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    ア ァ カ サ ザ タ ダ ナ ハ バ パ マ ヤ ャ ラ ワ ヮ ン イ ィ キ ギ シ ジ チ ヂ ニ ヒ ビ ピ ミ リ ウ ゥ ク グ ス ズ ツ ヅ ッ ヌ フ ブ プ ム ユ ュ ル エ ェ ケ ゲ セ ゼ テ デ ヘ ベ ペ メ レ オ ォ コ ゴ ソ ゾ ト ド ノ ホ ボ ポ モ ヨ ョ ロ ヲ ―

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    § ※ ☆ ★ ○ ● ◎ ◇ ◆ □ ■ △ ▽ → ← ↑ ↓ ↔ 〓 ◁ ◀ ▷ ▶ ♤ ♠ ♡ ♥ ♧ ♣ ⊙ ◈ ▣ ◐ ◑ ▒ ▤ ▥ ▨ ▧ ▦ ▩ ♨ ☏ ☎ ☜ ☞ † ‡ ↕ ↗ ↙ ↖ ↘ ♭ ♩ ♪ ♬ ㉿ ㈜ № ㏇ ™ ㏂ ㏘ ℡ ＃ ＆ ＊ ＠ ª º
    ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ ⅵ ⅶ ⅷ ⅸ ⅹ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ
    ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک ل م ن ه و ی
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    범위변동성과 상관관계를 이용한 투자전략개발에 관한 연구자 네트워크 구축

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    https://www.riss.kr/link?id=G3676742

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    국문 초록 (Abstract) kakao i 다국어 번역

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    ○ 한국시장을 대상으로 범위변동성과 역사적변동성을 이용한 변동성예측치의 예측성과를 비교한 결과를 보면, PK/GK/RS등 범위변동성을 이용하여 예측된 범위변동성 예측치와 시계열 모형으로 추정한 역사적 변동성 예측치를 실현변동성(Realized Volatility)과 한 결과, 범위변동성 추정량이 효율성과 편의 측면에서 종가만을 이용하여 측정한 변동성 예측방법보다 부분적으로 우수한 결과를 가져올 수 있음을 주장하였다. 범위변동성인 RS추정치가 다른 추정치에 비해 상대적으로 우수한 예측성과를 보이고 있었으며, 특히 금융위기 이전까지 우수한 성과를 보이는 것으로 분석되었다.

    ○ 기존의 연구결과를 바탕으로 한 본 연구의 범위는 다음과 같다.

    1) 개별주식의 범위 변동성을 이용한 포트폴리오 투자전략 개발
    (1)KOSPI에 포함된 개별종목의 범위변동성 측정
    (2)측정된 범위변동성을 이용한 포트폴리오 구축 및 성과 측정
    (3)투자전략 개발 및 함의 도출

    2) 범위상관관계를 이용한 업종 포트폴리오 투자전략 개발
    (1)KOSPI에 포함된 개별업종간의 범위상관관계 측정
    (2)측정된 범위상관관계를 이용하여 최소분산 포트폴리오 구축 및 성과 측정
    (3)투자전략 개발 및 함의 도출
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    ○ 한국시장을 대상으로 범위변동성과 역사적변동성을 이용한 변동성예측치의 예측성과를 비교한 결과를 보면, PK/GK/RS등 범위변동성을 이용하여 예측된 범위변동성 예측치와 시계열 모형...

    ○ 한국시장을 대상으로 범위변동성과 역사적변동성을 이용한 변동성예측치의 예측성과를 비교한 결과를 보면, PK/GK/RS등 범위변동성을 이용하여 예측된 범위변동성 예측치와 시계열 모형으로 추정한 역사적 변동성 예측치를 실현변동성(Realized Volatility)과 한 결과, 범위변동성 추정량이 효율성과 편의 측면에서 종가만을 이용하여 측정한 변동성 예측방법보다 부분적으로 우수한 결과를 가져올 수 있음을 주장하였다. 범위변동성인 RS추정치가 다른 추정치에 비해 상대적으로 우수한 예측성과를 보이고 있었으며, 특히 금융위기 이전까지 우수한 성과를 보이는 것으로 분석되었다.

    ○ 기존의 연구결과를 바탕으로 한 본 연구의 범위는 다음과 같다.

    1) 개별주식의 범위 변동성을 이용한 포트폴리오 투자전략 개발
    (1)KOSPI에 포함된 개별종목의 범위변동성 측정
    (2)측정된 범위변동성을 이용한 포트폴리오 구축 및 성과 측정
    (3)투자전략 개발 및 함의 도출

    2) 범위상관관계를 이용한 업종 포트폴리오 투자전략 개발
    (1)KOSPI에 포함된 개별업종간의 범위상관관계 측정
    (2)측정된 범위상관관계를 이용하여 최소분산 포트폴리오 구축 및 성과 측정
    (3)투자전략 개발 및 함의 도출

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