보험회사의 리스크관리 실태 평가

류건식,정석영 한국리스크관리학회 2001 리스크 管理硏究 Vol.12 No.2

본 연구는 생/손보사 리스크관리 책임자급 이상을 대상으로 리스크관리 실태에 관한 설문조사를 실시하여 리스크관리 수준차이 및 특징을 통계적으로 분석함으로써 향후 보험회사의 리스크관리 개선방안 수립에 기여하고자 하는데 목적이 있다. 먼저 총괄적으로 분석한 결과, 첫째, 리스크관리조직 및 리스크관리시스템이 부문별 리스크관리보다 수준이 낮은 것으로 나타나고 있으며 둘째, 리스크관리조직은 특히 리스크관리조직의 역할 및 기능이라는 소프트웨어 측면에서, 리스크관리시스템은 ALM, VaR 등과 같은 시스템 구축면에서 매우 취약한 것으로 조사되고 있고 셋째, 생/손보사간, 국내보험사/외국계 보험사간은 특히 신용리스크 관리면에서 차이가 통계적으로 유의하게 나타나고 있는 반면, 대형사/중소형사간에서는 전반적으로 대형사가 리스크수준이 우위에 있지만 그 차이는 리스크관리 시스템면에서 뚜렷한 것으로 나타나고 있다. 다음으로 지급여력 비율구분과 보험사 규모면에서 리스크관리 수준차이가 뚜렷하게 나타나고 있으며 리스크관리 결정요인을 분석하였다. 이러한 분석 결과는 향후 리스크관리 정책 및 경영은 리스크관리 실태에 관한 실증적 토대 하에서 보다 체계화되고 구체화될 필요성이 있다고 본다. In this paper, we survey the risk management managers of insurance companies on their performance and characteristics of risk management. T-tests are used to find out the characteristics of risk management. The main result of this analysis is that the performances of large companies are statistically superior to those of middle and small companies in the level of risk management, specifically, in terms of "Systems including hardware and software" such as ALM and VaR. Two-way ANOVA is also used to investigate the differences of the level of risk management among companies. The solvency margin ratio and the size of company are served as independent variables. We find that the bigger the size of companies, the better the risk management, and the higher the solvency margin ratio, the better the risk management. We also analyze the factors of determination of insurer's risk management. We hope that these results will contribute to improving insurers' risk management and their risk management policy.

기업 리스크관리 활성화를 위한 ERM규격화 및 보험연계 방안

이기형 ( Ki Hyung Lee ) 한국리스크관리학회 2017 리스크 管理硏究 Vol.28 No.3

본 연구는 기업의 리스크관리 활성화관점에서 문제점을 분석하고 활성화 방안을 제시하였다. 기업이 리스크관리를 하는 경우 기업가치가 제고된다는 것은 국내외 선행연구에서 밝혀졌다. 본 연구는 국내 기업이 리스크관리를 위한 개념이나 기준이 미흡하고 보험제도의 연계성도 부족한 것으로 평가했다. 향후 기업의 리스크관리를 활성화하기 위한 방안으로 다음과 같이 제시했다. 첫째, 기업이 리스크관리에 참고할 수 있도록 ISO 31000과 같은 전사적 리스크관리 기준(ERM)을 국가표준 규격으로 제정할 것을 제안했다. 전사적 리스크관리는 금융기관의 경우에는 관련법규에 의거 도입되어 있지만 다른 산업은 이용하기가 곤란한 실정이다. 둘째, 기업성보험에 대하여 손해보험회사가 기업의 리스크관리 실태와 성과요율제도를 연계 운영할 것을 제안했다. 국내 기업성 보험계약의 대부분이 해외 재보험자가 제시하는 보험요율을 사용하고 있어 보험회사는 이러한 기능을 수행함에 있어 제약이 존재한다. 셋째, 보험회사는 부보기업에 대한 리스크관리 컨설팅 서비스를 제공하여 리스크 관리를 확산하고 사회적 비용 감소에 기여할 필요가 있다. 본 연구는 연구결과에 대하여 기업의 리스크관리 효과를 실증적으로 제시하시 못한 한계점이 있음을 밝힌다. This study analyzes problems of the corporate risk management and suggests solutions. In previous domestic and foreign studies corporate value was found to be enhanced when companies manage risks. This study finds that Korean firms not only do not establish the concept or standard of risk management but also lack in affiliating with insurance system. This study suggests three methods to vitalize risk management as partial remedies as follows. First, this study suggests that enterprise risk management standards such as ISO 31000 should be formulated as a national standard in order to make companies utilize them in risk management procedures. Second, this study proposes non-life insurers to calculate premium using the bonus-malus rating plan, which reflects the actual state of risk management of companies. Since most of the commercial line insurers use premium rate offered by the foreign reinsurers, they cannot offer risk consulting service with rating plan to customers. Third, insurance companies need to provide risk management consulting services to spread risk management and contribute to social cost reduction.

