딥러닝을 활용한 시조의 유형 고찰 : 영남가단과 호남가단의 시조를 중심으로

김성문(Kim Seongmoon),김바로(Kim Baro) 한국문화융합학회 2021 문화와 융합 Vol.43 No.8

인공지능이 하루가 다르게 비약적으로 발전하고 있다. 이제 그것은 사업 현장이나 공학자의 연구실에만 국한하지 않고, 우리들 생활의 일부가 되어 가고 있다. 문학 연구에서도 갈수록 인공지능의 역할이 중요해 지고 있으며, 시조처럼 오랜 시간에 걸쳐 참여한 다양한 작가와 창작된 많은 작품을 대상으로 하는 분야에서는 점점 그 필요성과 가능성이 입증되고 있다. 그리고 인공지능과 함께 ‘분류’ 또한 생활과 연구를 가리지 않고 자주 활용이 되고 있다. 일상의 많은 부분에 분류가 활용되고 있고, 문학 연구에서도 분류는 매우 중요한 방법론이다. 이에 본고는 인공지능의 딥러닝과 분류의 방법론을 결합하여 시조를 분석해 보고자 시도하였다. 딥러닝 분류 알고리즘을 사용하여 영 호남의 시조 각 299수와 290수를 학습시킨 후에 본격적으로 韓國時調 大事典 소재 시조 4,736수를 대상으로, 그 작품의 시조 유형을 분류하였다. 그 결과 3,758수(79.4%)의 작품이두 가단과 밀접한 관련이 있음을 확인할 수 있었다. 이는 두 가단이 갖는 시조문학사적 위상을 확인할 수 있는대목이다. 그리고 영남가단 소속 작가의 작품 299수와 호남가단 소속 작가의 작품 290수를 딥러닝 분석한 결과전자는 281수, 후자는 229수가 각 가단과 관련성이 높다는 결과를 얻었다. 이로 인해 딥러닝을 시조 연구에 활용할 수 있는 가능성을 확인할 수 있었다. 한편, 빈도가 높지는 않았지만, 영남가단의 7수, 호남가단의 35수는 앞과반대되는 결과가 도출되었다. 이는 딥러닝 분류 알고리즘에 포함하지 않은 작가의 교유 관계나 창작 환경 등의차이가 반영된 것으로, 작품 분류에 있어 작품 내적인 특성과 함께 외적인 요인도 아울러 고려해야 함을 시사한다는 점에서 의미 있는 결론이라 할 수 있다. 그 외 두 가단 어디에도 확실하게 속하지 않는 작가들도 확인할 수있었는데, 이 역시 앞과 마찬가지로 작가의 생애나 교유, 관직에 진출하고 물러나 시기 등이 복합적으로 작용한결과로 이해할 수 있었다. 본고는 여전히 고전문학을 인공지능이라는 새로운 방법론으로 살피는 시론적 성격을 벗어나지 못하였다. 앞으로이에 대해 보완해 나가고자 한다. Artificial intelligence is rapidly developing day by day. Now it is becoming a part of our lives, not just business sites or engineers’ labs. The role of artificial intelligence is becoming increasingly important in literary research, and the necessity and possibility of artificial intelligence is increasingly proven in fields that target a variety of writers and works created over a long period of time, such as the founder. And artificial intelligence, ‘classification’ is often used regardless of life and research. Classification is used in many parts of everyday life, and classification is a very important methodology in literary research. Thus, this study attempted to analyze the Sijo by combining deep learning of artificial intelligence with the methodology of classification. Using a deep learning classification algorithm, 299 and 290 works of Yeongnam and Honam were trained, and 4,736 works of the “Korean Sijo Dictionary” were classified in earnest. As a result, 3,758 works (79.4%) were closely related to the two bands. This shows the status of the two bands in the history of Sijo literature. According to deep learning analysis of 299 works by artists from Yeongnam Gadan and 290 works by artists from Honam Gadan, 281 works for the former and 229 works for the latter were highly related to each band. This confirmed the potential for deep learning to be utilized in the Sijo study. On the other hand, although the frequency was not high, the 7th number of Yeongnam Gadan and 35th number of Honam Gadan were the opposite. This reflects differences in the relationship and creative environment of authors not included in the deep learning classification algorithm, which is a meaningful conclusion in that it suggests that external factors as well as internal characteristics of the work should be considered. Other writers who did not belong to any of the two bands were also able to be understood as a result of a combination of the writer’s life, friendship, and entering and leaving office. This study still remains level of attempt that examines classical literature as a new methodology called artificial intelligence. We will make up for this in the future.

