본 연구는 다음과 같이 세가지로 요약될 수 있다. 첫째, 고려된 시계열 변수의 안정성을 조건부 분산으로 측정하기 보다 조건부 분포함수를 추정함으로써 분포동학을 살펴볼 수 있다. 또한 ...

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2014년
Korean
한국연구재단(NRF)
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본 연구는 다음과 같이 세가지로 요약될 수 있다. 첫째, 고려된 시계열 변수의 안정성을 조건부 분산으로 측정하기 보다 조건부 분포함수를 추정함으로써 분포동학을 살펴볼 수 있다. 또한 분포의 형태에 따라 어느 시점에 고려된 시계열 변수가 유일한 균형상태에 있는지 아니면 불안정한 다중균형상태에 있는지 식별할 수 있으며 안정적 상태에서 불안정한 상태로 전이되는 결정변수를 알아볼 수 있다. 이와 같은 접근법은 아직 심도있게 연구되어지지 않았다. 둘째, 확산과정 (diffusion process)에서 얻어지는 안정분포 (stantionary distribution)를 쉽게 추정하는 방법을 제시하고자 한다. 또한 설정된 모형이 기존에 연구되어온 모형보다 훨씬 일반적인 모형이며 이 일반성은 가정된 조건부 분포를 일반화하고 모형내의 모수를 시변하게 설정함에서 얻어진다. 셋째, 주어진 모형을 화폐수요함수나 석유제품수요함수추정에 사용함으로써 기존의 수요함수 추정을 연구한 논문들이 발견하지 못했던 여러 가지 형태들을 식별할 수 있다. 또한 이렇게 식별된 결과들은 정부 정책입안이나 여러 경제주체들에게 유용하게 사용될 수 있다고 판단된다.