국내 일반은행의 효율성과 생산성지수 변화 분석 = Analysis of Efficiency and Malmquist Productivity Index Change of Domestic Commercial Banks

국문 초록 (Abstract)

본 연구는 DEA(Data Envelopment Analysis; 자료포락분석)모형과 Malmquist 생산성지수 모형을 이용하여, 글로벌 금융위기 이후 국내 일반은행의 효율성과 생산성지수 변화를 분석하였다. 연구 분석을 위하여 투입변수로는 임직원수, 영업점포, 업무용유형자산을 선정하였으며, 산출변수로는 유가증권, 총대출금, 당기순이익을 선정하였다. 또한 본 연구결과의 신뢰성을 높이기 위한 투입-산출물 자료는 시중은행(6), 지방은행(6)을 대상으로 금융감독원의 금융통계정보시스템에서 제공하는 주요경영지표 등의 최근 8년(2008-2015)간의 패널자료를 활용하였다.
주요 분석결과, 시중은행인 우리은행, KEB하나은행, 한국씨티은행과 지방은행인 경남은행이 모든 분석기간에 걸쳐 CCR효율성, BCC효율성, 규모효율성이 다른 DMU에 비해 효율적인 운영과 규모의 경제가 발생하는 것으로 나타났다. 그러나 시중은행인 한국스탠다드차타드은행과 경남은행을 제외한 대부분의 지방은행은 효율성이 상대적으로 낮게 나타났는데, 그 이유는 글로벌 금융위기 직후 떨어졌던 부실채권의 비율이 최근 다시 상승추세를 보이면서 은행의 여신건전성이 나빠지고, 경영의 효율성 지표를 나타내는 자기자본이익률(ROE)도 크게 떨어졌기 때문인 것으로 분석된다.
총요소생산성은 분석기간 동안 대부분 1보다 높은 생산성 변화를 보였으며, 기하평균 총생산성도 1.6% 정도 증가된 것으로 나타났다. 이는 국내 일반은행의 기술효율성이 향상되었으며, 기술변화 측면에서도 기술이 진보된 것으로 나타났기 때문이다. 따라서 총요소생산성의 향상은 효율적 생산단위의 변화를 의미하는 기술효율성이 향상되거나 혹은 기술자체의 변화를 의미하는 기술변화가 진보되거나 혹은 둘 다에 의해서 기인된다고 할 수 있다. 이에 따라 은행들은 리스크 및 영업비용 관리를 통하여 안정적인 부실채권비율을 유지하고, 위험자산을 축소시키며, 지속적인 비용효율성 개선을 통하여 수익성과 효율성 모두를 제고시켜야 할 것이다.

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

This paper analyzed the efficiency and productivity index change of domestic commercial banks from 2008 to 2015 since global financial crisis by using the DEA(Date Envelopment Analysis) and Malmquist model. The inputs were the number of employees, sales stores and fixed assets, whereas the outputs were considered amount of securities, total loans and current period net profit.
The empirical main results are as follows. First, Woori Bank, KEB-Hana Bank, Korea CitiBank and Kyongnam Bank showed a high degree of efficiency in CCR, BCC and scale efficiency. This mean that those are operated by economics of scale and effective management compared to the other DMUs.
However, Korea Standard Chartered Bank and most of the regional banks appeared relatively low levels of efficiency in contrast with Kyongnam Bank, because ratio of non-performing loans shows latest upward trend, also the banks have greatly deteriorated the credit integrity and return on equity.
Second, The Malmquist analysis shows that the average total factor productivity index was increased by about 1.6% from 2008 to 2015 because technical efficiency and technical exchange were progressed of the domestic commercial banks.
Therefore, Improving of total factor productivity can be attributed to progress of technical efficiency or to develop of technical exchange, or is able to both.

목차 (Table of Contents)

• Ⅰ. 서론
• Ⅱ. 주요 선행연구의 검토 및 국내 은행산업의 현황
• Ⅲ. 효율성 분석모형
• Ⅳ. 실증분석 및 결과
• Ⅴ. 요약 및 결론
• 참고문헌
• Abstract

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