자문화 및 타문화 비교 수업모형을 통한 초등영어 및 문화 지도 연구

김솔,박선호 한국초등영어교육학회 2015 초등영어교육 Vol.21 No.2

This study aims to examine the effectiveness of a model for teaching local and foreign cultures as part of English class at the primary school. Moran’s(2001) teaching of culture model was modified for this study. Twenty-five 6th graders participated in the study. There were four stages in the teaching model. The first stage was'Knowing About'; receiving cultural information or experiencing cultural behaviors. The next stage was ‘Knowing Oneself'; reflecting on oneself regarding one’s own culture. The third stage was 'Comparing'; acknowledging differences between local and foreign cultures, and the final stage was 'Expressing'; expressing one's thoughts or experiences. Major findings were as follows: firstly, students showed improvements in writing as the experiment went on; their sentence organization became more sophisticated, and more diverse words were being used. Secondly, students' interest in foreign cultures increased along with their understanding of and pride in their own culture. Finally, even the students previously reluctant to study English realized the importance of English as a lingua franca and became more motivated to learn it. Based on the results from this study, some practical suggestions have been made for the further studies on teaching primary English and cultures.

Option Pricing with Extreme Events: Using Câmara and Heston(2008)’s Model

김솔 한국증권학회 2009 Asia-Pacific Journal of Financial Studies Vol.38 No.2

For the KOSPI 200 Index options, we examine the effect of extreme events for pricing options. We compare Black and Scholes (1973) model with Câmara and Heston (2008)’s options pricing model that allows for both big downward and upward jumps. It is found that Câmara and Heston (2008)’s extreme events option pricing model shows better performance than Black and Scholes (1973) model does for both in-sample and out-of-sample pricing. Also downward jumps are a more important factor for pricing stock index options than upward jumps. It is consistent with the empirical evidence that reports the sneers or negative skews in the stock index options market.

초등교육현장의 e스포츠교육 활성화 방안 연구

김솔 한국e스포츠학회 2021 e스포츠 연구: 한국e스포츠학회지 Vol.3 No.1

본 연구는 초등교육현장에서 e스포츠교육의 활성화 방안 마련을 위한 연구이다. e스포츠교육은 e스포츠의 게임적 요 소를 학교현장의 정규 교육과정과 연계하여 학생지도에 활용하는 것으로, 본 연구에서는 e스포츠에 대한 교육 (education about esports)과 e스포츠에 의한 교육(education by esports)의 두 영역으로 나누어 개념화하였다. 더불어, e스포츠교육은 비대면 교육을 기반으로 학생들이 네트워크를 통한 의사소통, 문제해결, 비판적 사고능력을 기르는데 긍정적인 역할을 할 것으로 기대된다. 이를 바탕으로 본 연구자는 미래교육의 방향과 e스포츠교육의 가능성을 탐색해 보고 실제 초등학교 현장에서 e스포츠교육의 요소들이 어떤 형태로 구현되고 있는지에 대해 살펴보았다. 동시에 e스 포츠 콘텐츠를 활용하여 다양한 교과에서 e스포츠교육을 구현할 수 있는 방향에 대해서도 제언하였다. 이상의 연구과 정을 통해 본 연구자는 초등교육현장에서 e스포츠교육 활성화를 위해서는 학교 현장교원의 패러다임 변화, 초등학교 정규교과 및 창의적 체험활동과 연계한 e스포츠교육의 요소 도입, 지역사회와 연계한 e스포츠교육의 활성화가 필요함 을 주장하였다. This research is aimed at preparing ways to promote eSports education at elementary education sites. In this research, eSports education can be conceptualized in two areas : education about eSports and education by eSports. In addition, eSports education is expected to be a positive role in developing students' communication, problem-solving and critical thinking skills through the network based on non-faceto-face education. Based on this concept, the researcher studied the direction of future education and the possibility of eSports education and investigated how the elements of eSports education are being implemented in elementary school sites. Also the researcher suggested directions for implementing eSports education in various subjects by utilizing esports contents. Through this research process, the researcher insisted on promoting eSports education in elementary education, changing the paradigm of school teachers, introducing elements of eSports education linked to elementary school regular curriculum and creative experience activities, and revitalizing eSports education linked to the community.

