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다변량 기온확률모형을 이용한 날씨보험의 가격결정 및 리스크 평가에 대한 연구
이창수 ( Chang Soo Lee ),김철식 ( Zhe Zhi Jin ),송창길 ( Chang Gil Song ) 한국계리학회 2011 계리학연구 Vol.3 No.1
날씨위험은 기온, 강수량, 바람 등의 일상적 날씨 변수의 변동에 의한 기업이나 개인의 재무적 손실 위험을 의미한다. 해외의 경우 날씨 변화 리스크에 대한 인식이 높아지면서 날씨 리스크를 관리하기 위한 날씨파생상품, 날씨보험 등의 상품들이 개발되었다. 국내에도 날씨보험 상품이 도입되었지만 과도한 보험료 등의 이유로 시장이 활성화되지 못하고 있는 실정이다. 보험료 결정 모형의 타당성이 낮은 것이 과도한 보험료의 주요 원인이라 할 수 있다. 본 논문에서는 여름철 이상저온 현상을 담보하는 날씨보험에 대해 보다 합리적인 보험료 산출 방안을 제시하고 있다. 먼저, 기후온난화 추세와 지역간 기온의 상관관계를 반영한 다변량 기온확률모형을 제시하여 기존의 접근방법을 개선하고자 하였다. 또한 제시된 모형에 기반한 몬테카를로 시뮬레이션을 통해, 날씨보험의 가격을 결정하고 날씨보험 지역 포트폴리오에 대한 통합적 리스크를 평가하였다. Weather risk refers to uncertainty of financial losses caused by change of weather variables. Global market for the management of weather risk expanded significantly and financial instruments such as weather derivatives and weather insurance are being traded. Recently, a weather insurance product was introduced to Korean market also but its trading volume was very limited. One of main reasons of limited market size in Korea is unreasonably excessive premium level. In this paper a multivariate temperature model is suggested to improve adequacy of pricing model for weather insurance. Suggested model reflects correlations among different geographical areas and increasing trend in temperature. Results of pricing and evaluation of risk are provided using Monte Carlo simulation based on the suggested model
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