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확률미분방정식에서 이용되는 확률적분은 보통 위너과정에서의 적분으로 정의된다. 이를 확장하여 연속인 마팅게일에서의 적분으로 이토 적분을 정의 할 수 있다. 유사하게, 연속인 마팅게...
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-
저자
Ahn, Byung-Moo (Division of Mathematics and Physics, College of Natural Sciences, Soonchunhyang University)
- 발행기관
- 학술지명
- 권호사항
-
발행연도
2001
-
작성언어
English
-
KDC
405.000
-
자료형태
학술저널
-
수록면
189-193(5쪽)
- 제공처
- 소장기관
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부가정보
국문 초록 (Abstract)
확률미분방정식에서 이용되는 확률적분은 보통 위너과정에서의 적분으로 정의된다. 이를 확장하여 연속인 마팅게일에서의 적분으로 이토 적분을 정의 할 수 있다. 유사하게, 연속인 마팅게일과정을 마팅게일과정에서의 피스크-스트라토노비취 적분을 정의하여 이토 적분과 몇가지 성질을 비교하여 보았다.
확률미분방정식에서 이용되는 확률적분은 보통 위너과정에서의 적분으로 정의된다. 이를 확장하여 연속인 마팅게일에서의 적분으로 이토 적분을 정의 할 수 있다. 유사하게, 연속인 마팅게일과정을 마팅게일과정에서의 피스크-스트라토노비취 적분을 정의하여 이토 적분과 몇가지 성질을 비교하여 보았다.
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