고유벡터공간필터링 접근법에 기반한 피어슨 상관계수의 요소분해

이상일(Sang-Il Lee) 대한지리학회 2019 대한지리학회지 Vol.54 No.5

본 논문의 주된 연구 목적은 고유벡터공간필터링 접근법에 기반한 피어슨 상관계수 요소분해 기법을 정련화하고, 이 기법이 공간적 자기상관이 전제된 상태에서의 이변량 상관관계 분석에 어떠한 공헌을 할 수 있을지를 실험 연구를 통해 검토하는 것이다. 피어슨 상관계수 요소분해 기법은 공간적 패턴 요소분해, 하위 상관계수의 산출, 결정계수의 요소분해의 과정을 거쳐 이루어지며, 최종적으로 피어슨 상관계수를 네 가지 상관관계 요소, 즉 ‘잔차-잔차 상관관계 요소(EE)’, ‘공통-공통 상관관계 요소(CC)’, ‘특수-잔차 상관관계 요소(UE)’, ‘잔차-특수 상관관계 요소(EU)’로 분해한다. 피어슨 상관계수 요소분해 기법의 유용성을 검토하기 위해 동일한 피어슨 상관계수 값을 갖지만 서로 다른 수준의 이변량 공간적 자기상관을 보이는 가상의 8개 패턴쌍에 적용하였다. 실험 연구를 통해 밝혀진 주요 내용을 정리하면 다음과 같다. 첫째, 공간적 패턴 요소분해 결과, 공통 패턴 요소와 특수 패턴 요소의 존재/부존재의 양상이 매우 다양하게 나타난다. 둘째, 공간적 패턴 요소의 존재/부존재의 양상과 개별 변수의 일변량 공간적 자기상관의 정도에 따라, 하위 상관계수의 상대적 크기, 그리고 공통 결정계수와 특수 결정계수의 상대적 크기가 다양한 방식으로 나타난다. 셋째, 전체적인 이변량 공간적 자기상관의 수준뿐만 아니라 일변량 공간적 자기상관의 조합 양상에 따라 상관관계 요소분해의 결과는 달라진다. 본 연구는 공간데이터분석의 연구 관행에 새로운 제안을 하고자 하는데, 이변량 혹은 다변량 공간통계분석의 경우, 피어슨상관계수와 그것의 유의성 검정 결과뿐만 아니라 피어슨 상관계수 요소분해 결과도 함께 병기한다면 공간적 자기상관이 상관계수의 팽창/위축에 어떠한 방식과 강도로 작동하는지에 대한 새로운 통찰력을 제공할 수 있을 것으로 기대된다. The main objective of this paper is to propose a refined version of the Pearson’s correlation coefficient decomposition technique and to examine how much contribution the technique can make to our understanding about what happens to the bivariate correlation when spatial autocorrelation is present. The technique employs sequential steps which are the spatial pattern decomposition, the sub-correlation coefficients calculation, and the determination coefficients decomposition, and it finally divides the Pearson’s correlation coefficient into four correlation components, the residual-residual correlation, the common-common correlation, the unique-residual correlation, and the residual-unique correlation components. The applicability and practicality of the technique is assessed on a hypothetical data set composed of 8 pairs which are identical in terms of the Pearson’s correlation coefficient but are different in terms of the level of bivariate spatial autocorrelation. Main findings from the experimental study are as follows. First, individual variables involved in the 8 pairs are diverse in terms of presence/absence of particular spatial pattern components. Second, the relative size and proportion of the sub-correlation coefficients and the sub-determination coefficients turn out to be substantially influenced by the presence/absence of particular spatial pattern components and the relative strength of spatial autocorrelation of two variables. Third, the correlation decomposition results are significantly subject to the relative strength of univariate spatial autocorrelation of each variable as well as the overall level of bivariate spatial autocorrelation. In conclusion, this paper proposes a new research practice that encourages researchers conducting a bivariate or multivariate spatial statistical analysis to report some of the results from the Pearson’s correlation coefficient decomposition analysis in addition to Pearson’s correlation coefficients and their associated p-values, which may lead to a new insight into our understanding about how spatial autocorrelation is involved in the process of inflating/deflating correlation coefficients.

