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김지열(Jiyeol Kim) 에너지경제연구원 2009 에너지경제연구 Vol.8 No.2
본 논문에서는 국제원유시장의 특성을 파악하기 위하여, Dubai 원유현물가격 변동성과 OPEC Basket 원유현물가격 변동성, 그리고 OPEC 원유생산 변동성과 전세계 원유생산 변동성에 대하여 지금까지 선행연구에서 이미 타당성을 인정받은 세 가지 실증 분석 방법인 수정 R/S 분석(modified R/S analysis)에 의한 Hurst 지수(Hurst exponent), V-통계량(V-statistic), 그리고 ARFIMA(Autoregressive Fractional Integration Moving Average)모형 검정방법을 모두 사용하여 장기 기억(long-term memory) 속성을 검정하였으며, 장기기억속성에 대한 분석은 동일 시장에 대해서도 분석 기간이나 시기에 따라 결과가 다를 수 있으므로, 국제원유시장에 대한 객관적인 비교를 위해 분석 기간을 1991년 1월부터 2008년 7월까지 같은 기간으로 설정함으로써 기간이나 시기의 변화에 따른 차이점을 배제하였다. 또한, 시간척도 r에 대하여 r=1,2,3.…, 10까지로 하여 시간척도의 변화에 따른 장기기억속성의 변화까지 검정한 결과, 국제원유시장에는 시간척도 r가 3≤r≥10일때 장기기억속성이 존재함을 알 수 있었다. The studies until now are concluding in stock market follows random walk process by rational expectation hypothesis and efficient market hypothesis developing a lot of probability models. However, random walk process in market has a lot of questions actually. The main objective of this paper is to test existence of the long-term memory in world Oil Markets. We examine the long memory properties in the oil spot prices fluctuation and oil production fluctuation using the modified R/S analysis, V-statistic, and ARFIMA(autoregressive fractional integration moving average). For this purpose we investigate the statistical properties of data for the period (1991.1.-2008.7.) in monthly frequency. We found that the world oil markets exhibits the long memory process of the oil spot prices fluctuation and oil production fluctuation. In conclusions, this paper shows existence of the long-term memory in world oil markets.
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The Outlook for the World Oil Market
H. E. Sheikh Ali Al-Khalifa Al(쉐이크 알리 알칼리파 알사바) 한국해양공학회 1989 韓國海洋工學會誌 Vol.3 No.1
석유 산유국과 소비국들이 당면한 문제는 더 이상 70년대 또는 80년대에 있었던 석유값 쇼크에 대해 극복하거나 조정하는 것이 아니고 서로 협력하여 석유시장에 안정을 가져오고 이 전략적이고 필수적인 상품에 다시 생겨난 세계적인 요구를 양측에 모두 만족시켜 미래의 석유공급의 안정과 적절한 공급을 확실히 하는데 있다.<br/> 에너지와 석유시장의 단기전망은 공급과잉과 유가의 하락으로 특정지워지는 반면, 장기전망은 OPEC이 생산하는 석유의 수요가 늘고 비 OPEC의 공급이 정체됨으로 해서 향후 10년간은 점차적으로 석유의 안정을 찾을 것으로 보인다. 세계는 지난 4년동안 저유가 시대에 살아왔고 OPEC에서 원한다면 아마 앞으로 4~6년 동안은 저유가 시대가 될 것이다. 1배럴당 14~18달러의 가격 수준은 세계경제에 이익을 줄 수 있고 높은 성장을 가능케 할 것이다. 석유의 생산과 소비의 추세를 분석해 보면 대체적으로 OPEC 특히 아랍만의 생산국들이 미래에는 석유시장에서 지배적인 지위를 다시 얻을 것으로 보인다.<br/> 안정의 기반 아래에서 능률적이고 자연스러운 협조를 가능케 하기 위해서는 석유시장이 부당하게 조절되거나 산유국이나 소비국에 의해서 안정시키는데 OPEC 국가들과 협력함으로써 이익을 추구할 수 있을 것으로 본다.
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KCI
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