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이 학술지의 논문 검색
A canonical setting and separating times for continuous local martingales
Engelbert, H. J.; Urusov, M. A.; Walther, M. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2009 p.1039-1054
Regularly varying multivariate time series
Basrak, B.; Segers, J. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2009 p.1055-1080
A PDE approach to large deviations in Hilbert spaces
Świȩch, A. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2009 p.1081-1123
Abraham, R.; Delmas, J. F. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2009 p.1124-1143
The martingale problem for a class of stable-like processes
Bass, R. F.; Tang, H. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2009 p.1144-1167
Linear fractional stable sheets: Wavelet expansion and sample path properties
Ayache, A.; Roueff, F. x.; Xiao, Y. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2009 p.1168-1197
A quenched limit theorem for the local time of random walks on Formula Not Shown
Gärtner, J. x.; Sun, R. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2009 p.1198-1215
Existence and uniqueness of solutions to the backward 2D stochastic Navier–Stokes equations
Sundar, P.; Yin, H. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2009 p.1216-1234
Forgetting the initial distribution for Hidden Markov Models
Douc, R.; Fort, G.; Moulines, E.; Priouret, P. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2009 p.1235-1256
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