한국 주식시장의 삼성그룹주펀드들과 비선형계획법을 이용한 마코위츠의 포트폴리오 선정 모형의 투자 성과 비교

김성문(Seongmoon Kim),김홍선(Hongseon Kim) 한국경영과학회 2008 한국경영과학회 학술대회논문집 Vol.- No.-

본 논문은 마코위츠의 포트폴리오 선정 이론을 한국 주식 시장에 실제 적용할 경우 투자 성과를 평가해 본 실증적 연구이다. 이를 위해서 대중적으로 인기가 있었던 삼성그룹주펀드 5 종 및 KOSPI 지수 변화율을 마코위츠의 모형과 비교 분석하였다. 2007 년 3 월부터 2008 년 9 월까지 최근 1 년 6 개월의 기간에 대하여, KOSPI 지수는 0.1%로 거의 변화를 보이지 않은 반면, 삼성그룹주펀드 5 종의 평균수익률은 20.54%였고, 삼성그룹주펀드를 구성하는 동일한 17 개 종목으로 마코위츠의 모형에 따라 투자한 방식은 52%의 수익률을 올렸다. 수익률을 극대화하기 위하여 데이터 수집 기간 및 포트폴리오 교체 주기에 대하여 민감도 분석을 수행하였다. 결론적으로, 투자자 개인의 주관이나 감정에 의한 판단을 완전히 배제하고 객관적 데이터에 의하여 포트폴리오를 수리적으로 변경하는 마코위츠의 모형에 의한 투자 방식이, 상대적으로 우월한 시장 정보를 가지고 주관적 판단에 의해 능동적으로 포트폴리오를 변경하는 시중펀드매니저의 운영 성과에 비해 월등하였음을 본 연구에서는 삼성그룹주펀드의 실증적 연구를 통하여 보이고 있다. This paper investigates performance of the Markowitz’s portfolio selection model with applications to Korean stock market. We choose Samsung-Group-Funds and KOSPI index for performance comparison with the Markowitz’s portfolio selection model. For the most recent one and a half year period between March 2007 and September 2008, KOSPI index almost remains the same with only 0.1% change, Samsung-Group-Funds shows 20.54% return, and Markowitz’s model, which is composed of the same 17 Samsung group stocks, reaches 52% return. We perform sensitivity analysis on the duration of financial data and the period of portfolio change in order to maximize the return of portfolio. In conclusion, according to our empirical research results with Samsung-Group-Funds, investment by Markowitz’s model, which periodically changes portfolio by using nonlinear programming with only financial data, outperforms investment by the fund manager who possesses rich experiences on stock trading and actively changes portfolio based on minute-by-minute market news and business information.