공통요인이 주식수익률간 상관행렬과 분산투자에 미치는 영향

엄철준(Cheoljun Eom),박종원(Jong Won Park) 한국증권학회 2016 한국증권학회지 Vol.45 No.4

본 연구는 주식수익률에 영향을 미치는 것으로 잘 알려진 공통요인이 주식수익률간 상관관계행렬과 포트폴리오의 분산투자 수준에 미치는 영향을 검증하였다. 공통요인의 속성을 반영하는 상관관계행렬을 추정한 후, 이를 포트폴리오 구성을 위한 최적화함수에 적용하는 기존연구와는 달리 본 연구에서는 상관관계행렬로부터 공통요인의 속성을 제거함으로서 해당 요인이 상관관계행렬에서 갖는 영향력을 직접 분석한다. 또 포트폴리오 구성에 원래 상관관계행렬을 적용한 결과와 공통요인이 제거된 상관관계행렬을 적용한 결과를 비교하여 분산투자와 위험감소에 미치는 영향을 검증한다. 2004년~2014년의 한국 주식시장의 자료를 이용하여 분석한 본 연구의 주요결과는 다음과 같다. 첫째, 선정된 7가지 공통요인(시장요인, 규모요인, 가치요인, 모멘텀, 단기반전요인, 장기반전요인, 유동성요인)이 상관관계행렬에 미치는 상대적 영향력을 분석한 결과는, 시장요인이 가장 큰 영향력을 보였다. 기업규모에 따라 표본을 구분한 결과는 대규모 주식에서는 시장요인, 가치요인, 장기반전요인 등이 상대적으로 높은 영향력을 보였으며, 소규모 주식에서는 규모요인이 분명한 차이를 만들었다. 둘째, 포트폴리오 구성을 위한 최적화함수에 적용한 결과는, 상관관계행렬에 대한 공통요인의 영향력 차이가 분산투자 및 위험축소의 정도에 의미 있는 영향을 미침을 보여 준다. 특히 시장요인이 조정된 상관관계행렬을 이용한 포트폴리오에서 분산투자 및 위험축소 정도의 차이가 다른 공통요인에 비하여 분명하게 높게 나타난다. 기업규모에 따라 구분한 경우 소규모주식집단에서 규모요인이 조정된 상관관계행렬로부터 도출된 분산투자와 위험축소 수준이 대규모주식의 경우와 분명한 차이를 보였다. 마지막으로, 시장요인을 제거한 상관관계행렬을 이용한 최적화 함수로부터 도출된 포트폴리오의 분산투자 및 위험축소 수준이 원래 상관관계행렬을 이용한 경우에 비해 우월하였다. 이는 시장요인이 기존연구에서 보고된 자산배분 최적화함수의 실무적용에서 나타나는 문제(이론적 기대와 달리 실제적으로는 투자비중이 제한된 종목들에 집중되는 문제)의 원인이 될 수 있음을 보여주는 흥미로운 결과이며, 본 연구에서 제안하는 공통요인의 속성을 직접적으로 통제한 상관관계행렬을 이용하는 방법이 공통요인의 상대적 영향력 평가와 자산배분 최적화함수의 실무적용상의 문제점을 개선시킬 수 있는 대안이 될 수 있음을 시사한다. In this paper, we examine the effect of common factors on correlation matrix of stock returns and portfolio diversification and risk reduction. Contrary to the traditional method which uses the property of common factors to estimate the correlation matrix, we use the adjusted correlation matrices which are excluded the properties of common factors from the original correlation matrix. Selected common factors are the market risk premium, SMB, HML, Momentum, Long-run reversal, Short-run reversal, and Liquidity factors. Major empirical results for the Korean Stock Market are as follows: First, the market factor has the most powerful effect on the correlation matrix of stock returns. And in the large stock group the market factor, SMB, and HML have a relatively high influence, but in the small stock group the size factor (SMB) makes a distinct difference between the two correlation matrices. Second, the results of portfolio optimization show that the effect of common factors on correlation matrix makes a significant influence on the portfolio diversification and risk reduction. Especially, the difference of diversification and risk reduction between the original portfolio optimization results and the adjusted portfolio optimization results is very large in case of using the adjusted correlation matrix with the market factor compared to those of other common factors. And in the small stock group the difference of diversification and risk reduction is large in case of using the adjusted correlation matrix with the size factor compared to the large stock group. Third, the performance of diversification and risk reduction is very high in case of using the adjusted correlation matrix with the market factor compared to those of original correlation matrix. These results mean that the practical problem of portfolio optimization function in real field (the results with concentrated diversification portfolios instead of the well-diversified portfolio which is expected in the portfolio theory) is caused by the effect of market factor on the correlation matrix and the adjusted correlation matrix which is excluded the property of common factor can be useful for constructing the optimal portfolio in real field.