우리나라 보험회사의 리스크관리시스템 현황 및 실태분석

류건식,정석영 한국리스크관리학회 2002 리스크 管理硏究 Vol.13 No.1

본 논문은 보험회사 리스크관리의 핵심이라 할 수 있는 리스크관리시스템의 구축 실태를 은행 및 선진외국보험회사와 비교·검토해보고 설문조사를 통해 리스크관리시스템 구축 실태와 그 특징을 분석하는데 그 목적이 있다. 분석은 주로 비모수적 통계방법이 사용되었으며, 분석 결과를 요약하면 다음과 같다. 1) 국내 보험회사의 리스크관리시스템 구축 현황은 은행 및 선진국의 보험회사보다 상대적으로 미미한 것으로 나타나고 있다. 2) 수평적 리스크관리실태방식에 의해 리스크관리시스템부문 분석 결과, 여타 다른 부문보다 상대적으로 저조한 수준인 것으로 나타나고 있다. 3) 리스크유형별에 따른 리스크관리시스템 활용도 분석결과 자산 규모별에서는 시장, 신용, 유동성리스크에서, 지급여력비율별에서는 보험리스크에서 뚜렷한 리스크관리시스템 활용도 차이가 존재하고 있었다. The purpose of this paper is to examine the risk management(RM) systems, the most important parts of risk management in insurance companies. This paper starts by comparing the RM systems of domestic banking and non-banking industries. It then goes on to compare the RM systems of the developed countries and analyses the RM of domestic insurance companies by focusing on RM systems. The main results of analysis by using non-parametric statistical methods are as follows; (1) the establishments of RM systems of domestic insurance companies are relatively low. (2) Of the horizontal risk management classifications, the RM systems in insurance companies are the worst. (3) in terms of implementations of the RM systems market risk, credit risk, and liquidity risk are significantly different when classified by size of insurance companies. However, when the solvency margin ratio is used as an independent variable, only insurance risk is significant.

