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계리리스크관리 기법에 관한 연구 -보험리스크를 중심으로-
김세중 ( Se Joong Kim ) 한국계리학회 2013 계리학연구 Vol.5 No.1
글로벌 금융위기 이후 세계경제가 저성장, 저금리 추세를 지속함에 따라 보험회사의 경영환경은 악화되고 있으며, 이에 따라 보험회사의 리스크 관리는 그 중요성을 더해가고 있다. 본 논문은 계리리스크관리로 통칭되는 보험회사의 리스크 측정 및 관리 방법을 보험리스크를 중심으로 검토하였다. 생명보험리스크 중 사망/장수리스크와 관련해서는 확률적 사망률 모형을 이용한 리스크 측정이 필요할 것이며, 손해보험리스크의 측정을 위해서는 몬테카를로 시뮬레이션이나 푸리에 변환 방법 등이 적용될 수 있을 것이다. 보험리스크의 관리 기법으로는 재보험과 자본시장을 통한 대체위험전가(ART)가 가능할 것이며 특히 대재해채권, 장수채권 등 대체위험전가 방법에 대한 관심이 필요할 것으로 판단된다. This paper deals with methods for actuarial risk management, which is measuring and managing insurer`s risk, especially insurance risk. We concludes that life insurers should employ stochastic mortality models for measuring mortality and longevity risk, and nonlife insurers can use the monte-carlo simulation method or fourier transform method for measuring nonlife insurance risk. In addition, alternative risk transfer tools such as CAT bond or longevity bond, can be used to manage insurance risks.
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이항석 ( Hangsuck Lee ),백혜연 ( Hyeyoun Baek ) 한국리스크관리학회 2020 리스크 管理硏究 Vol.31 No.2
본 연구는 지난 30년간(1990년부터 2019년 상반기) 한국리스크관리학회지인 「리스크관리연구」 논문에 게재된 계리 리스크관리 연구 논문 총 78편에 대해 논문의 주요 내용들과 시사점들을 리뷰한 것이다. 계리 리스크관리 연구 논문들의 연구 동향을 살펴보기 위해 시대별·주제별로 그동안의 연구 성과를 주로 다루었다. 계리 리스크관리 연구는 전통적인 계리 업무인 상품개발 관련 연구, 재무건전성에 관한 연구, 재보험과 ALM, ERM 등과 같은 계리 리스크관리 기법에 관한 연구들로 구분해 볼 수 있었다. 이러한 연구 논문들을 살펴본 결과, 계리 리스크관리 분야의 연구 주제가 2000년 이후 매우 세분화된 것에 비해 「리스크관리연구」에 게재된 논문들은 일부 주제에 편중되어 있는 편이었고, 실증분석과 같이 수리적 접근 방법의 논문들이 제도와 정책 연구 논문들에 비해 좀 더 많은 비중을 차지하고 있었다. 이 결과들을 바탕으로 향후 새로운 분야나 다양한 연구방법론들을 다룬 논문들이 균형 있게 「리스크관리연구」에서 다뤄지기를 기대해 본다. This study reviewed the main contents and implications of the paper on the total 78 articles of the Journal of Risk Management published in the Korea Risk Management Society's research paper over the past 30 years (from 1990 to the first half of 2019). In order to examine the research trends of the research papers on actuarial risk management, the research achievements were mainly dealt with by period and subject. The actuarial risk management research could be divided into the traditional actuarial work related to insurance product development, the study on financial soundness, and the reinsurance and the method of actuarial risk management such as ALM and ERM. As a result of reviewing these research papers, the papers published in the Journal of Risk Management were biased to some subjects, while the research topics in the field of actuarial risk management were very subdivided since 2000. And papers of the mathematical approaches, such as empirical analysis, have taken up more weight than those of policy research. Based on these results, we hope that future papers on new fields or various research methods will be dealt with in the Journal of Risk Management in a balanced manner.
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‘위험한 범죄자’와 현대 위험관리체제의 성격 : 재범위험성 평가의 발전과 역설적 효과
유진 ( Jin Yu ) 법과사회이론학회(구 법과사회이론연구회) 2018 법과 사회 Vol.0 No.58
이 논문의 목적은 현재 우리나라의 보안처분 제도에서 일상적으로 사용되는 재범 위험성평가 도구가 모델로 삼고 있는 미국의 위험성평가 방법의 발전과정을 추적함으로써 현대 위험관리체제의 성격을 규명하는 데 있다. 이를 위해, 미국에서 과학적인 위험성 판단에 대한 요구가 대두된 1960년대와 1970년대의 민사구금제도 개혁을 배경으로 1980년대 이후 발전한 보험계리적 위험성평가의 과학적 성격과 정치적 효과를 분석하였다. 정신장애인의 민사구금제도에서 강제입원 기준으로 확립된 위험성 기준은 1970년대에 격렬한 논쟁의 대상이 되었다. 반정신의학 운동과 정신장애인 권리옹호 담론은 위험성 기준에 따른 강제입원이 정신장애인의 기본권을 침해하며, 정신과 의사들의 주관적이고 부정확한 위험성 판단에 근거한 민사구금은 정당화될 수 없다고 비판하였다. 이에 대하여, 1980년대에 들어서면서 발전하기 시작한 보험계리적 접근법은 통계적 확률 평가를 토대로 표준화된 위험성평가 도구를 개발함으로써 주관적이고 부정확한 위험성 판단의 문제를 해결하고자 하였다. 이와 더불어 통계적 위험성평가 방법은 사회방위와 기본권 보호라는 두 가치를 계량적으로 측정함으로써 기본권 침해를 최소화하면서 사회방위의 목적을 달성할 수 있을 것으로 기대되었다. 그러나 1990년대 이후 형성된 재범위험관리 체제의 맥락에서 본격적으로 활용되기 시작한 보험계리적 위험성평가는 역설적으로 평가와 관리대상을 확대시키는 동시에 범죄자에 대한 장기적이고 세밀한 감시와 규제를 뒷받침하는 도구로 기능하게 된다. 본 논문은 현대 재범위험관리체제에서 발전해온 위험성평가의 성격과 의미를 고찰하고, 지금까지 우리나라의 보안처분 대상자 선정과정에 암묵적으로 투영되어온 위험성평가의 논리와 가치체계를 조명함으로써 보안처분제도와 관련하여 생략되어온 논의의 장을 복원하고자 하였다. In the United States, the 1960s and 1970s witnessed conflicts and controversies around the civil commitment of the mentally disordered, especially in relation to the standard of dangerousness. Civil rights advocates raised criticism that involuntary commitment for the purpose of preventing dangerousness infringed on civil rights and that inaccurate prediction of dangerousness resulted in unacceptable civil rights violations. The debates on the prediction of dangerousness posed problems with which researchers of risk assessment had to grapple around the turn of the 1980s. Violence risk studies began to develop in the aftermath of controversies around psychiatric dangerousness prediction, by putting forth an actuarial approach to risk assessment as a way of balancing public safety and civil rights. Actuarial risk assessment tools that began to be developed since the 1980s were put to use in the context of sex offender risk management in the 1990s, where they had paradoxical effects of enabling lengthened surveillance and regulation and of expanding the targets to cast wide nets to capture a broad range of dangers.
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