ( Qian Su ),강상훈 ( Sang Hoon Kang ) 국제지역학회 2010 국제지역연구 Vol.14 No.3

본 논문은 중국, 홍콩, 대만 주식시장들 사이의 동태적 상호의존성을 연구한다. 이를 위하여 아시아 금융위기가 그러한 상호의존성의 구조전환점인지를 검토하고, 이를 아시아 금융위기를 기준으로 세 가지 분석기간을 설정하여 수익률과 변동성의 정보전이효과를 분석한다. 전체기간을 대상으로 한 실증분석 결과 세 시장수익률 평균과 비대칭 변동성 사이에 정보전이효과가 유의하게 존재한다는 증거가 발견되었다. 이는 세 시장 간에 정보전이와 비대칭적 변동성이 존재한다는 것을 암시한다. 또 수익률 평균과 비대칭 변동성 사이에 존재하는 정보전이효과의 크기가 금융위기 이후 증가한 것으로 나타났다. 이러한 사실은 아시아 금융위기 이후 중국, 홍콩, 대만 주식시장의 통합이 더 강화된 것을 의미한다. 특히 변동성정보전이효과의 비대칭성이 금융위기 이후 더 심화된 것으로 나타났다. 이러한 사실은 긍정적 충격보다 부정적 충격이 대중국 주식시장 변동성에 미치는 영향이 금융위기 이후 더 심화된 것을 의미한다. 결론적으로 아시아 금융위기가 중국, 홍콩, 대만 주식시장의 정보전이와 비대칭성을 심화시킨 것으로 판단된다. Accurate forecasting of volatility is of considerable interest in financial volatility research, particularly in regard to portfolio allocation, option pricing and risk management because volatility is equal to market risk. So, we attempted to delineate a model with good ability to forecast and identified stylized features of volatility, with a focus on volatility persistence or long memory in the Australian futures market. In this context, we assessed the long-memory property in the volatility of index futures contracts using three conditional volatility models, namely the GARCH, IGARCH and FIGARCH models. We found that the FIGARCH model better captures the long-memory property than do the GARCH and IGARCH models. Additionally, we found that the FIGARCH model provides superior performance in one-day-ahead volatility forecasts. As discussed in this paper, the FIGARCH model should prove a useful technique in forecasting the long-memory volatility in the Australian index futures market.

복강경 수술 로봇의 힘 반향을 위한 임피던스 모델 기반의 양방향 제어

윤성민(Sung-Min Yoon),김원재(Won-Jae Kim),이민철(Min-Cheol Lee) 제어로봇시스템학회 2014 제어·로봇·시스템학회 논문지 Vol.20 No.8

LAS (Laparoscopy Assisted Surgery) has been substituted alternatively for traditional open surgery. However, when using a commercialized robot assisted laparoscopic such as Da Vinci, surgeons have encountered some problems due to having to depend only on information by visual feedback. To solve this problem, a haptic function is required. In order to realize the haptic teleoperation system, a force feedback and bilateral control system are needed. Previous research showed that the perturbation value estimated by a SPO (Sliding Perturbation Observer) followed a reaction force that loaded on the surgical robot instrument. Thus, in this paper, the force feedback problem of surgical robots is solved through the reaction force estimation method. This paper then introduces the possibility of the haptic function realization of a laparoscopic surgery robot using a bilateral control system. For bilateral control, the master uses an impedance control and the slave uses a SMC (Sliding Mode Control). The experiment results show that a torque and force sensorless teleoperation system can be implemented using a bilateral control structure.

The Impact of Oil Price on Equity Sector Volatility in Korea

Sang Hoon Kang(강상훈),Seong-Min Yoon(윤성민) 한국산업경제학회 2014 산업경제연구 Vol.27 No.4

본 연구는 국제원유가격과 한국 주식시장의 5개 산업별 주가지수 사이의 변동성 전이를 이변량 GARCH 모형을 이용하여 분석하였다. 그리고 원유가격 변화가 유발하는 위험에 노출되는 것을 최소화하기 위한 원유-주식 최적 포트폴리오를 구성하는 자산 비율과 헤지 비율도 함께 분석하였다. 본 연구의 실증분석 결과, 원유 가격과 산업별 주가지수 사이에 통계적으로 유의한 변동성 전이가 존재하지만 그 정도는 차이가 난다는 것을 발견하였다. 예를들면, 제조업(MI), 건설업(CON), 서비스업(SER) 주가지수는 원유가격(WCO)에 민감하게 반응한다는 것이 통계적으로 유의하게 나타났지만, 금융업(FIN)과 전기 통신업(EC) 주가지수는 원유가격 변화에 영향을 받지 않는 것으로 나타났다. 또 최적 자산 비율과 헤지 비율의 계산 결과로부터, 포트폴리오에 원유 자산을 포함시키면 원유가격 변화로부터 유발되는 위험을 효율적으로 헤지할 수 있는 것으로 나타났다. 이상과 같은 분석결과는 금융시장 참가자들에게 실질적으로 중요하며, 최적 포트폴리오 구성과 시장간 헤지 전략을 수립하는데 유용하게 활용될 수 있을 것이다. This paper investigates the transmission of volatility and shocks between world oil price and five industry sector indices of the Korean stock market using a bivariate GARCH model. We also analyze the optimal weight and hedge ratio for building optimal portfolios to minimize the exposure to risk from oil price changes. Our empirical results point to the existence of significant shock and volatility spillovers across oil price and sector market indices, but a heterogeneous impact from oil price. For example, the manufacturing industry (MI), construction (CON), and service (SER) sector indices are significantly sensitive to the world crude oil price (WCO). However, both the finance (FIN) and electricity & communication (EC) sector indices are well insulated from oil market volatility changes. In addition, our examination of optimal weights and hedge ratios suggests adding the oil asset into a well-diversified portfolio and hedging the oil price risk effectively. These findings are of practical importance to financial market participants and may be useful in making optimal portfolio allocation decisions and developing cross-market hedging strategies.