Empirical Comparison of Alternative Implied Volatility Measures of the Forecasting Performance of Future Volatility

김솔,이동우,변석준 한국증권학회 2012 Asia-Pacific Journal of Financial Studies Vol.41 No.1

Implied volatility from the Black and Scholes (Journal of Political Economy 81, 1973, p. 637) model has been empirically analyzed for the forecasting performance of future volatility and is well known to be biased. Based on the belief that implied volatility from option prices can best estimate future volatility, this study identifies the best way to derive implied volatility to overcome the forecast bias associated with the Black–Scholes model. For this, the following three models are considered: Heston’s model, which best addresses the problems associated with the Black–Scholes model for pricing and hedging options; Britten-Jones and Neuberger’s model-free implied volatility (MFIV), which eliminates the model-oriented bias; and VKOSPI, the Korean version of the Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index. This study conducts a comparative analysis of implied volatilities from the Black–Scholes model, Heston’s model, the MFIV, and VKOSPI for their abilities to forecast future volatility. The results of the empirical analysis of the KOSPI 200 options market indicate that Heston’s model can eliminate most of the bias associated with the Black–Scholes model, whereas the MFIV and VKOSPI do not show any improvement in terms of forecasting performance.

Effects of Macroeconomic News Announcements on Risk-neutral Distribution: Evidence from KOSPI200 Intraday Options Data

김솔,이글 한국증권학회 2011 Asia-Pacific Journal of Financial Studies Vol.40 No.3

This study examines the effects of scheduled macroeconomic news announcements on the implied risk-neutral distribution (RND) from option prices. Using the KOSPI200 index options market as the sample market, this study investigates whether the implied RND responds to scheduled macroeconomic news announcements from South Korea and the US. We select six important macroeconomic news announcements each for South Korea and the US and classify them as good news and bad news according to the KOSPI200 index return on the day of the announcement. We use two parametric methods to recover the RND and conduct regression analyses at daily, hourly, and 5-min intervals. The analysis provided several noteworthy results. First, the RND responds to most of the macroeconomic news announcements, but its response disappears within a day in many cases. Second, the longevity of the response depends on the type of news. Third, the implied volatility tends to increase, and the RND tends to become less leptokurtic after news announcements. Fourth, the RND tends to become less (more) negatively skewed after a good (bad) news announcement. Finally, there is no clear evidence of the information contents regarding the effect of news announcements in the RND.