우리나라 고등학생들의 상관관계 이해도 조사

노아라,유연주 대한수학교육학회 2013 수학교육학연구 Vol.23 No.4

Correlation is a basic statistical concept which is necessary for understanding the relationship between two variables when they change values. In the middle school curriculum of Korea, only informal definition of correlation is taught with two-way data representations such as scatter plots and contingency tables. In this study, we investigated Korean high school students’ understanding of correlation using a test consisting of 35 items about interpretation of scatter plot, contingency table, and text in realistic situation. 216 students from a high school in Seoul took the test for 20 minutes. From the results, we could observe the following:First, students did not have right criteria for determining the strength of correlation presented in scatter plots. Most of students could determine if there is correlation/no correlation and if the correlation is positive/negative by seeing the data presented in scatter plots. However, they did not judge by the closeness to the regression line but rather judged by the closeness between data points. Second, when statements about comparing the strength of correlation in the context of real life situation were given in text, the students had difficulty in understanding the distribution-related characteristic of the bi-variate data. Students had difficulty in figuring out the local distribution characteristic of data, which cannot be guessed merely based on the expression ‘The correlation is strong’ without statistical knowledge of correlation. Third, a large number of students could not judge the association between two variabels using conditional proportions when qualitative data are given in 2-by-2 tables. They made judgement by the absolute cell count and when the marginal sum of two categories are different for explanatory variable they thought the association could not be determined. From these results, we concluded that educational measures are required in order to remove such misconceptions and to improve understanding of correlation. Considering that the current mathematics curriculum does not cover the concept of correlation, we need to improve the curriculum as well. 상관관계는 두 통계적 변량 사이의 관계를 이해하는 데 필요한 핵심적인 통계의 개념이다. 우리나라의 중등교육과정에서는 제7차 교육과정까지 산점도와 분할표를 이용하여 상관관계를 비형식적으로 다루도록 하였고, 2007 교육과정 이후 상관관계에 대한 내용을 삭제하였다. 이 연구에서는 비형식적인 상관관계의 교육을 받은 고등학생들의 상관관계와 관련된 이해도 및 오개념을 조사하였다. 학생들은 상관관계가 선형적 관계성에 근접한 정도를 의미하는 것을 잘 알지 못하였고 자료의 밀집된 모양이 유발하는 시각적 오개념에 취약하였다. 또한 글로 표현된 상관관계의 강도 비교에 대한 서술문의 진위성을 잘 판단하지 못하였다. 많은 학생들이 2×2 분할표에 제시된 범주형 자료를 보고 상대빈도수의 개념을 이용하여 연관성을 판단하지 못하였다. 우리나라 고등학생들의 상관관계 개념의 이해도가 부족하고 오개념이 빈번한 것으로 볼 때, 통계의 기본적 소양인 두 변량 사이의 상관관계에 대한 지도가 강화되어야 할 것이다.

