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ア ァ カ サ ザ タ ダ ナ ハ バ パ マ ヤ ャ ラ ワ ヮ ン イ ィ キ ギ シ ジ チ ヂ ニ ヒ ビ ピ ミ リ ウ ゥ ク グ ス ズ ツ ヅ ッ ヌ フ ブ プ ム ユ ュ ル エ ェ ケ ゲ セ ゼ テ デ ヘ ベ ペ メ レ オ ォ コ ゴ ソ ゾ ト ド ノ ホ ボ ポ モ ヨ ョ ロ ヲ ―

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      저자 : Cathy Yi-Hsuan Chen (검색결과 1 건)
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        Does Fear Spill Over?

        Cathy Yi-Hsuan Chen 한국증권학회 2014 Asia-Pacific Journal of Financial Studies Vol.43 No.4

        This paper develops a new methodology for analyzing fear spillovers between four impliedvolatility indices (MVX in Canada, VXJ in Japan, VDAX in Germany and VIX in the UnitedStates) using a copula-based bivariate Markov-switching model. We consider a parameterizationof the Markov-switching model that allows for four possible states (consisting of combinationsof either low or high expected volatilities). This model also combines selectedcopulas to describe the dependence pattern between different markets. The results show thatdependencies, contagions and causalities between the four implied volatility index levels arestrongly supported by the data in all copulas. From the dynamic and asymmetric analysis,the results indicate that the linkages between implied volatility indices are more pronouncedwhen the indices rise.

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