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- 저자 : 全俊圭 (검색결과 15 건)
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전준규 충남대학교 경상대학부설 경영경제연구소 1998 경영논집 Vol.14 No.1
본 연구에서는 한국의 주가지수선물시장에서 선물가격과 거래량간의 인과관계를 검증하여 거래량이 주가지수선물시장에서 선물가격의 움직임을 예측하는 투자지표로서의 역할을 수행할 수 있는가를 분석하였다. 주가지수선물시장이 개설된 1996년 5월 3일부터 1998년 2월 23일까지의 일일 선물종가와 거래량 자료를 이용하여 시계열자료의 안정성 검증을 위한 단위근 검정과 그랜져 인과성 검증방법을 사용하여 선물가격과 거래량간의 인과관계를 검증하였다. 검증결과 주가지수옵션시장이 개설되기 이전에는 거래량변화율이 선물수익률에 일방적인 영향을 미쳐 거래량이 선물가격의 움직임을 예측할 수 있는 투자지표로서의 역할을 수행하였으나, 주가지수옵션시장이 개설된 이후의 기간에서는 선물수익률과 거래량간에 아무런 인과관계가 존재하지 않아 주가지수옵션시장이 개설된 이후에는 주가지수선물시장에서 거래량이 투자지표로서의 역할을 수행하지 못하였다.
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전준규(Jun-Kyu Jeon),최진영(Jin-Young Choi),변석우(Seok-Woo Byeon) 한국정보과학회 1998 한국정보과학회 학술발표논문집 Vol.25 No.1A
본 논문은 프로세스 알제브라의 일종인 ACSR-VP를 이용해서 하드웨어 설계를 정형적으로 검증하는 방법을 제시하고 있다. ACSR-VP는 ACSR에 값 전달(Value passing)과 동적 우선순위를 추가한 정형기법의 하나이다. 해저드(Hazard)는 회로를 통과하면서 발생하는 지연으로 인해 회로의 출력신호에서 순간적으로 비정상적인 변화를 일으킬 가능성을 가진 것을 말한다. 본 논문에서는 해저드를 갖고 있는 회로를 ACSR-VP로 명세해서 VERSA로 검증하는 방법을 기술하고 있다.
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전준규,최진영 高麗大學校附設 컴퓨터科學技術硏究所 1999 JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING TECHNOLO Vol.1 No.-
정형기법은 수학과 논리학을 이용하여 하드웨어 및 소프트웨어 시스템을 설계하고 검증하는데 사용되어져왔다. 정형기법은 수학과 논리학에 기반을 두고 있으므로 시스템을 묘사하는데 있어서 애매모호하지 않고, 설계된 시스템이 처음에 의도된 요구 사항과 동일한가를 수학적 성질을 이용하여 증명할 수 있다. ACSR-VP는 프로세스 알제브라 ACSR에 값 전달(value passing)과 동적 우선순위를 추가한 정형기법의 하나이다. 논문에서는 디지털 논리회로의 정형검증을 위하여 프로세스 알제브라의 일종인 ACSR-VP를 이용하는 방법을 제시한다. 특히 해저드(hazard)는 회로를 통과하면서 발생되는 지연으로 인해 회로의 출력신호에서 순간적으로 비정상적인 변화를 일으킬 가능성을 가진 것을 말하는데 이에 대한 검증 방법을 논한다. Formal methods have been used to design and verify hardware and software systems. Because they are based on mathematics and logics, we can describe a system without ambiguity and prove the equivalence between the implementation of the system and the requirements of the system by the mathematical properties of formal methods. ACSR-VP is an extension of ACSR with value-passing mechanism and dynamic priorities. In this paper, we represent how to specifiy and verify digital logic circuit using one of formal methods, called ACSR-VP. Especially, hazard means the possibility of abnormal output which occurs due to the delays of the inverter and wires, during a transition, so we discuss about it.
