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    Power Comparison of Tests for Extra-Variation of Counts Data

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    We formulate the extension of Poisson exponential family to incorporate the extra-variation of counts data. Assuming a generalized linear mixed model in which the natural parameter identifies a linear predictor including random effects, we discuss several tests for the Poisson assumption against the extra-variation model. As competitors of score test we suggest the likelihood ratio test and the Wald test. A fit of GLMM (generalized linear mixed model) with computational complexity is required in the latter two statistics but they have no serious obstacle in practical use because commonly used statistical packages provide procedures to fit GLMM. The tests have been applied to an example, and through a Monte Carlo study we also compare them in the respects of sizes and powers.
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    We formulate the extension of Poisson exponential family to incorporate the extra-variation of counts data. Assuming a generalized linear mixed model in which the natural parameter identifies a linear predictor including random effects, we discuss sev...

    We formulate the extension of Poisson exponential family to incorporate the extra-variation of counts data. Assuming a generalized linear mixed model in which the natural parameter identifies a linear predictor including random effects, we discuss several tests for the Poisson assumption against the extra-variation model. As competitors of score test we suggest the likelihood ratio test and the Wald test. A fit of GLMM (generalized linear mixed model) with computational complexity is required in the latter two statistics but they have no serious obstacle in practical use because commonly used statistical packages provide procedures to fit GLMM. The tests have been applied to an example, and through a Monte Carlo study we also compare them in the respects of sizes and powers.

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    참고문헌 (Reference)

    1 김경무, "영과잉-포아송분포에서 추정량 비교" 한국자료분석학회 12 (12): 1113-1124, 2010

    2 최보미, "영과잉 포아송 자료를 위한 의사결정나무 연구" 한국자료분석학회 13 (13): 1799-1810, 2011

    3 정광모, "The Effects of Extra-Variation to the Estimation of Small-Area Proportions" 한국자료분석학회 16 (16): 2877-2887, 2014

    4 Jacqmin, H., "Tests of homogeneity for generalized linear models" 432 : 1237-1246, 1995

    5 Dean, C. B., "Tests for detecting overdispersion in Poisson regression models" 84 : 467-472, 1989

    6 Lee, J. E., "Tests for Extra-Variation of Counts Data" Pusan National University 2015

    7 Andrews, D. W. K., "Testing when a parameter is on the boundary of the maintained hypothesis" 3 : 683-734, 2001

    8 Dean, C. B., "Testing for overdispersion in Poisson and binomial regression models" 418 : 451-457, 1992

    9 Yang, Z., "Testing approaches for overdispersion in Poisson regression versus the generalized Poisson model" 49 : 565-584, 2007

    10 Molla, D. T., "Power of tests for overdispersion parameter in negative binomial regression model" 4 : 29-36, 2012

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    2 최보미, "영과잉 포아송 자료를 위한 의사결정나무 연구" 한국자료분석학회 13 (13): 1799-1810, 2011

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    11 Hinde, J., "Overdispersion : models and estimation" 27 : 151-170, 1998

    12 Lawless, J. F., "Negative binomial regression models" 15 : 209-226, 1987

    13 정광모, "Modeling Overdispersion for Clustered Binomial Data" 한국자료분석학회 15 (15): 2343-2356, 2013

    14 McCulloch, E. C., "Generalized Linear, and Mixed Models" Wiley 2008

    15 McCullagh, P., "Generalized Linear Models" Chapman and Hall 1989

    16 Cameron, A. C., "Econometric models based on count data" 1 : 29-53, 1986

    17 Molenberghs, G., "An extended random-effects approach to modeling repeated, overdispersed count data" 13 : 513-531, 2007

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