상관함수 추정에 대한 연구

변태현,전명식 한국자료분석학회 2017 Journal of the Korean Data Analysis Society Vol.19 No.3

본 논문은 두 변수사이의 선형관계의 강도와 방향을 측정할 때 널리 사용되는 상관계수를 일반화한 상관함수에 대해 소개하고 개선된 상관함수 추정방법을 고려하였다. 만약 두 변수사이의 선형관계가 모든 영역에서 동일한 강도를 가지지 않거나 조건부 분산이 등분산성을 만족하지 못할 때는 선형관계의 강도가 변수의 주어진 값에 따라 다를 수 있으므로 상관계수와 같이 하나의 값으로 측정하는 것은 바람직하지 못하다. 상관계수와 단순선형모형의 관계를 일반화한 상관함수는 두 변수사이의 선형관계의 강도를 국소적으로 측정할 수 있다. 이와 같은 상관함수는 상관계수와 같이 –1에서 1사이의 값을 가지므로 척도에 불변하는 장점을 가지게 된다. 그런데, 상관함수에 대한 기존연구들에서 제안된 추정량들이 실제 적용에 있어서 한계가 있음이 알려져 있으며, 이를 보완하고자 본 논문에서는 국소회귀추정량을 이용하여 상관함수를 이루는 모수들을 추정하는 방법을 제안하였다. 특히 상관함수를 구성하는 요소들 중에 조건부 분산의 추정에 개선된 방법을 활용함으로서 상관함수 추정의 효율을 높일 수 있었다. 나아가, 다양한 모형들에 대한 모의실험을 통해 제안된 추정방법 실제 사용 가능성을 입증하였다. In this paper, we introduce correlation curves, the generalized version of correlation which measure a strength of linear relationship and propose an improved estimator based on local polynomial regression for the correlation curves. If the strength of linear relationship is not equivalent at point by point or there are heteroscedasticity, it is not desirable to present single value such as correlation. The correlation curves extended by relationship of correlation and simple linear regression can measure a strength of local linear relationship. Also, the correlation curves have a value between –1 to 1 and invariant property. By using an improved estimator of the conditional variance, we obtained an efficient estimator of the correlation curve. Feasibility of the proposed method was presented by using a simulation study for various models.

한국, 중국, 일본, 미국 주식시장의 변동성 이전과 상관관계 변화에 관한 비교 연구

정진호 ( Jin Ho Jeong ),임재옥 ( Jae Ok Lim ),제상영 ( Sang Young Jei ) 한국금융공학회 2012 금융공학연구 Vol.11 No.1

본 연구는 한국, 중국, 일본, 미국 4개국 주식시장에 대해 다변량 VAR-EGARCH 모형을 이용하여 미국금융위기 전후 가격과 변동성의 상호의존성을 분석하고, 비조건부상관계수(UC), 고정조건부상관계수(CCC), 시간가변조건부상관계수(DCC) 분석을 이용하여각 시장간 상관관계 변화를 분석하였으며 결과는 다음과 같다. 미국시장으로부터 다른 세 나라 시장으로의 가격과 변동성 이전효과가 존재하고 그 크기는 일본, 한국, 중국시장 순이며 한중일 시장 간에 가격과 변동성 이전효과는 거의 존재하지 않는 것으로 나타났다. 또한 주가지수 상승보다 하락 충격이 더 높은 변동성을 유발하는 레버리지 효과가 네 시장 모두에서 발견되었고 중국의 경우 금융위기 이후로는 나타나지 않았다. 전체기간 상관분석결과 한중일시장 간의 상관관계가 미국과 다른 나라간의 상관관계 보다 높은 것으로 나타나 가격, 변동성 이전효과 분석결과와 다른 결과가 나타났다. 상관분석결과를 가격, 변동성 이전효과의 결과와 함께 생각할 때 한중일 3국간의 유의한 상관관계는 미국시장의 영향을 제외하면 없을 수도 있다. 금융위기 전후 구분한 조건부상관분석결과 금융위기 이후 각 시장간 상관계수가 모두증가했고 특히 중국시장과 다른 나라시장의 상관계수가 크게 증가했다. 이러한 결과는 가격, 변동성 이전효과의 결과와 마찬가지로 금융위기 이전의 중국주식시장은 다른 나라의 영향을 거의 받지 않는 독립된 시장에 가까웠으나 금융위기 이후 더 이상 독립된 시장이 아님을 보여준다. 시간가변상관분석결과 미국금융위기 기간 동안 미국과 다른 나라의 상관성이 증가하는 현상이 나타났고 금융위기 이후 미국시장과 한국시장의 상관관계는 증가했으나 미국과 중국, 미국과 일본시장의 상관관계는 이전과 비교해 뚜렷한 변화는 생기지 않았다. This study investigates the spill-over phenomenon in the conditional volatility and dynamic conditional correlation of Korea, China, Japan, and the U.S. stock markets. To examine responsive volatility, dynamic conditional correlation, we employ multiple statistical models, including constant conditional correlation, dynamic conditional correlation (DCC) multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (MGARCH) models. With these statistical models, we analyze the stock markets of Korea, China, Japan, and the U.S. and the following is our major findings. Spill-over phenomenon is much stronger as time goes on. Moreover these impacts during financial crisis are bigger than that of before-crisis as time goes on.