계리 리스크관리 연구 동향과 향후의 연구 과제

이항석 ( Hangsuck Lee ),백혜연 ( Hyeyoun Baek ) 한국리스크관리학회 2020 리스크 管理硏究 Vol.31 No.2

본 연구는 지난 30년간(1990년부터 2019년 상반기) 한국리스크관리학회지인 「리스크관리연구」 논문에 게재된 계리 리스크관리 연구 논문 총 78편에 대해 논문의 주요 내용들과 시사점들을 리뷰한 것이다. 계리 리스크관리 연구 논문들의 연구 동향을 살펴보기 위해 시대별·주제별로 그동안의 연구 성과를 주로 다루었다. 계리 리스크관리 연구는 전통적인 계리 업무인 상품개발 관련 연구, 재무건전성에 관한 연구, 재보험과 ALM, ERM 등과 같은 계리 리스크관리 기법에 관한 연구들로 구분해 볼 수 있었다. 이러한 연구 논문들을 살펴본 결과, 계리 리스크관리 분야의 연구 주제가 2000년 이후 매우 세분화된 것에 비해 「리스크관리연구」에 게재된 논문들은 일부 주제에 편중되어 있는 편이었고, 실증분석과 같이 수리적 접근 방법의 논문들이 제도와 정책 연구 논문들에 비해 좀 더 많은 비중을 차지하고 있었다. 이 결과들을 바탕으로 향후 새로운 분야나 다양한 연구방법론들을 다룬 논문들이 균형 있게 「리스크관리연구」에서 다뤄지기를 기대해 본다. This study reviewed the main contents and implications of the paper on the total 78 articles of the Journal of Risk Management published in the Korea Risk Management Society's research paper over the past 30 years (from 1990 to the first half of 2019). In order to examine the research trends of the research papers on actuarial risk management, the research achievements were mainly dealt with by period and subject. The actuarial risk management research could be divided into the traditional actuarial work related to insurance product development, the study on financial soundness, and the reinsurance and the method of actuarial risk management such as ALM and ERM. As a result of reviewing these research papers, the papers published in the Journal of Risk Management were biased to some subjects, while the research topics in the field of actuarial risk management were very subdivided since 2000. And papers of the mathematical approaches, such as empirical analysis, have taken up more weight than those of policy research. Based on these results, we hope that future papers on new fields or various research methods will be dealt with in the Journal of Risk Management in a balanced manner.

국내도서관의 리스크관리 실태와 개선방향

李淳在,李根昌 한국리스크관리학회 2002 리스크 管理硏究 Vol.13 No.1

본 논문은 국내 도서관의 리스크관리 실태를 전국 85개 도서관을 대상으로 실시한 설문 조사를 통해 분석하고 개선방안을 제시한다. 대부분의 도서관은 리스크관리의 필요성에 동의하고 있으며, 상급기관이 주관하고 있는 리스크관리가 도서관 책임자에 의해 운영되어야 한다고 생각한다. 리스크관리가 시급한 분야는 화재와 도난이며, 보험상품이 이러한 리스크를 보장해 주는 주요한 수단으로 인식되고 있다. 또한 규모가 큰 도서관일수록 리스크관리의 필요성을 강하게 인식하고 있으며, 조직적인 리스크관리가 이루어져야 한다고 생각한다. 도서관 리스크관리의 개선을 위해서는 모든 도서관이 리스크관리 프로그램을 수립하고 자체적인 운영의 제도적 기반이 마련되어야 하며, 도서관내부에서 리스크관리자가 육성되도록 직원들을 대상으로 지속적인 교육과 훈련이 이루어져야 하며, 도서관 이용자도 리스크관리에 동참할 수 있는 분위기 조성이 필요하다는 것 등이다. 도서관을 포함한 공공부문의 리스크관리는 그동안 상대적으로 소외되어 왔으나, 그 중요성이 점차 증대되고 있으며 이에 따른 연구와 보험상품 개발이 향후 과제이다. This paper analyzes the reality of risk management of Koran libraries, through the survey conducted on 85 domestic libraries, and proposes future direction. Most libraries agree with the necessity of library risk management, and think that the risk management should not be led by the parent organization, but administered by the library director. The urgent ridk management areas are fire and theft, and insurance is considered a proper tool. Large libraries recognize the necessity of risk management stronger than smaller ones, and prefer organizing a contingent recovery team. To improve the present risk management practice, every library should install a risk management program and build a systemic ground for autonomous operation, implement a continued training and education program so that the library staff can grow up to the risk manager, and encourage the library users to participate with risk management activities. The risk management of public sector, such as libraries, has been neglected, but the importance of its risk management tends to increase. The corresponding research and the development of insurance products are the key issues to be addressed.

