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시간변동부 헷지비율의 추정과 그 조정 : 로그수익율을 이용한 GARCH 모형
김수덕,윤원철 ( Su Duk Kim,Won Cheol Yun ) 한국파생상품학회 1998 선물연구 Vol.6 No.1
GARCH Model has often been used for the estimation of time varying hedge ratios. But it has been casually used for the estimation of time varying conditional hedge ratio in the form of log difference of spot and futures series while the true hedge ratio derived is expressed in terms of their simple difference. We show that a proper hedge ratio can be obtained by adjusting the ratio of lagged spot and futures to the time varying conditional hedge ratio estimated from multivariate conditional GARCH model. We use spot and futures of NYMEX heating oil data and show that we may get a better performance of the estimated time varying conditional hedge ratio with such adjustment using GARCH log difference series as duration becomes longer.
김수덕,Kim, Su-Deok 한국자원경제학회 1994 資源經濟學會誌 Vol.4 No.1
인구 및 주택건축 총조사보고서의 년도별로 분류된 잔존주택에 관한 정보에는 멸실되어 소실된 주택과 당시의 신규주택분에 관한 정보를 얻을 수 없고, 센서스이후 추계된 최근의 지역통계는 기간내 발생한 멸실주택에 대한 추계과정이 생략되어 주택의 통계가 과대계상되어 있다. 본 연구는 지역별 주택수 예측의 방법을 제시하고 주택형태별, 평형별, 난방형태별 분포현황의 분석과 전망을 시도하였다. 지역별 주택수의 예측에서 지역별 주택의 건축년도와 멸실이 독립이라는 가정하에 주택의 수명, 최대멸실확율을 보이는 지역별 이항분포(Binomial Distribution)를 찾아내었다. 주어진 Data의 특성에 따라 얻어진, 지역별로 다른 최적의 분포와 이에 따라 산정된 각 시점의 신규주택수를 이용하여 미래의 주택수를 전망하였다. 주택형태, 평형, 난방시설분포의 현황분석과 전망은 각 형태의 비율을 산정, 추정하는 방식을 택했다.
Marking Algorithm 기반 IP 역추적의 공격 진원지 발견 기법
김수덕(Soo Duk Kim),김기창(Ki Chang Kim),김병룡(Byung Ryong Kim) 한국정보과학회 2002 한국정보과학회 학술발표논문집 Vol.29 No.1A
최근 급증하고 있는 인터넷 사용자들을 위한 인터넷 서비스 업체들의 증가와 더불어 악의적인 공격자들의 공격 또한 증가하고 있다. 이러한 공격으로 인한 인터넷 서비스 업체들에게 치명적일 수 있는 신용에 대한 불신임과 서비스의 불안정이라는 피해는 기업의 이미지를 실추시키는 등 막대한 영향을 끼칠 수도 있다. 이러한 악의적인 공격 형태 중 최근 가장 빈번하게 그리고 큰 피해를 주는 공격 형태가 DoS(Denial-of-Service)[1]공격이다. 그러나 DoS공격에 대한 적당한 대응방법이 아직까지 미비한 상태이고, 공격에 대응하여 방어한다고 해도 그 진원지를 찾아내지 못한다면 추후 동일한 공격자(attacker)에 의해 재차 공격을 받을 가능성을 배제할 수 없는 실정이다. 이에 본 논문은 DoS공격에 대응하는 하나의 방법으로 공격 경로(attack path)를 찾아내고 더 나아가 공격 진원지(attack origin)의 MAC address를 알아냄으로써 공격의 진원지를 찾아내는 방법을 제안한다.
