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송영효 홍익대학교 산업기술연구소 1998 産業技術 Vol.8 No.-
In order to valuate American options, the speed and accuracy are needed as valuation criteria. The purpose of this paper is to present two fundamental considerations in the evaluation of efficient numerical methods which meet the speed and accuracy for American options. Before considering the speed and accuracy, the consistency and stability condition must be checked and satisfied. After that the speed and accuracy can be considered as efficient criteria. This article presents 6 kinds of the numerical computing methods which are commonly used in valuation of American options; Analytic Method Integral Representation Method, Dynamic Programming Method, Finite Difference Method, Method of Lines with Invariant Imbedding and Quadratic Approximation Method The consistency and stability of all the above numerical methods are investigated. The weaknesses and basic characteristics of these 6 numerical methods are also presented In addition an efficient numerical method the method of lines with quadratic approximation which satisfies the consistency and stability condition is proposed.
송영효 한국정보기술응용학회 2002 한국정보기술응용학회학술대회 Vol.2002 No.1
금융 기관의 통합 플랫폼 도입에 있어서 가장 중요하게 고려해야 될 요소는 웹과 금융 서비스의 연계를 통한 신규 서비스 및 시너지 효과의 창출 가능성이다. 그리고 그 실행요소로서 금융 정보서비스 통합 플랫폼 구축 및 콤포넌트 환경 구현의 가능성 여부이다. 이를 통한 e-business형 새로운 개발과 중복개발의 방지여부도 중요한 플랫폼의 구축 필요성이 된다. 플랫폼 도입을 위하여는, 금융 기관의 통합 플랫폼 및 EAI(Enterprise Application Interface)를 통하여 효율적인 금융 서비스의 구축이 가능한가를 살펴보았다. 그리고 고객과의 접점으로서 중요한 역할을 하는 인터넷이 물류 처리의 임의의 장소나 이동상황에서도 금융 업무처리에 플랫폼과 통합이 가능한가를 또한 이 플랫폼이 금융 업무 전반에 적용 가능하며, 정보 시스템 구축의 근간이 될 수 있는지를 웹 서비스통합화, 어플리케이션 통합화 그리고 금융정보 표준화를 통해 살펴보았다. 본 논문에서는 금융기관 통합 플랫폼에 벤치마킹이 되는 21세기 선진 플랫폼을 살펴보고, 우리나라 금융 플랫폼의 현황을 살펴본 뒤, 상용 통합 금융 플랫폼의 적용방안과 그 표준에 대하여도 살펴보았다.
신용카드 사용시 사기 거래 발견을 위한 방법론 비교 연구
송영효 홍익대학교 산업기술연구소 2000 産業技術 Vol.10 No.-
In order to detect fraudulent transactions on credit card, various variables and their relations must be investigated and considered as criteria. The purpose of this paper is to present three data-mining methods each of which considers various input variables and their relations using dynamic risk analysis. This article presents 3 kinds of efficient fraudulent-detecting methods which are presumably used in insurance and credit card companies; Beyesian Belief Networks, Genetic Algorithms, and Neural Networks with Logistic Regression Transformation. The benefits of all the above numerical methods are investigated. The weaknesses, and basic characteristics of these 3 data-mining methods, are also presented. In addition, a promising method, Context Vector Analysis, is proposed.
리얼옵션을 이용한 중소기업글로벌 아웃소싱 결정 모델 수립
송영효 홍익대학교 동북아연구소 2006 企業經營硏究 Vol.3 No.-
This article presents a development of global outsourcing decision models for small-to-medium sized companies using real options In this article we propose a step-by-step real option identification method on a type of uncertainty. We also propose a two-dimensional positioning map for outsourcing using process complexity vs. strategic importance.
데이터 웨어하우징을 이용한 금융기관의 데이터베이스 마케팅 전략 고찰
송영효 홍익대학교 산업기술연구소 1999 産業技術 Vol.9 No.-
In this study, we propose a strategy of database marketing using data warehousing which supports market segmentation and can provide a cost effective marketing channel between the customers and financial institutions. Data warehouse is a database that receives data copies from various external data sources and current legacy systems. Data warehouse is optimized for enterprise decision supports by using data mining or on-line analytical processing. Database marketing based on data warehouse can be a strategic solution in competitive financial industry. This article surveys current database marketing strategies of successful G7 financial institutions and recommends useful data base marketing steps for Korean financial institutions.
송영효,선지웅 한국정보사회진흥원 2002 정보화정책 Vol.9 No.4
우정 정보시스템은 경영전략 차원의 통합보다는 단위 업무의 개선을 위한 전산화 차원에서 추진되어 전반적인 통합성은 매우 취약하며, 인터넷, 전자정부 등 최근의 정보환경 발전방향과도 상당한 괴리가 발생하고 있다. 본 논문은 우정 정보시스템의 통합성 및 고도화를 실현하기 위한 통합플랫폼 모형을 제시하였다. 먼저 우정 정보시스템의 현황 파악 및 개선을 위한 요구분석을 수행하고 우정사업에 특화된 통합플랫폼 모형을 도출하였으며, 통합플랫폼의 성공적인 구축을 위한 실행 전략도 함게 제시하였다. 본 연구에 제시된 통합 플랫폼 모형을 토대로 우정 정보화 과제들이 추진된다면 우정사업 관련 정보시스템 구축의 통합성 및 일관성을 실현할 수 있을 것으로 기대된다.
국내 주가지수 옵션시장에서의 변동성을 이용한 옵션 거래 전략 연구
宋映曉 홍익대학교 동북아기업경영연구소 2004 企業經營硏究 Vol.1 No.-
In this article we propose various methods of recovering the risk-neutral asset price processes from the current market prices of options on stock price index including those of Derman and Kani, and Barle and Cakici, and Monte-carlo simulations based on Milstein scheme. We also discuss their respective benefits as well as drawbacks. A comparison method using Monte Carlo experiments which constructs the state-price density (SPD) is also suggested. Based on this comparison, two trading strategies, skewness and kurtosis trades using three estimated SPDs, two SPDs from implied binomial trees (IBT) and a nonparametric estimation of SPD from historical time series in Korea index futures and index options market is also investigated.