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Price Transmission Channels of Energy and Exchange Rate on Food Sector
Dae-Heum Kwon(권대흠),Won W. Koo(구원회) 에너지경제연구원 2013 에너지경제연구 Vol.12 No.1
최근에 발생한 에너지와 식료품의 동시적 가격급등현상으로 인해 에너지 부문의 급격한 변화가 식품가격에 어떻게 영향을 미치는가에 대한 관심이 높아졌다. 이 연구에서는 그랜져 인과관계 개념을 바탕으로 에너지 가격과 환율이 식품가격에 영향을 주는 인과구조를 실증적으로 밝히고자 하였다. 이전의 연구와 달리 분석대상변수의 시계열적 특성에 영향을 덜 받는 Toda and Yamamoto(1995) and Dolado and Lutkepohl(1996)의 그랜져 인과관계 검증 모형을 도입하였다. 또한 에너지와 식품 각각의 가공단계별(Stage of Processing) 가격자료를 활용함으로써 에너지와 식품 각각의 단일 가격자료만을 분석한 선행연구 보다 더욱 상세한 인과구조분석을 수행하였다. The recent concurrent surges of food and energy prices renew our interest on the vulnerability of food system to sudden changes in the energy sector. Unlike previous studies focusing on the impacts of a single energy price on food sector, this study explores such dependency utilizing various food and energy prices classified by stage of processing. Based on the method proposed by Toda and Yamamoto(1995) and Dolado and Lutkepohl(1996) of Granger causality tests, we identify how the movements of the exchange rate and the various energy prices affect on the food prices from farmers to consumers.