중등학교 상관관계 지도 내용 개선을 위한 가추적 실증 연구

이영하,김소현 대한수학교육학회 2012 수학교육학연구 Vol.22 No.3

This research assumes two facts; One is that the mathematics curriculum reform of Korea in 2007 would have been better if it had been a revise instead of deletion and the other is that every school curriculum should be of help for the sound enhancement of all 6 types of logical concepts that appears in the Piaget's theory of cognitive development. What our mathematics curriculum has introduced as a correlation is not the one of the 6 logical concepts that Piaget had thought in his theory of cognitive development. In order to see the reason of that difference, we check the difference of jargons among the academic denominations, such as Pedagogy, Psychology and Statistics through their college textbooks. Because we suppose that the mismatch of 'Piaget's vs Curriculum's correlation' is due to the mis-communication among scholars of different academic denominations. With what we learned via the above analytical study leaned on an abduction and to get some idea on them for the potential future construction of school Statistics curriculum when it should be returned, which we believe so, we observe two foreign highschool mathematics textbooks briefly. As a result of the study, we found that the concept of correlation in Pedagogy contain all kinds of relation while it was stingy in Statistics. Here we report a main result; A careful discretion among similar concepts of correlation, such as linear relationship(correlation), stochastic change along conditions(dependence), central comparison(other relation) are needed for the potential future curriculum. And if new curriculum contains the linear correlation then we strongly recommend to involve the regression line to connect it with the linear function chapter. 본 연구는, 2007년 개정 교육과정에서 중3과정의 상관관계 내용변화가 삭제보다는 개선이 더 나았을 것이라는 점과 피아제의 인지발달 이론 중에서 논리적 사고 유형 6가지의 발달 모두를 학교 교육이 도와야 한다는 가정의 두 전제에서 출발한다. 본 연구에서는 7차 교육과정 이전에 다루던 상관관계는 피아제가 생각했던 6가지 중의 하나가 아님을 밝히고, 그 주된 원인이 심리학, 교육학, 통계학 등의 학문간 용어 차이로 인한 소통 오류였다고 추측 판단할 수 있는지 해당 학문 분야들의 대학 교재들을 비교 분석하였다. 이 과정에서 얻어진 지식과 결과를, 앞의 두 가지 전제에 비추어 보아, 장차 상관관계가 우리 교육과정에 다시 도입될 경우를 대비하여, 외국 교과서와 비교 검토를 통해 상관관계의 교육과정에 대한 시사점을 찾아보고자 하였다. 예측했던 대로 교육학에서 상관관계의 개념은 지나치게 포괄적이어서 거의 모든 관계가 다 상관관계라고 할 수 있었고, 통계학에서는 그 구분이 매우 엄격하였다. 가장 중요한 연구 결과는, 본 연구를 통해 알게 된 용어의 차이들을 반영하여 우리는 상관관계와 종속관계, 그리고 기타관계 등을 엄격히 구분하여 교육과정에 반영할 필요가 있으며, 외국교과서와 같은 상관관계의 재도입을 생각한다면 회귀직선 활용을 도입하여 일차함수 단원과의 연계를 고려하자는 것이 본 연구의 가장 중요한 제안 사항이다.

