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솔벤시 2와 RBC제도의 비교분석 -국내 보험회사 지급여력제도에 대한 시사점을 중심으로-
정신동 ( Shin Dong Jeung ) 한국금융정보학회 2013 금융정보연구 Vol.2 No.2
유럽위원회가 2014년(잠정) 도입을 목표로 추진 중인 솔벤시Ⅱ는 보험부채 평가 및 리스크 측정 등과 관련하여 기존 제도와 크게 구별되는 혁신적인 내용을 담고 있으며, 향후 지급여력제도에 대한 새로운 국제표준으로 자리잡을 가능성이 매우 높을 것으로 예상되고 있다. 이러한 배경에서 이 글은 국내 RBC제도와 솔벤시Ⅱ를 비교분석함으로써 우리나라 보험회사 지급여력제도의 선진화를 위한 시사점을 도출하는 것을 목적으로 하였다. 구체적으로 국내 RBC제도는 보험부채 평가, 리스크의 분류 및 측정, 내부자본적정성 평가제도(ORSA), 보고 및 경영공시 등과 관련하여 솔벤시Ⅱ 기준을 참조하여 개선이 필요한 것으로 판단된다. The European Commission`s Solvency Ⅱ, of which the proposed implementation date of 2014 is coming nearer, incorporates an innovative risk measurement approach that is clearly distinguished from current international practices. It is likely that Solvency Ⅱ will in future serve as an international insurance solvency standard. Against this background, this paper conducts a comparative analysis of Korea`s Risk-Based Capital regime and the Solvency Ⅱ proposal, and draws policy implications for the modernization of the former. Specific areas in need of improvement are the valuation of insurance liabilities, the methods of risk categorization and measurement, and Own Risk and Solvency Assessment and other reporting and disclosure requirements.
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우리나라 금융부문 조기경보시스템의 발전방향 : 금융감독원 조기경보시스템을 중심으로
정신동(Jeung, Shin Dong) 한국경제발전학회 2008 經濟發展硏究 Vol.14 No.2
오늘날 주요국의 금융감독당국은 금융회사의 경영성과와 잠재위험을 계량적으로 측정하기 위한 금융감독기법의 하나로서 조기경보모형에 대한 연구를 강화하고 있다. 이 글은 금융감독원의 조기경보시스템 운용 현황과 그 발전방향을 검토해 보는 것을 목적으로 한다. 특히 금융감독원이 2007년부터 금융산업 및 개별 금융회사의 부실 가능성을 예측하기 위해 개발 운용하고 있는 6개 모형(위험지수모형, 위험선행지수모형, 통계CAEL모형, 자본적정성 예측모형, 신용등급 예측모형, 부도확률(EDF)모형)의 의의와 한계, 그리고 향후 발전방향에 대해서 논의하는 것을 목적으로 한다. 앞으로 금융감 독원의 금융산업 조기경보모형의 예측력 제고를 위해서는 금융통계의 시의성 및 적시성 제고, 금융환경 변화에 대응한 모형의 지속적인 조정, 부동산위기 예측 등을 위한 새로운 모형의 개발 등 다양한 노력이 이루어져야 할 것이다. 또한 조기경보모형의 운용결과를 감독검사 업무에 반영하기 위한 구체적인 절차와 기준에 검토가 이루어져야 할 것이다 Nowadays financial regulators of advanced countries actively develop and introduce early warning models as an regulatory measure to assess statistically the potential risks of financial companies. The aim of this paper is to review the early warning system of Financial Supervisory Service(FSS), discuss its limits and suggest some ideas to improve it. Specifically, this paper discusses the six early warning models of FSS that have been used since 1997, i.e., risk index model, leading risk index model, statistical CAEL model, logit model to predict capital adequacy, provit model to predict credit ratings, and EDF model. To improve the predictability of the early warning models of FSS, it is necessary to acquire timely data, keep fine-tuning of the models in response to the change of financial environments, and develop new models such as real estate crisis prediciting model. It is also necessary to set up a concrete procedure to reflect the results of early warning signals into the supervisory and examination process of FSS.
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이건범(Keonbeom Lee),정신동(Shin Dong Jeung) 한국경제발전학회 2011 經濟發展硏究 Vol.17 No.1
2007년의 글로벌 금융위기 이후 금융규제 개혁의 일환으로 유동성규제가 새롭게 도입되게 되었다. 새로운 유동성 규제기준인 유동성커버리지비율은 2015년부터, 순안정조달비율은 2018년부터 활용될 예정이다. 유동성 규제가 도입된 것은 그 동안 금융환경 및 은행의 영업행태가 크게 변화하여 유동성 위험이 증가하였지만 기존의 금융규제는 이에 적절하게 대응하지 못하였기 때문이다. 새롭게 도입되는 유동성규제기준의 정의와 그 논의과정에서의 주요 쟁점들을 자세히 살펴보고 유동성 규제기준의 의의와 한계에 대해서 알아본다. As a response to the financial crisis of 2007, the Basel Committee has introduced a new set of regulatory tools to limit the liquidity risk of global banks: liquidity coverage ratio(LCR) and net stable funding ratio(NSFR). The objective of this paper is to discuss the background, impact, and limitations of these new regulatory standards. To help better understanding of the new regulation, it also provides a description on the major issues raised from member countries and banking industries. The Basel Committee has made a remarkable success in reaching agreement despite of the widely different views on the new standards. But the successful implementation of the new regulation is yet to be seen considering that the liquidity regulation is new to global bankers and regulators alike, and that the impact on the behaviour of global banks and financial system is mostly left to be discovered in coming years.
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