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김용덕 ( Yongduk Kim ),이근철 ( Kunchul Lee ) 한국보험학회 2017 保險學會誌 Vol.111 No.-
본 논문은 전문건설기업을 대상으로 RBC 내부모형에 적용되고 있는 손해율 시나리오 방법을 적용하여 전문건설공제의 보증리스크를 실증적으로 측정함으로써 보증공제의 선진화된 리스크관리 기법을 제시하는 데 주된 목적이 있다. 따라서 본 논문은 손해율 및 이재율 정보를 활용하여 보증상품별 보증리스크를 측정하였고, 분석 방법은 위험기준 자기자본제도(RBC : Risk-Based Capital) 내부모형의 손해율 시나리오를 활용하였다. 분석 결과, 이재율 기준으로 하였을 경우, 계약보증, 지급보증 및 기타 보증(선급금보증 포함)의 리스크 계수가 높게 측정되었고, 손해율 기준으로 하였을 경우 계약보증에 대한 리스크 계수가 높게 측정되었다. 따라서 보증상품별 리스크를 각각의 기준에 따라 세분화하여 리스크를 측정ㆍ관리하는 방법이 보다 효과적으로 리스크관리를 할 수 있음을 시사하였고, 이를 통해 보증공제의 체계적인 리스크 관리를 위한 시사점을 제시하였다. The purpose of this paper focuses on measuring the guarantee risk of the Specialty Contractors Financial Cooperative(SCFC) by using the RBC internal model. Through the empirical study, the guarantee risk by each subdivision of guarantee bonds was analyzed through using both the loss ratio and the gross loss ratio. The loss ratio scenario used for the RBC internal model was applied to the SCFC and the suitable scenario was generated by estimating the loss ratio distribution. As a result of the analysis, in terms of the gross loss ratio, the risk factors of the contract performance bond and the others(including advance payment bond) were the highest. In terms of the loss ratio, the risk factors of the contract performance bond was high. Moreover, the results implied that risk measurement and risk control by the subdivision of guarantee bonds provide more effective way of risk management.
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김용덕,이근철 한국보험학회 2004 保險學會誌 Vol.69 No.-
VaR의 의미는 시장변수 변동에 따른 포트폴리오의 최대손실 발생을 의미한다. 본 연구는 VaR 기법을 이용한 VaR 모형과 다중회귀분석모형을 토대로 한국의 손해 보험 산업을 지배구조·시장점유에 따른 분류, 생존형태에 따른 분류로 세분화하여 1994년 4월부터 2004년 3월까지의 기간에 대하여 시장리스크를 분석하였다. 또한 VaR모형에서는 분산-공분산 방법을 적용하였고, 다중회귀분석모형에서는 종속변수를 VaR측정치 및 시장리스크 비율로 정의된 값을 기준으로 비교 분석하였다. 분석결과 VaR분석모형에서 시장리스크가 지배구조의 경우 국내사가, 시장점유의 경우 상위4사가, 생존형태의 경우 생존사가 낮게 나타났다. 다중회귀분석모형에서는 세부적 분류에 따라 통계적으로 유의한 시장변수 및 외부충격요인 변수들을 찾아내고 생명보험사의 시장리스크와의 차이를 설명하였다. VaR model has been recently implemented by many financial institutions as a standard method for measuring market risks. Based on the VaR model and the multiple regression model by using the VaR technique, this paper analyzed market risks of Korean property-liability insurance companies, which was classified respectively by the governance structure and market share, and the survival status from April 1994 to March 2004. The VaR model used the Variance-Covariance method for measuring the market risk. The dependent variables in the multiple regression model were chosen with both VaR values and market risk ratios. The empirical results of the VaR model show that domestic companies in case of the governance structure, top four companies in case of the market share, survived companies in case of the survival status had the lowest market risks respectively. The multiple regression model found several statistically significant market factors and external shocks. These empirical results were compared with those of Korean life insurance companies.
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