척수손상환자의 ASIA 분류표준의 운동능력 성취점수와 일상생활수행도와의 상관관계 연구

김희정 대한작업치료학회 2007 대한작업치료학회지 Vol.15 No.1

목적 : 척수손상 환자의 ASIA 운동능력 성취점수와 SCIMⅡ를 사용한 일상생활수행도와의 상관관계를 연구하여 일상생활수행 훈련 시 운동능력성취점수의 향상을 위한 효율적인 치료 방법의 선택 기준을 마련하고자 함이다. 연구방법 : 본 연구는 부산 시내에 거주하는 손상 후 6개월 이상인 42명의 척수손상 환자로 하였고 연구 기간은 2004년 12월부터 2005년 1월까지 이루어졌다. 평가도구는 ASIA의 운동능력 성취점수와 SCIMⅡ를 사용하여 운동능력 성취점수와 일상생활 수행도와의 상관관계를 알아보았다. 결과 : 척수손상환자 42명 중 손상 유형에 따라 3개의 군으로 나누어 비교하였다. 완전사지마비군에서 상지-전체 운동능력 성취점수와 일상생활활동과는 통계학적으로 유의한 상관관계를 보이고(p〈.01) 높은 상관관계가 나타났다(r=.90, r=.90). 불완전사지마비군에서는 상지-하지-전체 운동능력 성취점수와 일상생활활동과는 통계학적으로 유의한 상관관계를 보였고(p〈.05) 높은 상관관계를 보였다(r=.64, r=.81, r=.87). 하지마비군에서는 상지-하지-전체 운동능력 성취점수와 일상생활활동과는 통계학적으로 유의한 상관관계를 보였고(p〈.05) 보통의 상관관계를 보였다(r=-.49, r=.60, r=.61). 결론 : 이상의 결과로 볼 때 척수손상 환자에 대한 ASIA 운동능력 성취점수와 SCIMⅡ와는 상관관계가 있으므로 척수장애 재활의 지표를 확립하는 연구에 활용될 수 있을 것으로 생각된다. Objective : The purposes of this study were to investigate correlations between the ASIA motor score and the Spinal Cord Independence Measure II and to establish the new standard of the effective treatment method for improvement of motor score during ADL training for people with spinal cord injury.   Methods : The subjects of the research were 42 patients who had been suffering from SCI for over 6 months and residing in Busan. The ASIA motor score and the SCIM Ⅱ were employed for evaluation. Results : 1. The outcome between upper limb - entire motor score and activities of daily living had statistically significant correlations (r= .90, r= .90, p< .01) with complete quadriplegia. 2. The outcome between upper limb - lower limb- entire motor score and activities of daily living had statistically significant correlations (r= .64, r= .81, r= .87, p< .05) with incomplete quadriplegia. 3. The outcome between upper limb - lower limb- entire motor score and activities of daily living had statistically significant correlations (r=- .49, r= .60, r= .61, p< .05) with paraplegia. Conclusion : The results of this study showed that the ASIA motor score and the SCIM Ⅱ had a significant relationship. Therefore, these tools can be utilized as valid outcome measures of occupational therapy intervention for people with spinal cord injury.