외국계 할인점과 국내계 할인점의 경쟁력 비교 연구

김성문(Kim SeongMoon),심교언(Shim GyoEon),안지상(Ahn JiSang) 한국유통학회 2014 流通硏究 Vol.19 No.3

본 연구는 외국계 할인점의 경쟁력과 이들의 철수 원인에 대해 분석한 기존의 연구들을 총망라하여 살펴봄으로써 어떤 것이 진실에 가까운지 판단해보고자 하였다. 이를 위해 2009년 현재 국내에서 영업 중인 모든 할인점 점포들을 출신성분에 따라 외국계와 국내계로 분류하고, 점포별 연간 매출액 자료와 입지속성 및 점포속성 계측치를 바탕으로 기존의 연구들에서 제시된 다양한 주장들을 다양한 방법으로 검증하였으며, 다음과 같은 결론을 얻을 수 있었다. 첫째, 외국계 할인점들의 매출실적은 국내업체에 비해 현저히 저조하였다. 이것이 국내시장 철수의 직접적인 원인이었다고 주장할 수는 없겠지만 어느 정도 영향을 미쳤다는 점은 부인할 수 없다. 둘째, 외국계 점포들의 입지적 조건은 기존 연구들의 주장과는 달리 국내계 점포들에 비해 열악하지 않았으며, 주거밀집도나 소득수준 등 상권의 잠재구매력 측면에서는 오히려 우수하였던 것으로 분석되었다. 따라서 이들의 매출실적 저조가 입지전략의 실패 때문이라는 일부 연구들의 주장은 설득력이 없어 보인다. 셋째, 마케팅과 같은 비입지적 경쟁력 측면에서 외국계 할인점들은 국내업체에 비해 열세였다고 할 수 있으며, 이것이 매출부진의 원인으로 작용한 것으로 보여진다. 넷째, 외국계 유통업체의 국내시장 철수의 원인이 글로벌 사업포트폴리오 수정을 위한 전략적 판단이었다는 주장에 대해서는 계량적 방법에 의한 검증이 불가능하여 그 진위여부를 판단할 수는 없으나, 설령 이 같은 주장이 사실이라고 하더라도 이들의 국내시장 철수 결정에는 매출실적의 부진도 어느 정도 영향을 미쳤다는 사실은 부정하기 어렵다. This research has verified the assertions of each of the conventional studies which analyzed the cause of the evacuation of the foreign discount stores from domestic market and inferred which of the assertions were close to the truth. All the domestic discount stores open for business were divided into foreign ones and domestic ones by the origin, and the verification of these assertions were implemented in various methods based on the store-specific annual sales data, the measurement of attribute of position and value of the store attributes etc for 2000-2009 and the following conclusion has been derived. First, the foreign discount store has apparently low sales achievement overall compared to the domestic discount store, and although this fact can not be said to be the direct cause of the evacuation from the domestic market, but it seems hard to deny that is affect the decision of evacuation to a certain degree. Second, the locational conditions of the foreign discount stores was not poor conditions compared to the domestic discount stores indifferently from the assertions in many of conventional studies, but, rather the conditions were very excellent in potential purchasing power aspects like residential concentration level and income level etc. Accordingly, assertions of some conventional studies that the low sales achievement of foreign discount stores is derived from failure of locational strategy do not seem to have persuasive power. Third, foreign discount stores had lack of competitiveness compared to the domestic discount stores in the non-locational aspects like marketing strategy, and thus it is judged that the cause of poor sales is derived from lack of this non-locational competitiveness. Fourth, the assertion of some studies that the cause of the evacuation of the foreign distribution corporations from domestic market was strategic judgment for correction of global business portfolio has limitations in the verification through quantitative analysis in the subject’s character sense and thus the authenticity of such assertion could not be judged, but even though this assertion is true, the fact that poor sales achievement affected to a certain degree the decision of evacuation of foreign distribution companies from domestic market can not be excluded.

최적화와 시뮬레이션을 이용한 콜센터의 인력 배치 연구

김성문(Seongmoon Kim),나정은(Jeong Eun Nah),김수미(Sumi Kim) 대한산업공학회 2011 산업공학 Vol.24 No.1

We develop a nonlinear integer programming model which minimizes the total cost with the optimal number of operators to hire and their optimal allocation to the tasks under the diverse constraints such as the weekly, daily, and hourly maximum allowable abandonment rates for the time-varying inbound call volume. We present a case study based on actual data at a call center, in order to prove the validity of applying the optimization method proposed. By the one-sample two-tailed t-test, we confirm that the expected abandonment rates resulting from the optimization method are identical with the ones from the discrete-event simulation within specified confidence intervals.

한국 주식시장에서 비선형계획법을 이용한 마코위츠의 포트폴리오 선정 모형의 투자 성과에 관한 연구

김성문(Seongmoon Kim),김홍선(Hongseon Kim) 한국경영과학회 2009 經營 科學 Vol.26 No.2

This paper investigated performance of the Markowitz’s portfolio selection model with applications to Korean stock market. We chose Samsung-Group-Funds and KOSPI index for performance comparison with the Markowitz’s portfolio selection model. For the most recent one and a half year period between March 2007 and September 2008, KOSPI index almost remained the same with only 0.1% change, Samsung-Group-Funds showed 20.54% return, and Markowitz’s model, which is composed of the same 17 Samsung group stocks, achieved 52% return. We performed sensitivity analysis on the duration of financial data and the frequency of portfolio change in order to maximize the return of portfolio. In conclusion, according to our empirical research results with Samsung-Group-Funds, investment by Markowitz’s model, which periodically changes portfolio by using nonlinear programming with only financial data, outperformed investment by the fund managers who possess rich experiences on stock trading and actively change portfolio by the minute-by-minute market news and business information.

