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- 저자 : 신동건(Dong-Geon Shin) (검색결과 3 건)
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사망보험금 역모기지제도를 통한 노후소득 개선에 관한 연구
최경진 ( Kyung-jin Choi ),신동건 ( Dong-geon Shin ),성주호 ( Joo-ho Sung ) 한국리스크관리학회 2021 리스크 管理硏究 Vol.32 No.2
2014년 「사적연금 활성화 대책」의 일환으로 기존 종신보험에 “연금선지급 옵션을 추가한 “연금선지급 종신보험”이 2015년 4월에 출시되었다. 그러나 연금선지급 종신보험은 사망보험금 감액비율에 해당하는 해약환급금을 재원으로 확정기간연금을 지급하도록 설계되어 있어 노후소득보장 기능이 미흡하다. 뿐 만 아니라 기존 종신보험가입자는 가입대상에서 제외되고 판매 과정에서 노후저축상품으로 소개되는 불완전판매 문제도 존재한다. 이러한 단점을 해소하는 방안으로 본 연구는 홍콩의“생명보험 역담보대출제도(2019년 시행)”그리고 우리나라의 주택연금(2007년 시행)을 참조하여 종신사망보장과 종신연금보장 기능을 모두 갖는 “(가칭) 공적보증의 사망보험금 역모기지제도”의 도입을 제안한다. 사망보험금 역모기지제도는 고령자의 추가노후소득 마련 및 유산가치가 내재되어 있는 장점 이외에도 청약철회제도, 중도상환을 통한 보험계약부활 제도와 같은 고령소비자를 위한 다양한 선택옵션이 마련된다면 충분히 소비자 중심의 노후대비 수단으로 자리매김 할 수 있을 것이다. As part of the private pension activation measures in 2014, “Pension Advance Payment Whole Life Insurance” was implemented in April 2015, adding pension forehand payment option to existing whole life insurance. It was designed to pay an annuity certain based on a surrender value equivalent to the reduction rate of a death benefit, which lacks the function of securing old-age income. In addition, existing whole life insurance policyholders are not eligible, and incomplete sales are caused by misleading pension advance payment whole life insurance as an old savings product in the sales process. To address these shortcomings, this study refers to Hong Kong's Policy Reverse Mortgage Programme, implemented in 2019, and Korea's Reverse Mortgage System, implemented in 2007 in order to propose the introduction of the tentatively entitled “Death Benefit Backed Reverse Mortgage System” that has both life death coverage and life pension coverage. In addition to the advantages of providing additional old-age income and holding heritage value, Death Benefit Backed Reverse Mortgage System will be able to establish itself as a consumer-centered retirement product if various options are provided for older consumers such as the cooling-off system and insurance contract rehabilitation system through intermediate repayment.
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성주호 ( Joo-ho Sung ),신동건 ( Dong-geon Shin ),배상현 ( Sang-hyun Bae ) 보험연구원 2017 보험금융연구 Vol.28 No.3
우리나라는 출산율 저하와 평균수명 연장으로 고령화가 급속도로 진행되고 있다. 이로 인해 생산가능인구는 2016년에 정점을 찍고, 이후 급격히 감소할 것으로 예상된다. 이러한 생산가능인구 감소 대안 중 하나로 우리나라에서는 2013년 근로자 정년 60세 연장법안이 통과되어 2017년 전체 사업장에 정년연장이 의무화되었다. 하지만 정년연장은 당장의 기업의 인건비 재정부담을 증가시키므로 신규채용 감소 등의 문제를 내포하고 있어, 임금피크제도가 적용되고 있다. 이에 본 논문에서는 정년연장 및 임금피크제도 적용이 기업의 퇴직급여 재정부담에 미치는 영향을 장래예상퇴직급여 현재가치(PVFB)라는 정량적인 지표를 사용하여 다양한 시나리오 하에 측정하였다. 이러한 결과를 통해 본 연구는 퇴직률과 할인율의 영향이 크다는 것과, 정년연장을 반영한 퇴직률 연구가 시급한 것으로 나타났다. In Korea, population aging is rapidly progressing due to lower fertility rate and longer life expectancy. As a result, the working age population peaked in 2016 and is expected to decline sharply thereafter. As one of the alternatives to reduce the working age population, Korea government passed the bill to extend the retirement age of workers in 2013, and it is mandatory to extend the retirement age of entire workplace in 2017. However, the extension of retirement age will increase the financial burden of labor costs of the company, as it includes problems such as a decrease in new hiring; thus, the introduction of a wage peak system is considered. Therefore, in this paper, under the various scenarios, using the quantitative indicators of future expected retirement benefit present value(PVFB), the effect of introducing retirement age and wage peak system on retirement benefit financial burden of enterprises were measured. This suggests that the influence of the retirement and discount rate is high and that research on reflecting extension of retirement age is an urgent task.
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ALM 기반 성과평가 지표에 관한 실증분석: 확정급여형 퇴직연금을 중심으로
정도영(Do-Young Cheong),최경진(Kyung-Jin Choi),신동건(Dong-Geon Shin) 한국증권학회 2020 한국증권학회지 Vol.49 No.6
본 연구는 확정급여형 퇴직연금의 사례를 중심으로 자산중심의 성과지표인 전통적 샤프지수, 부채를 고려한 ALM 기반의 성과지표인 잉여금 샤프지수, 적립비율 샤프지수를 비교, 분석하였다. 성과평가에 앞서 과거 데이터를 기반으로 각 성과평가 지표를 극대화하는 포트포리오를 산출하였다. 자산 중심의 성과평가 지표를 극대화하는 포트폴리오에서는 예금의 비중이 가장 높게 나타났으며, ALM 측면의 성과평가 지표를 극대화하는 포트폴리오에서는 부채와 상관관계가 높은 국내채권의 비중이 가장 높게 나타났다. 적립비율의 향상 및 안정적 유지가 우선적인 목표인 부채를 고려한 자산운용에서는 ALM 기반의 성과지표가 보다 적절한 지표로 분석되었다. 이와 더불어 극단적인 위험을 관리하기 위해서 VaR와 같은 위험관리지표가 보조적으로 활용되는 것이 바람직한 것으로 판단된다. 부채를 고려한 자산운용 전략이 활성화되기 위해서는 이를 평가하기 위한 ALM 기반의 성과평가 지표가 동시에 발전되어야 한다. 본 논문은 ALM 기반의 성과평가 지표의 효용성을 제시하는 동시에 부채를 고려한 자산운용의 활성화에도 상당 부분 기여할 수 있을 것이다. This study compared and analyzed the traditional Sharpe Ratio, which is an asset-oriented performance evaluation index, and the surplus and funded ratio Sharpe ratios, which are Asset and Liability Management (ALM) based performance evaluation indexes, focusing on the case of occupational defined benefit pension plan. Prior to performance evaluation, a portfolio was calculated to maximize each performance evaluation index based on historical data. The proportion of deposits was the highest in the portfolio maximizing the asset-oriented performance evaluation index, and the proportion of domestic bonds with high correlation with liability was the highest in the portfolio maximizing the ALM-based performance evaluation index. The ALM-based performance evaluation index is considered to be a more desirable indicator for asset management considering liability, which has the primary goal of maintaining and improving the funded ratio. To manage extreme risks, it is desirable to use risk management indicators such as VaR as an auxiliary. To promote an asset management strategy that considers liabilities, an ALM-based performance evaluation index as a relevant assessment indicator must be developed at the same time. This study outlines the usefulness of ALM-based performance evaluation indicators and contributes to the activation of asset management that considers liabilities.
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