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      외환시장에서 유가증권시장과 코스닥시장으로의 정보의 전달

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      https://www.riss.kr/link?id=A99588100

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      목차 (Table of Contents)

      • 초록
      • Ⅰ. 서론
      • Ⅱ. 선행연구
      • Ⅲ. 자료 및 주식시장
      • Ⅳ. 외환율변화를 통한 주가의 예측
      • 초록
      • Ⅰ. 서론
      • Ⅱ. 선행연구
      • Ⅲ. 자료 및 주식시장
      • Ⅳ. 외환율변화를 통한 주가의 예측
      • Ⅴ. 외환시장에서 주식시장으로의 정보의 전달
      • Ⅵ. 결론
      • 참고문헌
      • ABSTRACT
      더보기

      참고문헌 (Reference)

      1 李根榮, "주식, 채권, 화폐시장에서의 변동성 상관관계분석" 한국국제경제학회 8 (8): 191-212, 2002

      2 한국인터넷 진흥원, "인터넷 이용실태 최종보고서" 한국인터넷 진흥원 2008

      3 한국인터넷 진흥원, "인터넷 이용실태 최종보고서" 한국인터넷 진흥원 2009

      4 윤옥자, "외환위기 전후 금리,환율, 주가 변동성에 관한 분석 -금융시장간 변동성 전이를 중심으로" 한국은행 10 (10): 54-81, 2004

      5 이사영, "외환시장에서 주식시장으로의 정보의 흐름: e-비즈니스 체제 전환 후의 변화" 국제e-비즈니스학회 7 (7): 119-134, 2006

      6 국가정보화 진흥원, "국가 정보화 백서" 국가정보화 진흥원 2010

      7 Lo, A., "When are Contrarian Profits Due to Stock Market Overreation" 3 : 175-205, 1990

      8 Kanas, A., "Volatility spillovers between stock returns and exchange rate changes: International evidence" 27 : 447-467, 2000

      9 Solnik, B., "Using financial prices to test exchange rate model: A note" 42 : 141-149, 1987

      10 Gavin, M., "The stock market and exchange rate dynamics" 8 : 181-200, 1989

      1 李根榮, "주식, 채권, 화폐시장에서의 변동성 상관관계분석" 한국국제경제학회 8 (8): 191-212, 2002

      2 한국인터넷 진흥원, "인터넷 이용실태 최종보고서" 한국인터넷 진흥원 2008

      3 한국인터넷 진흥원, "인터넷 이용실태 최종보고서" 한국인터넷 진흥원 2009

      4 윤옥자, "외환위기 전후 금리,환율, 주가 변동성에 관한 분석 -금융시장간 변동성 전이를 중심으로" 한국은행 10 (10): 54-81, 2004

      5 이사영, "외환시장에서 주식시장으로의 정보의 흐름: e-비즈니스 체제 전환 후의 변화" 국제e-비즈니스학회 7 (7): 119-134, 2006

      6 국가정보화 진흥원, "국가 정보화 백서" 국가정보화 진흥원 2010

      7 Lo, A., "When are Contrarian Profits Due to Stock Market Overreation" 3 : 175-205, 1990

      8 Kanas, A., "Volatility spillovers between stock returns and exchange rate changes: International evidence" 27 : 447-467, 2000

      9 Solnik, B., "Using financial prices to test exchange rate model: A note" 42 : 141-149, 1987

      10 Gavin, M., "The stock market and exchange rate dynamics" 8 : 181-200, 1989

      11 Cornell, B., "The money supply announcement puzzle: Review and interpretation" 73 : 644-657, 1983

      12 Chow, E, "The exchange-rate risk exposure of asset returns" 20 : 191-210, 1997

      13 Chamberlain, S., "The exchange rate exposure of U.S. and Japanese banking institutions" 21 : 871-892, 1997

      14 Jorion, P., "The Exchange rate exposure of U.S. multinationals" 63 : 331-345, 1990

      15 Phillips, P., "Testing for unit root in time series regression" 75 : 335-346, 1988

      16 Fama, E., "Stock returns, real activity, inflation, and money" 71 : 545-565, 1981

      17 Granger, C. W. J., "Spurious regressions in econometrics" 26 : 1045-1066, 1974

      18 Ajayi, R.A, "On the Dynamic Relation between Stock Price and Exchange Rates" 19 : 193-207, 1996

      19 Ma, C.K., "On exchange rate changes and stock price reactions" 17 : 441-449, 1990

      20 Black, A. J., "Long run trends and volatility spillovers in daily exchange rates" 14 : 895-907, 2004

      21 Knetter, M., "Is export price adjustment asymmetric? "Evaluating the market share and marketing bottlenecks hypotheses"" 13 : 55-70, 1994

      22 Ross, S. A., "Information and volatility: the no-arbitrage martingale approach to timing and resolution irrelevancy" 44 : 1-17, 1989

      23 Nelson, D. B, "Inequality constraints in the univariate GARCH model" 10 : 229-235, 1992

      24 Koutmos, G., "First and second moment exchange rate exposure: evidence from U.S. stock returns" 38 : 455-471, 2003

      25 Bartov, E., "Firm valuation, earnings expectations, and the exchange-rate exposure effect" 49 : 1755-1785, 1994

      26 Adler, M., "Exposure to currency risk: Definition and measurement" 13 : 41-50, 1984

      27 Dornbusch, R., "Exchange rates and the current account" 70 : 960-971, 1980

      28 Abdalla, I.S., "Exchange Rate and Stock Price Interactions in Emerging Financial Markets: Evidence on India, Korea, Pakistan and Philippines" 7 : 25-26, 1997

      29 Chen, N. F., "Economic forces and the stock market" 59 : 383-403, 1986

      30 Mandelker, G., "Common stock returns, real activity, money and inflation: Some international evidence" 4 : 267-286, 1985

      31 Conrad J, "Asymmetric predictability of conditional variances" 4 : 597-662, 1991

      32 Di Iorio, A., "An analysis of asymmetry in foreign currency exposure of the Australian equities market" 10 : 133-159, 2000

      33 Newey, W. K., "A simple positive semi-definite hetereskedacity and autocorrelation-consistent covariance matrix" 55 : 703-708, 1987

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      2018-01-01 평가 등재학술지 선정 (계속평가) KCI등재
      2017-12-01 평가 등재후보로 하락 (계속평가) KCI등재후보
      2013-01-01 평가 등재 1차 FAIL (등재유지) KCI등재
      2010-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2007-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2006-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
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      2016 0.77 0.77 0.85
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.94 0.92 0.969 0.16
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