CFMA 도입이 美 금융기관의 경영성과에 미치는 영향에 대한 연구

김솔,채지윤 한국재무학회 2009 한국재무학회 학술대회 Vol.2009 No.11

지난 해 서브프라임 모기지 사태의 여파로 전 세계 금융산업과 실물경제에 심각한 침체를 불러왔다. 이러한 글로벌 금융위기와 실물경제의 냉각을 불러온 주요 원인 중의 하나로 파생상품의 지나친 리스크 이전에 대한 신뢰와 과다한 유통이 지목되고 있다. 그러나 파생상품은 본래 리스크를 이전시키고 자본을 효율적으로 조달할 수 있는 이점이 있어 자본시장에서 파생상품을 이용하는 금융기관의 명과 암을 정확히 파악할 필요성이 있다. 이러한 상황에서 우리나라는 지난 2 월 자본시장통합법을 시행하였는데, 본 법은 파생상품과 장외파생상품의 기존의 규제를 대폭 완화하여 향후 국내 금융기관의 경영 형태 및 성과에 변화가 일 것으로 짐작되고 있다. 이러한 변화를 예측하기 위하여, 우리보다 앞서 파생상품의 규제완화를 2000 년대 초에 실시한, 미국의 사례를 통해 알아보기로 하였다. 미국은 2001 년 말, CFMA 법이 도입되어 장외파생상품을 포함한 파생상품의 규제가 완화되었으며, 이후 금융기관의 파생상품 거래규모는 큰 폭으로 증가하였다. 미국의 주요 금융기관들이 CFMA 이전 3 년과 이후 3 년간의 각 분기별 경영성과를 각 경영지표의 분석을 통하여 실증 분석하였는데, 자본조달의 효율성 면에서는 일부 연구가설이 지지되었고, 안정성이 증가할 것이라는 연구가설은 차입금의존도의 지표에서는 지지되었으나 이외의 지표에서 연구가설이 기각되었으며, 수익성이 증가할 것이라는 가설에서도 일부 지지되었으나 자기자본이익률과 투하자본수익률에서는 수익성의 증가를 예상한 연구가설이 기각되었다. 더불어 금융기관의 건전성에 대한 연구가설은 BIS 비율, 부실여신비율이 제고된 결과와 검증결과를 통해 연구가설이 일부 지지되었으며, 리스크 관리 측면의 효율성에 대한 연구가설은 일부 기각되었다. 이외에도 금융기관의 가치평가지표의 긍정적인 반응에 대한 연구가설은 EVA 지표만 기각되었고, 나머지 PER, EPS, EVA Spread 의 지표에서는 지지되었다. 그리고 CFMA 이후 금융기관의 주가의 초과수익률에 긍정적인 영향을 끼칠 것이라는 연구가설은 지지되었으며, 누적초과수익률 역시 긍정적으로 반응을 보였으며 검증 결과 유의하게 나타나 이러한 연구가설이 지지되었다. 본 연구는 파생상품 및 장외파생상품의 규제완화가 금융기관의 경영성과에 어떠한 영향을 미치는가에 대해 이와 같이 자본조달의 효율성/ 안정성/ 수익성/ 건전성/ 리스크관리/ 가치평가지표/AR/CAR 의 다양한 지표의 선정과 분석을 통해 종합적으로 알아보았다. 이러한 실증 분석된 연구결과를 토대로, 향후 우리나라 금융기관이 파생상품 규제완화에 미치는 영향을 예측하고 문제점을 미리 발견하여 대안을 모색할 수 있는 좋은 참고자료가 될 수 있을 것으로 기대한다. Last year, a secondary effect of sub-prime mortgage causes a serious stagnancy in the financial world and a practical economy through the world. An excessive confidence of transferring a risk and an excessive currency in financial derivatives have been indicated as one of the main reason that causing the global financial crisis and cooling down of the economy. But essentially financial derivatives lead to reduce the risk and finance effectively, so you have to perceive the name of financial agency that adopts financial derivatives in the capital market. Under the present circumstances, we bring the law of capital market integration to effect, that law lightens drastically restrictions of financial derivatives and over the counter derivations, it would cause variations of forms of management and results in the local financial agency. Making an estimate of that kind of variations, I decided study on American financial system that has been taken an effect early in 2000 for lightening restrictions. By the end of 2001, CFMA has been introduced and that causes lighten restrictions in financial derivatives including over the counter derivatives. Based on that fact, the principal financial agencies in America analyze the quarterly operation result - before 3years introducing CFMA and after 3years - though the analysis of management index. As a result, in part an efficiency of raising the capital have the support, otherwise the hypothesis - an efficiency of equity capital - has rejected. Also the hypothesis of increasing a banking security had been supported at first in Total Borrowings and Bonds Payable to Total Assets, but in other index it has been rejected. And the hypothesis that estimates an increasing of profitable has supported partially, but it has not supported in Net Income to Stockholders' Equity and return on invested capital. Also the hypothesis in a growth of financial agency has been rejected. Likewise the hypothesis in financial agency quality has been supported partially based on BIS ratio and the result of nonperforming loan ratio besides an efficiency in managing the risk has been rejected partially. For an affirmative concept in valued review statement of financial agency, in EVA has been rejected only, but in PER, EPS, EVA Spread has been supported. And the hypothesis that mentions an affirmative efficiency about excess earning rate and cumulative average residual have been supported, since the consequences also appear to be similar, the hypothesis has the support more. This study has been examined and analyzed the effect of lightening restrictions of financial derivatives and over the counter derivatives in an administrative result of financial agency though the efficiency of raising the capital / the efficiency of equity capital / Stability / Profitability / Growth / risk managing / Cash Flow / valued review statement / AR / CAR. Based on this study, I expect it could help in forecasting the effect of lightening restrictions of financial derivatives, moreover I hope it could help to figure out the problem as well as the solution.

