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차경준,진정언,황선호 漢陽大學校 自然科學硏究所 2001 自然科學論文集 Vol.21 No.-
본 논문에서는 R/S(Rescaled range)통계량을 어느 한 시계열에 대하여 누적편차를 이용하여 정의할 때, Hurst 지수측정에서 최소한의 필요한 데이터수는 N=2^10이며, 합당한 lag는 2^3 으로서 가능할 수 있음을 제안한다. In this study, in R/S(rescaled range) statistic by using cumulative deviation for one time series, we suggest that the minimum number of data in estimating Hurst Exponent is N=2^10 and the suitable length of lag is 2^3