큐잉 네트워크를 이용한 응급실의 대기 시간 단축 연구

김수미(Sumi Kim),서희연(HeeYeon Seo),이준호(JunHo Lee),권용갑(YongKap Kwon),김성문(Seongmoon Kim),박인철(InCheol Park),김승호(SeungHo Kim),이영훈(YoungHoon Lee) 한국경영과학회 2009 한국경영과학회 학술대회논문집 Vol.2009 No.10

병원 응급실에 도착한 환자들은 위급한 정도와 필요한 치료에 따라 서로 다른 경로로 여러 프로세스를 따라 이동하는데, 본 논문에서는 여러 프로세스로 구성된 병원 응급실을 큐잉 네트워크 중 하나인 잭슨 네트워크를 이용하여 모델링하고, 이를 통하여 각 프로세스에서의 평균 대기 인원과 대기 시간을 평가한다. 그리고, 본 연구에서 제안한 잭슨 네트워크 모델에 국내 종합병원 응급실의 실제 데이터를 적용함으로써, 현재 각 프로세스의 대기 수준을 진단한 후, 특히 병목현상이 일어나는 프로세스들을 찾아 대기 수준을 개선하는 방안을 모색하고, 이것이 응급실 시스템 전체에 미치는 영향에 대하여 분석한다. Patients entering an emergency care center in a hospital usually visit medical processes in different orders depending on the urgency level and the medical treatments required. We formulate the patient flows among diverse processes in an emergency care center using the Jackson network, which is one of the queueing networks, in order to evaluate the system performances such as the expected queue length and the expected waiting time. We present a case study based on actual data collected from an emergency care center in a hospital, in order to prove the validity of applying the Jackson network model in practice. After assessing the current system performances, we provide operational strategies to reduce waiting at the bottleneck processes and evaluate the impact of those strategies on the entire system.

잭슨 네트워크를 이용한 응급실의 대기 시간 단축 연구

김수미(Sumi Kim),서희연(Hee Yeon Seo),이준호(Jun?Ho Lee),권용갑(Yong Kap Kwon),김성문(Seongmoon Kim),박인철(In Cheol Park),김승호(Seung Ho Kim),이영훈(Young Hoon Lee) 한국경영과학회 2010 經營 科學 Vol.27 No.1

Patients entering an emergency care center in a hospital usually visit medical processes in different orders depending on the urgency level and the medical treatments required. We formulate the patient flows among diverse processes in an emergency care center using the Jackson network, which is one of the queueing networks, in order to evaluate the system performances such as the expected queue length and the expected waiting time. We present a case study based on actual data collected from an emergency care center in a hospital, in order to prove the validity of applying the Jackson network model in practice. After assessing the current system performances, we provide operational strategies to reduce waiting at the bottleneck processes and evaluate the impact of those strategies on the entire system.

한국 주식시장에서 마코위츠 포트폴리오 선정 모형의 입력 변수의 정확도에 따른 투자 성과 연구

김홍선(Hongseon Kim),정종빈(Jongbin Jung),김성문(Seongmoon Kim) 한국경영과학회 2013 한국경영과학회지 Vol.38 No.4

Markowitz’s portfolio selection model is used to construct an optimal portfolio which has minimum variance, while satisfying a minimum required expected return. The model uses estimators based on analysis of historical data to estimate the returns, standard deviations, and correlation coefficients of individual stocks being considered for investment. However, due to the inaccuracies involved in estimations, the true optimality of a portfolio constructed using the model is questionable. To investigate the effect of estimation inaccuracy on actual portfolio performance, we study the changes in a portfolio’s realized return and standard deviation as the accuracy of the estimations for each stock’s return, standard deviation, and correlation coefficient is increased. Furthermore, we empirically analyze the portfolio’s performance by comparing it with the performance of active mutual funds that are being traded in the Korean stock market and the KOSPI benchmark index, in terms of portfolio returns, standard deviations of returns, and Sharpe ratios. Our results suggest that, among the three input parameters, the accuracy of the estimated returns of individual stocks has the largest effect on performance, while the accuracy of the estimates of the standard deviation of each stock’s returns and the correlation coefficient between different stocks have smaller effects. In addition, it is shown that even a small increase in the accuracy of the estimated return of individual stocks improves the portfolio’s performance substantially, suggesting that Markowitz’s model can be more effectively applied in real-life investments with just an incremental effort to increase estimation accuracy.