중학교 학습 저성취 학생의 읽기-쓰기능력 발달 및 상관관계 연구

양민화,서유진 한국학습장애학회 2009 학습장애연구 Vol.6 No.2

This study analyzed the correlation between subareas of reading and writing abilities among middle school low achievers. With a total of 25 low achievers in the middle school in Seoul, the reading and writing test of KISE-BATT was administered during late October. The results of analyses were as followed: First, the mean of reading total scores was relatively higher than the mean of writing total scores. This suggested that the middle school low achievers experience more difficulties in writing than reading Second, the correlation coefficient between the total scores of reading and writing was found as .416, which indicated that the reading and writing abilities of the middle school low achievers have moderate relationships. Third, when the reading subareas were analyzed for their correlation to each other, most correlation coefficients were not statistically significant except for the coefficients with vocabulary choice. Lastly, when the correlation was analyzed among the writing subareas, most relationships were statistically significant. Overall, the correlation coefficients we found in this study were relatively lower than the ones presented by KISE-BATT developers which was based on the scores from the normally achieving middle schoolers. Based on these results, this study suggests that the reading and writing intervention for middle school low achievers would be more effective when the subareas of reading and writing are specified and explicitly taught and the connections among the skills are more explicitly explained. 본 연구는 읽기와 쓰기 하위영역 간 상관관계 분석을 통하여 학습 저성취 학생들의 국어 발달 특성을 살펴보고, 이를 토대로 학습 저성취 학생들을 위한 효과적인 읽기와 쓰기 중재모델의 개발방향을 모색하고자 하였다. 총 25명의 중학교 1학년 학습 저성취 학생들을 대상으로 열흘 동안 기초학력 검사 (KISE-BATT) 중 읽기와 쓰기 검사를 실시하였고, 읽기와 쓰기 하위영역 간 상관관계를 분석하였다. 결과를 요약해 보면 첫째, 학습부진 학생들의 쓰기점수는 읽기점수보다 상대적으로 낮았다. 둘째, 읽기와 쓰기 총점의 상관계수는 .416으로, 중학교 학습저성취 학생들의 읽기와 쓰기능력은 보통수준의 상관관계를 가지는 것으로 나타났다. 셋째, 읽기의 하위영역 간 상관관계는 전반적으로 높지 않았으나, 그 중 어휘선택은 읽기의 다른 하위영역들과 다소 높은 상관관계를 보였다. 넷째, 쓰기의 하위영역 간에는 읽기의 하위영역 간 상관관계보다 높은, 통계적으로도 유의한 상관관계를 보였고, 그 중 표기능력은 쓰기의 다른 하위영역들과 매우 높은 상관관계를 보였다. 그러나 본 연구에서 밝혀진 학습 저성취 학생들의 읽기와 쓰기 하위영역 간 상관관계는 KISE-BATT가 보고한 중학교 1학년 학생들을 대상으로 조사한 상관관계에 비해 전체적으로 낮았다. 이러한 결과는 학습 저성취 학생들의 읽기와 쓰기 상관성이 일반학생들의 경우보다 밀접하지 않으며, 따라서 학습 저성취 학생들을 위한 읽기와 쓰기의 중재모델에서는 읽기와 쓰기의 하위영역을 세분화하여 교수하는 것이 좀 더 효과적일 수 있다는 시사점을 제공한다.

상관관계를 설명할 수 있는가?