장수채권의 장수리스크 관리 비용과 보험회사 재무효과에 관한 연구

김세중 한국리스크관리학회 2013 리스크 管理硏究 Vol.24 No.2

최근 감독당국은 장수리스크 요구자본을 우리나라의 위험기준 자기자본제도(RBC 제도)에 추가하기 위한 검토를 진행하고 있다. RBC제도 상에서 명시적으로 장수리스크를 고려할 경우 보험회사의 장수리스크에 대한 관심이 확대될 것으로 보이며, 장수리스크 관리에 대한 니즈가 확대될 것으로 예상된다. 이에 따라 본 논문은 보험회사가 장수리스크를 해지하기 위하여 장수채권을 발행할 경우의 비용과 발생 가능한 재무적 효과를 분석해 보았다. 보험회사가 65세의 남성에게 매년 1원을 지급하는 종신연금 계약을 보유하고 있고 이에 따라 발생하는 장수리스크를 장수채권 발행을 통해 관리할 때 30년 만기 장수채권 발행비용은 책임준비금의 6.09%로 나타났으며, 여성의 경우 책임준비금의 3.52%로 나타났다. 장수채권 발행으로 보험회사가 얻을 수 있는 재무적 효과는 장수리스크 요구자본의 경감과 책임준비금 중 리스크 마진의 감소로 측정할 수 있으나 이는 감독당국이 장수채권에 의한 장수리스크 해지 효과성을 어느 정도 인정할지에 따라 달라질 것이다. 본 논문은 분석결과를 토대로 장수채권 시장형성을 위한 선결과제로 장기적인 사망률 데이터의 집적, 공신력 있는 기관에서의 사망률 예측모형 구축과 생존지수(longevity index)의 개발, 장수리스크를 관리하고자 하는 보험회사에 대한 유인 제공 등을 제시하였다. The Korean insurance supervisory authority has been studying whether it should add the capital requirement of longevity risk to the current risk based capital(RBC) system. Although it is not certain when and what extent longevity risk is considered under the RBC structure, more researches on longevity risk management are surely needed. In this context, this study analyzes the cost of longevity bonds to manage longevity risk and financial effect on insurers. We assume that a insurer holds liability of annuity payments to a policyholder at the age of 65, and he issues longevity bond to manage the longevity risk related to the contract. As the result of analysis, the cost of longevity bonds with maturity of 30 years for 65 year old men and women represent 6.09% and 3.52% of liability reserve respectively. The financial effect on insurer can be measured by reduction of capital requirement and liability reserve. However, it would depend on insurance supervisory authority`s allowance level. This study provides three prerequisites for developing longevity bonds market in Korea, collecting more reliable mortality rate data for long term, developing mortality forecasting model and longevity index by a reliable public institute, and providing incentives to life insurers which manage longevity risk.

기후변화 영향을 고려한 잠재적 홍수 리스크 분석

박상진 ( Sangjin Park ),이동근 ( Dong-kun Lee ),남상욱 ( Sang-wook Nam ) 한국리스크관리학회 2021 리스크 管理硏究 Vol.32 No.4

