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    § ※ ☆ ★ ○ ● ◎ ◇ ◆ □ ■ △ ▽ → ← ↑ ↓ ↔ 〓 ◁ ◀ ▷ ▶ ♤ ♠ ♡ ♥ ♧ ♣ ⊙ ◈ ▣ ◐ ◑ ▒ ▤ ▥ ▨ ▧ ▦ ▩ ♨ ☏ ☎ ☜ ☞ † ‡ ↕ ↗ ↙ ↖ ↘ ♭ ♩ ♪ ♬ ㉿ ㈜ № ㏇ ™ ㏂ ㏘ ℡ ＃ ＆ ＊ ＠ ª º
    ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ ⅵ ⅶ ⅷ ⅸ ⅹ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ
    ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک ل م ن ه و ی
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    1차 확률적 지배를 하는 포트폴리오 가중치의 탐색에 관한 연구 = An Algorithm to Optimize Portfolio Weights for the First Degree Stochastic Dominance

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    https://www.riss.kr/link?id=A30080657

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    Unlike the mean-variance approach, the stochastic dominance approach is to form a portfolio that first-degree stochastically dominates a predetermined benchmark portfolio, e.g. KOSPI. Analytically defining the first derivative of the objective function, an optimal algorithm of nonlinear programming was developed to search a set of optimal weights systematically and tested with promising results against real data sets from Korean stock market.
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    Unlike the mean-variance approach, the stochastic dominance approach is to form a portfolio that first-degree stochastically dominates a predetermined benchmark portfolio, e.g. KOSPI. Analytically defining the first derivative of the objective functio...

    Unlike the mean-variance approach, the stochastic dominance approach is to form a portfolio that first-degree stochastically dominates a predetermined benchmark portfolio, e.g. KOSPI. Analytically defining the first derivative of the objective function, an optimal algorithm of nonlinear programming was developed to search a set of optimal weights systematically and tested with promising results against real data sets from Korean stock market.

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    기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
    2016 0.66 0.66 0.69
    KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
    0.69 0.66 1.157 0.2
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