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QR분해를 이용한 Least Angle Regression 개선 알고리즘
김동일(Dongil Kim),김지현(Jihyun Kim),황지빈(Jibin Hwang),김성식(Sung-Shick Kim) 대한산업공학회 2008 대한산업공학회 춘계학술대회논문집 Vol.2008 No.5
입ㆍ출력변수간의 예측모델을 만드는 과정에서 출력변수에 실제적인 영향을 주는 변수들을 찾아내는 변수선택(Variable Selection) 문제는 예측력이 높은 모델을 만들고 입력할 데이터를 줄이는데 필요하다. 효과적인 변수선택을 위한 휴리스틱 기법가운데 하나인 LARS는 기존에 있던 대표적인 휴리스틱 기법인 Stepwise Regression Forward를 향상시킨 우수한 알고리즘이다. 그러나 기존 LARS의 연구논문을 보면 LARS도 예측 정확도 측면에서 개선해야 할 문제를 가지고 있다. 본 논문은 기존 LARS 알고리즘에서 입력변수에 QR 분해를 사용하여 만들어 낸 인자로 상관도를 계산하여 예측 정확도가 보다 높은 알고리즘을 제안한다.
QR분해를 이용한 Least Angle Regression 개선 알고리즘
김동일(Dongil Kim),김지현(Jihyun Kim),황지빈(Jibin Hwang),김성식(Sung-Shick Kim) 한국경영과학회 2008 한국경영과학회 학술대회논문집 Vol.2008 No.5
입ㆍ출력변수간의 예측모델을 만드는 과정에서 출력변수에 실제적인 영향을 주는 변수들을 찾아내는 변수선택(Variable Selection) 문제는 예측력이 높은 모델을 만들고 입력할 데이터를 줄이는데 필요하다. 효과적인 변수선택을 위한 휴리스틱 기법가운데 하나인 LARS는 기존에 있던 대표적인 휴리스틱 기법인 Stepwise Regression Forward를 향상시킨 우수한 알고리즘이다. 그러나 기존 LARS의 연구논문을 보면 LARS도 예측 정확도 측면에서 개선해야 할 문제를 가지고 있다. 본 논문은 기존 LARS 알고리즘에서 입력변수에 QR 분해를 사용하여 만들어 낸 인자로 상관도를 계산하여 예측 정확도가 보다 높은 알고리즘을 제안한다.