R&D 인력의 직무특성과 개인-직무 적합성이 직무만족, 조직몰입, 이직의지에 미치는 영향에 관한 연구

김상현(Sanghyun Kim),김성문(Seongmoon Kim),박선주(Sunju Park) 연세대학교 경영연구소 2008 연세경영연구 Vol.45 No.1

본 연구는 기업이 경쟁 우위를 선점하기 위한 핵심 인력인 R&D 인력과 일반 인력이 직무 자체의 특성(기능다양성, 과업중요성, 자율성, 피드백)을 통해 결과변수(직무만족, 조직 몰입, 이직의지)를 경험하는 수준을 비교 하고, 연구개발 단계별 즉, 기초연구, 응용연구, 개발연구 및 기술서비스의 직무를 수행하는 R&D 인력이 결과변수를 경험하는 수준의 차이를 알아보기 위해 실증 연구를 하였다. 또한 추가 분석을 위해 설문에 응한 R&D 인력을 대상으로 사후 인터뷰를 실시하였다. 위의 실증 연구를 수행하기 위해서, 국내 유수 대기업연구소에서 실질적인 연구 개발을 하는 R&D 인력 211명을 대상으로 자료의 수집과 분석을 하였다. 자료를 분석한 결과 일반 인력과 달리 R&D 인력은 과업중요성, 자율성, 피드백이 높을수록 더 높은 수준의 직무만족을 경험하였으며, 피드백이 높을수록 더 높은 수준의 조직몰입과, 더 낮은 수준의 이직의지를 경험하였다. 이런 결과는 일반 인력을 대상으로 한 기존의 연구 결과와 상이한 것이다. 또한, 사후 인터뷰를 통해 R&D 인력은 직무자체 보다도 성과물에 대한 외재적인 보상체계, 연봉 및 인사고과가 조직몰입 및 이직의지의 수준을 판단하는 잣대라는 사실도 발견하였다. 또한 주관적 개인-직무 적합성은 피드백과 직무만족의 관계에서 조절효과를 하였다. 마지막으로 기술서비스 직무를 수행하는 인력들이 기초연구와 개발연구의 직무를 수행하는 인력보다도 더 낮은수준의 직무만족을 경험하였다. 또한, 기초연구 인력이 응용연구 및 개발연구 인력보다도 상대적으로 낮은 수준의 조직몰입을 경험했고, 가장 높은 수준의 이직의지를 나타내었다. 이러한 연구결과와 실무적 연구의 의의 및 추후 연구 과제에 관해서도 논의하였다. This paper investigates how job characteristics and subjective person-job fit affect job satisfaction, organizational commitment and turnover intention for the R&D personnel. In addition, we examine the different levels of job satisfaction, organizational commitment and turnover intention among the R&D personnel depending on their R&D phases. Actual data via surveys have been collected from 211 R&D personnel in seven major R&D centers in Korea. According to the results, the R&D personnel are differentiated from the general personnel in terms of job characteristics and their relationships with job satisfaction, organizational commitment and turnover intention, where subjective person-job fit has a role as a moderator. These results may be used for efficient management of the R&D personnel by increasing job satisfaction and organizational commitment and decreasing turnover intention.

마코위츠 포트폴리오 선정 모형을 기반으로 한 투자 알고리즘 개발 및 성과평가

최재호(Jaeho Choi),정종빈(Jongbin Jung),김성문(Seongmoon Kim) 한국경영과학회 2013 經營 科學 Vol.30 No.1

This paper develops an investment algorithm based on Markowitz’s Portfolio Selection Theory, using historical stock return data, and empirically evaluates the performance of the proposed algorithm in the U.S. and the Hong Kong stock markets. The proposed investment algorithm is empirically tested with the 30 constituents of Dow Jones Industrial Average in the U.S. stock market, and the 30 constituents of Hang Seng Index in the Hong Kong stock market. During the 6-year investment period, starting on the first trading day of 2006 and ending on the last trading day of 2011, growth rates of 12.63% and 23.25% were observed for Dow Jones Industrial Average and Hang Seng Index, respectively, while the proposed investment algorithm achieved substantially higher cumulative returns of 35.7% in the U.S. stock market, and 150.62% in the Hong Kong stock market. When compared in terms of Sharpe ratio, Dow Jones Industrial Average and Hang Seng Index achieved 0.075 and 0.155 each, while the proposed investment algorithm showed superior performance, achieving 0.363 and 1.074 in the U.S. and Hong Kong stock markets, respectively. Further, performance in the U.S. stock market is shown to be less sensitive to an investor’s risk preference, while aggressive performance goals are shown to achieve relatively higher performance in the Hong Kong stock market. In conclusion, this paper empirically demonstrates that an investment based on a mathematical model using objective historical stock return data for constructing optimal portfolios achieves outstanding performance, in terms of both cumulative returns and Sharpe ratios.