김준성(Joonsung Kim) 한국철학회 2010 철학 Vol.0 No.105

이 글은 양자역학의 불가해한 EPR 상관관계를 설명할 수 있는지에 대한 것이다. 일반적인 상관관계와 달리 EPR 실험에서 서로 떨어진 두 입자의 스핀의 상관관계는 인과로 설명할 수 없다. 필자는 EPR 실험의 상관관계를 다른 방식으로 설명한다면 그것이 어떻게 가능한지를 논의한다. 그 내용은 다음과 같다. 첫째, EPR 실험에서의 상관관계가 인과가 개입할 가능성을 어떻게 배제하는지 설명하고, 상관관계를 설명하는 몇 가지 방식을 소개한다. 둘째, 두 스핀의 상관관계를 이해하는 데 상반된 관점인 개별주의와 관계 전체론의 차이를 제시하고, 관계 전체론의 핵심 개념인 중첩과 그것의 의미를 소개한다. 셋째, 중첩이 EPR 현상을 어떻게 논리적으로 일관되게 만드는지, 그것에서 비롯된 인과의 양방성 문제를 어떻게 수용할지를 보여준다. 넷째, 수반에 대한 확률적 해명과 인과적 배경 맥락을 EPR 현상에 응용하여 중첩이 물리적 요인으로서 실재성을 어떻게 갖는지 보여준다. 다섯째, 전통적인 인과 설명과 구별되는 평형 설명을 응용하여 중첩이 EPR 현상에 대해 어떻게 설명의 역할을 하는지를 보여준다. In this paper, I argue that the intriguing but inscrutable correlation between two spins in EPR(Einstein-Podolski-Rosen) experiment could be explained. One in general explains correlation between two distinct events in terms of causality. But any type of causal explanation is not available in EPR experiment. I argue that the correlation in EPR experiment could be explained if we not only exploit the concept of superposition that is the kernel of the relational holism but also articulate equilibrium explanation. First, I expound how the correlation in EPR experiment cannot be explained in terms of causality, and introduce several received explanation for correlation. Second, I compare two different metaphysical theories, particularism and relational holism. I consider superposition for the relational holism in order to figure out correlation in EPR experiment. Third, I show that the superposition factor renders (strong) locality and the prediction of quantum mechanics (the correlation of EPR experiment) logically consistent and also meets the problem of casual symmetry due to the logical consistency. Fourth, I argue that the superposition is not inert as a physical factor by explicating the relation among the superposition, supervenient relation, and causal background contexts in terms of the probabilistic theory of causation. Finally, I show how the superposition factor has an explanatory significance for the correlation in EPR experiment by articulating and exploiting equilibrium explanation that is distinct from traditional causal explanation.

시계열 데이터베이스의 상관관계 보존 노이즈 생성

홍선경(Sun-Kyong Hong),홍준호(Junho Hong),문양세(Yang-Sae Moon) 한국정보과학회 2013 정보과학회논문지 : 데이타베이스 Vol.40 No.5

본 논문에서는 시계열 데이터에 대한 랜덤 노이즈 생성 시, 프라이버시뿐 아니라 상관관계를 보존하는 새로운 접근법을 제안한다. 민감한 시계열 데이터의 프라이버시 보호를 위해, 기존의 랜덤 노이즈 추가 기법은 균등(uniform) 혹은 가우시안(Gaussian) 분포를 기반으로 생성한 노이즈를 원본 데이터에 추가하여 제3자(데이터 마이너)에 공개한다. 그러나 이러한 랜덤 노이즈 추가 기법은 시계열 간 상관관계를 왜곡하거나 아예 없앨 수 있다는 문제점이 있다. 시계열 간 상관관계는 보다 정확한 마이닝 결과를 얻기 위해 매우 중요한 척도이다. 본 논문에서는 상관관계 보호를 위해 시계열의 원본 엔트리와 이에 대응하는 노이즈 엔트리의 부호를 일치시키는 간단하면서도 효율적인 전략을 제시하고, 이를 사용하는 상관관계 보존 노이즈 생성(correlation-aware noise generation)의 새로운 접근법을 제안한다. 엔트리들의 부호는 상관관계에 큰 영향을 미치기 때문에, 동일한 부호를 유지하는 것이 상관관계 보존에 매우 중요한 역할을 한다. 본 논문에서는 실제 데이터 대상의 실험을 통해, 시계열 상관관계를 보존하는 관점에서 제안한 기법의 우수성을 보인다. This paper proposes a novel approach that preserves correlation as well as privacy in generating random noise to time-series data. To preserve privacy of sensitive time-series data, the existing techniques generate random noise data based on uniform or Gaussian distributions and add them to the original data. These additive random noise techniques, however, have a critical problem of destructing (i.e., not preserving) the correlation among time-series. Correlation among time-series is very important to acquire the more accurate mining results. To preserve the correlation, in this paper we propose a correlation-aware noise generation approach, which is a simple but effective approach that generates a noise value to have the same sign with its corresponding original entry. This is because the signs of entries make a large influence on the correlation measure, and thus, preserving the same signs is important to improve the correlation preservation. We empirically show the superiority of the proposed approach in the viewpoint of preserving the time-series correlation.