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ア ァ カ サ ザ タ ダ ナ ハ バ パ マ ヤ ャ ラ ワ ヮ ン イ ィ キ ギ シ ジ チ ヂ ニ ヒ ビ ピ ミ リ ウ ゥ ク グ ス ズ ツ ヅ ッ ヌ フ ブ プ ム ユ ュ ル エ ェ ケ ゲ セ ゼ テ デ ヘ ベ ペ メ レ オ ォ コ ゴ ソ ゾ ト ド ノ ホ ボ ポ モ ヨ ョ ロ ヲ ―

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Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω
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§ ※ ☆ ★ ○ ● ◎ ◇ ◆ □ ■ △ ▽ → ← ↑ ↓ ↔ 〓 ◁ ◀ ▷ ▶ ♤ ♠ ♡ ♥ ♧ ♣ ⊙ ◈ ▣ ◐ ◑ ▒ ▤ ▥ ▨ ▧ ▦ ▩ ♨ ☏ ☎ ☜ ☞ † ‡ ↕ ↗ ↙ ↖ ↘ ♭ ♩ ♪ ♬ ㉿ ㈜ № ㏇ ™ ㏂ ㏘ ℡ ＃ ＆ ＊ ＠ ª º
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      Present value relations of stock prices from the perspective of Ι(∞) Processes = Ι(∞)관점에서 연구한 주가의 현재 가치 모형

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      https://www.riss.kr/link?id=A75004465

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      본고에서는 최근 윤가원 (2002) 이 제시한 I(∞) 모형을 이용하여 주가의 현재 가치 모형에서 주가 및 배당의 시계열 성질을 연구하였다. 만약 로그로 표시된 배당이 랜덤워크를 따른다면, 주가 및 배당 시계열은 I(∞) 이어야 한다. 따라서, 주가의 현재 가치 모형에 의하면 로그로 표시된 주가 및 배당은 CI(1,1)을 따르고, 주가 및 배당은 CI(∞,∞)을 따른다. 한편, 간단한 컴퓨터 모의실험에 의하면, 주가 및 배당간에 가성적인 공적분이 발견될 위험이 높다. 또한 비선형 tan^(-1)(g) 필터는 가성적인 공적분의 위험을 완벽하지는 못하지만, 어느 정도 줄일 수 있음을 보였다.
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      본고에서는 최근 윤가원 (2002) 이 제시한 I(∞) 모형을 이용하여 주가의 현재 가치 모형에서 주가 및 배당의 시계열 성질을 연구하였다. 만약 로그로 표시된 배당이 랜덤워크를 따른다면, 주...

      본고에서는 최근 윤가원 (2002) 이 제시한 I(∞) 모형을 이용하여 주가의 현재 가치 모형에서 주가 및 배당의 시계열 성질을 연구하였다. 만약 로그로 표시된 배당이 랜덤워크를 따른다면, 주가 및 배당 시계열은 I(∞) 이어야 한다. 따라서, 주가의 현재 가치 모형에 의하면 로그로 표시된 주가 및 배당은 CI(1,1)을 따르고, 주가 및 배당은 CI(∞,∞)을 따른다. 한편, 간단한 컴퓨터 모의실험에 의하면, 주가 및 배당간에 가성적인 공적분이 발견될 위험이 높다. 또한 비선형 tan^(-1)(g) 필터는 가성적인 공적분의 위험을 완벽하지는 못하지만, 어느 정도 줄일 수 있음을 보였다.

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      목차 (Table of Contents)

      • Contents
      • Ⅰ. Introduction = 69
      • Ⅱ. Present Value Relations of Stock Prices with Ⅰ(∞) Processes
      • Ⅲ. Computer Simulations for Cointegration Tests
      • Ⅳ. Conclusion
      • Contents
      • Ⅰ. Introduction = 69
      • Ⅱ. Present Value Relations of Stock Prices with Ⅰ(∞) Processes
      • Ⅲ. Computer Simulations for Cointegration Tests
      • Ⅳ. Conclusion
      • References
      • 국문 요약
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