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ア ァ カ サ ザ タ ダ ナ ハ バ パ マ ヤ ャ ラ ワ ヮ ン イ ィ キ ギ シ ジ チ ヂ ニ ヒ ビ ピ ミ リ ウ ゥ ク グ ス ズ ツ ヅ ッ ヌ フ ブ プ ム ユ ュ ル エ ェ ケ ゲ セ ゼ テ デ ヘ ベ ペ メ レ オ ォ コ ゴ ソ ゾ ト ド ノ ホ ボ ポ モ ヨ ョ ロ ヲ ―

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      저자 : 권택호 ( Sang Kee Min (검색결과 1 건)
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        분포특성을 고려한 최소분산헤지의 개선 방안 - 통화선물을 이용한 헤지를 대상으로 -

        민상기,권택호 ( Sang Kee Min,Taek Ho Kwon ) 한국파생상품학회 1995 선물연구 Vol.3 No.1

        자료가 갖고 있는 분포특성을 헤지에 관한 의사결정에 활용하는 방안을 제시한다. 먼저 분포에 관한 기준의 연구결과와 자료의 실제 특성으로부터 분석대상 자료가 정규분포와는 다른 특성이 있음을 확인하고, 분포특성과 헤지효과와 관계를 분석한다. 분포관련 기존연구에서 제시된 분포문제의 해결 방안을 이용하여 헤지효과의 개선방안을 모색한다. 실증분석 결과 GARCH 모형을 이용하여 조건부분산을 추정하고 이것을 기준으로 선택적 헤지를 수행할 경우 헤지효과가 개선되었다. 본 연구의 결과는 GARCH 방법을 이용하여 직접 헤지비율을 추정하는 것은 GARCH 모형이 갖고 있는 문제나 공분산구조에 의해 결정되는 헤지비율의 특성상 바람직하지 못할 수 있음을 시사하고 있다. 또한 기대수익을 고려할 수 있는 방법으로 제시되었던 선택적 헤지가 위험의 최소화를 위해서도 필요함을 보여준다. 특히 조건부분산을 기준으로 한 선택적 헤지는 가격의 예측에 의존하는 선택적 헤지와는 달리 의사결정을 위해 예측에 의존하지 않아도 되는 장점이 있다.

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