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Bayesian Maintenance Policy for a Repairable System with Non-renewing Warranty
한성실,정기문,Han, Sung-Sil,Jung, Gi-Mun 한국데이터정보과학회 2002 한국데이터정보과학회지 Vol.13 No.1
In this paper we present a Bayesian approach for determining an optimal maintenance policy following the expiration of warranty for a repairable system. We consider two types of warranty policies : non-renewing free replacement warranty (NFRW) and non-renewing pro-rata warranty (NPRW). The mathematical formula of the expected cost rate per unit time is obtained for NFRW and NPRW, respectively. When the failure time is Weibull distribution with uncertain parameters, a Bayesian approach is established to formally express and update the uncertain parameters for determining an optimal maintenance policy. We illustrate the use of our approach with simulated data.
다중 베이즈요인에 의한 회귀모형 오차항의 자기상관 검정
한성실,김혜중 한국통계학회 1999 응용통계연구 Vol.12 No.2
본 논문은 회귀분석에서 오차항의 1차 자기상관 존재 여부 및 그 값을 검정하는 방법을 베이지안 접근법으로 제안하였다. 이 방법은 모수공간의 다중분할로 인해 얻어진 여러 가설들에 대한 다중결정문제를 다중 베이즈요인에 관한 이론과 일반화 Savage-Dickey 밀도비를 이용한 사후확률 추정법을 합성하여 개발되었다. 이 방법은 기존의 검정법들에서 가능한 검정 뿐 아니라 이들이 해결할 수 없는 자기상관에 대한 다중결정문제에도 사용이 가능한데 그 효용성이 있다. 모의실험을 통하여 제안된 검정법의 유효성을 평가하였다.
한성실,정기문,권영섭 한국품질경영학회 2001 품질경영학회지 Vol.29 No.3
Preventive maintenance(PM) is an action taken on a repairable system while it is still operating, which needs to be carried out in order to keep the system at the desired level of successful operation. In this paper, we consider a Bayesian approach to determine an optimal periodic preventive maintenance policy. When the failure time is Weibull distribution with uncertain parameters, a Bayesian approach is established. Some numerical examples are presented for illustrative purpose.
한성실,정기문 한국자료분석학회 2004 Journal of the Korean Data Analysis Society Vol.6 No.4
This paper investigates how to estimate the likelihood of a customer accepting a loan offer as a function of the offer parameters. There is no publicly available data set on whether customers accept the offer of a financial product-the features of which are changing from offer to offer. Thus, we develop our own data set using a Fantasy Student Current Account. In this paper, we suggest the approach to determine the probability that an applicant with characteristics will accept offer characteristics using the fantasy student account data. Logistic regression model is applied to obtain the acceptance probability. 본 논문에서는 특정 신청특성을 가진 고객이 은행으로부터 신규 계좌를 개설하도록 하는 특정 제안을 받아들이게 될 것인지에 대한 문제를 고려하였다. 그러나, 계좌 채택과 관련된 실제 자료가 존재하지 않기 때문에 웹사이트로부터 조사된 FSCA 자료를 이용하여 계좌의 채택확률모형을 설정하였다. 이러한 신규 계좌의 채택과 관련된 문제는 신용평점모형에서 개인의 신용을 평가하는 문제와 유사하기 때문에 채택확률모형에 신용평점모형을 적용할 수 있다. 따라서, 신용평점모형에서 널리 사용되는 로지스틱 회귀모형을 이용하여 특정 고객이 특정 계좌를 받아들일 확률을 구하는 문제를 고려하였다.
다항 베이즈요인을 이용한 단순선형회귀모형에서의 회귀계수 검정에 관한 연구
김혜중,김재현,한성실 동국대학교 자연과학연구원 1995 자연과학연구 논문집 Vol.15 No.-
We present a Bayesian method for pairwise comparisons of hypotheses in a linear regression with a partition on the parameter space of a regression coefficient. The method is derived by introducing partial and multiple Bayes factors for the regression coefficient having a uniform conditional prior. To show the performance of the method, a comparison has been done with other Bayes tests in terms of their respective powers. The comparison via a simulation study indicates that the suggested test enables us to deal simultaneously, without loss of power, and without any constraints of symmetry about prior distribution, with any number(or type) of alternative hypotheses.
김혜중,한성실,김희수 동국대학교 자연과학연구원 1994 자연과학연구 논문집 Vol.14 No.-
A new variables selection criterion for two-group discriminant analysis is derived under full multinomial model. It is obtained by use of Havrada-Charvat measure of directed divergence. The criterion is named as Havrada-Charvat divergence measure statistic, and it is shown that the criterion is approximately distributed as a central Chi-square distribution. Unlike others, the suggested criterion has a merit that it serves not only as a variables selection criterion but also as a criterion for conditional discriminant analysis. This is demonstrated by use of an empirical data set.
김혜중,한성실 한국통계학회 1998 응용통계연구 Vol.11 No.1
본 논문에서는 회귀모형 오차항의 1차 자기상관에 대한 베이즈 검정법을 제안하였다. 이를 위해 자기상관검정에서 설정된 귀무 및 대립가설간에 베이즈 요인을 도출하고, 이를 근사추정하는 방법을 일반화 Savage-Dickey 밀도비와 Gibbs 추출법의 합성을 통해 제시하였다. 또한, 근사추정의 효율 및 제안된 검정법의 검정력을 평가하기 위해서 모의실험과 경험적 자료분석 예를 사용하였다. This paper suggests a Bayesian method for testing first-order markov correlation among linear regression disturbances. As a Bayesian test criterion, Bayes factor is derived in the form of generalized Savage-Dickey density ratio that is easily estimated by means of posterior simulation via Gibbs sampling scheme. Performance of the Bayesian test is evaluated and examined based upon a Monte Carlo experiment and an empirical data analysis. Efficiency of the posterior simulation is also examined.
A Bayesian Approach to Replacement Policy Based on Cost and Downtime
정기문,한성실 한국데이터정보과학회 2006 한국데이터정보과학회지 Vol.17 No.3
This paper considers a Bayesian approach to replacement policy model with minimal repair. We use the criterion based on the expected cost and the expected downtime to determine the optimal replacement period. To do so, we obtain the expected cost rate per unit time and the expected downtime per unit time, respectively. When the failure time is Weibull distribution with uncertain parameters, a Bayesian approach is established to formally express and update the uncertain parameters for determining an optimal maintenance policy. Especially, the overall value function suggested by Jiagn and Ji(2002) is applied to obtain the optimal replacement period. The numerical examples are presented for illustrative purpose.