고층 주거건물의 공기유동 시뮬레이션 방법론

윤성민(Yoon, Sung-Min),서정민(Seo, Jung-Min),이중훈(Lee, Joong-Hoon),송두삼(Song, Doo-Sam) 대한건축학회 2010 대한건축학회 학술발표대회 논문집 - 계획계/구조계 Vol.30 No.1(계획계)

스마트 패드를 이용한 카메라와 Pan-Tilt Unit 원격제어 및 사진 관리 시스템

윤성민(Sung Min Yoon),강수민(Soo Min Kang),박송이(Song Yi Park),황수경(Soo Kyung Hwang),이수원(Soowon Lee),김계영(Gyeyoung Kim) 한국정보과학회 2014 한국정보과학회 학술발표논문집 Vol.2014 No.6

BIM 기반 건물 에너지 시뮬레이션 인터페이스 개발을 위한 IFC 정보 변환방법

윤성민(Yoon, Sung-Min),우세진(Woo, Sae-Jin),최진원(Choi, Jin-Won),김재홍(Kim, Jae-Hong) 한국태양에너지학회 2013 한국태양에너지학회 학술대회논문집 Vol.2013 No.4

Since global warming and environmental pollution issues arose worldwide, technologies and policies related with low-energy building have been developed in the field of architecture. Green BIM based technology is a way to achieve the sustainable building in the design stage. Accordingly, this paper proposes a method of converting IFC Data for development of BIM based building energy simulation interface. The interface is able to convert IFC file to EnergyPlus input file in terms of geometry information and attribute of building elements through the suggested conversion method in this study.

The Relationship between Trading Volume and Asymmetric Volatility in Asian Emerging Stock Markets

Sang Hoon Kang(강상훈),Seong-Min Yoon(윤성민) 한국산업경제학회 2012 산업경제연구 Vol.25 No.5

주식시장에서의 거래량은 정보로 간주되고 있으면 이러한 정보의 역할은 변동성 지속성 현상을 설명하는데 중요한 요인으로 간주되고 있다. 하지만, 아시아 시장에서의 거래량과 변동성간의 관계 분석은 여전히 미개척지로 남아 있는 실정이다. 본 연구는 6개국-홍콩, 한국, 인도, 인도네시아, 말레지아,그리고 대만-아시아 주식시장에서의 변동성과 거래량의 관계를 실증 분석하였다. 특히 EGARCH 모형을 이용하여 변동성 비대칭성과 거래량의 관계를 분석하고 최근의 금융위기가 이들 관계에 어떠한 영향을 주었는지를 분석하였다. 변동성 비대칭성은 주로 시장의 급격한 가격 급락과 같은 금융 위기 시에 잘 나타나고 이러한 변동성 비대칭성의 하나의 원인은 정보비대칭이다. 실증분석 결과 혼합분포가설(MDH)에 의해서 거래량이 정보의 역할을 하고 있으며 거래량을 반영하였을 때 아시아 시장에서 변동성 비대칭성이 줄어들어드는 것을 알 수 있었다. 본 연구의 결과는 아시아 시장에서 거래량이 정보의 역할을 하고 있으며 정보 비대칭성을 줄여주고 있을 뿐만 아니라 주식 변동성을 예측하는데 중요한 요소임을 암시한다. Trading volume is an important explanatory indicator for a high degree of volatility persistence. Trading volume plays an important role in the flow rate of market information. Yet, despite the well-known importance of this volatility-volume relationship, there is a paucity of research on this topic for Asian emerging stock markets. We examined asymmetric volatility and trading volume in six Asian Stock markets: Hong Kong, Korea, India, Indonesia, Malaysia and Taiwan. The analysis utilized an EGARCH model to estimate the degree of asymmetric volatility following the stock market crashes in 2008. Asymmetric volatility recently observed in market downturns from 2008 to 2010 provided an opportunity to test the hypothesis that daily trading volume subsumes EGARCH effects. We found that the inclusion of a trading volume variable slightly reduces the asymmetric volatility, and that volatility during a crisis provides only negligible additional information. This study’s findings provide evidence on the relationship between asymmetric volatility and trading volume, and help predict accurate volatility dynamics in Asian stock markets.