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- 저자 : 김종범 ( Jong Bom Kim ) (검색결과 3 건)
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정책기조의 개념 정립에 관한 연구: 연구자들의 관용적 용례를 토대로
김종범 ( Jong Bom Kim ),강근복 ( Keun-bok Kang ) 중앙대학교 국가정책연구소 2017 국가정책연구 Vol.31 No.2
본 연구는 정책기조의 개념을 재정립해 보려는 시도에서 출발한다. 학계는 물론 정책 현장이나 언론 등에서 일상적으로 사용하고 있는 `정책기조` 용어에 대한 개념 정립을 위해 정책학 등 사회과학 분야 연구자들이 작성한 25편의 연구논문들을 대상으로 개념요소(핵심개념, 기능과 역할, 구조와 내용, 식별근거)에 따라 내용 분석하였다. 그 결과 핵심(또는 대체) 개념으로는 정책의 기본방향, 기능과 역할은 정책의 내용과 과정 결정의 근거를 제공하며, 주요내용으로는 이념적 사상적 방향에서부터 세부 정책기조까지 다양하고, 식별 근거는 공식적 의사표시 외에 특정 정책으로부터 추론해야 되는 경우 등이 있었다. 분석결과를 토대로 정책기조의 개념을 `정책의 내용과 과정을 지배하는 관념적 틀과 기본 방향`으로 재정립하였다. The purpose of this study is to redefine the concept of policy paradigms. The 25 research papers written by researchers in social sciences such as politics and public administration are analyzed in order to establish the concept of policy paradigms that are commonly used in academia, politics, and the media. The analysis criteria are core or alternative concepts, functions and roles, structures and contents, and the basis for identification. Based on the results of the analysis, the concept of policy paradigms is redefined as `the ideological framework and basic direction governing the content and process of policy`.
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김영성(Young Sung Kim),김희정(Heui Jung Kim),최종범(Jong Bom Chay) 한국경영학회 2013 Korea Business Review Vol.17 No.4
외국계 IB가 한국 국고채를 매입하는 경우 북핵문제나 한국 국가신용등급 하락 등의 국가위험(Country Risk)에 노출되므로 그 위험을 상당부분 헤지 할 필요가 있다. 따라서 이들은 한국 국고채의 부도라는 극단적인 상황이 발생할 경우 채권의 원금을 보장받을 수 있는 수단인 신용부도스왑(CDS)을 활용한다. 외국계 IB가 CDS의 보장매입자가 되어 국내 금융기관에게 보장매도자가 되어달라고 요청하며 국내 금융기관에게 3개월마다 원화 고정금리를 지급 하기로 한다. 이에 대한 반대급부로 국내 금융기관은 한국 국고채의 부도 발생 시에만 채권원금을 외국계 IB에게 지급할 의무가 생긴다. KTB(Korea Treasury Bond) Swap이라고 불리는 이 구조화 스왑은 국내 금융기관의 입장에서 볼 때 거의 발생할 확률이 희박한 국가부도 시에만 원금보장을 해주는 대신, 3개월마다 고정금리 수입을 누릴 수 있기 때문에 매력적인 계약이 된다. KTB Swap은 국고채(KTB) 금리가 통화스왑(CRS) 금리보다 더 높다는 점을 활용한 금리스왑임과 동시에, 정부에 대한 신용 보장매도거래를 할 수 있는 차익거래 형태의 구조화 파생상품이다. 본 사례연구를 통하여 발행자의 입장에서 헤지구조를 살펴보고, 투자자의 입장에서 거래유인을 분석한다. When a foreign investment bank purchases Korea Treasury Bonds (KTBs), it is naturally exposed to country risk specific to Korea such as nuclear threats from North Korea or a downgrade in sovereign credit rating. Accordingly, the foreign investment bank needs to hedge such country risk. Credit default swap (CDS) contract is an efficient hedging device because the foreign investment bank can recover the par values of KTBs even in the event of sovereign default. Recently, some foreign investment banks operating in Korea asked Korean financial institutions to be protection sellers of Korean sovereign CDSs. In return for this credit protection, the foreign investment banks offered to pay a fixed interest rate denominated in Korean currency (KRW) every three months. This structured swap, commonly referred to KTB swap, is a means of riskless arbitrage from the viewpoint of Korean financial institutions because Korea Treasury Bonds will never default unless there is a risk of an all-out war. KTB swap exploits anomalous phenomenon in which KTB rates are higher than CRS rates. We examine the hedge structure from the viewpoint of issuers of KTB swap, and also analyze incentives of investments from the viewpoint of investors.
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