김수덕(Suduk Kim),손양훈(Yang-Hoon Sonn) 에너지경제연구원 2008 에너지경제연구 Vol.7 No.2
본 연구는 용량가격의 결정과 정산단가가 제도의 변화에 따라 어떤 요인에 의해 결정되어 왔는지를 한국전력거래소의 비용평가위원회의 자료 등을 근거로 분석하여 본다. 용량가격은 용량이 아닌 실제 주어진 연료가격의 상황변화 등에 의해 영향을 받아왔음을 확인하였고, 첨부발전의 정산단가를 염두에 둔 비용평가위원회의 회의가 기저발전의 정산단가에 통계적으로 매우 유의한 영향을 미쳤음을 보여주고 있다. 실증분석의 결과는 발전회사간의 수지불균형해소를 위한 노력이라는 잦은 규제변화가 오히려 전력산업의 진입에 불확실성을 가중시켜 시장진입유인을 감소시킬 수 있음을 간접적으로 보여주고 있다. With a special attention given to the information on cost evaluation committee in Korea Power Exchange, an empirical analysis is performed to examine the determination process of wholesale power price. It is found that capacity payment has been determined by other factors such as fuel prices than marginal power plant capacity. It is also found that final settlement price of base load power has been systematically affected by the decision of cost evaluation committee under her consideration of peak load power settlement price. This empirical result indirectly shows that efforts to minimize the imbalance of profit among subsidiary power companies owned by KEPCO (Korea Electric Power Corporation) via arbitrary regulatory changes may increase the uncertainty and, in turn, deter new market entry in power sector.
독립적인 소규모 발전회사들이 발전시장 경쟁에 미치는 영향
김수덕(Suduk Kim),김영산(Yung-San Kim) 한국경제연구학회 2009 한국경제연구 Vol.27 No.-
전력현물도매시장은 수요의 가격탄력성이 거의 제로에 가깝다는 특성을 가지며, 공급스케줄을 입찰하는 발전회사들의 입찰방식도 독특하다. 이런 시장에서는 일반적인 시장지배적 사업자 기준보다 작은 시장점유율을 보유한 발전회사도 시장균형을 조작하여 이윤을 증대시킬 수 있는 주축기업(pivotal player)이 된다. 반면에 전력도매시장이 주축기업들로만 구성된 시장구조에 비하여 소규모 가격수용자들이 일부 시장을 점유하는 경우에, 균형가격이 크게 낮아질 수 있다. 본 연 구는 공급함수균형(Supply Function Equilibrium)모형에 현재 우리나라 발전시장의 비용구조와 시장구조 자료를 적용하여, 전체 용량의 4% 내외를 가격수용자 기업들이 보유하는 경우의 효과를 분석하였다. 연구결과에 의하면, 이들 기업의 존재는 도매시장의 균형가격을 4% 이상까지 낮출 수 있으며 수요의 가격반응성이 낮은 시장일수록 그 효과가 더 크다. The wholesale spot market for electric power is peculiar in that the price elasticity of demand is extremely low and the power companies submit their bids in supply schedules. Because of these attributes, a firm with a moderate market share can become a pivotal player capable of manipulating the market equilibrium to its advantage. However, the same attributes enable small price-taking power companies to affect the market price significantly even when their market share, as a group, is minimal. This paper uses a linear supply function equilibrium model and the bidding data from Korean CBP(cost-based pool) market to measure the impact of the existence of small price-taking companies in a hypothetical price-bidding wholesale power market. The result shows that, when four percent of total capacity is held by small price-taking firms, the price is lower by around four percent than when all the capacity is held by pivotal players.
신.재생에너지 전원설비의 전력수요 피크 시 공급영향분석
김수덕(Kim, Su-Duk),김영산(Kim, Yeong-San) 한국신재생에너지학회 2005 한국신재생에너지학회 학술대회논문집 Vol.2005 No.11
본 연구는 신재생전원설비가 추가적으로 전력공급설비로서의 역할을 키워감에 따라 나타날 수 있는 공급 상의 문제를 신재생에너지원별로 확률적인 분석을 시도하였다. 각 원별 패턴은 풍속, 일사량, 그리고 월력에 근거한 조수간만의 차이 등에 의해 영향을 받으며 이들은 확률적 분포를 갖는다는 점에 주목하여 피크공급에 대한 각 원별 기여도에 대한 확률적 분석을 시도하였다. 분석의 결과, 저자는 통상적인 전력수급계획에서 각 에너지원별 혹 발전원별 설비이용률을 갖고 설비계획에 반영하는 기존의 방법론이 갖는 문제점을 지적한다.