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다변량 시계열 모형을 이용한 붓스트랩 Value-at-Risk 추정
김규연(Gyuyeon Kim),이태욱(Taewook Lee) 한국데이터정보과학회 2018 한국데이터정보과학회지 Vol.29 No.3
본 논문에서는 붓스트랩을 이용한 Value-at-Risk 추정에 대해 연구하였다. 구체적으로 기존에 단변량으로 제안된 방법들을 다변량으로 확장하기 위해 다변량 CCC-GARCH모형을 고려하여 붓스트랩 수익률 자료를 생성하고 이를 이용하여 VaR를 추정하였다. 실증분석을 위해 코스피200과 S&P500 주가지수를 이용한 포트폴리오를 구성하여 본 논문에서 제안한 붓스트랩을 고려한 방법과 정규분포를 가정한 지수가중이동평균법으로 추정한 VaR를 비교하여 분석하였다. 사후검정결과에 의하면 붓스트랩 방법을 이용한 VaR 추정이 지수가중이동평균법에 의한 VaR 추정에 비해 효율이 향상됨을 확인하였다. In this paper, we study the Value-at-Risk estimation using bootstrap. Specifically, VaR was estimated by using bootstrap return data based on CCC-GARCH model. In real data analysis, we constructed a portfolio using KOSPI 200 and S&P500 stock price index and compared VaR with the bootstrap method and the exponentially weighted moving average (EWMA) method on the assumption of normal distribution. The backtesting results show that VaR estimation using bootstrap method is more efficient than VaR estimation using EWMA method.
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대학생의 아동기 대인간 외상경험과 사회불안의 관계: 경험회피와 정서조절곤란의 이중매개효과
김규연(Gyuyeon Kim),김소빈(Sobin Kim),김영근(Youngkeun Kim) 한국상담학회 2022 상담학연구 Vol.23 No.5
본 연구는 대학생의 아동기 대인간 외상경험과 사회불안의 관계에서 경험회피와 정서조절곤란이 이중매개효과를 가지는지 검증하고자 하였다. 이를 위해 353명을 대상으로 설문조사를 진행하였다. 수집된 자료를 토대로 결과 분석을 위해 구조방정식 모혐검증을 실시하였고 본 연구의 주요 결과는 다음과 같다. 첫째, 상관분석 결과 아동기 대인간 외상, 경험회피, 정서조절곤란, 사회불안은 각각 유의한 상관을 갖는 것으로 나타났다. 둘째, 매개효과 검증 결과 경험회피와 정서조절곤란은 아동기 대인간 외상과 사회불안의 관계에서 부분 매개효과를 나타냈다. 셋째, 경험회피와 정서조절곤란은 대인간 외상과 사회불안의 관계에서 이중매개효과를 나타냈다. 이러한 본 연구의 결과는 아동기 대인간 외상을 경험한 대학생들이 경험하는 사회불안을 이해하는데 도움이 될 것이며, 실제 상담 장면에서 아동기 대인간 외상을 경험한 대학생들이 호소하는 사회불안에 대한 치료적 개입에 있어 기초적인 자료를 제공할 수 있을 것이다. 끝으로 본 연구의 시사점 및 제한점과 후속연구의 방향에 대해 논의하였다. This study investigated whether multidimensional experiential avoidance and emotion dysregulation have a double mediating effect in the relationship between childhood interpersonal trauma and social anxiety among college students. For this, 353 university students were surveyed. The collected data were analyzed by the structural equation model verification, and the main results of the study were as follows. First, the results of correlational analysis indicated that the relationships among childhood interpersonal trauma, multidimensional experiential avoidance, emotion dysregulation and social anxiety significantly related to each other. Second, as a result of mediation effect verification, multidimensional experiential avoidance and emotion dysregulation partially mediated the relationship between childhood interpersonal trauma and social anxiety. Third, multidimensional experiential avoidance and emotion dysregulation showed a dual mediating effect in the relationship between childhood interpersonal trauma and social anxiety. The results of this study will be helpful in understanding social anxiety of college students who have experienced childhood interpersonal trauma, and be able to provide basic data on therapeutic interventions on social anxiety issues appealed by childhood interpersonal trauma clients in actual counseling. Finally, implications and limitations of the study and suggestions for future studies were discussed.
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Landsat 위성을 이용한 조위에 따른 영종도 갯벌의 면적 탐지에 관한 선행 연구
이슬기 ( Lee Seulki ),김규연 ( Kim Gyuyeon ),이창욱 ( Lee Changwook ) 대한원격탐사학회 2016 大韓遠隔探査學會誌 Vol.32 No.6
국내에서 7번째로 큰 섬인 영종도는 인천으로부터 남서쪽으로 약 4.8 km 떨어져 있다. 영종도 주변에는 조수 차에 따라 드러나는 갯벌이 존재하며, 이곳은 지속적으로 감소하고 있는 겨울철새의 중요한 도래지라는 점에서 환경적 가치가 높은 곳이기도 하다. 그러나 최근 인천국제공항의 건설과 간척사업과 같은 인위적인 자연개발로 인해 갯벌 보존에 대한 우려가 증가하고 있다. 본 연구에서는 미국 지질조사소 (USGS)가 제공하고 있는 Landsat 7 ETM+영상을 기반으로 영종도 갯벌 지역을 분석하였다. 갯벌의 경계선을 뚜렷이 나타내기 위하여 물과 육지의 경계가 분명하게 구분하는 RGB 7, 5, 3 밴드조합으로 위성영상 가합성(False color composite)을 수행하고 지표피복분류를 통해 갯벌을 탐지하여 면적을 계산하였으며, 갯벌 면적을 수치화하는 작업을 반복 수행하였다. 또한 조위관측소가 자료를 제공하는 기간인 2000년부터 2015년까지 총 16년간 자료를 기반으로, 조위의 변화에 따라 영종도 동북부 갯벌 지역의 면적을 수치화하여, 각 조 위구간에 따라 나타나는 면적을 분석하였다. 본 논문은 차후 영종도 갯벌의 보존에 대한 연구가 진행되기에 앞서 동일한 조위 조건에서 면적의 범위에 대한 지표가 될 것이며, 인위적인 환경변화에 의한 영종도 지역의 갯벌 변화를 관측하는데 중요한 과학적 근거가 될 것으로 예상된다. Yeongjong-do is seventh largest island in the west coast of Korea which is 4.8 km away in the direction of south-west from Incheon. The mudflat area around the Yeongjong-do has variable dimension according to tide level. In addition, Yeongjong-do is important area with high environmental value as wintering sites for migratory birds. The mudflat of Yeongjong-do is also meaningful region because it is used as place of education and tourist attraction. But, there are increasing concerns about preservation of mudflat area caused by artificial development such as land reclamation project and Incheon airport construction. In this paper, mudflat area was detected using Landsat 7 ETM+ images that United States Geological Survey (USGS) is providing the data in 16 days period. The false color composite was made from band 7, 5, and 3 that could dividing boundary between water and land for the purpose of appearance of boundary line in mudflat region. This area was calculated using results of classification based on false color composite images and was digitized through repetitive algorithm during research of period. Therefore, the change of northeastern area in Yeongjong-do was detected according to tide level during 16 years from 2000 to 2015 on the basis of providing period at tide station. This paper will expect as indicator for range of area in same tide level prior to the start of the research for preservation of mudflat. It will be also scientific grounds about change of mudflat area caused by artificial development.
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