이 연구는 다중 머신러닝 기법을 활용하여 기후변화의 영향으로 인한 홍수 리스크를 평가하고, 기후변화 시나리오에 기초한 미래의 홍수 리스크를 예측해 보고자 하였다. 특히, 장래 홍수 리스크 예측 방법으로 머신러닝 기법의 유용성을 검증하는 것이 이 연구의 목적이다. 이를 통해 홍수 리스크 예측력을 높일 수 있는 방안 마련과 국가적으로 기후변화 적응대책 수립 시 필요한 기초 자료를 제시하고자 하였다. 이를 위해 3가지의 머신러닝 기법 (NB, kNN, RF)를 각각 사용해 폭우 발생이 많았던 충청북도 청주시 일부지역을 대상으로 홍수 리스크를 예측하고, 지역기후모델(RCMs)과 기후변화 시나리오(RCP 4.5, 8.5)별 미래의 잠재적 홍수 리스크를 측정하였다. 분석결과, 머신러닝 기법 중 RF 결과(AUC: 0.616)가 가장 좋은 홍수 리스크 예측력을 보인 것으로 나타났다. 그리고 기후 변화 시나리오 별 홍수 리스크 예측 결과, 미래의 불확실성을 감안하더라도 시간이 흐를수록 홍수 리스크가 점증하고, 특히 온실가스 감축 정책이 실패할 경우(RCP 8.5) 홍수 리스크가 확연히 커지는 것을 확인하였다. In the present study, we used multiple machine learning methods to assess flood risks caused by the effects of climate change and predict future flood risks based on climate change scenarios. In particular, we aimed to verify the usefulness of machine learning algorithms as a tool to predict future flood risks. Through this analysis, we sought to provide fundamental data for preparing plans to improve flood risk predictions and establishing climate change adaptation measures. To this end, we used three machine learning algorithms (naïve Bayes, k-nearest neighbor, and random forest) to predict flood risks in certain areas of Cheongju, Chungcheongbuk Province, South Korea, where heavy rain occur frequently, and assessed future flood risk for each regional climate model and climate change scenario (Representative Concentration Pathway [RCP] 4.5 and 8.5). RF (AUC: 0.616), among all machine learning algorithms tested, achieved the best flood risk predictive performance. Furthermore, for each climate change scenario, the models confirmed a gradual increase in flood risk over time, even when the uncertainty of the future is considered. In particular, if the greenhouse gas mitigation policy fails (RCP8.5), the flood risk will increase significantly.

위험지각의 차이 연구 -펜션관리자와 펜션소비자를 중심으로-

손정현 ( Jeong Hyoun Son ),정홍주 ( Hong Joo Jung ) 한국리스크관리학회 2016 리스크 管理硏究 Vol.27 No.2

본 연구는 외국인 관광객 2천만 명 시대를 맞이하여 관광업종사자와 관광객 간의 위험지각 차이를 실증함으로써 리스크관리 이론 발전과 관광정책 수립에 기여하고자 한다. 관광업의 대표적 업종인 숙박업 중에서도 펜션을 연구대상으로 하여 관광업종사자인 펜션관리자, 관광객인 펜션소비자 간의 위험지각차이를 실증하였다. 본 연구결과에 따르면 펜션관리자와 펜션소비자 간의 물리적 위험의 지각차이 검증결과 성별에 관계없이 물리적 위험은 소비자보다 관리자가 더욱 크며 여성이 남성보다 더욱 크다. 신체적 위험의 지각차이 검증결과 성별에 관계없이 신체적 위험은 소비자보다 관리자가 더욱 크게 지각하고 있었으며 여성이 남성보다 미세하게나마 더욱 크다. 사회적 위험의 지각차이 검증결과 성별에 관계없이 사회적 위험은 소비자보다 관리자가 더욱 크며 성별에 차이가 없이 동일한 크기의 수준이다. 경제적 위험지각차이 검증결과 남자관리자는 남자소비자 보다 그 위험이 더 크나 반대로 여성은 여자소비자가 여자관리자보다 그 위험이 더욱 크다. 물리적, 신체적, 사회적 위험의 경우 성별에 관계없이 소비자보다 관리자가 더욱 크나 경제적 위험의 경우는 성별차이가 존재하였다. 그리고 경제적 위험은 여성이 남성보다 미세하게나마 더욱 크게 지각하고 있었다. 분석결과 통계상 유의성이 높지 않은 부분은 향후 추가연구를 통하여 설문서의 수정보완과 연구방법의 개선으로 보완하고자한다. The purpose of this research is to contribute to the advancement of risk management theory as well as making tourism policies, in the era of annual foreign tourists numbering 20 million, by means of validating the risk perception gap between tourism industry workers and tourists (holiday makers). This study focused on Pension houses in the tourism industry``s accommodation business sector in order to validate the risk perception gap between the consumers of tourism industry (pension guests) and the tourism industry workers (pension managers). The result of this study validation shows that performance risk perception by pension managers is greater than that by pension consumers regardless of gender and the risk perception of females is greater than that of males. In terms of body physical risk perception, managers`` perception was proved to be greater than consumer``s regardless of gender, while the female perception is slightly greater than that of males. With regards to the social risk perception validation, manager``s perception proved to be greater than that of consumers regardless of gender but there was no gap between the genders.. Financial risk perception of male managers was greater than that of male consumers but on the contrary the economic risk perception by female consumers was greater than that of female managers. In terms of performance, physical and social risk perception, manager``s perception was greater than that of consumers; however, the financial risk perception gap exists between the genders. Female financial risk perception was slightly greater than that of male. The follow up actions with improved questionnaires and improved methodology of research will be conducted for additional study for the areas that statistically showed little differences and gaps.