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전준규(Junkyu, Jeon) 충남대학교 경영경제연구소 2013 경영경제연구 Vol.35 No.2
녹색금융(Green Finance)은 금융기관이 지속가능발전을 도모하기 위하여 첫째, 경제활동 전반에 걸쳐 저탄소 녹색성장을 이룩할 수 있도록 녹색산업과 녹색기술에 대한 투자, 둘째, 효율적인 자원배분을 통하여 기업이 환경위험을 관리할 수 있도록 지원하는 모든 활동, 셋째, 녹색상품 개발 및 탄소배출권 거래를 통해 새로운 수익을 창출하기 위한 모든 금융활동으로 정의된다. 환경위험에 대한 규제가 점차 격화되고 있는 시점에서 녹색성장을 위한 녹색금융의 필요성은 점차 증대되고 있으나, 우리나라에서는 아직 녹색금융에 대한 인식이 부족한 실정이다. 본 연구의 목적은 문헌연구를 위주로 하여 녹색금융의 개념을 정립하고, 현재 국내외의 녹색금융의 현황을 조사하여 비교·분석하고, 국내 녹색금융의 문제점을 살펴보아 녹색금융의 활성화 방안을 제시함으로써 녹색금융에 대해 생소한 독자들의 이해를 증진시키고, 추가적인 학문연구의 초석이 되고자 한다. 본 연구에서는 녹색금융의 개념, 녹색금융의 필요성을 녹색성장 지원, 환경위험 관리, 새로운 수익창출 등으로 구분하여 살펴보았으며, 해외와 국내 녹색금융의 현황을 조사하였다. 그리고 국내 녹색금융의 문제점을 살펴보고 해외금융기관에 비해 활성화되지 못한 국내 금융기관의 녹색금융 활성화 방안을 제시하였다. Green Finance defined as ①investment on Green Industry and Green Technology for Green Growth to pursue sustainable development ②financial support for environmental risk management through effective allocation of resources ③offering a new source for profit generation in the form of novel financial products and a trading of greenhouse gas emissions. The purpose of this paper is to help for resders’ understanding concept of Green Finance which is still unfamiliar. This paper presents concept of green finance and necessity of green finance -support for Green Growth, environmental risk management and new profit generation. Also this paper investigated the present status of green finance in overseas and domestic financial institution. Finally, this paper examined the difficulties and problems in domestic green finance and addresses some suggestions for vitalization of green finance in korea.
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전준규 ( Jun Kyu Jeon ),김천규 ( Chun Kyu Kim ) 한국재무관리학회 2011 財務管理硏究 Vol.28 No.4
본 연구에서는 국내 모기지론의 통계적 조기상환모형인 PSA 모형과 경제적 조기상환모형인 풀별 선형모형과 풀별 비선형모형을 추정하고, 모형의 적합성을 검증하였다. 주요 실증분석 결과는 다음과 같다. 첫째, 통계적 조기상환모형인 PSA 모형에 의하면, 우리나라 모기지론의 조기상환율은 발행일로부터 최초 1개월 동안 약 7.8%가 되고, 이후 11개월까지 매달 1.02%씩 상승하여 19% 정도에서 안정화를 보인 후 다시 58개월 후부터 급속히 증가되는 것을 확인할 수 있었다. 이것은 원점에서 시작하여 30개월까지 매월 0.2%씩 증가한 후 6%에서 안정화되는 미국과는 다른 형태를 나타냄을 알 수 있다. 또한 우리나라 모기지론의 조기상환율은 발행연도별로, 월별로 상이한 형태를 나타내었다. 둘째, 경제적 조기상환예측 모형으로. 모기지론 풀별 선형모형과 비선형 모형을 추정하였다. 종속변수로 조건부 조기상환율(CPR)을 사용하고, 설명변수로 조기상환율에 영향을 미치는 요인들을 고려하여 차환유인, 성숙화, 일반적인 경제상황, 계절 요인을 반영하는 변수를 선정하여 풀별 선형 및 비선형 최적모형을 구축하였다. 셋째, 구축한 조기상환율을 예측하는 최적모형을 이용하여 한국주택금융공사가 발행한 2006-1, 2007-3, 2008-5, 2009-8회차를 대상으로 실제의 조기상환율과 추정된 조기상환율의 평균의 차이에 대한 이분산 t-검정을 실시하여 추정한 최적모형의 적합성을 검정한 결과, 우리나라 모기지론의 조기상환율을 예측하는 모형으로는 풀별 선형모형이 비선형모형보다 더 적합하다고 할 수 있다. This study estimated the mortgage loan prepayment model of Korea-the PSA Model based on statistical relationship and pool linear model and pool non-linear model based on economic factors and then appraised the suitability of each model. The sample covers the monthly data of mortgage loan which is MBS`s underlying assets issued by Korea Housing Finance Corporation for the period from 2004 to November 2010. Empirical results are summarized as follows. First, according to the PSA Model, the prepayment rate of mortgage loan becomes 7.8% for the frist month, gradually increases at the rate of 1.02% per month for the next during 11 months when it reaches 19%, and then after showing the stabilization of this proportion until next 58 months, radically enlarges. This shows that the pattern of the prepayment made in Korean mortgage loan market is different from that made in American mortgage loan market, which shows that the prepayment rate gradually increases at the rate of 0.2% per month from the date of issue to the next 30 months, and then becomes stabilized at the point of 6%. Also, Korean prepayment rate has some differentials, as influenced on issuing year and month. Second, we developed pool linear and nonlinear prepayment model based on economic factors.To make the most suitable pool linear and non-linear model, the conditional prepayment rate is used as a dependent variable and refinancing incentive, seasoning, the general state of economy, and the seasonal effect as influencing a dependent variable, are used as exogenous variables. Last, To decide which model is more suitable for the prediction of real prepayment rate, we tested heteroscedasticity t-test for the difference of average prepayment rate using the data of MBS issued in 2006-1, 2007-3, 2008-5 and 2009-8 by Korea Housing Fiannce Corporation. As the result, pool linear model is suitable all cases but pool non-linear model indicates mixed results. Therefore, it is thought that pool linear model is even more appropriate to estimate the prepayment rate than pool non-linear model in Korean mortgage loan market.
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