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진행중인 시계열데이터에서 분산 변화점 탐지에 관한 연구
최현석,강훈규,송규문,김태윤,Choi Hyun-Seok,Kang Hoon-Kyu,Song Gyu-Moon,Kim Tae-Yoon 한국통계학회 2006 응용통계연구 Vol.19 No.2
This paper considers moving variance ratio (MVR) for valiance detection problem with time series data in progress. For testing purpose, parametric method based on F distribution and nonparametric method based on empirical distribution are compared via simulation study. 현재 발생중인 시계열 데이터에 분산변화가 일어날 경우 이동 분산비를 사용하여 분산 변화점을 빠른 시간 내에 탐지하는 문제를 다룬다. 이동 분산비의 분포로서 F분포와 데이터에 의존하여 추정되는 실증적 분포를 제안한 후 상호비교를 통하여, 어느 방법이 시계열 데이터에서 분산의 변화점을 잘 탐지하는지 연구하였다.
A CUSUM Algorithm for Early Detection of Structural Changes in Won/Dollar Exchange Market
송규문,박병춘,강훈규 한국데이터정보과학회 2007 한국데이터정보과학회지 Vol.18 No.2
This study deals with an early detection problem of structural change in won/dollar exchange market. A CUSUM algorithm is developed to monitor relevant economic variables indicating structural change in won/dollar exchange market. We applied the CUSUM algorithm to examine whether or not it was possible to alarm the 1997 economic crisis of Korea in advance.
한정현,이성호,강훈규,양봉진,이일병 연세대학교 자연과학연구소 1989 學術論文集 Vol.23 No.-
본 논문은 주식투자를 문제영역으로 하는 전문가 시스템 설계와 구현 연구에 관한 것이다. 주식투자와 관련된 기존 프로그램들의 대부분이 데이타베이스, 통계분석, 시장모델 등에 관한 것이었으나 본 논문에서 구현하는 주식투자 전문가 시스템인 ASIE(Artificial Stock Investment Expert) 시스템은 주식투자 분야의 투자 전문지식을 조직화해서 주식투자 전문가 시스템을 구축하고, 이를 사용자들에게 제공하여 효율적이고 합리적인 투자를 할 수 있도록 도와주는 것을 목표로 한다. ASIE 시스템은 현재의 상황에 대한 사용자의 의견을 입력으로 받아 지식베이스에 들어 있는, 투자에 경험이 많은 전문인의 경험적 지식으로 추론을 하여 여러가지 투자 조건에 알맞는 적절한 투자 종목을 선정해 준다. Design and implementation of an expert system for stock investment is described. Existing programs related to stock investments are mostly about database management, statistical analysis systems or mathematical model of stock markets, instead the ASIE(Artificial Stock Investment Expert)system described is an expert system, which systematizes human expert knowledges for stock investment and provides inferred decision alternatives to users for better investment decisions. The ASIE system incorporates the user's opinions about current situations and performs inferences using the formalized knowledges in knowledge-base together with other data in the database and finally composes the preferred portfolio suitable for the various investment conditions and user's personal preferences.
한정현(Joung H. Han),강훈규(Hoon G. Kang),김병찬(Byung C. Kim),정아연(A Y. Jong),양봉진(Bong J. Yang),이일병(Yillbyung Lee) 한국정보과학회 1988 한국정보과학회 학술발표논문집 Vol.15 No.2
주식투자는 투자가들과 경제학자들에게 오랫동안 연구되어 왔다. ASIE(Artificial Stock Investment Expert)는 투자정보를 가지고, 투자에 변수가 될 수 있는 요인들을 고려하여 극대의 수익들과 극소의 위험성을 보장하는 portfolio (주식의 집단)를 선정하는 전문가 시스템이다. 본 시스템은 사용자의 편의를 위해 메뉴 및 graph 기능이 많이 사용되었고, 필요한 모든 자료들이 분석, 처리되어 전문가의 지식이 저장된 지식베이스에 전달된 후, 추론의 결과로 portfolio가 구성되는데, 이 단계에서 사용자의 선로도가 첨가되어 결과는 사용자가 만족할 때까지 설명되고 수정된다.