주요 광역권 간 시간가변적 장기 인구이동체계의 구조적 특성 추정 및 동태적 안정성 검정

국문 초록 (Abstract)

본 연구는 국내 광역권의 인구이동 간 장기적 역학구조와 변동성향 및 동적 안정성에 대해 공적분 이론을 적용하여 시간불변 및 시간가변적 관점에서 통계적으로 규명해 보았다. 기존의 공적분 검정에서 도출된 광역권 인구이동 간 장기균형관계는 모든 지역이 통계적으로 유의하게 서울인구의 장기적 순유출을 유인하는 것으로 나타난다. 단·장기적 변동관계를 모두 고려한 벡터오차수정모형은 서울, 대구, 부산 모형에 유의한 균형오차가 존재하여 오차가 제거되면서 장기균형이 회복되는 속도가 서울이 가장 빠르며 복원속도가 거의 비슷한 대구와 부산의 세 배에 이르는 것으로 추정되었다. 반면 경기와 인천은 불균형을 유발하는 유의한 오차가 존재하지 않아 장기균형으로 즉각 조정이 가능함을 보여준다. 시차를 확장한 인과성검정과 예측오차의 분산분해 분석 결과는 경기도의 인구증가 및 서울, 대구, 부산의 장기적 인구감소 현실을 시사해준다.
시계열자료의 분석에 단위근과 공적분 이론을 적용하게 되면서 관련변수들 간 장기적 관계와 구조변화 가능성에 대한 관심이 증폭되었다. 그간 경제 환경의 변화로 광역권 간 장기적 인구이동체계에 구조변화 발생가능성이 존재하며, 이 경우 시간 불변을 가정하는 기존의 공적분 검정결과는 실제 현실과는 차이를 보이게 되며 결과를 신뢰하기 어렵다. 연구기간 중에 발생한 공적분 체계의 구조변화 여부와 시점을 구체적으로 파악하기 위한 Gregory-Hansen 공적분 분석은 변수들 간 장기균형관계는 일정 기간 유지되다가 경제 환경의 변화에 따라 2009년 9월 또는 2010년 8월, 새로운 균형관계로 이동한 것으로 검정되었다. 이러한 변화의 성향을 식별하기 위해 시변 공적분모수의 가설검정 결과 장기균형은 급격한 변동은 없이 임의보행성향을 보여 점진적 변화과정이 존재하는 것으로 나타났다. 따라서 국내 주요 광역권 간 인구이동체계의 장기적 역학관계에 대한 통계적 검정은 공적분관계가 유지되는 가운데 시간가변성향이 존재한다는 일관성 있는 결과를 보이는 것으로 판별되었다.

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

This study statistically examines the long-run equilibrium structure, its characteristics and dynamic stability of migration flows between metropolitan areas by applying cointegration theory from time-variant and time-invariant points of view. The conventional cointegration regression shows the negative impacts of other variables on population inflow in Seoul. Significant equilibrium errors are found in error correction models for Seoul, Daegu and Busan, however, the equilibrium error in the error correction model for Seoul is found to be eliminated three times as fact as the errors in the models for Daegu and Busan. On the other hand, no significant equilibrium errors appear to exist in the error correction models for Kyeonggi and Incheon, which mean the instantaneous adjustments to the long-run equilibriums. The causality test and variance decomposition analysis suggest the increasing population inflow in Kyeonggi and outflows in Seoul, Daegu and Busan.
As unit root and cointegration theory is applied in the analysis of time series data, it is increasingly interested in cointegrating relations of the variables considered and the possibility of structural break. The structural break caused by important economic or political events should not be overlooked in specifying the long-run relationships among the related variables, otherwise the results may mislead us. Since the conventional cointegration test does not guarantee the stability and the uniqueness of the cointegrating vector, Gregory-Hansen cointegration test, allowing for the possibility of significant structural break in the cointegration relationship is utilized to detect endogenous structural breaks in a cointegrating regression when these shifts occur at unknown periods. The structural shift is found in September 2009 or August 2010. In addition, Hansen test indicates the time-varying long-run relationships in migration flows, which is characterized by a gradually evolving random walk process.

목차 (Table of Contents)

• Ⅰ. 서 론 1
• Ⅱ. 선행연구검토 3
• Ⅲ. 이론 및 방법론 6
• 1. 단위근 검정 (Unit Root Test) 6
• (1) 단위근 개념 6
• (2) Dickey-Fuller 단위근 검정법 8
• (3) Augmented Dickey-Fuller 단위근 검정법 9
• (4) Phillips-Perron 단위근 검정법 10
• 2. 시계열의 안정성 검정 11
• (1) KPSS 안정성 검정 12
• 3. 구조변화를 고려한 단위근 검정 14
• (1) Zivot-Andrews 단위근 검정 14
• 4. 공적분 검정(Cointegration Test) 16
• (1) 공적분의 개념 16
• (2) 구조변화를 고려하지 않은 공적분 검정 17
• (3) 구조변화를 고려한 공적분 검정 24
• 5. 장기균형관계에서의 안정성 검정 27
• (1) FM-OLS(Fully Modified OLS) 추정법 27
• (2) 공적분 회귀모수 안정성 검정 29
• 6. 인과관계 검정 32
• (1) 오차수정모형 (ECM) 32
• (2) Granger 인과관계 검정 34
• 7. 예측오차 분산분해 34
• Ⅳ. 실증분석 36
• 1. 자료 선정 및 자료의 추이 36
• 2. 시계열의 단위근 검정 및 안정성 검정 41
• (1) 구조변화를 고려하지 않은 단위근 검정과 안정성 검정 41
• (2) 구조변화를 고려한 단위근 검정 43
• 3. 공적분 검정 45
• (1) 구조변화를 고려하지 않은 공적분 검정 46
• (2) 구조변화를 고려한 공적분 검정 47
• 4. 장기균형관계에서의 안정성 검정 49
• (1) FM-OLS(Fully Modified OLS) 추정 49
• (2) 공적분 회귀모수 안정성 검정 50
• 5. 인과관계 검정 51
• (1) VECM 모형 51
• (2) Granger 인과관계 53
• 6. 예측오차 분산분해 55
• Ⅴ. 결론 56
• 참고문헌 58