이 연구에서 개발하는 분석 방식의 핵심은 확률적 2차 차분방정식의 해가 변동량의 확률적 안정성뿐만 아니라, 변동량의 증가치의 확률적 안정성을 필요로 하는 점을 인지하는 것이다. 두 ...

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2018년
Korean
학습이론 ; Learning theory ; Growth rate ; Volatility ; Boom and burst ; Stationary distribution ; Stationary solution ; Stability ; Markov Chain ; Ergodicity ; 2nd order stochastic difference equation ; Rare event ; Large deviation theory ; Exit problem ; Spuriously stable sta ; 증가율 ; 변동성 ; 거품의 형성과 붕괴 ; 정태분포 ; 정태균형 ; 안정성
한국연구재단(NRF)
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이 연구에서 개발하는 분석 방식의 핵심은 확률적 2차 차분방정식의 해가 변동량의 확률적 안정성뿐만 아니라, 변동량의 증가치의 확률적 안정성을 필요로 하는 점을 인지하는 것이다. 두 변수의 확률적 안정성을 Markov chain 의 ergodicity를 통하여 확보하고, 균형분포의 기대치의 궤적을 분석함으로써, 기존의 상미분방정식 (Ordinary differential equation)대신, 유체방정식 (Fluid equation)과 확률적 안정성 (Stochastic stability)을 이용하여 (Fort, Meyn, Moulines and Priouret [2008]), 확률적 2차 차분방정식 (2nd order stochastic difference equation)으로 정형화된 학습모형을 엄정하게 분석하는 방법을 개발한다. 기존의 방식으로는 알아 낼 수 없는 특성을 발견, 분석하고, 기존의 방식으로는 numerical analysis 만 가능한 문제에 analytic solution 을 찾아 낼 수 있다. 가식적 안정균형 (Spuriously stable equilibrium)과 같은 학습모형에서 기존 분석 방식으로는 설명하지 못하는 변칙적인 현상을 엄밀히 설명함으로써 기존 분석방식의 문제점을 지적하고, 보완하는 방법을 제시한다. 이를 바탕으로 확률적으로 드문 현상을 계량경제학적으로 엄정하게 분석하는 방법을 개발한다.