침강장-흐름분획법을 이용한 CMP 분말의 입자크기 분석

김솔,김선태,강동영,이승호,Kim, Sol,Kim, Sun Tae,Kang, Dong Young,Lee, Seungho 대한화학회 2013 대한화학회지 Vol.57 No.1

기초자산의 자기상관을 고려한 옵션가격결정모형의 성과

김솔 한국재무학회 2008 한국재무학회 학술대회 Vol.2008 No.11

본 연구는 기초자산의 자기상관 특성이 옵션 가격결정 및 헤징에 미치는 영향을 검증한다. 이를 위하여 기초자산에 자기상관이 존재할 경우를 가정한 옵션 가격결정모형인 Liao and Chen(2006) 모형과 기존의 Black and Scholes(1973) 모형의 성과를 비교한다. 연구 결과 내표본 검증에서는 모수의 개수가 Black and Scholes(1973) 모형보다 1개 더 많은 Liao and Chen(2006) 모형이 우수한 결과를 보이며 현재 거래되고 있는 옵션가격을 잘 설명하고 있음을 알 수 있다. 옵션 가격의 예측력을 측정하는 외표본 가격 결정 검증에서도 1일 또는 1주일 예측 모두에서 Liao and Chen(2006) 모형이 Black and Scholes(1973) 모형보다 우수한 결과를 보였다. 옵션 가격의 변동성에 대한 예측력을 측정하는 헤징 성과에서도 가격 결정력의 경우와 마찬가지로 1일과 1주일의 장단기 헤징 성과에서 모두 Liao and Chen(2006) 모형이 나은 결과를 보였다. 결론적으로 기초자산의 자기상관을 고려한 Liao and Chen(2006) 모형이 Black and Scholes(1973) 모형보다 나은 성과를 보이며 옵션가격결정 및 헤징 시 자기상관의 고려의 중요성을 실증적으로 검증하였다.

옵션시장의 과잉반응에 관한 연구: 1997-1998년 외환위기를 전후하여

김솔 경성대학교 산업개발연구소 2008 산업혁신연구 Vol.24 No.3

스트릿 댄스 중도포기자의 경험: 중도포기 원인과 이후의 삶

김솔,김용은,김준 한국스포츠사회학회 2022 한국스포츠사회학회지 Vol.35 No.3

본 연구는 스트릿 댄스 중도포기자의 경험을 바탕으로 스트릿 댄스 중도포기 의사 결정 원인을 파악하고 중도포기 이후의 삶을 탐색하는데 목적이 있다. 이러한 목적을 달성하기 위해 문화기술지 연구를 적용하였고, 심층면담을 진행하였다. 연구참여자 선정은 ‘적절성’과 ‘충분성’ 두 가지 원리를 기본으로 하였고, 의도적 표집방법을 근간으로 총 8명의 연구참여자를 선정하였다. 분석과정을 통해 도출된 결과는 다음과 같다. 첫째, 직업에 대한 가치관(불안정한 소득과 삶, 노후에 대한 고민, 직업에 대한 인식)과 자신의 한계점(건강의 악화, 실력의 한계, 심리적인 부담감)을 통합하여 중도포기 의사 결정 원인으로 범주화하였다. 둘째, 만족스러운 삶(일정한 생활패턴, 건강해진 몸과 마음, 만족스러운 직업)과 아쉬움, 그리움(새로운 도전에 대한 불안감, 춤이주는 감정, 타인에게 비춰지는 자신)을 통합하여 중도포기 이후의 삶으로 범주화하였다. 이러한 연구결과를 바탕으로 스트릿 댄스 현장에서 발생하고 있는 중도포기 원인을파악하고 개선한다면, 스트릿 댄스 현장의 지속적인 발전과 활성화 방안을 모색할 수 있을 것이다.