손해보험회사의 위험관리 실태 분석과 시사점 : 한국과 독일 손해보험회사를 중심으로

남기창,신동호 한국리스크관리학회 2001 리스크 管理硏究 Vol.12 No.2

1997년의 외환위기 이후 국내 보험회사는 위험관리시스템을 개선하려는 노력을 하고있다. 독일은 우리나라보다 일찍 보험산업의 자유화 및 규제완화가 진행되었으며, 특히 1998년에 제정된 KonTraG 법률에 의해서 독일 보험회사는 위험관리 시스템을 의무적으로 운영하도록 되어있다. 이에 본고는 자유화 및 규제완화 상황에서 한국 및 독일 손해보험회사의 위험관리 시스템을 비교·분석하였다. 설문조사는 한국의 9개 손해보험회사, 독일의 229개 손해보험회사를 대상으로 동일한 설문내용으로 실시되었다. 본고는 국내 최초로 한국 및 독일 손해보험회사의 위험 및 위험관리 실태 파악, 위험관리 과정과 관련된 활동, 그리고 위험관리와 기업경영과의 관련 내용 등의 실태에 관하여 분석하고 그 시사점을 도출하였다. Since Korean financial crisis of 1997 have Korean insurance companies have tried to improve risk management system in insurance sector. And, similarly German insurance companies have been obliged to introduce risk monitoring system to identify and control corporate risks at an early point of time because of the commencement of the KonTraG in May 1998. Because of this similar situation about risk management in both countries this paper gives an overview on the comparison of risk management systems in the non-life insurance sector of Korea and Germany, based on a survey of 9 Korean and 229 German Non-Life insurance companies. Additionally, it focuses on an integration of risk management systems in corporate management, which is illustrated and discussed on the foundation of partial corporate systems

감염병 실험실의 생물안전 위해성관리 전략 수립

유민수 한국리스크관리학회 2014 리스크 管理硏究 Vol.25 No.1

본 논문은 국내 감염병 실험실의 생물안전 위해성관리 전략 수립을 위한 연구이다. 이를 위해 Alexander와 Marshall의 위해성 관리전략 수립모델을 수정하여 적용하였다. 모델의 수정을 위해 경영컨설팅 방법론에 의거하여 연구방향을 설정하고 현상을 분석한 후 과제를 도출하였고, 수정된 모델을 반영한 연구모델을 구성하였다. 이후 연구모델을 유해성평가 기법인 HAZOP을 통해 분석하여 감염병 실험실의 생물안전 위해성관리 논리모델을 구축하였다. 수립된 논리모델은 감염병 실험실의 세부적인 과업 도출 및 구체적인 관리 이행을 용이하게 할 것으로 기대된다. In this paper, it was research for the development of biosafety risk management strategy of the domestic infection disease laboratory. So it was applied by modifying the model of planning and risk management strategy of Marshall & Alexander. Based on the management consulting methodology for modifying the model, we set the direction of the research, analyzed the current situation to extract the tasks. And, I have configured the research model that reflects the model that has been modified. And after I constructed the logical model of biosafety risk management of a infectious diseases laboratory through the HAZOP analysis that was a hazard assessment method. The logical model is expected facilitating a transition to the management and the specific detailed task extraction for laboratory infections.